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Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 18 Fév 2017 02:26

Bonjour,

C'est mon 4ème post sur le forum. Je suis donc encore nouveau. N'hésitez pas à m'indiquer s'il y a un élément qui ne va pas pour ce message.

J'aimerais lancer un sujet qui me préoccupe, les méthodes de repérage avec une bonne probabilité des bornes supérieures et inférieures sur un horizon futur de temps déterminé (les durées que j'étudie sont 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, 1 journée).

En effet, dès lors qu'on achète proche de la borne inférieure, ou qu'on vend proche de la borne supérieure, le gain est plus souvent au rendez-vous que si on fait l'inverse, dès lors qu'on solde sa position suffisamment rapidement (Benoist parlait dans un post de couper dès qu'on est à 10% je crois, donc de ne pas attendre les 100% correspondant à la borne opposée). Et bien entendu, il faut éviter d'acheter proche du centre car la probabilité que le cours aille dans le sens choisi est alors proche de 50% seulement.

J'ai pu identifier 3 méthodes de repérage des bornes supérieures et inférieures (n'hésitez pas à me contredire si ce que je dis est faux ou incomplet) :
1) indicateurs : par exemple le RSI en sur-achat ou en sur-vente (20-80 ou 30-70) avec un mouvement en sens opposé pour indiquer la fin de ce sur-achat ou de cette sur-vente (sous réserve que le fait que le cours parte en sens opposé préserve des faux signaux).
2) canal de tendance qu'il soit haussier, baissier ou flat : le haut et le bas du canal dès lors qu'après avoir touché le haut ou le bas de ce canal, le cours repart en sens inverse (sous réserve que le fait de partir en sens inverse préserve d'un break out, donc en coupant en cas de stagnation proche de la limite du canal).
3) en intraday, bornes tracées par les + hauts et + bas entre 8h et 9h30 ou de 14h à 15h30 dès lors qu'on a une grande volatilité à ces moments et qu'on revient au point de départ pour repartir en sens inverse (la meilleure illustration étant la vidéo de Benoist : https://www.andlil.com/scalping-sur-le- ... 99005.html).

Concernant cette 3ème méthode, quelles règles retenez-vous ? Avez-vous d'autres méthodes pour repérer les bornes hautes et basses, sur un horizon journalier, sur 1 heure, sur 5 minutes, sur 2 minutes ?

De mon côté, je vais également essayer de trouver des éléments de réponse en faisant du backtesting et en vous indiquant les résultats, mais j'avoue que si vous avez des pistes je les regarderai avec plaisir.

Merci pour votre aide

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par lenanard » 18 Fév 2017 05:21

Bonjour
vous pouvez utiliser la "théorie de l'élastique".
Vous utilisez pour cela les différents écarts types et travaillez par exemple la réintégration d'un écart type 3 vers l'écart type 2.
Exemple ; vous mettez sur votre graphique les bande de bollinger 50 écart type 2 ( généralement déviation) et bande de bollinger écart type 3. Et vous rajoutez un simple MACD histogramme dessous.
vous devrez dominer les notions de volatilités afférentes aux bandes de bollinger. Dans ce type de trading vous êtes au départ de votre trade contrarient. Plus l'unité de temps est petite est plus les risques sont grands mais on arrive à faire du bon scalping avec (du moins sur les devises).
En cas de forte augmentation de la volatilité sur du une minute par exemple, les bornes ne servent + à rien. Utilisez donc un macd histogramme pour déterminer la fin de tendance.

voyez si ça vous parle. Si ça ne vous inspire pas oubliez sans hésitation.
Nota : il est important de visualiser le système pendant les heures de trading car l'étude de graph statiques représentant le passé ne permettent pas d'intégrer la psychologie afférente à l'ouverture d'un trade contrarien surtout sur les petites unités de temps.

Bon trade

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 18 Fév 2017 14:46

Lenanard, merci pour votre réponse. Comme vous l'indiquez, vous vous référer à des indicateurs oscillant, cette méthode est donc à ranger dans le type 1, les indicateurs. J'écris ce post et je vais le modifier en fonction de ma compréhension et vos remarques.

