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Merite, justification et trading automatique

par Gobelet » 22 Jan 2015 14:34

Salut les amis, une petite pensée qui me trotte par la tete depuis deux jours. Je ne suis pas sur les marchés a cause de la BCE alors je l'écris pour passer le temps. C'est peut etre un pavé dans la mare, peut-etre aussi chercher trop loin, ou peut-etre juste trop long a lire :lol: .

La notion de merite et de récompense fait partie integrante de notre culture (en france particulierement) et on nous fait comprendre des le plus jeune age que les travailleurs les plus assidus et courageux sont ceux qui reussiront le mieux. De plus l'economie a besoin de ses travailleurs 8h-17h, donc l'argent facile : C'est le mal. (d'ailleurs regardez les jalousies que ca crée)

Alors, en tant que trader, quand on fait un beau trade de 20 points dax en lot plein en 3 minutes, ca la fait mal, on va contre les valeurs enseignées, 500€ pour 3 minutes de travail, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Ca crée donc un besoin de justification, on doit le meriter cet argent : alors on le crie bien haut et fort "Le trading c'est dur, risqué et pas constant." :mercichinois:

D'accord. C'est vrai. :mrgreen: Sauf qu'avec beaucoup de clairvoyance et de calme, c'est pas difficile de tirer quelques beaux points du marché pour arrondir (parfois bien) les fins de mois. En se basant sur les statistiques, en acceptant le trade negatif comme instrument de travail a part entiere et avec un bon mm il y a meme moyen d'en vivre rapidement, meme avec une strategie banale et super simple. :ugeek: Un des membres du forum dont je ne me souviens plus le nom montre sur son journal des perfs de 100 pts dax le mois avec deux strategies hyper banales, rsi et croisement moyennes mobiles. C'est pas beaucoup, mais en lot plein ca te fait un petit salaire. :musique:

D'ou ma premiere question-affirmation : Ne complexifie-t-on pas le trading pour 1) se proteger de cette sur-popularisation du trading et garder un certain elitisme dans les rangs, 2) justifier de l'argent rapide et physiquement plus accessible - et donc montrer qu'on mérite cet argent. Et 3) pour embrouiller les petits nouveaux arrivés ce matin sur le marché pour avoir une contrepartie perdante pour cloturer ses PV (meme si c'est plutot le probleme du broker sur cfd à risque limité) ?

Maintenant une situation encore plus embetante :mrgreen: : Le trader gagne de l'argent tabou , mais EN PLUS il ne touche pas une seule fois son ordinateur de toute la journée : Une simple ligne de code fait tout pour lui. Impensable ! :hein: Comment justifier ca ? On ne peut meme plus dire que c'est le talent du trader qui est recompensé, il n'y a plus aucun lien au concept du mérite dans cette situation. :| Et pourtant encore une fois c'est bien possible et realiste : certaines strategies de Benoist me paraissent transposables en full automatique sans probleme (achat S3, rebond pivot sup et res, reintegration chiffre rond ou en 25 / 75,...) swingwin parle d'un systeme de scalping auto super efficace sur le dow, teg et kalisto pourraient lancer en trois minutes un robot qui vend et achete leur signaux. Une de mes connaissances tient un simple code qui fait des perfs mensuelles a 3 chiffres en % avec peu de risque... Et pourtant il y a cette boule au ventre et cette incredulité face a la realité qui reste : une simple ligne de code (extremement simple qui plus est) ne peut pas gagner sa vie en bourse. Ce n'est pas possible. :mur: Un rendement mensuel a trois chiffre en % ? Impensable. Et pourtant...

D'où ma deuxieme question-affirmation : Ne diabolise-t-on pas les robots par simple peur ? Ou par simple education parce que dans le fonds on reste pour le mérite et la justification de son role en tant que "trader" ? Reste-t-on finalement un trader en ne tradant qu'en auto ?

Aller vous avez 30 minutes, deux pages A4 maximum. :lol:

Re: Merite, justification et trading automatique

par falex » 22 Jan 2015 15:29

c'est tout ? que 30 minutes pour gratter 2 pages A4 ?

