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Re: Les Options

par salador » 03 sept. 2015 10:00

Incroyable... 5 minutes plus tard je suis en gain de 10%...

J'édite pour pas écrire 50 message : quel carnage, lol, Delta lloyd passe premier du BEL20 avec +3.5% :(

Re: Les Options

par salador » 03 sept. 2015 13:31

Ce sont des données que je dois encore étudier.

Là je suis en phase "comment ça se passe?".

Petit budget pour voir ce que cela raconte, et ensuite étude plus approfondie du sujet.

Je me prends 200 euros pour étudier la chose dans un premier temps.

Ou as-tu trouvé ce calculateur?

Merci

Re: Les Options

par salador » 03 sept. 2015 14:01

Ah, merci, je suis justement occupé d'imprimer les fiches de la partie "apprendre" de ce site pour les lire ce soir dans le train...

Re: Les Options

par salador » 04 sept. 2015 23:42

Bonsoir,

Je relis les premières pages, en prenant des notes cette fois-ci.

De ce que j'ai pu lire, dans mon achat de put Delta Lloyd, il aurait été plus logique de procéder comme suit :

Acheter un put 8.00 oct 15, coté ce jour à 0.15 -> moins cher, et j'aurai pu en prendre 2 ou 3.

Dans le cas d'une plus-value ces prochains jours, et si je reste baissier sur Delta Lloyd biensur, j'aurai pris ma plus value en revendant le put, j'aurai cherché un put à l'échéance suivante avec un strike encore plus bas.

Est-ce cela, ce que Rogue appelle "faire tourner les options"? On revend celle qui s'est bien appréciée pour acheter une option avec une nouvelle échéance et un nouveau strike moins chère?

Je me renseigne également sur les stratégies de straddle, qui me semblent intéressantes.

Sinon, mon put Delta Lloyd a pris 16% aujourd'hui, et celui sur Engie 50%.

Re: Les Options

par salador » 04 sept. 2015 23:58

Je suis justement arrivé à la lecture des "grecques", page 14,mais la je pense que je vais m'arrêter, je fatigue et il faut avoir les idées claires pour ce passage...

Merci et bonne nuit!

Re: Les Options

par Benoist Rousseau » 05 sept. 2015 08:39

surtout quand arrive le week-end ;)

Re: Les Options

par salador » 05 sept. 2015 22:43

Salut!

Je continue donc ma lecture, et en page 20, Rogue aborde une question que je me suis posée hier soir :

Mon put Delta Lloyd est bientôt dans la monnaie.

Sa valeur va donc beaucoup augmenter si Delta Lloyd continue sa chute... Mais puisque le put sera cher, est-ce que je ne risque pas de n'avoir personne d'intéressé à me l'acheter à ce prix?

Certes, l'échéance est pour octobre, mais peut-il arriver que l'on se retrouve avec une option en nette plus-value, mais invendable à cause de son prix?

Pour le straddle, j'hésite à acheter un call et un put pour :
BAM 4.8 dec 15
ou
KPN 3.4 dec 15

Vu que j'ai un petit capital d'apprentissage, je suis obligé de me tourner vers des actions qui cotent bas, car vu qu'il faut acheter 2 options, cela revient assez cher...

Et il y a peu d'options à échéances plus longues dans ces prix là...

Cela me laisse 4 mois pour espérer avoir de la volatilité...

Merci

Re: Les Options

par salador » 06 sept. 2015 13:23

Salut,

Je suis arrivé hier à la partie sur le pricer, j'ai perdu pas mal de temps car j'ai du me battre contre mon antivirus, mais ça y est, j'ai pu le faire tourner.

Je n'ai pas encore les notions sur le soucis d'avoir de la volatilité... N'est-ce pas justement ce qu'on recherche dans un straddle?

J'imagine que je vais devoir encoder le put et le call dans le pricer, et ensuite regarder vers quel cours du sous-jacent je serai en gain dans un cas de baisse ou dans un cas de hausse?

Et regarder à partir de quand le theta va m'ennuyer?

Merci

Re: Les Options

par salador » 06 sept. 2015 15:49

Pour le straddle, j'imaginais justement l'inverse...

J'achète un put et un call au strike de 10 par exemple.

Période agitée, en 3 semaine le sous-jacent passe de 10 à 13 :

Je suis perdant sur mon put qui tombe à 0, mais le gain du call rembourse cette perte, et le reste c'est de la plus value (moins les frais bien sûr).

En fait je me dis qu'hormis les frais et le spread Bid/ask, on est flat tout le long du trade tant que le theta n'a pas trop d'influence.

Je me trompe?

Re: Les Options

par salador » 06 sept. 2015 17:41

Est-ce que je me trompe :

J'ouvre le pricer, et j'entre les données suivantes :
KPN 3.4 dec 2015
Option 1
call
cours : 3.5
strike : 3.4
taux : 2% (c'est ce que conseille Rogue, est-ce toujours ok?)
temps : 103 jours (si c'est bien le 3ie vendredi de décembre)
quantité : 1
Prime : petit soucis, on est dimanche, je ne sait pas entrer le ask et Bid, a titre d'exemple je mets donc le dernier cours : 0.29

Je clique sur vol et j'obtiens 30.96%

idem pour l'option 2, sauf que je mets put, et la prime est 0.21.
volatilité : 36.45%

Maintenant, je simule un cours du sous jacent à 3, d'ici 20 jours :

je change donc le temps : 83
et le cours : 3
la prime du call passe à 0.05, celle du put à 0.46

Si je solde tout, je suis donc à 0.51, soit 51 euro.
J'ai donc perdu 24 euros sur le call, mais gagné 46 euros sur le put (moins les frais, soit 1.70 euros)



Cas contraire : on passe de 3.5 à 4 :
call : 0.65 put : 0.06

Si je solde tout, je suis à 0.71, soit 65 euros de gain sur le call contre 15 euros de perte sur le put (moins les frais...).

Je suis à coté de la plaque?

Merci!

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