File scalping et day trading du Vendredi 25 septembre 2020

[Jul71]

Un peu dégouté de ma semaine et surtout de ma journée où je finis encore en perte alors que j'ai réussi à attrapé le point bas sur la nas... (cf p23). Il y a encore du boulot de ce côté là. Il faut que je reprenne mon journal pour travailler cela. Je relirais aussi la file du jour qui est bien remplis depuis midi mais en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end. Peut être qu'un jour, la pv sera au rendez vous

[ChristelleP]

Baechler
bon week-end a toi aussi, Baechler !

[ChristelleP]

bon courage Jul

[Zefran]

Jayson : j'ai passé pres de 4 mois long nq vs short es, effectivement, environ 70 % du temps, et ça a très bien fonctionné cet été. Cela nécessite toutefois de réunir certaines conditions préalables.
Cela traduisait mon sentiment fondamental, et je me mettais soit en mode on, soit en mode off. Je ne coupais une jambe que pendant certaines phases de baisse où je pouvais être devant mon écran. C'était assez rare, car je n'avais pas le temps. Difficile à developper sur le forum, je le mets sur ma liste

[Zefran]

Jayson : pour compléter, voici le graphe de la paire long nq short es depuis juillet :

20200926_011348.png (99.18 Kio) Vu 686 fois

A noter que cela ne peut pas marcher avec un compte à risque limité, à cause des stops susceptibles de casser une jambe alors que la paire fonctionne bien.

[Jayson]

@Zefran super.

Merci pour les infos.

Je continuerai à suivre tes travaux.

C'est passionnant toute ces "corrélations."

[blavivi]

Ce que je remarque c’est que le vix n’est jamais revenu sur son niveau « normal »depuis mars ..même durant le rally haussier qui a tout cassé

[Zefran]

Salut blavivi. Ton impression est due au fait que le vix a été dans ses chaussettes entre 10 et 15 pendant une grand partie des dernières années. Mais l'histoire nous montre qu'il a passé plus de temps autour entre 20 et 25. C'est l'absence de vol récente qui était en fait "anormale". Ici le vix sur le S&P500 depuis 30 ans :

2020-09-26 10_58_28-Microsoft Excel - Vix.xlsm.png (29.16 Kio) Vu 657 fois

[Francis1]

Zefran

[Jayson]

Jolie remarque @Zefran avec graph à l'appuie.

@Benoist nous l'avais déjà signalé aussi que le DAX "dormais" depuis quelque année, car au début du crack de cette année il avait précisé que enfin "la volatilité normal" est de retour.

[blavivi]

Ok zefran pas mal
Peut être alors qu’on est reparti pour avoir à 20 25 pour un certain temps !

[ConfidentChart]

@zefran comment tu mets en graphe cette paire d'indice ? j'arrive pas a savoir comment tu fais

[Zefran]

Dans prt, "créer un spread". Le premier terme est l'instrument long. Le second est le short.
Modifier l'opérateur par défaut - en /

[ConfidentChart]

@zefran okay merci
je n'ai plus accès a prt pour l'instant, on peut faire sur la plateforme d'ig ou sur un autre endroit par curiosité ? (même un calcul sur une feuille m'irait a vrai dire)

[Zefran]

Tu peux télécharger l'historique de cours de chaque instrument chez yahoo Finance par exemple, puis aligner les colonnes sur la même date dans un tableur, puis ajouter une colonne dans laquelle tu divises le cours du long par le cours du short, puis tracer le résultat, cela revient au même

[ConfidentChart]

d'accord, merci beaucoup, je vais me lancer sur ça
tu trace le résultat dans excel ? (j'y connais presque rien en tableur)

[Zefran]

Perso j'utilise indifféremment Libre Office ou Excel

[ConfidentChart]

impeccable
je te remercie de l'explication