---

Ton point de vue n'est pas faux.Sauf que tu omets un point important dans ta demonstrations : un trade n'est une entité seule et unique au monde mais elle fait partie d'un ensemble.

Ilf aut parler de l'ensemble pour voir si ce que tu fais marche et est/serait mérité.

Developpe ce côté là et tu auras ta réponse, à mon humble avis.

Re: Merite, justification et trading automatique

par brucy » 22 Jan 2015 16:54

Salut Gobelet


Oui il est possible de creer un robot et gagner de l'argent. Pendant un moment. La morale de la question est de tres loin surpassee , d'apres moi, par la veracitee des faits lies au trading automatique.

Une erreure de debutant que j'ai longtemps faite est de donner beaucoup trop d'importance aux mauvaises choses

Un fait tres dur a avaler pour un trader , est qu'une strategie qui rentre et sort un trade a pratiquement n'importe quel moment avec discipline , est sur le long terme plus performante qu'un trader qui analyse parfaitement les marches mais pete un cable , une fois de temps en temps.

Techniquement parlant , tout les gros fonds d'investissements utilisent en general des robots tres simples de suivis de tendance , et de mesure de volatilitee. Leur tres large capital leur permet de positionner sur une trentaines de marches differents en meme temps qui n'on aucune ou tres peu de correlations entre eux , et d'esperer qu'un placement fasse mieux que les autres , pour au final n'en gerer strategiquement que les allocations precises. Les points d'entrees n'on aucune espece d'importance, et les liquiditees importantes utilisees ne permettent pas de faire autrement.

Il n'y a rien de tres complique la dedant.

Le seul probleme pour un retail ou un specialiste sur un seul marche , c'est que de tres nombreux facteurs peuvent rentrer en ligne de compte , et qu'il est tres difficile de survivre longtemps en utilisant exactement la meme technique sur exactement le meme vehicule ,

Sachant qu'une periode de drawdown peux depasser de tres loin la solvabilitee d'un compte modeste utilisant une certaine strategie ou deux , et que rien ne garantis qu'elle(s) devienne(ent)) de nouveau profitable(s) (si cela arrive un jour , rien ne peux le prouver). C'est se condamner a mort selon moi.

La seule solution selon est de ne controller que la taille , et egalement la discipline avec laquelle sont mis en place un grand groupe de protocoles et de concepts , de patterns , bases sur l'observations , et la flexibilitee d'une "interpretations eduquees" .

Ou alors etaler son risque de maniere professionelle , sur beaucoup d'instruments differents , et d'en connaitre les criteres de volatilitees.

Finalement je pense donc que le merite et la justification du trading auto ne se pose pas , car le travail necessaire ne se trouve pas dans le developpement du robot lui meme , plus dans la structure dans laquelle il est utilise , et avec quel objectif.

Re: Merite, justification et trading automatique

par falex » 22 Jan 2015 17:10

donc mettre en palce un trading auto gagnant (donc en réalité une stratégie d'intervention) est un travail en soit et c'est cela qui doit être vu comme la source du mérite ?

Re: Merite, justification et trading automatique

par brucy » 22 Jan 2015 17:28

falex a écrit:donc mettre en palce un trading auto gagnant (donc en réalité une stratégie d'intervention) est un travail en soit et c'est cela qui doit être vu comme la source du mérite ?


Perso je pense que oui , d'autant plus que sur une mesure raisonable , le temps de developpement d'une usine a gas surpasse tres souvent les gains rapportes , et qu'un croisement de MM va inexorablement pulveriser le compte qu'il a pu rendre riche.


Perso je ne connais aucun trader automatique .
Mais etant ouvert d'esprit ,si veritable performance il y'a , elle n'est surement pas tombee du ciel.

Re: Merite, justification et trading automatique

par Gobelet » 22 Jan 2015 17:59

falex a écrit:donc mettre en palce un trading auto gagnant (donc en réalité une stratégie d'intervention) est un travail en soit et c'est cela qui doit être vu comme la source du mérite ?


