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Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par chad » 03 Nov 2016 13:05

les slips sont parfois positifs (moi c'était plus souvent que l'inverse)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 12 Nov 2016 01:48

Le problème c'est que mon système sort rarement sur un TP, la plupart du temps c'est le time-stop (en PV ou en MV) ou le SL (en MV forcément et donc avec possibilité de slippage)
Le TP étant réglé entre 5 et 10 fois plus éloigné que le SL.

Cette semaine mon système n'a fait qu'un seul trade lundi (gagnant ouf !) : les élections américaines ont entrainé une élévation de la volatilité qui a empêché le système de prendre position les autres jours.

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par chad » 12 Nov 2016 05:57

Le TP étant réglé entre 5 et 10 fois plus éloigné que le SL.

moi c'est le contraire en manuel tp très proche sl eloigné (sur eurusd d'un facteur 50 à 70 dans le temps je mettais un SL à 70 et un tp à 1 ou 2 , quand je ne sortais pas à la mano pourquoi ? car eurusd accuse rarement des mouvements de plus de 70 points (encore plus rarement de plus de 100 points sur une journée)

statistiquement les chances de prendre un TP à 0,x sont enormes par rapport à celles de toucher le SL à 100

bien sur je ne sais pas si c'est modelisable car en manuel il y'a plein de paramètres

faut vraiment que je tente de faire un robot

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 16 Déc 2016 17:05

Petit suivi pour le mois de novembre :

Trés peu de trades ce mois ci (7 au total, 2 gagnants et 5 perdants) : l'introduction du nouvel algo et l'élévation globale de la volatilité lié aux élections américaines semblent avoir mis un gros frein a la prise de position.
J'ai bien cru terminer enfin le mois en positif mais la dernière journée du mois a été catastrophique (3 trades tous perdant sur cette unique journée) si bien que le mois se solde par une nouvelle perte nette de 42€

4 shorts (2 gagnants et 2 perdants) pour un résultat net légèrement positif de 4,6$
3 Longs (3 perdants) qui ont tout plombé en 1 jour avec une perte nette de 72,4$

Je veux quand même voir un résultat encourageant qui demande a être bien sur confirmé pour le nouveau mode de prise de position short.

Pour le mois de décembre j'ai gardé le même algo et j'ai procédé a une simple optimisation des variables mais je me suis retrouvé face a un problème : le code qui fonctionnait avec probacktest a été arrété par proorder car il me disait que le système tentait de mettre un stop loss au dessus du point d'entrée. Il m'a fallu jusqu'au 14 décembre pour trouver l'erreur :
Le dispositif qui double la position et remonte le stop quand un trade est bien engagé ne peux pas remonter ce stop au dessus du point d'entré initial même si entretemps le cours évolu bien plus haut.
J'ai donc choisi de remonter ce stop juste en dessous du point d'entrée initial, cela permet de ne plus avoir l'erreur avec proorder, mais j'espère réussir a trouver une parade pour le mois prochain afin de pouvoir effectivement remonter ce stop au dessus du point d'entrée.

C'est dommage parce que si l'algo avait tourné sans erreur il aurait effacé la perte de novembre.
Fichiers joints

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Alex44 » 19 Déc 2016 13:48

Bonjour MicroTrader, merci pour ton suivi, pas facile le trading automatique..., je tourne de mon côté en réel depuis 3 semaines et depuis un bout de temps en démo, j'ai dû écrire depuis juillet une bonne cinquantaine de robots et je n'arrive toujours pas à savoir si cela vaut le coup ou pas ? Est - ce qu'un robot ne pouvant s'adapter au marché est condamné à perdre à échéance plus ou moins longue ? Est - ce qu'en reparamétrant le robot pour les mauvaises positions on ne condamne pas aussi son fonctionnement pour les bonnes à venir ?

Voici mes résultats si cela t'intéresse :

http://www.andlil.com/forum/journal-trad-auto-de-alex44-t14572-10.html

Bon courage ;)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 02 Jan 2017 01:37

Bonjour petit suivi pour le mois de décembre 2016 :
Enfin un mois en positif après 3 mois de disette : +111€ en 7 trades (dont 2 trades ou l'algo a doublé la position)
Ceci efface donc les pertes des 2 derniers mois et une bonne partie du troisième.
Comme je l'indiquais dans mon dernier post le bilan du mois aurait due être encore meilleur (70€ supplémentaire, ce qui aurait totalement effacé les pertes des 3 derniers mois et même plus) si un petit problèmes dans le code n'avait pas empêché l'algo de tourner durant la première quinzaine du mois.

Nous avons donc au final 4 shorts (3 gagnants dont 2 doubles shorts et 1 trade perdant) pour un total de 148.3$
3 trades longs (un gagnant et 2 perdants) pour un total de -31.7$

Comme le mois dernier le système continu de pêcher sur les longs (cependant le résultat aurait été légèrement positif si l'algo avait tourné la première quinzaine du mois) mais a ce niveau on peut considérer qu'il n'a pas si mal résisté face à l'orientation globalement baissière de l'eurusd sur le mois.
Pour le deuxième mois consécutif les shorts donnent un résultat positif et ceci depuis la mise en production du nouveau système d'entrée.
Ces résultats sont encourageant, j'ai procédé pour le mois de janvier a une optimisation des variable et j'ai légèrement toiletté le code pour tenter de corriger le "bug" qui empêche de remonter le stop au dessus du niveau d'entrée initial quand je double une position.

Je commence également a réfléchir a une nouvelle approche pour prendre en compte la volatilité : j'essaye de construire un indicateur capable d'additionner les écarts haut-bas de X bougies en UT 5 min et en plus de comparer cette donnée a l'écart haut-bas de la période considérée pour avoir un indicateur qui donnerait une idée de s'il faut s'attendre a une journée de range ou de tendance (m'suivez ?)

Re: Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

par Microtrader » 03 Fév 2017 14:12

Pour le mois de janvier 2017 :
Petit bénéfice de 12€
7 Shorts dont 3 gagnants et 4 perdants pour un total de 15,7 pips net
3 Longs dont 2 gagnants et 1 perdant pour un total de -2,1 pips net
Soit un total de 13,6 pips

Les shorts sont positifs pour le 3eme mois consécutif profitant de la tendance globalement baissière de l'EURUSD, tandis que les longs ont plutôt bien résisté (peu de trades avec une perte minime)

J'ai optimisé mes variables pour le mois de février qui ont trés peu bougé par rapport à janvier, j'ai le sentiment que mon système atteint son point d'équilibre. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de mettre au point ma nouvelle approche pour prendre en compte la volatilité mais je n'oublie pas cette idée.

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