Trading d'option à court terme

Bon moi qui doutait de la position:
j'en suis à 2 fois le risque de 100$ pris initialement: Gain de +232$
le trade ce passe pour le mieux.
La VI va baisser apres la cloture : je vais sortir hors séance on est à 21 de VI

Ce que je comprend moins c'est pourquoi je gagne autant: normalement c'est 169$ par jour maxi d'après le theta, donc une variable grec est favorable...mais laquelle?
Et si cette variable est favorable, il faut que je la trouve car elle peut être aussi défavorable.

Capture.JPG (140.98 Kio) Vu 2743 fois

Cette semaine on a eu une petite Vi....petite valeur.
C’est risqué de vendre, on attend des jours meilleurs.
On peut essayer d’acheter des options, mais en intraday, la perte par le temps est conséquente.
Mais l’avantage est d’avoir une perte fixe, réversible.

Une petite VI ne signifie pas marché haussier, cela signifie qu’on aura une position dont le strique sera proche en cas de vente.

Allez je poste ça la
J'ai ouvert un achat put spread 7300-6900 échéance 20 décembre sur cac40
Coût 48 pts, je compte le Roll sur échéance mars si le scénario ne se matérialise pas.
Via option ig, pas le mieux niveau frais mais c'est pratique.
A suivre ...

ce mardi 04/03

il y a un cas d'école, à mon humble avis:

On a :

Des options 0DTE ES à tres forte valeur ( à mon avis)
a plus de 32 $ ATM c'est assez rare.

Une VI vers les 33% ( cohérente)

Capture.JPG (32.25 Kio) Vu 1995 fois

Une VI annuelle qui est très au dessus de la volatilité réelle historique..(peut être surévaluée?)

Capture.JPG (47.9 Kio) Vu 1995 fois

Et surtout un calendrier macro assez vide en ce qui concerne la zone euro et les US.

Donc je me suis positionné pour une stagnation du cours du SP 500 à l'interieur d'une fourchette rendue assez large par la valeur des options.

j'ai vendu un put à 5760 à Delta 0.12
j'ai vendu un call à 5945 à Delta 0.12

cela me donne une amplitude totale de 185 points sur le ES...soit + ou - 92 points
ou bien supérieur à 1% de battement.


il reste malgré tout 400 $ de prime malgré les très faibles deltas

Capture.JPG (29.84 Kio) Vu 1995 fois

j'ai programmé un TP à 200 $ soit 50% de prime
et un SL à -200 $

Capture.JPG (28.69 Kio) Vu 1995 fois

le calcul ( tres théorique) montre une proba de 80 % pour la prime...donc à 50% de la prime j'ai encore plus de chances.

Par contre....si Donald nous annonce encore des choses fantasques, cela risque de me sortir assez vite au SL, à bien surveiller.

a midi on est sur le bon chemin

Capture.JPG (36.02 Kio) Vu 1977 fois

à 13h30
le sp 500 décide de bien chuter avant séance.

Capture.JPG (46.12 Kio) Vu 1960 fois

les short stradle n'aiment pas les forts mouvements

il se pourrait bien que je sois stoppé

Capture.JPG (44.44 Kio) Vu 1960 fois

le marché fera bien ce qu'il veut...

A un cheveux du stop,

Tant pis, la configuration était belle donc rien a regretter, mais le marché est trop baissier, le sp 500 a perdu plus d'1 % hors séance. ( 60 pts)

rien n'est gagné d'avance!

Capture.JPG (36.27 Kio) Vu 1950 fois