Journal de Trappiste73

Bonjour trappiste73, petit passage par chez toi
Vis à vis de ton dernier point, que penses-tu de récupérer plutôt les flux tick-by-tick (ceux de ib par exemple) afin de mieux anticiper la volatilité ?

Compliqué techniquement ? Risque de "manquer" des ticks dans la récupération en live ?

Trappiste

Airtrack, j’y ai déjà réfléchi mais tu ne peux pas mêler ticks et unités de temps dans le code.

Trappiste
Dommage, j'imagine que les moyens alternatifs seraient très complexes

Séance Us historique du 09/04/2025, deuxième plus forte hausse depuis la Seconde guerre mondiale et record de pv journalier sur Futures explosé.

Et perte max journalière atteinte : un jour n'est pas l'autre !

Code Perte max :

Code : #

//---parameters
MaxDailyLoss=c //Max daily loss allowed  (in money)
// first time we launch the code, the trading is allowed
once TradeAllowed=1
// reset the current state of the strateygprofit each new day
If intradaybarindex=0 then
MyProfit=STRATEGYPROFIT
TradeAllowed=1
endif
// test if the strategyprofit of the day is currently  below the daily loss allowed
If Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then
TradeAllowed=0
endif
...
if TradeAllowed=1 and conditionsachat then
buy
endif

Combiner perte journalière max et augmentation du levier linéaire selon les résultats :

Code : #

// --- Paramètres ---
maxDailyLoss = 200 // Perte max journalière
initialSize = 1 // Taille de base
profitStep = 500 // Gain requis pour +1 taille
maxSize = 10 // Taille max autorisée

// --- Variables internes ---
defparam cumulateorders = false
if day <> day[1] then
dailyLoss = 0
tradedToday = 0
endif

// Mise à jour perte journalière (si trade clôturé et en perte)
if positionperf(1) < 0 then
dailyLoss = dailyLoss + positionperf(1)
endif

// Autorisation de trader ?
canTrade = (dailyLoss > -maxDailyLoss)

// Calcul de la taille linéaire
currentProfit = StrategyProfit
size = initialSize + floor(currentProfit / profitStep)
if size < 1 then
size = 1
endif
if size > maxSize then
size = maxSize
endif

// Exemple d’entrée (à adapter à ta stratégie)
if canTrade and tradedToday = 0 and close > average[20](close) then
buy size contract at market
tradedToday = 1
endif

// Exemple de sortie (à adapter aussi)
if positionprofit > 100 or positionprofit < -50 then
sell at market
endif

Source : chatgpt

Spoiler:

Séance Us historique du 09/04/2025, deuxième plus forte hausse depuis la Seconde guerre mondiale et record de pv journalier sur Futures explosé.

bravo Trappiste

Mois d'Avril

Algos
Mois tout rouge (notamment suite à 2 grosses bourdes) qui se finit bien après une révision des risques et un travail de fond avec chagpt.
3 algos sur Futures : Dax, naz et Dj.
2 sur cfd à risque limité en voilure réduite sur le naz.

Gestion patrimoniale
Souscription de produits structurés en remplacement du fonds euro pour profiter de la volatilité et de la baisse des marchés.

Profirm
Et oui, test du sujet qui affole la toile. Chez un premier prestataire, un des plus réputés, le moins qu'on puisse dire, c'est je n'ai pas été ébloui : les cours sont complètement folkloriques par rapport aux futures. J'ai répliqué deux fois des positions algos qui sont sorties en quelques secondes sur Futures et pas chez la propfirm ... Second et dernier test -s'il n'est pas concluant -à venir chez une propfirm spécialiste des Futures - hum.

Détecter la tendance de fond

Code : #

// FONCTION PROBUILDER : TrendDirection
// Retourne 1 = tendance haussière, -1 = baissière, 0 = neutre

once ema50 = close
once ema200 = close

ema50 = ExponentialAverage[50](close)
ema200 = ExponentialAverage[200](close)

penteEMA200 = ema200 - ema200[1]
adxVal = ADX[14]

trend = 0
if ema50 > ema200 and penteEMA200 > 0 and adxVal > 20 then
   trend = 1 // Tendance haussière
elsif ema50 < ema200 and penteEMA200 < 0 and adxVal > 20 then
   trend = -1 // Tendance baissière
else
   trend = 0 // Neutre ou range
endif

RETURN trend

bonjour Trappiste

Le temps au marché parfait :

Capture d’écran 2025-05-02 160756.jpg (8.24 Kio) Vu 48 fois

bonne fin de semaine à toi Trappiste