Entrée short ES 2992.5
On appelle squeeze de volatilité une période dans laquelle la volatilité du prix baisse momentanément par rapport à l'historique récent.
Typiquement, par exemple avant une nouvelle, les prix ne bougent plus beaucoup, on voit des bougies à petit corps et surtout des mèches. Incidemment, l'"élastique se tend" et souvent les prix s'éjectent violemment dans un sens ou dans l'autre, c'est la sortie de squeeze. Ca dure quelques bougies, pas beaucoup. A ne pas confondre avec une tendance.
Pendant un squeeze, on ne peut pas se fier à grand chose malheureusement. Mieux vaut ne rien faire si ce n'est en guêter la fin.
Personnellement je détermine si on est en squeeze en calculant l'écart type du prix par rapport aux périodes récentes et j'en fais un indicateur binaire. On peu aussi le voir sur les prix, même si plus difficile, ou en regardant un resserrement des bandes de Bollinger 20 périodes.
Exemple il y a quelques instant sur ES 100 ticks (quand je suis entré, on n'était pas encore en squeeze) :
- 2020-03-06 10_14_13-Mini S&P500 Full0320 100 ticks 2 983,50 (-1,06 %) 10_14_12.png (52.73 Kio) Vu 288 fois
- 2020-03-06 10_17_52-CANOPY GROWTH CORP. Journalier 16,80 (-5,35 %) 5 mars 2020.png (55.91 Kio) Vu 288 fois
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