Acheter un robot trader ?

[Skowi]

Hello,

Grâce à la remontée fulgurante de l'USOIL j'ai acquis suffisamment de capital pour considérer réellement gérer un robot de trading.
Ma situation est la suivante : je sais coder (programmation web et MT4) mais je n'ai pas de stratégie payante quand je la backtest sur MT4 ou même si j'en essaye une en réel ! Ce n'est pas pourtant faute d'avoir essayé j'en ai essayé plus d'une vingtaine que j'ai créées de toutes pièces. Mais bon au pire ce n'est pas rentable au mieux j'ai un drawdown super élevé ... bref pas top.

J'ai vraiment envie d'en apprendre plus ! Connaissez-vous une marketplace avec de vrais EA rentables pour MT4 (ma soluce préférée) ! Ou comment établir une stratégie gagnante pour un EA !

Ça fait beaucoup de questions sans réponses je sais !!

[takapoto]

C'est assez facile de concevoir des robots gagnants sur les historiques passés. Il faut juste savoir les optimiser.
Quant à gagner sur le futur, c'est une autre histoire !
Sois très prudent dans cette démarche.
Personnellement, si j'avais des stratégies rentables, je les garderais pour moi.
Par contre, certains sont tentés de vendre des stratégies non rentables

[Skowi]

Oui je sais bien qu'un backtest n'est clairement pas indicatif de la rentabilité future d'un EA ...
Du coup si je doit bien comprendre c'est qu'il faut que je crée ma stratégie hahah
As-tu des tips ou techniques pour élaborer une stratégie ?

[VB6backtester]

Perso je ne veux pas décourager personne au contraire. Mais j'ai une super stratégie améliorée plusieurs fois sur la DAX en M1 (simulée au tick près sur 1,2,ou 3 ans) toujours gagnante. Le Profit factor est passé de 1.9 à 2.7 récemment, le maxDD ne dépasse pas les 150 points sur 2 ans - et en vrai c'est effectivement une autre histoire....
A tel point que je me pose des questions, je refais des backtests du réel de la semaine passée pour confronter la simulation de la semaine et la réalité vécue à la seconde et au tick près. Ceci m'a déjà permis de trouver quelques bugs, mais plus maintenant.
Je pense qu'il y a une sorte de dilatation temporelle qui peut tromper et amener à faire des bétises. En bactest sur 1 ou 2 ans tu gagnes des milliers de PIPS, et au jour le jour ça a pas l'air. Mais l'échelle de temps diffère.
Bref, c'est pas gagné, mais je pense qu'il faut absolument un Profit factor>2 et un maxDD le + petit possible. Sans oublier de fairedes backtests avec des centaines de trades voire plus. Puis être patient , laisser tourner en surveillant mais sans trop toucher...

[Benoist Rousseau]

L’éternel soucis du Backtest c’est que tu as l’ordre de sortie des cartes à une table de poker. Donc en triturant tu arriveras toujours à une combinaison idéale pour gagner à cette partie de poker.

Le soucis c’est quand tu te lances en réel c’est une autre partie de cartes qui commence.

Donc pour moi cela ne peut pas marcher. Mais ce n’est que mon avis.

[zen]

A mon avis , il te faut investir une centaine de Millions d'euros minimum dans le développement de ton robot si tu veux espérer trouver qqchose car tu ne battera jamais les robots de Wall street : impossible

[zen]

Tu devrais étudier ton éco-système lol

[takapoto]

Le but n'est pas de battre les robots de Wall Street, mais de les accompagner dans leur sillage comme les poissons pilotes profitent de l'onde créée par la nage des grands cétacé pour se déplacer.

[VB6backtester]

Mais pour répondre à Benoist, je suis moyennement d'accord. Le problème n'est il pas le même avec un cerveau humain ? Si les points pivots ont marché jusqu'à présent c'est pas dit que ça dure, et puis toujours pareil, un robot ne fatigue pas, et ne va pas improviser des trucs incertains suivant l'humeur du jour.....

[Benoist Rousseau]

disons que l'avantage de l'humain c'est que je m'adapte permanence. un robot, sauf à utiliser de l'intelligence artificielle, ne s'adapte pas, il obéit, il duplique. Si j'ai de bons résultats c'est que je sais aussi qu'il y a des jours où il ne vaut mieux pas trader juste en regardant le carnet d'ordre, sa nervosité etc

Je peux te dire, quelque part, que je réécris les algorithmes de mon trading (ma façon de trader) toutes les demi-journées quasiment. je m'adapte en permanence à la situation.

je ne trade plus du tout de la même manière qu'il y a trois ans par exemple je ne traiterai sûrement pas de la manière actuelle dans six mois, le marché et en évolution constante. C'est à la fois tout l'intérêt de la bourse, toujours se remettre en cause, toujours travailler.

c'est pour cela que je suis extrêmement sceptique sur un robot qui fonctionnerait quel que soit le type de marché. C'est pour cela que je ne m'aventure pas du tout dans cette voie du trading automatique. mais mon opinion n'a pas plus de valeur que n'importe qui d'autre

[VB6backtester]

Je suis pas encore très bien placé pour te donner tort. Mais en même temps j'essaie de faire un peu la même chose. Tu peux très bien dire à ton robot de rien faire si le carnet d'ordre est comme ci, comme ça...

[JFLB]

les ticks scalpers ne marchent jamais live, car les brokers ont des plugins pour contrer ces volatility scalpers. De plus, la plupart des ticks scalpers utilisent des périodes de volatilité où la liquidité est faible, et où les prix sont reconstruits artificiellement après coup par le broker (après un gap). Donc ton robot va tirer parti de mini-trends qui n'ont jamais existé; voilà pourquoi aucun tick scalper ne peut marcher live.

[VB6backtester]

Là on aborde un autre sujet lourd et difficile. Trafiqué ou pas ? tu parles des robots scalpers qui seraient victimes et pas des humains grâce à leur sixième sens ?
Ceci dit même si les cours sont trafiqués (à voir, pas sur du tout) : j'enregistre les cours réels que j'ai tradé depuis des mois tick/tick et je me les repasses en backtest. Les résultats sont concluants. Mon robot est adapté à ces même cotations trafiquées ou pas. Donc je pense simplement que le problème est simple : les performances passées ne présagent pas des performances futures...

[JFLB]

un tick scalper ne repose pas sur une stratégie over fittée, ça n'a rien à voir. les tick scalpers ne marchent pas à cause du slippage qui n'existe pas en backtest. Les trades sont bien trop courts pour être réalistes. ça plus tout ce que j'ai cité, ça ne peut pas marcher

de plus comme je dis souvent, toute stratégie doit pouvoir être scalée (on change les paramètres pour que ça marche sur un plus grand TF). si la stratégie ne peut être upscalée il y a un problème quelque part. or les tick scalpers ne marchent qu'avec des ticks. C'est donc qu'il y a un problème

[takapoto]

à cause du slippage qui n'existe pas en backtest

Il suffit de simuler ce slippage dans son outil de backtest.

[trappiste73]

Homme de peu de foi ...
Je dirais l’inverse : je comprends peu à peu que justement ce sont les règles simples qui marchent les mieux en gardant à l’esprit leur durée de vie limitée.

[Amarantine]

"Homme de peu de foi ..."
Tel St Thomas doutant de la résurrection du Christ, Thomas doute.

[trappiste73]

Justement Amarantine, selon Saint Thomas, « Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le Tout. »

[Amarantine]

[JFLB]

oui car plus on fait compliqué plus il y a de paramètres, plus il y a de risques d'over fitter.