IG : Sentiment client

[Benoist Rousseau]

excellente analyse Falex merci

très intéressants pour les actions, cela montre bien que les gros day traders actions sont passés chez IG (moins chers que les brokers classiques + ils évitent de payer la Nouvelle Taxe sur les Transactions Boursières (TTB) françaises sur chaque aller-retour en day trading car les cfds à risque limité en sont exclus )

[falex]

Quelques exemples de graphes LONG sur SP500, CAC et DAX.

CS_LONG_SP500_20210204.PNG (30.46 Kio) Vu 1454 fois

CS_LONG_CAC_20210201.PNG (28.72 Kio) Vu 1454 fois

Le même jour sur CAC et DAX

CAC le 09/02

CS_LONG_CAC_20210209.PNG (26.82 Kio) Vu 1454 fois

DAX le 09/02

CS_LONG_DAX_20210209.PNG (32.11 Kio) Vu 1454 fois

[falex]

Le côté "Day Trader" est relativement plus visible et marqué sur le CAC le 09/02 avec un retour au même nombre de contrat à 22h.
Ou alors les Traders DAX sont plus optimistes et gardent leurs positions plus longtemps ...

[falex]

bon j'en ai eu marre de faire mumuse avec JupyterNotebook ... pas assez interactif à mon goût.

J'ai fait un peu évoluer mon petit "crawler" de Client_sentiment sur IG et ça donne ça :

CS_console_20210825_1516.PNG (25.8 Kio) Vu 1390 fois

[Benoist Rousseau]

wahou top

[Robinhood]

Salut Falex

Je te contacte car j'ai eu un souci dans la collecte du sentiment IG avec le passage du dax 30 au dax 40. L'url cible ayant changé, j'ai désormais un trou de 2 semaines dans mes datas sentiment... Je ne m'en suis aperçu qu'hier.

Pourrais tu partager tes datas sentiments IG du 17 septembre au 5 octobre s'il te plait ?

Je te remercie par avance.

A++

[falex]

Hi, je ne collecte plus le clientsentiment depuis la verison web, mais directement via le lightstreamer.

Je regarde ce que j'ai en stock, faudra que tu reconstitue tes propres ticks.

A l'inverse tu as combien d'historique et tu crawl à quelle fréquence et quels epic ?

[Robinhood]

Je collecte globalement depuis 2019 mais avec quelques variantes sur la liste globale et la fréquence d'enregistrement (entre 1mn et 2mn tous les jours, tout le temps). J'ai quelques trous par ci par là bien entendu.

Par ailleurs je ne collecte que le %bull/%bear. Je n'ai pas le détail en nombre client comme ce que tu collecte de ton côté.

Pour la liste quelques paires et indices actions. Je suis en train de voir avec taka ce qu'on pourrait faire à ce niveau, dans la mesure où il pourrait l'implémenter facilement sur takapeek. Je ne sais pas si on peut avoir le détail en #clients bull/bear via l'api. On verra ça

Merci tiens moi au courant de ce que tu as++

[falex]

dans l'API REST il est possible de récupérer le %bull/%bear, c'est ce que je faisais avant. Donc à intégrer dans takapeek devrait être assez simple.

Faire juste attention à bien récupérer epic par epic et non par "famille" (j'ai plus le nom exact) car dans ce deuxième mode, la miseàjour du CS des autres epic n'était pas instantané.

Et utiliser un API de compte réel et pas demo ...

[falex]

Je viens de récuperer en local sur mon ordi les ficher csv des deux semaines qui te manque. ça à l'air d'être bon, les journées semble complète (j'ai des soucis le dimanche soir à 22h quand le FX redémarre, il arrive que le flux ai des ratés et je ne regarde pas tous les lundi matins si tout va bien).

Est-ce qu'un modo peut m'envoyer l'email de robinhood (si il est d'accord évidement) pour que je lui fasse un transfert de fichier svp ?

[Robinhood]

Top ! Je valide bien sûr.

Merci beaucoup++

[ticktack]

Avec le recul que vous avez maintenant sur l'utilisation du sentiment client , est ce que cela vous procure un avantage dans le trading ?
Je pose cette question car je ne m'y suis intéressé que superficiellement et je voulais savoir si ça vaut la peine d'approfondir.

[falex]

J'avais deux projets : L'un en intraday et l'autre en swing.

Pour le swing je n'ai rien fait.
Pour l'intraday j'avais publié quelques commentaires dans cetet file ou une des nombreuses autres que l'ona fait sur le sujet du CS.
Mon idée de base était de repérer les TP/SL des clients, par exemple, un Break out nord qui finalement est avorté qui reviens sur le bas du jour.
Là tu vois clairement qu'un nombre de SL sont placé sur cette zone, car le poucentage de Long/vs/short bouge d'un coup et ce qui était intéressant c'et de voir que le niveua est pas tjrs celui que l'on pense.

Après je voualis me servir de cette info, que je considère comme étant un avantage sur le marché vu que je sais où était placé une partie des ordres des "concurents/conter-partie" pour voir si le mouvement était (plus ou moins) systèmatiquement baissié dans mon exemple ou alors servait de rebond.

Par manque de temps je ne suis pas allé plus loin.

En tout cas cette info de volume est une donnée qui complète la donnée "prix/timestamp" que nous avons sur nos bougies.

J'avais commencé à importer mes données dans un jupyternotebook pour en faire l'exploration avec pandas ... mais bon j'ai une vie à côté et peu de temps à consacrer à ce genre d'exercice.

[ticktack]

merci falex de ta réponse détaillée !

oui nous avons tous une vie à côté et donc on ne peut pas tout explorer, tout tester hélas.

[falex]

Et puis je m’aperçois avec le temps qui passe que l’on a tous plus ou moins d’appétence et de compétences dans chaque sous domaine.

Il y ceux qui collecte les donnés
Ceux qui les traites
Ceux qui explore pour trouver les biais
Ceux qui utilise les biais

Évidemment en tant que humain perso j’essaye d’être tout ça à la fois.
J’ai fait les trois premiers points et un peu du 4ieme mais il me manque du temps pour en faire quelque chose.

[Benoist Rousseau]

J’ai transmis

[falex]

J’ai reçu

Robinhood: Check tes mails.

[falex]

Qqqqqquuuuuuooooooiiiiii les clients ig sont passé short sur les UK

Mamamia tous aux abris rien ne vas plus

[falex]

Update du programme de récupération des tick CS des clients d'IG.

J'ai ajouté Silver, Gold et Pétrole WTI.

Et bien ... je n'avais jamais fait gaffe, mais ... le nombre de client sur le Gold est aussi important (en volume) que le nombre de client sur DJIA.

Ce sont les deux epic qui ont le plus de client. (>5000).

Sur le Gold, les clients sont Net Long. De là à penser que s'en ai fini du Long sur indices ... Il n'y a qu'un pas à franchir.

[gima]

En ce mois de janvier, on a effacé 5 mois de hausse sur le Nasdaq.
Est t’il besoin du sentiment des clients IG pour se rendre compte qu’on est plus long sur les indices ?