Mon système de trading intraday sur l'Eurusd

Bonjour,

Je m'insère dans la conversation car je suis un peu dans ta situation (j'ai une dizaine d'algos qui tournent en démo). Dans ton backtest tu as un dd de 147$, et là tu as une perte de 80€, ne faudrait il pas continuer à faire tourner ton algo un mois de plus car si tu es dans la période dd c'est aussi normal que cela perde et même si c'est au début. Le faite de couper ton robot au premier mois de perte avant le DD ne risque - t il pas de fausser son fonctionnement ? Conclusion : ne devrais tu pas attendre au moins 148$ de perte pour l'arrêter ? Conclure qu'il ne va pas marcher car il perd au début peut être tout simplement faux.

Sinon tes tests paraissent bons et cela semble prometteur mais comme tu l'indiques aussi réussir dans le passé ne signifie pas réussir dans l'avenir.

Concernant les tests prt, il y a un moyen simple d'en vérifier la validité, il suffit après avoir faire tourner ton code en réel (démo ou non) de refaire un backtest et de comparer le résultat. Pour ma part, j'ai été surpris de constater qu'il y avait peu de divergence même avec des SL/TP sur la même Bougie.

Tiens nous informé, c'est intéressant

Bonjour,
Merci pour ton commentaire. A propos du max DD il a été dépassé au cours du mois de septembre : j'ai atteint -167$ et même -225$ en comptant le début du mois d'octobre.
Cependant il faut aussi prendre en compte en effet que l'on travaille sur des données optimisés en backtest et que le réel lui n'est forcément pas optimisé si je peux m'exprimer comme ça, c'est pourquoi je tolèrerais un max DD en réel atteignant 300$ (environ le double du max DD optimisé en backtest).
Je laisse donc tourner l'algo jusqu'a la fin du mois d'octobre avant de faire un nouveau point.
Quand je refais en backtest les résultats obtenus en réel j'obtiens des résultats trés proche (a quelques dixième de pips près à cause du spread réglé a 1 par défaut pour les backtests et variable en réel (0,7 en moyenne) et parfois (rarement) un peu de slippage. (1 seule fois un trade réalisé en réel n'a pas été prit en compte par le backtest car le point d'entrée n'a pas été touché a 0,1 pip près)

Suivi pour le mois d'octobre :
Donc un deuxième mois consécutif en négatif : -20€ pour un total de 21 trades (8 gagnants et 13 perdants)
Cette fois ce sont les trades long (6 trades, 1 gagnant pour 5 perdants pour un total de -79.2$) qui ont coulé le bilan.
Les trades shorts (15 trades, 7 gagnants et 8 perdants pour un total de +57,1$) ont permis de réequilibrer un peu la balance.

Pour le mois de novembre j'ai revu de fond en comble l'algo : ayant trouvé une stratégie d'entrée short bien plus efficace (en backtest), j'abandonne donc le break-out au profit d'une entrée a heure fixe.
Je conserve grosso-modo la même stratégie de break-out pour les trades long.
J'ai de plus ajouté du code pour que l'algo intervienne sur les trades en court (idée largement soufflé par Benoist sur le forum) : si un trade est trop mal engagé d'entrée de jeu il est coupé a la moitié du stop et a contrario si un trade réagi bien d'entrée de jeu, la position est doublée et le stop remonté proche du point d'entré initial.
Et bien sur j'ai procédé a une réoptimisations totale des variables (voir résumé du backtest ci-joint)

tu ne pourrai pas lui mettre un leger biais short ? j'ai toujours été meilleur en short sur eurusd (en manuel)

En fait mon système fait depuis le début en backtest et en réel environ 2 fois plus de shorts que de longs. Les longs sont sur le papier et dans les faits plus qualitatif que les shorts (meilleur pourcentage de réussite, meilleur R/R avec un stop plus court)

Depuis le tout début (22 mai 2016) les longs ont plutôt bien fonctionné avec un bilan positif de 197.2$ (33 trades, 16 gagnants et 17 perdants) tandis que les shorts m'ont coulé avec -191.2$ (63 trades, 22 gagnants et 41 perdants)

Le nouvel algo pour novembre conserve le biais pour les shorts tout en en améliorant largement la qualité (sur le papier...)

très bien

Par contre fais attention il est malheureusement impossible de mettre un stop garanti donc énorme risque surtout si tu es sur du 5 min en automatique ...