Je vais essayer de résumer votre méthode, contredisez-moi si je me trompe. Vous chercher des situations d'excès haussier ou baissier à l'aide des bandes de bollinger.
Plus en détails, je comprends que vous prenez une moyenne mobile simple sur 50 unités de temps. Vous tracez ensuite autour de cette moyenne mobile 3 fois l'écart-type et 2 fois l'écart-type. Plus la volatilité est grande et plus les bandes seront éloignées de la moyenne mobile. Du coup vous ne fixez pas un seuil supérieur et inférieur car il est modifié en fonction de la volatilité, donc en cas d'excès qui se poursuit, on peut même attendre 5 fois l'écart-type. Pour compenser cela, vous utilisez la MACD, pour repérer quand on passe des barres vertes aux barres rouges, ou inversement.
La MACD correspond pour l'essentiel à des croisements de moyennes mobiles simples, où on va comparer des moyennes mobiles sur des unités de temps différentes. On va donc avec repérer un mouvement de court-terme plus rapide qu'un mouvement de moyen terme à la hausse ou à la baisse.

Pour information j'avais déjà backtesté sur les indices et les actions (mais pas sur les devises) le calcul d'une valeur sous forme d'X fois l'écart-type à la moyenne mobile simple, à chaque fois avec le même horizon de temps pour l'écart-type et la moyenne mobile, avec pour période 2,3,5,30 et 90 jours (je m'étais limité à une analyse par jour), ceci pour repérer des zones d'excès haussier ou baissier mais sans succès.
J'ai également calculé des différentiels de moyennes mobiles, équivalents du MACD (en fait je faisais des différentiels entre moyennes mobiles et MME sur 2,3,5,30 et 90 jours en laissant l'ordinateur choisir les valeurs à prendre avec une phase d'apprentissage de 400 unités), et j'arrivais à un gain moyen de 0,6% par trade avec un investissement de 2 jours en moyenne, en trouvant en général une quarantaine d'opportunités par an. Du coup pour répondre à ma question sur le repérage des bornes supérieures et inférieures, je déterminais une borne inférieure (cela ne fonctionnait qu'à l'achat, pas à la vente) qui avait une durée de validité de 3-4 jours.

Quels résultats obtenez-vous avec les bandes de bollinger ?

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 19 Fév 2017 01:49

Dans ma recherche de méthode de range, j'en ai trouvé une, je ne sais pas ce qu'elle vaut, elle est intitulée "fractales de Bill Williams", on la trouve sur Google et Youtube, et il y a même des script PRT qui lui sont associés. Pour faire simple, d'après ce que je comprends, on va tracer des paliers horizontaux correspondant aux + hauts et + bas sur une période de 5? bougies, dont au moins une après. Si ce palier est dépassé, alors on considère qu'il s'agit d'un break out et donc on peut prendre position.

L'intérêt de cette méthode : elle permet de voir de manière empirique et très grossière les ranges horizontaux. Par contre elle ne prend pas du tout en compte les canaux de tendance haussier ou baissiers.

Que pensez-vous de cette méthode, l'avez-vous déjà utilisé ou d'autres méthodes similaires ? Quels résultats obtenez-vous ? Comment avez-vous pallié aux insuffisances de cette méthode ?

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par lenanard » 19 Fév 2017 05:24

bonjour,
rappel, cette stratégie étant contrarient on recherche la prise de peu de points et on travaille le retour d'une tension de l'élastique normal. Cette stratégie est à bannir en cas de grosses news grosse news et si par exemple les bandes de bollinger nous font un joli tunnel avec bandes resserrées.

Sur un plan graphique par exemple vous prenez eurusd et click indicateur bandes de bollinger période 100 déviation 2, puis click indicateur bandes de bol période 100 déviation 3, puis macd histogramme12 26 9. Quand histogramme au dessus de la courbe, tendance haussière présumée et si histogramme sous la courbe de tendance = tendance baissière présumée. voila pour le graph
entrée de trade si le cours dépasse ou touche par exemple la BB dev 2 Sup je vends. et inversement pour BB dev 2 inf.

Ayant défini un point d'entrée, je dois élaborer une stratégie de sortie. Pour ce type de trading j'utilise la technique du GRID. Merci de ne pas polluer le topic avec des c'est bien, c'est pas bien. Ceux qui y trouvent leur compte tant mieux les autres ignorez ce topic.
Sur EURUSD en 1mn je recherche par exemple 2 à trois points sur le trade initial. Ensuite si le trade ne retrace pas immédiatement je mets par exemple un grid à 3 pips en place.

donc si j'ai disont 1000 euros de capital
un compte avec levier 500 (c'est pour piquer un peu)
et que je travaille avec 0.05 lots sur EURUSD soit environ 0.47 euros le pip

