Journal trad. auto de alex44

1 semaine de démo avant de passer en réel ?

As tu fait l'analyse de chaque trade pour vérifier pourquoi ils sont gagnants ou perdants ? C'est peut être pas prt n'est qui n'est assez costaud mais les stratégies sont peut être à revoir (ajuster TP et SL) ?

Perso je fais tourner mes automates depuis 4 semaines en démo pour analyser chaque trade (possibilité de gagner plus, de perdre moins ?). J'ai donc arrêté des stratégies qui étaient rentable en l'absence de volatilité (thanksgiving) mais largement perdante en période normale...

Initialement ma stratégie était de prendre le maximummum de trade avec un TP de 1-2 points... mais il y avait beaucoup de déchets (pertes). Aujourd'hui, j"ai réduit mon nombre de trade mais le taux de réussite est proche des 95% et les TP multipliés par 2 à 5.

Reste à savoir quand je serai assez confiant donc mon automate pour le passer en réel.

En tout cas, merci pour le suivi de votre algo

Merci pour vos retours, non ce n'est pas fait. La raison étant que c'est surtout un des robots qui a perdu et j'ai simplement pris la décision de le replacer en démo avec un money management différent pour voir, s'il revient dans le vert je le basculerai en réel.

Pour l'analyse des trades,comme j'ai aussi un peu modifié le fonctionnement des robots et notamment au niveau du money management. J'ai backtesté à nouveau sur les positions perdantes et le résultat était satisfaisant (pas d'entrée/sortie sur la même Bougie) c'est pourquoi ils ont été maintenus.

Pour la semaine de démo (sans modification de code), je sais que c'est peu mais cela a duré beaucoup plus longtemps au final, pour l'un des robots il s'agit de la neuvième version et il y a eu donc de nombreuses semaines d'affinage en démo, j'avais alors assez confiance pour le passer en réel, la preuve c'est celui qui est resté positif. Pour les autres ils ont moins été testé c'est vrai mais avec peu de positions prises cela me semblait moins risqué

Je vais te faire gagner du temps, un TP de 1 à 2 cela signifie que pour être gagnant à 50% il te faut un SL à 1 et 2 ce qui n'est pas possible. Pour avoir un TP à 1 ou 2 il faut absolument te garantir un taux de réussite d'au moins 66% à 2 car, + 2, +2, -4, avec 2/3 de trades gagnants tu es alors à l'équilibre. avec un TP à 1, il te faut en gagner 4 pour un perdu soit 4/5 de réussite soit 80% de trades gagnants pour être simplement à l'équilibre.

C'est que j'ai tenté jusqu'à récemment (d'où la semaine 1 à 90%) et pour moi ce n'est pas jouable de vouloir maintenir un taux de réussite élevé quelque soit le marché. C'est ce que je vais pouvoir vérifier cette semaine, moins de positions prises car plus de bougies avec un TP/SL plus élevé pour laisser plus de chance aux trades. Affaire à suivre...

Semaine du 5 décembre,

Une performance très correcte :

Taux de réussite 53% sur 32 trades.
Gain 102€,5

Les trois premiers jours ont été très profitables et les fortes bougies vertes ont bien aidé les robots. Jeudi a été la pire avec une perte relative de 40,9€.

Le robot en contrat à 5€ ayant été négatif cette semaine, j'ai préféré le passer en contrat à 1€ pour la semaine prochaine et même s'il n'a pas pris beaucoup de position.

Pour le reste on a donc grosso modo une perf d'une centaine de points ce qui serait idéal à maintenir. J'ai quelques réserves car les trois premiers jours ont tout de même été bien favorables à la prise de profit. Le money management amélioré a donc fait aussi ses preuves même s'il reste encore de nombreuses semaines pour confirmer tout cela.

Un quatrième robot qui tourne en démo depuis 2 mois avec un gain confortable est passé en réel, j'ai tout même modifié son money management suite à l'expérience de cette semaine. 3 autres robots en gain sont toujours en rodage.

Pour la suite j'espère éviter des marchés hésitants, avec la hausse des taux par la FED rien n'est moins sûr

Perdant ou Gagnant pour la suite, j'adore travailler sur ces bidules, cela semble une quête impossible mais qui sait ?

Alea Jacta Est

Bonjour Alex,

Quel plaisir de lire votre journal !! ça me motive pour faire avancer mes robots et les passer en prod en 2017 !

La perte du jeudi peut elle s'expliquer par la forte volatilité du discours de Draghi ??

Par curiosité, vous avez combien de robot en prod (4) et en test ?

Vivement le prochain reporting !