C'est la limite de l'automatisme et de la programmation :roll:

Oui il n'est pas possible d'utiliser les stop garanti d'ig via proorder. J'avais même essayé de rajouté un stop garanti via Pure Deal puisque ma position apparait dedans une fois ouverte mais je crois que la case restait incochable...
Par contre il reste possible de placer un stop classique, pourquoi dit tu "surtout sur du 5 min" ? il me semble que le problème reste le même quelquesoit l'ut...si flash-krach c'est slip garanti !

je pense qu'il sous entend "si tu n'es pas swingueurs" donc que ton systeme n’intègre pas de fortes variations" ...

je peux me tromper

je m'abonne à la file

Oui c'est un problème notamment les jours d'annonces face a cela mon système a plusieurs réponses :
- Il essaye d'exploiter la volatilité en adaptant la distance du SL et du TP en fonction de la volatilité historique mesuré sur la période précédent directement l'entrée en position.
- Il ne trade pas si la volatilité historique dépasse un seuil trop élevé.
- Il se coupe automatiquement le jour d'annonce du chômage américain, qui est celui sur lequel il fait le plus de pertes et le seul jour d'annonce qui soit "codable" (code donné par un membre du forum)
- Je coupe manuellement le système quand je ne sens pas une annonce (je suis preneur si quelqu'un sait comment coder pour empêcher la prise de position pour jour de BCE, FED...)

J'ai eu une fois un souci sur une annonce avec un slip qui m'a couté 12€ (sur un mini-contrat)

Je ne peux pas swinguer, je ne supporterais pas de rester en position si longtemps en supportant des frais OVN; toute mes positions sont coupé quoiqu'il arrive avant 23h (actuellement le time-stop pour les longs est a 20h15 et les shorts a 18h00)

les slips sont parfois positifs (moi c'était plus souvent que l'inverse)

Le problème c'est que mon système sort rarement sur un TP, la plupart du temps c'est le time-stop (en PV ou en MV) ou le SL (en MV forcément et donc avec possibilité de slippage)
Le TP étant réglé entre 5 et 10 fois plus éloigné que le SL.

Cette semaine mon système n'a fait qu'un seul trade lundi (gagnant ouf !) : les élections américaines ont entrainé une élévation de la volatilité qui a empêché le système de prendre position les autres jours.

Le TP étant réglé entre 5 et 10 fois plus éloigné que le SL.

moi c'est le contraire en manuel tp très proche sl eloigné (sur eurusd d'un facteur 50 à 70 dans le temps je mettais un SL à 70 et un tp à 1 ou 2 , quand je ne sortais pas à la mano pourquoi ? car eurusd accuse rarement des mouvements de plus de 70 points (encore plus rarement de plus de 100 points sur une journée)

statistiquement les chances de prendre un TP à 0,x sont enormes par rapport à celles de toucher le SL à 100

bien sur je ne sais pas si c'est modelisable car en manuel il y'a plein de paramètres

faut vraiment que je tente de faire un robot

Petit suivi pour le mois de novembre :

Trés peu de trades ce mois ci (7 au total, 2 gagnants et 5 perdants) : l'introduction du nouvel algo et l'élévation globale de la volatilité lié aux élections américaines semblent avoir mis un gros frein a la prise de position.
J'ai bien cru terminer enfin le mois en positif mais la dernière journée du mois a été catastrophique (3 trades tous perdant sur cette unique journée) si bien que le mois se solde par une nouvelle perte nette de 42€

4 shorts (2 gagnants et 2 perdants) pour un résultat net légèrement positif de 4,6$
3 Longs (3 perdants) qui ont tout plombé en 1 jour avec une perte nette de 72,4$

Je veux quand même voir un résultat encourageant qui demande a être bien sur confirmé pour le nouveau mode de prise de position short.

