Pour le pricer du site calkoo il faut savoir que ça concerne l'évaluation des options de type européennes seulement (modèle Black-Scholes)
Il faut que chaque cellule soit remplie :
"La valeur actuelle de l'action sous-jacente" = le cours du
sous-jacent (action, indice, future...) au moment de l'achat ou de la vente supposé de l'option
"Le
prix d'exercice fixé par l'option" = le strike, mettre un
prix d'exercice qui existe c'est-à-dire le strike le plus proche qui est disponible sur le marché
"Le temps qui reste à l'option avant son échéance" = en nombre de jours de l'ouverture de la position en options jusqu'à son échéance, tous les jours comptent y compris les week ends.
"Le taux d'intérêt sans risque (Rf) (en composition continue)" = si on ne sait pas on met 0, sauf si on parle d'échéances à un an ou plus ça commence à être important.
"La
volatilité du prix de l'action" (action ou indice, future etc...) =, on demande ici la
volatilité implicite, seule inconnue de ces données. On peut partir de la
volatilité historique comme base de référence, c'est mieux que rien mais ça ne sera jamais exact.
On peut se servir de ce pricer aussi à l'envers pour connaître la
volatilité implicite d'un marché à partir d'un prix d'option connu.
On rentre les données connues, le cours, le strike, l'échéance, le taux et puis on tâtonne pour trouver la
volatilité implicite exacte qui nous correspondra au prix (la valeur) de l'option qu'on connait. (la valeur "B&S" de l'option est en général à peu près au milieu des prix affichés à l'
ask et au
Bid)