A+

Bonjour Anewa,

Content que cela puisse vous aider et surtout vous motiver car je cherche depuis longtemps la réponse à la question "les robots peuvent ils gagner ?", pour l'instant je ne l'ai pas, la semaine positive est agréable mais ne veux hélas rien dire pour la suite...

Pour Jeudi, oui sans doute que cela joue, lorsque c'est trop hésitant ou que cela part dans tous les sens rapidement les robots sont perdus... J'aurais été plus prudent de les couper à ce moment.

J'ai 4 robots en réel maintenant et une dizaine en démo. Sur cette dizaine, j'en ai 3 qui gagnent depuis un certain temps. J'en développe un ou deux par semaine en général mais beaucoup "passent à la poubelle".

J'espère que vous aurez également un journal et j'aurais le plaisir de vous lire et de vous faire part de mes impressions.

Bon we !

Bilan de la semaine du 12 décembre,

Une semaine pratiquement flat avec une perte malgré tout de 13€, une performance à 51% de trades gagnants sur 33 trades.

La perte est essentiellement dû à l'un des robots qui remarqué la semaine dernière fonctionne bien lorsque la tendance de fond est assez constante ce que l'on a connu les 3 premiers jours la semaine dernière, en dehors de cela il perd plus qu'il ne gagne, j'ai donc décidé de l'arrêter car c'est trop aléatoire de compter dessus. Il repasse en compte démo.

Pour les autres robots, pas grand chose à dire ils continuent à être positifs. Une vingtaine de robots en démo sont en attente de passer en réel, 6 pour l'instant sont dans le vert dont un particulièrement énervant raflant 700€ mais impossible à mettre en place à cause de son DD trop élevé pour mon portefeuille actuel.

Si en fin de semaine prochaine les robots présents font une performance positive, des "réplicants" sur le DJ et / ou le CAC seront mis en place afin de "pêcher" différentes zones.

Affaire à suivre

Bilan de la semaine du 19 décembre,

Sur le modèle de la semaine d'avant, perte de 13,4€ donc pratiquement flat, un taux de réussite de 28% sur 13 trades ce qui est assez mauvais par contre.

Je ne peux pas dire que les robots aient mal fait leur travail mais le marché en range serré n'est pas adapté au money management. Donc pas de trading automatique la semaine prochaine et redémarrage à la première semaine de Janvier.

A noter la semaine prochaine le test en démo de deux nouveaux robots donnant de bons résultats sur des ranges faibles sur 3-4 mois de backtests (en prt 10.3).

Bilan du mois de décembre :

Semaine 1 : +102,5
Semaine 2 : -13
Semaine 3 : -13,4

Gain : +76,1€

Quelques retours sur le trading auto :

- C'est pas facile d'avoir quelque chose qui tienne la route,
- Peut être que c'est un pure mirage et que cela ne peut pas marcher car c'est hélas les retours d'autres développeurs que j'ai ?
- Plus il y a du paramétrage et plus c'est dangereux dans le temps
- Backtester tout le temps dès que cela ne marche pas peut être contre productif
- Ne pas s'acharner sur un robot qu'on a pas assez testé en démo
- Algo + money management, jamais l'un sans l'autre.

prt est un super environnement mais à mon goût pas complètement adapté, pas mal d'idées qui me trottent dans la tête pour aller un peu plus loin, mais cela sera la surprise de 2017 ou pas ?

A ceux qui me lisent je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de faire le bilan de l'année et de repartir sur de bonnes bases.

Bonjour Alex44,

Tu sembles pour ta part plus orienté scalping que day-trading alors peut être que la version 10.3 de prt te permettra de pouvoir backtester efficacement tes stratégies (j'ai lu sur le forum que la version 10.3 n'aurait plus le bug des SL/TP sur la même Bougie)
Quoiqu'il en soit je serait quand même intéressé pour voir les rapports prt de tes principales stratégies si tu es d'accord pour les publier.

J'ai un projet de développer avec prt un algo de day-trading sur le DAX à partir du travail que j'ai déjà fait sur l'Eurusd. Je réfléchi pour cela a essayer de faire un algo "communautaire" sur le forum, façon logiciel libre : le code prt serait librement accessible a tous et chacun pourrait ainsi le tester et y proposer ses idées et ses améliorations de code avec une personne servant d'"agrégateur d'idées".

