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Re: Rationnel des points pivots

par Benoist Rousseau » 01 Juil 2019 00:38

Tu verras que cela dépasse le hasard 50/50 et avec un peu d’expérience tu arrives à filtrer efficacement. Bref ce que demande tout trader ;) personnellement j’ai des chiffrrs 10% plus élevés sur la version classique sans filtre avec le premier passage, on a pas la même méthodologie

Re: Rationnel des points pivots

par Toto le Héros » 01 Juil 2019 07:02

Nous sommes le 01/07... et la journée /semaine post G20 pourrait être agitée... quels sont selon vos "travaux de cartes" les niveaux PP mensuels susceptibles de faire "contrepoids" ?

Re: Rationnel des points pivots

par Benoist Rousseau » 01 Juil 2019 07:06

Je ne trade pas cette semaine. Des choses importantes à faire, des fonds à lever. Les choses sérieuses arrivent à la rentrée. Tu le verras la semaine prochaine dans le good morning trading quand je les reprendrai.

Quand je fais les good morning trading je ne parle que de cela et depuis plusieurs années déjà ou dans la file du jour ... avec de l’expérience en 3 minutes sur les PP mensuels tu as fait l’analyse. Tu regardes sur 3 mois de recul, point haut bas du mois précédent etc et cela te donne des supers zones pour du day trading

Ça fait juste des années que je l’explique,,. Idem pour les futures. Ne pas savoir qu’ils se clôturent à chaque échéance et qu’on est obligé d’encaisser son gain ou sa perte c’est ne rien comprendre aux 3 sorcières (donc se prendre une balle à moyen terme) ou c’est ne pas trader.

Tu vois par exemple que le gros up de ce week-end, sûrement l’un des plus gros de cette année est pile bloqué avant l’ouverture de 8h sur la R1 H. Ce n’est pas un hasard Tout gap baissier ou haussier est toujours bloqué par un M ou H et si la tendance se transforme cela devient un sacré support ensuite.

Au boulot je ne ferai pas des good morning trading toute ma vie :lol:

Re: Rationnel des points pivots

par Toto le Héros » 01 Juil 2019 10:04

Merci Thepydne pour le partage de cette étude http://thepatternsite.com/PivotPoints.html. (balises [url] supprimées car interdites)L'article ne contient rien sur l'utilisation des PP par les algorithmes (quelle lecture me conseillez-vous à ce sujet ?) ; en revanche il présente une étude riche sur les Points Pivots. Très intéressant.

L'auteur a mesuré sur des périodes longues le % d'entrées dans une zone pivot qui se traduisent en effet par un retournement. (L'auteur conclue que, testé en UT 1 minute à la fois sur des marchés bull et bear, la formule classique des Pivots permet d'observer de tels retournements dans la zone pivot dans 51 à 60% des cas).

Notons que :
- l'étude porte sur PivJ, R1J, R2J, S1J et S2J
- l'étude porte sur un total de 55 actions (américaines a priori)
- l'étude couvre les périodes "bullish" (02/2003 à 12/2005) et "bearish" (02/2007 à 02/2009)
- UT=1 minute
- l'auteur définit une bande de +/- 3 cents (0.03$) autour du point pivot afin d'établir l'entrée dans la zone pivot et de déterminer ensuite si le cours établit un creux (support) ou sommet (résistance) à l'ntérieur de la bande ou en sort par l'autre extrémité de la zone sans retournement. (L'auteur citant ALCOA comme exemple dans son article, j'imagine que ce +/- 3 cents s'applique à ALCOA et qu'il a déterminé d'autres tailles de zones suivant le cours des actions traitées)
- L'auteur a exclu de l'étude les jours où les zones pivots se chevauchent (il parle - pour ALCOA là encore - d'un écart point haut point bas journalier minimum d'environ 0.44$)

"personnellement j’ai des chiffres 10% plus élevés sur la version classique sans filtre avec le premier passage, on a pas la même méthodologie"
@Benoist, aurais-tu utilisé une telle méthodologie pour mesurer la fiabilité des retournements autour des PPs ? Connaissant ton approche "artistique" du trading, je doute que non ; mais je ne veux rien supposer. ;)

Re: Rationnel des points pivots

par Benoist Rousseau » 01 Juil 2019 10:11

Oui ne suppose rien effectivement :lol2: J’ai des stats depuis 2014 mises à jour tous les mois sur Excel avec reporté fait des pondérations selon la proximité temporelle et j’efface les données vieilles de plus de 5 ans car sans intérêt trop éloignées ;) et pas du backtest sans aucune intelligence, le calendrier boursier est intégré par exemple ;) mais ça prend pas 10 minutes à coder mais des centaines d’heures il faut se replonger chaque jour un par un avec le calendrier plus de 2500 jours de trading. Rien que pour le faire au départ tu en as pour 2h par jour pendant 10 12 mois. Ensuite c’est des mises à jour qui te prenne une journée par mois.

