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Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Alex44 » 17 Oct 2016 13:19

Bonjour,

Je m'insère dans la conversation car je suis un peu dans ta situation (j'ai une dizaine d'algos qui tournent en démo). Dans ton backtest tu as un dd de 147$, et là tu as une perte de 80€, ne faudrait il pas continuer à faire tourner ton algo un mois de plus car si tu es dans la période dd c'est aussi normal que cela perde et même si c'est au début. Le faite de couper ton robot au premier mois de perte avant le DD ne risque - t il pas de fausser son fonctionnement ? Conclusion : ne devrais tu pas attendre au moins 148$ de perte pour l'arrêter ? Conclure qu'il ne va pas marcher car il perd au début peut être tout simplement faux.

Sinon tes tests paraissent bons et cela semble prometteur mais comme tu l'indiques aussi réussir dans le passé ne signifie pas réussir dans l'avenir.

Concernant les tests PRT, il y a un moyen simple d'en vérifier la validité, il suffit après avoir faire tourner ton code en réel (démo ou non) de refaire un backtest et de comparer le résultat. Pour ma part, j'ai été surpris de constater qu'il y avait peu de divergence même avec des SL/TP sur la même bougie.

Tiens nous informé, c'est intéressant ;)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 17 Oct 2016 14:23

Bonjour,
Merci pour ton commentaire. A propos du max DD il a été dépassé au cours du mois de septembre : j'ai atteint -167$ et même -225$ en comptant le début du mois d'octobre.
Cependant il faut aussi prendre en compte en effet que l'on travaille sur des données optimisés en backtest et que le réel lui n'est forcément pas optimisé si je peux m'exprimer comme ça, c'est pourquoi je tolèrerais un max DD en réel atteignant 300$ (environ le double du max DD optimisé en backtest).
Je laisse donc tourner l'algo jusqu'a la fin du mois d'octobre avant de faire un nouveau point.
Quand je refais en backtest les résultats obtenus en réel j'obtiens des résultats trés proche (a quelques dixième de pips près à cause du spread réglé a 1 par défaut pour les backtests et variable en réel (0,7 en moyenne) et parfois (rarement) un peu de slippage. (1 seule fois un trade réalisé en réel n'a pas été prit en compte par le backtest car le point d'entrée n'a pas été touché a 0,1 pip près)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 31 Oct 2016 21:39

Suivi pour le mois d'octobre :
Donc un deuxième mois consécutif en négatif : -20€ pour un total de 21 trades (8 gagnants et 13 perdants)
Cette fois ce sont les trades long (6 trades, 1 gagnant pour 5 perdants pour un total de -79.2$) qui ont coulé le bilan.
Les trades shorts (15 trades, 7 gagnants et 8 perdants pour un total de +57,1$) ont permis de réequilibrer un peu la balance.

Pour le mois de novembre j'ai revu de fond en comble l'algo : ayant trouvé une stratégie d'entrée short bien plus efficace (en backtest), j'abandonne donc le break-out au profit d'une entrée a heure fixe.
Je conserve grosso-modo la même stratégie de break-out pour les trades long.
J'ai de plus ajouté du code pour que l'algo intervienne sur les trades en court (idée largement soufflé par Benoist sur le forum) : si un trade est trop mal engagé d'entrée de jeu il est coupé a la moitié du stop et a contrario si un trade réagi bien d'entrée de jeu, la position est doublée et le stop remonté proche du point d'entré initial.
Et bien sur j'ai procédé a une réoptimisations totale des variables (voir résumé du backtest ci-joint)
Fichiers joints
Capture du 2016-10-31 20-36-56.png
Backtest pour novembre 2016
Capture du 2016-10-31 20-07-06.png
Statistiques octobre 2016
Capture du 2016-10-31 20-05-12.png
Liste des positions octobre 2016

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par chad » 01 Nov 2016 01:18

tu ne pourrai pas lui mettre un leger biais short ? j'ai toujours été meilleur en short sur eurusd (en manuel)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 01 Nov 2016 12:59

En fait mon système fait depuis le début en backtest et en réel environ 2 fois plus de shorts que de longs. Les longs sont sur le papier et dans les faits plus qualitatif que les shorts (meilleur pourcentage de réussite, meilleur R/R avec un stop plus court)

Depuis le tout début (22 mai 2016) les longs ont plutôt bien fonctionné avec un bilan positif de 197.2$ (33 trades, 16 gagnants et 17 perdants) tandis que les shorts m'ont coulé avec -191.2$ (63 trades, 22 gagnants et 41 perdants)

Le nouvel algo pour novembre conserve le biais pour les shorts tout en en améliorant largement la qualité (sur le papier...)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par chad » 01 Nov 2016 23:39

très bien

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par GOLDENBOY » 02 Nov 2016 00:04

Par contre fais attention il est malheureusement impossible de mettre un stop garanti donc énorme risque surtout si tu es sur du 5 min en automatique ...

C'est la limite de l'automatisme et de la programmation :roll:

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 02 Nov 2016 00:41

Oui il n'est pas possible d'utiliser les stop garanti d'IG via proorder. J'avais même essayé de rajouté un stop garanti via Pure Deal puisque ma position apparait dedans une fois ouverte mais je crois que la case restait incochable...
Par contre il reste possible de placer un stop classique, pourquoi dit tu "surtout sur du 5 min" ? il me semble que le problème reste le même quelquesoit l'UT...si flash-krach c'est slip garanti !

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par chad » 03 Nov 2016 00:52

je pense qu'il sous entend "si tu n'es pas swingueurs" donc que ton systeme n’intègre pas de fortes variations" ...

je peux me tromper

je m'abonne à la file

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 03 Nov 2016 12:14

Oui c'est un problème notamment les jours d'annonces face a cela mon système a plusieurs réponses :
- Il essaye d'exploiter la volatilité en adaptant la distance du SL et du TP en fonction de la volatilité historique mesuré sur la période précédent directement l'entrée en position.
- Il ne trade pas si la volatilité historique dépasse un seuil trop élevé.
- Il se coupe automatiquement le jour d'annonce du chômage américain, qui est celui sur lequel il fait le plus de pertes et le seul jour d'annonce qui soit "codable" (code donné par un membre du forum)
- Je coupe manuellement le système quand je ne sens pas une annonce (je suis preneur si quelqu'un sait comment coder pour empêcher la prise de position pour jour de BCE, FED...)

J'ai eu une fois un souci sur une annonce avec un slip qui m'a couté 12€ (sur un mini-contrat)

Je ne peux pas swinguer, je ne supporterais pas de rester en position si longtemps en supportant des frais OVN; toute mes positions sont coupé quoiqu'il arrive avant 23h (actuellement le time-stop pour les longs est a 20h15 et les shorts a 18h00)

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