Salut,

Tout d'abord tous mes voeux de réussite pour 2017. Pour la 10.3, j'ai fait différents tests avec ou sans ticks et je n'ai pas vu de différences, mais je suppose que c'est lié à mes ut assez courtes. Pour le scalping c'était mon idée initiale mais je m'en éloigne de plus en plus car avec un SL au minimum de 4 imposé par ig cela oblige à un taux de réussite trop elevé selon moi. Pour la publication de rapport prt, je verrais à la fin de mois si le bilan est positif sinon pas d'intérêt.

C'est une bonne idée un algo communautaire, mais sauf erreur tu en trouveras jusqu'à plus soif sur le site dédié au codage prt (je ne sais pas si j'ai droit de mettre le lien, donc dans le doute j'évite). Au passage, j'ai testé une dizaine de leur meilleur algo, en backtest cela marche mais en démo c'est juste épouvantable..., depuis j'ai laissé tombé et je me concentre sur mes idées uniquement.

Pour moi un taux de réussite élevé et un SL éloigné par rapport au TP sont quasiment incontournable en scalping.
Après en avoir un peu discuté avec Benoist sur le forum je crois avoir compris que ce qui compte vraiment en scalping c'est le temps passé en position : plus le temps passe et moins la réaction attendue a de chance de se produire donc sortir vite plutôt que d'attendre de toucher son SL.

Pour le projet d'algo communautaire j'ai surtout le souhait de le réaliser sur le forum d'Andlil et de partir de mes idées. Je verrais le moment venu si cela intéresse certains d'y participer, d'apporter leur compétence et leur contribution, l'idée c'est de fournir une base avec une méthode d'analyse de la tendance et de la volatilité, une méthode d'entrée, une méthode de gestion de la position (SL, TP, Time-stop, pyramidage...) et à partir de la améliorer l'ensemble constamment avec les contributions de tous.

Le scalping en trading automatique, pour l'instant je n'y crois plus . Au vu de la semaine en cours, je commence même à avoir de gros doutes sur le trading automatique de manière globale. Une chose à l'origine de ce doute, outre mes résultats après des mois de recherche, c'est que je ne connais aucune personne qui reste en positif sur ce type de trading sur une période assez longue.

Pour l'algo communautaire, encore faut-il trouver des personnes motivées par le sujet sinon tu vas travailler tout seul au profit des autres si cela mène à quelque chose. Dans tous les cas je te souhaite de réussir !

On connait tous des périodes de découragement quand l'algo immanquablement traverse une mauvaise passe et nous fabrique un beau drawdown. Je sors d'une période de 3 mois de flop avec le mien.
Ceci dit depuis le tout début du lancement de mon trading automatique début mai 2015, je suis légèrement en positif mais c'est sur que le résultat réel n'est pas mirobolant et n'a rien a voir avec mes backtests sur-optimisés.
Le trading auto c'est également chercher en permanence à améliorer, peaufiner et adapter son algo au marché.

Après 2 mois de test (en démo), je commence également à perdre foi dans ProOrder. Difficile d'appréhender la psychologie de marché, impossible de trader en intra barre (je prends souvent les fins de rebond/Consolidation). L'alternative serait de coder mon propre robot de A-Z avec l'API d'ig mais je vais devoir apprendre le JAVA, les efforts sont donc immenses pour un résultat très incertain...

Cependant l'expérience n'aura pas été veine puisque j'ai beaucoup lu les cartes, testés des indicateurs, etc. ce qui m'a été extrêmement profitable pour trouver mon propre style de trading.

Bon courage pour la suite de vos aventures en trading auto, je continuerai de lire votre journal avec beaucoup d'envie

Hello,

@MicroTrader, cela fait déjà une belle période pour savoir si cela marche ou pas, mais comme je n'ai pas de chiffrage j'ai dû mal à savoir si tu gagnes vraiment quelque chose d'interessant ou pas. 3 mois de baisse c'est sûr que c'est pas facile à encaisser pour le moral, perso j'aurais déjà arrêté les robots. Je me méfie du paramétrage, s'il est trop volatil cela finit par faire perdre tout intérêt au trading auto, autant alors trader en manuel.

@Anewa, C'est la conclusion à laquelle je tends aussi mais il me faut encore un peu plus de recul pour être sûr (j'ai regardé les rés. de nombreux développeurs aussi, tous finissent par perdre...), ProOrder est super simple et agréable mais souffre de gros manques en trading auto. J'ai dû écrire au moins une cinquantaine d'algos sur toute sorte d'indicateur et de stratégie, j'arrive à avoir des choses positives lorsque le marché est en tendance mais dès que cela s'inverse en range cela fait un gros flop car soit l'algo ne suit plus soit le money management est inadapté à l'écart du range. Je suis développeur Java depuis 12 ans environ, j'ai bossé sur de grosses applis clientes et serveurs, cela me donne un avantage important de développer quelque chose de costaud via l'API d'ig, c'est l'objectif que je me fixe aussi cette année, si cela marche c'est banco, tiens moi au courant pour tes recherches, ne serait ce que de savoir que c'est possible c'est un formidable encouragement (ps, tu peux me tutoyer )