Pour le mois de décembre j'ai gardé le même algo et j'ai procédé a une simple optimisation des variables mais je me suis retrouvé face a un problème : le code qui fonctionnait avec probacktest a été arrété par proorder car il me disait que le système tentait de mettre un stop loss au dessus du point d'entrée. Il m'a fallu jusqu'au 14 décembre pour trouver l'erreur :
Le dispositif qui double la position et remonte le stop quand un trade est bien engagé ne peux pas remonter ce stop au dessus du point d'entré initial même si entretemps le cours évolu bien plus haut.
J'ai donc choisi de remonter ce stop juste en dessous du point d'entrée initial, cela permet de ne plus avoir l'erreur avec proorder, mais j'espère réussir a trouver une parade pour le mois prochain afin de pouvoir effectivement remonter ce stop au dessus du point d'entrée.

C'est dommage parce que si l'algo avait tourné sans erreur il aurait effacé la perte de novembre.

Bonjour MicroTrader, merci pour ton suivi, pas facile le trading automatique..., je tourne de mon côté en réel depuis 3 semaines et depuis un bout de temps en démo, j'ai dû écrire depuis juillet une bonne cinquantaine de robots et je n'arrive toujours pas à savoir si cela vaut le coup ou pas ? Est - ce qu'un robot ne pouvant s'adapter au marché est condamné à perdre à échéance plus ou moins longue ? Est - ce qu'en reparamétrant le robot pour les mauvaises positions on ne condamne pas aussi son fonctionnement pour les bonnes à venir ?

Voici mes résultats si cela t'intéresse :

http://www.andlil.com/forum/journal-tra ... 72-10.html

Bon courage

Bonjour petit suivi pour le mois de décembre 2016 :
Enfin un mois en positif après 3 mois de disette : +111€ en 7 trades (dont 2 trades ou l'algo a doublé la position)
Ceci efface donc les pertes des 2 derniers mois et une bonne partie du troisième.
Comme je l'indiquais dans mon dernier post le bilan du mois aurait due être encore meilleur (70€ supplémentaire, ce qui aurait totalement effacé les pertes des 3 derniers mois et même plus) si un petit problèmes dans le code n'avait pas empêché l'algo de tourner durant la première quinzaine du mois.

Nous avons donc au final 4 shorts (3 gagnants dont 2 doubles shorts et 1 trade perdant) pour un total de 148.3$
3 trades longs (un gagnant et 2 perdants) pour un total de -31.7$

Comme le mois dernier le système continu de pêcher sur les longs (cependant le résultat aurait été légèrement positif si l'algo avait tourné la première quinzaine du mois) mais a ce niveau on peut considérer qu'il n'a pas si mal résisté face à l'orientation globalement baissière de l'eurusd sur le mois.
Pour le deuxième mois consécutif les shorts donnent un résultat positif et ceci depuis la mise en production du nouveau système d'entrée.
Ces résultats sont encourageant, j'ai procédé pour le mois de janvier a une optimisation des variable et j'ai légèrement toiletté le code pour tenter de corriger le "bug" qui empêche de remonter le stop au dessus du niveau d'entrée initial quand je double une position.

Je commence également a réfléchir a une nouvelle approche pour prendre en compte la volatilité : j'essaye de construire un indicateur capable d'additionner les écarts haut-bas de X bougies en ut 5 min et en plus de comparer cette donnée a l'écart haut-bas de la période considérée pour avoir un indicateur qui donnerait une idée de s'il faut s'attendre a une journée de range ou de tendance (m'suivez ?)

Pour le mois de janvier 2017 :
Petit bénéfice de 12€
7 Shorts dont 3 gagnants et 4 perdants pour un total de 15,7 pips net
3 Longs dont 2 gagnants et 1 perdant pour un total de -2,1 pips net
Soit un total de 13,6 pips

Les shorts sont positifs pour le 3eme mois consécutif profitant de la tendance globalement baissière de l'EURUSD, tandis que les longs ont plutôt bien résisté (peu de trades avec une perte minime)

J'ai optimisé mes variables pour le mois de février qui ont trés peu bougé par rapport à janvier, j'ai le sentiment que mon système atteint son point d'équilibre. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de mettre au point ma nouvelle approche pour prendre en compte la volatilité mais je n'oublie pas cette idée.

Bonjour Microtrader,

Les résultats que tu as envoyé sont vraiment impressionnant.
Comment se passe les résultats de ton algorithme de trading?
Depuis presque 3 ans quels sont tes résultats? Tu as réussi encore a ameliorer?
Bonne journée.

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.