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Re: Journal de Trading mammon

par teg54 » 10 févr. 2015 18:34

mammon a écrit :Effectivement mon bien cher Teg, Mr thebounce a déjà répondu à ma place (je le remercie d'ailleurs!), sans possibilité de couper le hedging sur point d'entrée, le SL aurait été le point d'entrée du SPLIT, soit généralement une vingtaine de points en dessous/dessus
oops sorry … j'viens de remarquer que je n'avais pas fini mon graphique !!!! :mrgreen: :mrgreen:

en gros, si le cours revient au SL du hedging (entrée du 2ème SPLIT) et qu'il repart ensuite à la hausse, est ce que tu "re-hedges" ???
Spoiler:
ce qui m'étonne c'est que t'aies pris à la vente ces deux positions !!! t'avais pas l'élasticité sous les yeux ?!? ;)

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 10 févr. 2015 18:44

teg54 a écrit :
question A : en gros, si le cours revient au SL du hedging (entrée du 2ème SPLIT) et qu'il repart ensuite à la hausse, est ce que tu "re-hedges" ???
Spoiler:
question B : ce qui m'étonne c'est que t'aies pris à la vente ces deux positions !!! t'avais pas l'élasticité sous les yeux ?!? ;)
Réponse A : si le cours revient sur le niveau du SPLIT avec le HEDGING en cours, tout est coupé.. donc pas de raisons de reprendre à la hausse ?

Réponse B : non je ne l'avais pas (c'est fait exprès!), je sentais qu'on était en trend haussier mais je pensais lors de ma première entrée à 12H12 sur les 10690 que l'on allait re-faire une petite correction vers les 10675.. le pire est que mon 1er trade a été par 2 fois gagnant de quelques points.. too bad :mrgreen:

Mais statistiquement, que le cours ne revienne JAMAIS une seule fois au niveau de l'entrée du HEDGING est très faible.. (ton graphique est très pervers Mr T!! :mrgreen: )

Sur toutes les positions que j'ai pu tester depuis le début...ça ne m'est arrivé qu'une seule fois... ensuite comme pour toute méthode sans indicateur, il y a une part de feeling non négligeable... forcément :)

Re: Journal de Trading mammon

par teg54 » 10 févr. 2015 18:50

Réponse A : ok, merci ;)

Réponse B : autant pis*er dans un violon hein !!! :D

Good job, bonne soirée et a++ ;)

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 10 févr. 2015 18:52

teg54 a écrit :Réponse A : ok, merci ;)

Réponse B : autant pis*er dans un violon hein !!! :D

Good job, bonne soirée et a++ ;)
Autant pisser dans un violon par rapport à quoi ? :mrgreen:

Re: Journal de Trading mammon

par teg54 » 10 févr. 2015 19:01

mammon a écrit :Mais statistiquement, que le cours ne revienne JAMAIS une seule fois au niveau de l'entrée du HEDGING est très faible.. (ton graphique est très pervers Mr T!! )

Sur toutes les positions que j'ai pu tester depuis le début...ça ne m'est arrivé qu'une seule fois... ensuite comme pour toute méthode sans indicateur, il y a une part de feeling non négligeable... forcément
N'y vois rien de pervers, j'essaye juste de comprendre la méthode dans sa globalité ;) … C'est une méthode intéressante, j'aime bien le côté "brut" de la chose, même si (de part le nombre de lots engagés) c'est à réserver aux initiés ;)
mammon a écrit :Autant pisser dans un violon par rapport à quoi ?
joker !!! :mrgreen: :mrgreen: ;)

A++ ;)

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 10 févr. 2015 19:21

Joker ! Oh l'autre :mrgreen:

Effectivement le Hedging demande un peu d'expérience.. Ensuite pourquoi ne pas tester avec un SL simple apres le split.. Moins de risque et vu le taux de réussite je pense que c'est largement jouable.. Je n'ai pas testé parce que j'aime le principe du Hedging qui te permet de sortir gagnant d'une position mal engagée !

Re: Journal de Trading mammon

par leroidessables » 11 févr. 2015 02:04

Messieurs bonsoir, ça parle Hedging et je souhaitais vous faire part de mon opinion, je vais illustrer mon propos par deux exemples no1 avec Hedging no2 sans Hedging, et dans les 2 cas, les prises de positions se font aux mêmes endroits. NB: c'est un cas qui est beaucoup plus avantageux que la réalité car hormis la prise de la première position, le trader connait précisément les points de retournement.

Cas 1: Long ouvert à 95 pour intégration des 100, ça ne vient pas, la position se dégrade. 20 points plus bas, on ouvre une position short pour hedger (cours à 75), le cours touche les 50, et on sait que c'est le moment d'encaisser les points du short, donc +25 encaissé -45 latent la position qui reste est le long depuis 95. Le cours retourne toucher les 100 on sort à +5 points soit un total de 30 points.

Cas 2: Même schéma: long ouvert à 95, on coupe à -20, on short à 75 comme dans le cas 1, on arrive à 50 on encaisse +25, et on reprend long ( = position restée en cours dans le cas 1), le cours arrive à 100 on encaisse +50. Soit un total de 55 points encaissés.