Une semaine négative, avec une perte de 70,6 points et un taux de réussite à 38.8%. Les performances restent faiblards lorsque le marché est dans un range étroit, tant qu'un marché en tendance (baisse ou hausse) ne se mettra pas en place, les robots perdront... A noter la tentative cette semaine d'activer un nouveau robot ayant donné de bonnes perfs en range, mais après deux journées en réel, il a perdu presque 60 points, dans le doute j'ai préféré l'arrêter et attendre davantage en démo. Si j'enlève les perfs de ce robot, je me retrouve toujours avec les mêmes perfs depuis 3 semaines...

Une bonne semaine et c'est pas trop tôt... avec un marché qui commence enfin à se réveiller. Leçon à retenir pour plus tard, ne plus exécuter les robots entre le 15 décembre et la première semaine de janvier.

80 positions prises et un taux de réussite à 52.5% pour un gain total de 118,3 points. 4 jours dans le vert et une mini perte le jeudi (-0,9 point).

A noter que 3 robots on été dupliqués cette semaine sur le France 40 et sur le Dax via 3 nouvelles unités de temps. Au total 10 robots on tourné cette semaine. 8 sont dans le vert, 1 n'a pas encore pris de position et un est très légèrement dans le rouge (-6 points). Les performances sur le France 40 sont encore modestes mais encourageantes.

Une semaine qui donne un peu plus de moral sur la suite des événements même s'il faut rester lucide, rien n'est acquis.

Pour la semaine prochaine, un nouveau robot va passer en réel,peut être 2 ou 3 robots sur des unités de temps supplémentaires à priori sur le France 40 que je vais renforcer. Idéalement j'espère égaliser les performances sur le DAX et le France 40.

Affaire à suivre

Bilan de la semaine du 16 janvier

Une semaine négative avec un taux de réussite de 50% pour 44 positions prises et une perte de 44,5€. Une semaine qui n'a pas été marquée par de grands mouvements à part peut être mardi où cela a bougé un peu plus (d'où la perf de 58,7 points). Autre leçon liée à la perte lundi de 33 points, ne jamais activer les robots lorsque les US sont fermés.

Perf sur le DAX, 51,2% pour 22 points de perte, l'indice France 40 a tout de même un désavantage, il est encore moins volatile que le DAX avec une perte de 22,5 points pour 4 positions, d'où mon incertitude à maintenir ces robots.

Depuis maintenant quelques semaines, je remarque que les robots sont bien plus performants en première moitié de semaine (lundi et mardi) que la deuxième, est - ce un hasard ou bien statistiquement la volatilité tend elle à s'affaiblir en deuxième moitié => nouveaux backtests en perspective ?

normalement la volat a tendance a augmenter en fin de semaine mais peut etre forte le lundi et baisser pour reaugmenter le vendredi....
c'est variable suivant les news et les semaines....

apparrement il y"a un manque prolongé de volat ces temps ci....

oui merci, j'aurais tendance à penser aussi que cela bouge plus en fin de semaine ne serait ce que pour le débouclage des positions, 4 sorcières, etc... mais je viens de regarder, mes backtests me disent le contraire depuis septembre ??
Pour la volatilité, oui c'est vraiment mou et on sait pas trop quand cela va bouger à croire que le marché attend une mauvaise nouvelle macro pour se mettre en baisse. Le Dow sur ces records ne consolident pratiquement pas, plus grand monde achète mais pas grand monde ne vend, c'est à n'y rien comprendre, sur une tel niveau j'aurais pourtant la trouille de garder mes positions, comment peut on encore espérer des plus hauts ?

Une bien mauvaise semaine avec une perte de 95,1 points. Taux de réussite à 40% Le gros de la perte vient des robots sur le france 40 et d'un robot sur le dax 30 que j'ai pris l'initiative de doubler en début de semaine croyant beaucoup en sa réussite. Moralité j'ai doublé mes pertes et ce brave robot qui tournait comme un diesel s'est mis à toussoter dans tous les sens. A croire que la route toute tracée d'une semaine en vaguelette lui a aussi fait boire la tasse. Une nouvelle version en piste après l'amélioration de son money management, les robots sur le france 40 sont arrêtés, j'ai probablement pêché par gourmandise. Advienne que pourra pour la semaine prochaine