L’artiste s’appuie sur du concret sinon il n’aurait pas 100% de journées vertes depuis le début de l’année. ;) on a rien dans rien. Et cela te permet de repérer si la méthode marche de mieux en mieux ou se dégrade indépendamment de tes résultats.

Et j’ai les mêmes statzs doublées sur moi. Je connais les jours et heures où je ne dois pas trader car mauvais rendement. C’est pour cela que certains jours précis ou sur tel type d’annonces précises je ne trade pas. Je me connais par Cœur.

Gagner de l’argent tout le monde en est capable en bourse. Ne pas en perdre pas beaucoup

Je peux te donner le taux de réussite sur juillet qui est différent de mars par exemple sur 5 ans.

On ne trade pas pareil selon les mois.

Autre piste. Je suis généreux :lol2: Et si vous pondériez votre entrée en fonction du Vix ? On ne rentre pas sous un support de la même manière sur un support M oublié H et selon la volatilité.

Mais tout cela quand tu as 25 ans de trading tu le fais naturellement et pour les jeune traders cela a un côté artiste. C’est juste l’expérience tu n’y penses même plus. C’est automatiquement que tu t’adaptes.

Idem même si c’est évident on ne trade pas pareil le Dax 30 le Dow Jones 30 ils ne sont pas pareil. Donc les entrées sorties et façon de procéder sont différentes en ayant la même technique de base. On va chercher plus bas sur le Dow Jones 30

Re: Rationnel des points pivots

par Toto le Héros » 01 Juil 2019 10:32

Intéressant !
Es-tu en mesure de présenter une synthèse des résultats dans un format proche de celui de l'étude ?

Ou à défaut, (là où l'auteur de l'étude considère des zones de +/- 0.03$ autour des pivots ALCOA) quelle zone de tolérance considères-tu ? (sur le DAX par ex)

Re: Rationnel des points pivots

par Benoist Rousseau » 01 Juil 2019 10:36

Oui je peux. C’est cela que je vend aux hedge fund pour lever des fonds. Mon expérience et savoir faire même si je passe pour un ET et que c’est difficile à faire comprendre. C’est eux qui me traitent d’artistes. SCD dit la même chose de moi. Alors que je suis un robot en fait.

Re: Rationnel des points pivots

par Benoist Rousseau » 01 Juil 2019 10:47

La zone de tolérance est liée au vix donc change chaque jour ET à la seconde ligne de défense qui te permet de sortir flat si ça se passe mal avec un bon taux de réussite. Si la seconde ligne est trop loin je ne prend pas. J’en parle dans mon livre.

Quand je prend un trade j’évalue son taux de réussite et son taux de flat. Je peux avoir un trade à 90% de taux d réussite je ne le prend pas si son taux de flat est inférieur à 75% par exemple.

Le taux de flat dépend de la volatilité ET de la distance du second support / à l’entrée.

C’est pour cela que sur 100 trades possibles j’en prend 15% en moyenne. Hyper sélection pour avoir taux réussite et flat maximum.

Ça va bien plus loin qu’un trading de base avec RR ou stop fixe. Mais je trade comme cela de manière systématique que depuis le début de l’année. Avant je n’avais pas la discipline et la gestion de la frustration pour refuser 9 trades sur 10. Bilan profit factor 8. Taux gagnant > 95%

De l’artiste scientifique. Personne ne se rend compte du boulot sur soi que cela peut représenter. Je suis devenu insensible à la frustration (ce qui me rend heureux car cela touche toute ma vie)

Re: Rationnel des points pivots

par Toto le Héros » 01 Juil 2019 11:03

En effet Benoist, avant tout, merci pour ce forum et tous les partages qu'il permet, en particulier les tiens.
Elargir la période de tolérance avec le VIX revient à diluer l'impact réel du Point Pivot.
C'est il me semble justement ce que cherche à éviter l'auteur en excluant de l'étude certains jours où les zones PP se recoupent (car alors on a forcément des retournements dans la zone PP et çà ne veut plus dire grand chose...)

Pour ordre de grandeur la zone PP du DAX varie entre quels extrêmes ? Ou quelle en est une valeur moyenne ?

Re: Rationnel des points pivots

par Logo » 01 Juil 2019 11:06

:merci: Benoist pour tous ces partages :bravo:

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