1 position initiale 1 lot à 0.05 1.0600
si grid activé
ouverture d'une position 1 lot sup à 0.05 lot et 1.0603
ouverture d'une position 1 lot sup à 0.05 lot et 1.0606
ouverture d'une position 1 lot sup à 0.05 lot et 1.0609
ouverture d'une position 1 lot sup à 0.05 lot et 1.0612
j'ai 5 positions ouvertes
à l'ouverture de la cinquième position
je sui en perte de 12+9+6+3 = 30 points soit 30*0.47 = 14.1 euros
auquels s'ajoute 5000 euros par position/500 le levier =10 euros de marge *5 contrats =50 euros de marge

je mobilise à ce moment 64.1 euro de mon capital.
un retracement supérieur à 6 pips (fonction du spread + com de mon broker) me permet d'être à zéro.
un retour sur 1.06 me fait gagner un peu moins de 14.1 euros.

Toute stratégie contrarient est dangeureuse si on ne domine pas entre autres comment lire la volatilité avec par exemple les BB.

la stratégie du grid doit prendre en compte son capital, l'unité de temps que l'on travaille , la volatilité de la paire , les new à venir, son aptitude personnelle à gérer une position déficitaire et surtout une solution si il n'y a pas retracement etc etc.

Il reste ensuite à faire un travail statiques (souvent énorme) pour comprendre si on accepte ce type de stratégie et si en fonction de sa parsonnalité en en ressort gagnant. Car si sur la prise de position tout le monde peut rentrer au meme endroit (et encore) c'est la sortie qui fera( fonction de la personnalité de chacun) que l'on sera gagnant ou perdant non pas sur un trade mais sur un certains nombre de trade sur une certaine durée. Et sa personnalité il n'y a que le trader qui est en mesure de l'apprécier.

En ce moment cette technique est déconseillée sur des paires de type GBP JPY car il peut y avoir des "imprévus" mortels dans l'évolution des cours de la paire.

C'est une trame qui donne des idées. Le principe général doit être travaillé en profondeur avant application voir totalement rejeté si ne correspond pas au trader.

Nota : méthode appliqé sur les devises fonctionne correctement. Beaucoup beaucoup moins bien sur les indices.
De plus le fractionnement des lots sur devises permet de travailler avec un capital moindre que s'il faut l'appliquer sur les indices.

Voila donc un résumé qui pourra peut etre vous servir ou ne vous servir à rien.

En tous cas, bon trade

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 21 Fév 2017 01:22

Merci lenanard pour ces précisions. Je suis en train de regarder, je ferai un retour sur ce que j'obtiens, ou un retour sur le fait que je ne suis pas très doué. Juste une première constatation, pour optimiser avec les BB, il semble qu'il faille que la pente de la moyennes mobiles avant la bougie qui est en dehors des BB ne soit pas trop importante pour pouvoir être contrariant sans risque.

Une question pendant que je fais mes backtests : avez-vous une idée même approximative des performances obtenues par le passé sur le forex avec cette méthode (en nombre approximatif de trades, durée estimée d'un trade et gain moyen supposé par trade) ?

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par lenanard » 21 Fév 2017 04:49

bonjour,
Pour ma part dans mon trading des devises, je couple
le trading de tendance et le trading de retracement (voir graphique joint si j'y arrive).
Je travaille sur MT4 donc j'avais donné les BB en exemple car elles sont disponibles sur toutes les plates formes. Pour ma part je préfère
l'ATR band.
Relatif aux résultats il sont bons pour ma part, mais je ne développerai pas ce sujet. Le monde du trading étant souvent confronté à un PB d'égo et de jalousie. Je veux bien aborder la méthode mais seul le trader et ses propres caractéristiques pourra déterminer si la stratégie lui convient ou non et surtout assumer si ça ne marche pas.

les indicateurs
ATR BAND lignes bleues avec des écarts type différents
Indic RADS WALL qui est un indicateur de momentum
MACD basic

Début du graphique
vous avez une position à l'achat (momentum)
ensuite vous avez dans les rectangles les zones de sur achat sur vente travaillées, une zone ou l'indicateur de momentum est indécis et vous fait perdre, l'exploitation de la tendance avec la macd.

Pour la taille du grid c'est fonction de votre capital, de la paire et de sa volatilité, du time frame, non exhaustif ..............

Pour bien comprendre la problématique, il faut toujours étudier les zones qui tuent. Sur USDJPY regardez la période du 9 au 28 novembre. Etudiez comment vous l'auriez travaillée en étant donc dans la tendance avec le momentum et en travaillant les retracements sur surachats

J'espère que le graphique passera, car je ne suis pas trop littéraire.