C'est ce qui ressort visiblement dans ta réponse et la réponse de Brucy :

brucy a écrit: le travail necessaire ne se trouve pas dans le developpement du robot lui meme , plus dans la structure dans laquelle il est utilise , et avec quel objectif.


Et 1) je suis d'accord avec le fait que décrire une strategie de trading auto par "j'active le robot et j'attends les pépèttes arriver" est totalement fausse. Ok, le vrai noeud est dans le parametrage minutieux au jour le jour des tailles de positions, suivant le status des autres positions, de l'état du marché, de la présence de changements structurels forts (QE, éclatement d'une quelconque bulle,.. ) , de l'application aux différents marchés, du paramètrages personnel (capital, temps, ...).

Mais 2) je doute que l'on peut voir ca comme source de mérite personnel. Exemple par le concret, j'ai ma strategie (entierement robotisée depuis une semaine), basée sur des produits multiples non corrélés, une petite dizaine de daytrade par jour sans grosses prises de risques, et étant retail j'ai pas de probleme de liquidité (petit capital) donc le backtest me montre une (tres tres) belle perf sur les 3 dernieres années. Dans l'absolu c'est bien, je suis fier, parce que je l'ai inventée. Mais elle est foncièrement hyper simple et il me suffirait de l'envoyer avec un "manuel d'adatation au marché au jour le jour" et hop on fait de l'argent (theoriquement). D'où cette démistification intensive du trading qui m'attaque en un coup : Oui, créée une strategie gagnante sur le long terme est source de satisfaction, mais 1) n'est foncierement pas difficile (beaucoup de membres du forum pourraient automatiser leur strategies gagnantes comme je disais dans le premier message) et 2) une fois cette strategie codée, elle pourrait servir a quiconque pour faire de l'argent quelques mois (couplé a un manuel de "manutention" au jour le jour selon les changements structurels on peut meme monter a quelques années de beaux benefices).

Et donc finalement le fond de mon message n'est pas "est ce qu'il y a du mérite au trading automatique, ou au trading tout court" car - dans l'invention, l'automatisation et l'adaptation quotidienne (surtout ce point ci) d'une strategie il y a de la satisfaction (plus que du mérite). Mais le fait est qu'une fois la méthode trouvée, n'importe quel singe peut faire de l'argent (cf l'experience des Tortues en trading) . Le fond de mon message serait plutot : "Pourquoi une telle mystification (quasi diabolisation) du robot, et du trading en général ?" Serait-ce une recherche (consciente ou non) de justification personnelle par rapport au possibilité financière que ca offre ? Serait-ce une extrapolation du mérite qui revient au trader à cause de notre culture occidentale basée sur le "bon travailleur qui mérite son salaire" ? Une "elitisation" du trading ? Comme en architecture (mon domaine) ou l'on utilise tres souvent un vocabulaire et des concepts complexes, incompréhensibles au grand public, mais foncierement vides de sens pour dominer et justifier notre position (contestable en ce moment) ?

Ou est-ce que vraiment il y a plus d'embuches que ce que le graphique et les statistiques me montrent, et que c'est moi (manquant d'experience et de distance) qui ne voit pas les complications du parcours que pourraient subir les singes achetant et appliquant un robot ?

Re: Merite, justification et trading automatique

par Anonyme01 » 22 Jan 2015 18:39

Salut Gobelet,

Tu soulèves là un des plus gros problèmes que j'ai face au trading : le sentiment que gagner de l'argent par ce moyen est injuste. A quoi vais-je servir à la société en tant que trader ? Le mec qui construit des immeubles, lui est utile, pas le trader selon moi. Je n'ai encore jamais trouvé de bonne raison qui prouve l'utilité d'un trader dans la société.

Mais en même temps, je me dis que si j'arrive un jour à en vivre, je ne devrai éprouver aucune honte face à cela puisque je n'aurai bénéficié d'aucune aide particulière en matière de capitaux. J'aurai tout bâti grâce à ma volonté et non pas parce que je suis le fils de Mr. Untel.

