Petit partage d'un travail de fond sur les kill zones des différents indices.
L'étude est faite à partir des mes propres notes de trading sur quelques années, vérifiées et affinées avec une analyse statistique poussée.
Trader en dehors de ces zones augmente significativement les risques de mouvements moins nets...et de pertes du capital
Etudes menées à partir de 10 ans de bougies en UT1mn et UT5mn
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Fenêtres optimales
A l'intérieur de ces zones, chaque indice fonctionne un peu différemment, avec d
es microstructures un peu spécifiques.
Par exemple le Nikkei part très vite, dans les premières secondes, mais peux corriger tout aussi rapidement.
Le Dow part un peu plus lentement et met en moyenne 15 à 20mn avant correction.
Le
nq part de manière plus violente et directionnelle et met plus de temps que el Dow à corriger...etc
Quelques exemples de ces créneaux qui reviennent statistiquement très régulièrement :
Sur le Dow :
- 15h36 à 40 : souvent des bougies d'hésitation avant le départ du mouvement principal
- 15h40 à15h46 : très souvent le moment du départ du mouvement principal. Beaucoup de bruit avant...
- 16h20 à 16h36 : souvent des hésitations
- 16h36 à 17h (voire 16h58) : souvent un mouvement très directionnel
Sur le Nikkei
- 1h44/45 : démarrage fort
- 1h52 à 1h 58 puis 2h42 à 2h46 : souvent des mouvements d'hésitation et de flottement
- 2h56–3h15 : meilleure zone de poursuite du mouvement principal
...etc
L'étude des "microstructures" est faite également à partir des me notes de trading, Vérifiées et affinées avec une étude statistique poussée sur 5 ans des bougies en
ut 1mn et UT10s.
Je mettrai les résultats plus détaillés ici si je trouve un peu de temps