Bon trade
Fichiers joints

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 23 Fév 2017 12:35

Votre dessin est extrêmement clair, merci beaucoup.

En début de réponse, je m'excuse, j'ai essayé d'envoyer mon fichier Excel de tests préliminaires sur le DAX sur le forum sauf qu'il était trop gros. Connaissez-vous un moyen de mettre un fichier de 100Mo sur le forum ?

Dans ce fichier j'ai essayé de trouver une corrélation entre [ la différence entre [ le cours et la moyenne simple ] et l'écart-type ] pour calculer en nombre d'écarts-types cette différence entre le cours et la moyenne simple et le gain moyen associé sans tenir compte des frais de transaction. J'arrive à peu près au même chiffre que vous, 3. Pour le différentiel de moyennes mobiles, j'ai utilisé 5 et 20 secondes, il faut que ca soit supérieur à 5 points pour le DAX. Le résultat est positif, mais le nombre de trades est très faible (sur un mois de tests avec des bougies d'une seconde, il y en a 8), du coup il faudrait que je teste sur une longue période pour ne pas dire de bêtises. En réduisant le nombre d'écarts-types, il faut un différentiel de moyennes mobiles plus élevé.

Du coup je suis assez amusé du résultat qui correspond à ce que j'avais avec des bougies journalières, où mettre les bandes de bollinger déplaçait le moment des trades mais n'augmentait pas la performance.

Avez-vous essayé d'investir pour un niveau élevé de MACD sur plusieurs unités de temps pour voir les performances, donc d'utiliser un seuil de MACD élevé sur des unités de temps différents pour entrer en position ?
Si non, qu'en pensez-vous ?

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par scarabee » 23 Fév 2017 19:05

Ca y est, j'ai mis le fichier excel sur mon serveur, voici l'adresse : http://ns302184.ip-94-23-61.eu/bourse/dax-bollinger.1.xlsb
Si jamais il ne fallait pas mettre de lien vers un fichier excel, je laisse les modérateurs supprimer le lien.

Re: Repérer les bornes supérieures et inférieures

par lenanard » 25 Fév 2017 05:19

bonjour,
comme vous avez pu le constater ma stratégie est relativement basique.
Dans votre précèdent commentaire vous me dites que vous trouvez 8 points d'entrée sur 1 mois avec un graphique en secondes.
Pour ma part, j'ai +de 10 points d'entrée par jour sur eurusd et usd jpy et ce sur chaque paire en timeframe 1 mn. En 1 heure 1 à 3 entrées mini par semaine et par paire.
Vous constaterez donc qu'une même approche donne sur les entrées des données complétement différentes. Je ne vous parle donc même pas des points de sortie.
Relatif au grid, il est de 3 points en 1 mn, 25 ou 50 points en 1 heure.
Je ne prends pas le signaux en daily car pas assez de capital, les fluctuations d'une paire pouvant atteindre + de 1200 pips et durée trop longtemps pour moi.
Les grid ne sont pas statiques non plus. Ce n'est pas bêtement un grid à 3 points. Cela peut être 3 puis 6 puis 12 puis 24 ou autre.
Essayer l'atr band, il réagit un peu différemment des BB.

Je ne vous donnerez pas mes réglages d'atr car il me sont propres. Adaptés à moi. Et vous les donner ne vous apporterez rien à long terme.
J'ai constaté que les centaines d'heures de trades ou paper trading que j'ai effectuées ont été traitées de la façon suivante :
mon conscient qui voit analyse et décide ce qu'il voit en direct.
Mon subconscient qui intègre une masse de données considérable, et la mouline même quand je ne fais pas de trading et sans que je m'en aperçoive. Et la c'est comme un enfant qui apprend à lire, il y a des déclics qui m'ouvre des portes.
Comme je n'ai pas la capacité à travailler les trop petites unités de temps, j'ai compensé en effectuant un énorme travail sur la gestion d'une position ouverte et mon subconscient m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes. Cela me laisse donc une grande latitude dans la gestion de mes trades tout en correspondant à une gestion du risque qui m'est propre et surtout que j'assume.
Pour le multi time frame, vous avez raison c'est une piste que vous pouvez creuser elle est intéressante.
Si vous persistez dans du trading avec time frame 1 seconde, je ne connais qu'une personne capable de vous driver c'est Mr. Rousseau. Il semble qu'il fasse du coaching. Rapprochez vous de lui cela peut être intéressant si vous arriver à assimiler ce dont il vous parlera.

Bon trade à vous


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