Bref, j'ai arrêté de me poser cette question. J'avance, c'est tout. Ça fonctionnera ou pas ;)

Re: Merite, justification et trading automatique

par brucy » 22 Jan 2015 18:50

Salut Gobelet , j'aime bien ton debat.

Pour repondre a ta question , qui finalement est plus de l ordre du culturel (en particulier du culturel francais , on peux l'avouer)

Oui le trading est complexifie tres souvent. Non pas que ce soit simple , loin de la. Mais notre societee fonctionne sur un systeme de diplomes , de competance mesuree , d'expertise , et de situation deja presente , "par securite". Comme enorment de secteurs , il faut parfois justifier une competance et son salaire par tout les moyens.

Cela me rapelle une petite anecdote.
Perso je n'ai pas le bac. Bac -4 pour etre precis.Je n'ai meme pas eu le brevet des colleges. J'etait nul en tout sauf en art plastique.
Aucune ecoles en france , n'a donc une seule seconde envisage de me retenir , pour la raison evoquee.Aucune boite en france ne m'aurais egalement donnee une chance , car il etait evident que je ne savais rien faire , n'etant pas "officiellement competant-avec-le-diplome".

J'ai quitte le pays. 12 ans plus tard , je suis passe par les plus prestigieuses boites d'effet speciaux du monde , a londres et los angeles , et un capital tres confortable a 31 ans.

Suis je donc devenu asses competant , pour la france ? Suis je maintenant"qualifie" ? "Acceptable" ? Rien n'est moins sur. Je n'ai toujours pas de diplomes , je ne connais pas les derniers termes parisiens franglais mal prononces a la mode , ni la petite elite locale , et les potes au bon endroit. Je suis donc incompetant , et par consequent mon salaire n'a pas raison d'etre.

Je crois qu'on peux utiliser cette petite histoire a la sauce trading , j'en suis meme convaincu.

Re: Merite, justification et trading automatique

par Gobelet » 22 Jan 2015 19:19

Sympa ton parcours Brucy ! J'ai l'impression que cette confiance accordée aux nouveaux et aux inexperimentés est typique des anglosaxons. Ils n'ont pas froid aux yeux pour ce qui est de donner des responsabilités aux gens qui ne pourraient meme pas apporter le café en europe. J'ai travaillé pareil en Californie (San Fran, pas L.A. ;) ) et à Paris, et la difference fut impressionante.

brucy a écrit:Oui le trading est complexifie tres souvent.


Et je pense qu'il est complexifié depuis l'interieur meme. Ca embrouille tres souvent les nouveaux arrivants, des tonnes d'infos, des tonnes de strategies. Je ne dis pas que c'est bien ou mal (parce qu'au final les gagnants ont besoin de contrepartie perdante, tout le monde ne peut pas gagner). Mais je me demande juste si cette complexification est consciente , et si oui/non, pourquoi ? On pense qu'on doit mériter cet argent ? On veut juste eviter que tout le monde entre dans la danse et comprennent les pas ?

En fait mon plus gros problemes avec cette complexification c'est qu'une fois qu'on passe du coté gagnant (sans appliquer des equations de chimistes universitaires) on se demande si c'est vraiment possible, réel ? si on n'est pas entrain de rever, parce qu'on a vu trop souvent le fameux chiffres des 95% de perdants... Ca enlève tout le plaisir meme de gagner, pour etre honnete :lol:

Re: Merite, justification et trading automatique

par nicocitypower45 » 23 Jan 2015 17:03

je crois que cette complexification du trading vient surtout du fais que les être humains ont une obsession: avoir une stratégie qui marche avec 100% de trade gagnants. Combien de traders ont-ils changé de stratégie dès qu'il commencent à enchaîner les pertes? Il y a aussi la peur dans ce type de situation où l'on commence à se demander si les marchés ont changé. Cette peur peut être positive car elle permet de se remettre en question mais destructive car le trader perd confiance en sa stratégie qui est son meilleur allié pour éviter les trades impulsifs et un mauvais money management.

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