Et c'est vraiment le meilleur cas de figure, sans parler de l'intuition parfaite, ce qui n'arrive pas souvent avec ce type de technique. Sur un même scénario, le Hedging est systématiquement moins rentable, et il a d'autres inconvénients: la première position est réfléchie, tandis que la deuxième n'a été ouverte que parce que la MV de la première devenait sérieuse. Pour peu que le cours fasse aussitôt demi-tour et retrouve la position numéro 1, alors on sera satisfait, c'était conforme à l'attendu, par contre on ne sait plus justifier la deuxième position qui passe du statut de solution à celui de problème. Encore un point, c'est une technique risquée pour la simple raison qu'elle ne marche qu'à la seule condition que le cours repasse par les points d'entrées de chacune des positions ce qui n'est jamais garanti, la bourse étant ce qu'elle est.

Je n'ai pas parlé du split de la position que tu as fait mammon avant de hedger, mais mathématiquement on peut beaucoup simplifier l'équation. Par exemple, tu short, tu es à -20 points, tu split 50% donc encaissé -10 et tu laisse courrir la demi position restante (sachant qu'après ce split, le reliquat doit redescendre de 40 points pour que le trade soit flat dans son ensemble!) encore 20 points plus haut (MV latente -20 points , + MV encaissé -10) tu ouvres un hedge, et après 60 points de hausse supplémentaire tu parviens au niveau flat (latent + encaissé = 0). Oui 60 points pour en compenser 30 car un demi short + 1 long = demi-long cela revenait tout simplement à couper la pos restante et à ouvrir le long avec un levier deux fois moins élevé.

Donc à la faveur de tous ses arguments, selon moi la meilleure façon de sortir d'un trade, c'est avec un stop loss placé pile au bon endroit, idéalement derrière une barrière graphique et/ou psychologique.

Mais je reste ouvert au débat ;)

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 11 févr. 2015 09:54

Hello leroidessables,

Attention dans les cas que tu présentes le hedging n'est pas du tout utilisé de la même façon que dans ma méthode.. et dans tes situations je le trouve effectivement inutile voir très dangereux :)

Je t'invite à lire/relire le procédé page 24 ;)

Re: Journal de Trading mammon

par leroidessables » 11 févr. 2015 10:47

Merci pour l'aiguillage :mercichinois: ton journal était le prochain sur ma route, j'étais intervenu sans lire plus loin que la dernière page. Et en effet j'avais mal interprété cette notion de split, pour moi cela consistait à se séparer d'une partie de la position initiale, mais si j'ai bien compris, il s'agit de moyenner à la baisse d'après l'exemple indiqué. Car quand tu split, cela revient à passer du levier 1 au levier 2 sur une position avec un pru plus avantageux que celui de la première position, avec une possibilité de sortir flat non pas au point d'origine, mais sur le pru. Jusque là, ça passe :lol:

Ensuite admettons que le cours s'entête dans le même sens, te voilà contraint d'ouvrir une position inverse en levier 6 pour hedger selon ce que j'ai pu lire page 24. Effet mathématique: ça équivaut à la clôture des deux premières position et ouverture d'une position en sens inverse en levier 4. Donc chaque point en vaudra 4 si on compare par rapport à la position d'origine mais dans le sens opposé, c'est ce qui explique qu'il faut beaucoup moins de points pour cette position pour éponger les dégâts de la première. Et à condition que cette deuxième se passe bien, car admettons maintenant que le cours fait demi-tour pile au moment de l'ouverture des 6 lots opposés, que se passerait-il? Tu serais en levier 4, si tu attends et que tu split, te voilà en levier 10 (-2+6+6), et le cours file encore et toujours (la hausse est mathématiquement illimitée), viendra peut être le temps de hedger cette position en x6. Et je te passe le cas de figure où ça se retourne encore ^^

Ce que je veux mettre en évidence par ce scénario catastrophe plausible, c'est qu'il faut avoir en tête l'effet mathématique de ce type de position, dans mon premier message, cela correspondait à couper et ouvrir une position inverse en levier plus faible, mais là ça reviendrait à faire de même avec un levier plus fort. Je reste d'avis qu'il est préférable d'être stoppé avec un levier 1 qu'un levier 4 ou supérieur. Aussi on voit bien qu'à partir d'un moment, ce n'est plus notre money management qui détermine notre Effet de levier, ça devient les conséquences des positions précédentes, et ça n'a donc plus rien à voir et on peut se retrouver avec des positions potentiellement monstrueuses, celles que l'on avait pas choisi pour leurs qualités et qui se gavent sur toi quand c'est pas sur le marché.

Si je devais résumer, je dirai qu'avec le postulat de départ de ne vouloir jamais perdre ou être stoppé on se retrouve avec une usine à gaz dans laquelle le marché se balade avec une boîte d'allumette vous ne trouvez pas?

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 11 févr. 2015 14:32

Hello leroidessables,

Je pense que maintenant, après avoir lu la page 24 il faudrait que tu lises la page 27 et 28 pour avoir la réponse aux questions de ton dernier message .. ;)

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