Scalping et Day trading du 16 mai 2013

[Rogue]

merci man !

[G'sT]

Et oui quand on est a la maison c est difficile de decoller de son PC.... d ou l interet parfois d aller faire un tour pour s occuper (.....mais la encore parfois difficile de laisser son telephone a la maison pour eviter d y jeter un coup d oeil).

Cette volonte de grapillef le moindre point lors d un retournement on l a tous connu. Cela releve du principe psychologique de la frustration (ca nous frustre de ne pouvoir profiter totalement de "la vague", de tous les points). Pour lutter contre cela il faug travailler sur "l acceptation". Accepter qu on ne peux pas acheter au plus bas et revendfe au plus haut.
Cela je l ai assimile dans mes ordres automatiques : je ne mets un target que de 10 pts alors que je sais que parfois je peux en gagner 20. Mais je l accepte car je sais que.de la sorte a la fin du mois j aurais gagne 10 pts x 20 et je serais ainsi en pv.

[mammon]

bonne fin de journée à vous tous, stop le trading pour aujourd'hui de mon côté

[G'sT]

Bonne soiree a toi mammon

[G'sT]

Et pour completer la reponse de teg le gros avantage de tes explication rogue, c est qu on ressent le cote pratique, le cote vecu, qu on ne trouve pas dans d autres ecrits...

[Rogue]

Cette volonte de grapillef le moindre point lors d un retournement on l a tous connu. Cela releve du principe psychologique de la frustration (ca nous frustre de ne pouvoir profiter totalement de "la vague", de tous les points). Pour lutter contre cela il faug travailler sur "l acceptation". Accepter qu on ne peux pas acheter au plus bas et revendfe au plus haut.

Le pire dans l'histoire, c'est que je ne devrais pas faire comme ça puisque, quoiqu'il arrive et quelque soit le point d'entrée, ce que je perds sur le Future je le gagne sur le Call.

Comme quoi c'est ce que tu dis, c'est uniquement de la frustration. Au début je croyais que c'était du perfectionnisme, mais avec mon coach on a travaillé cela et c'est vrai que c'est juste de la frustration, un ego un peu trop mal placé... enfin ce genre de trucs pas facile à corriger parce que mentalement très profondément ancrés. Mais j'y travaille !!

[Rogue]

Et pour completer la reponse de teg le gros avantage de tes explication rogue, c est qu on ressent le cote pratique, le cote vecu, qu on ne trouve pas dans d autres ecrits...

Ah bah ça pour être vécu c'est vécu ! Je vous fais le truc en live !

Je ne mets volontairement ni points d'entrée précis ni taille de lots parce que ce serait polluer ce que je cherche à véhiculer comme message : il faut de la méthode et de la psychologie. Si on se réfère à ce que je pratique comme trading, les points d'entrée et de sortie on peut les trouver tout seul. Comme toi G'sT tu le fais sur le DAX.

Je ne veux pas devenir quelqu'un qu'on suit, je ne fais pas de journal de trading exprès. Et puis c'est pas mon fort de comptabiliser tous mes trades dans une file. Je dois déjà m'occuper de mon petit carnet...

[falex]

Salut la compagnie,

Est-ce que Rogue tu pourrais nous faire un ost de synthsèe :
Définition d'un futur et des caractéristiques
Idme pour les Option
Et ensuite la méthode de couplage futur/Option ?

C'st vrait que via Google tu trouves de la litérature sur les PUT/CALL synthètique mais rien de vriament "terrain" et avec les outils dispo aujourd'hui.

PS : A y est j'ai passé et eu ma certification PMP ! Ouf un bon truc de fait je vais pouvoir range mes 15kilos de papier au garage

[G'sT]

Oui Rogue, ce qui est "inscrit" dans l'inconscient est difficile à défaire, et bien souvent il faut du temps pour le défaire, mais avec du travail et de la bonne volonté on y arrive.

Je suis prudent aussi concernant mes points car dans le passé j'avais constaté qu'en mettant systématiquement mes trades certains me suivaient aveuglement sans chercher à comprendre.....alors depuis je suis plus precautioneux.

[GDX23]

Alors cette journée s'est bien passé pour vous tous ?

Moi J'ai perdu un peu de sous sur le dow tout à l'heure

Très bien pour moi

4 trades réussi sur 5 soit 80% de réussite

entrée à 14 528 sur le Bund et sortie à 14 532 soit 4 ticks de pv

entrée à 1.52637 sur le GBPUSD et sortie à 1.52811 soit 17.4 pips de pv

entrée à 1.29012 sur l'EURUSD et sortie à 1.29181 soit 16.9 pips de pv

entrée à 3008.1 sur le Nasdaq et sortie à 3011.1 soit 3 ticks de pv

entrée à 1.28527 sur l'EURUSD et sortie à 1.28608 soit 8.1 pips de mv

Avec un profit factor de 4.17

Comme je le disait l'autre fois sur la fil : RIGUEUR et TRAVAIL ! ça finit par payer !

je ne mets pas le montant de ma pv car mon but n'est pas de fanfaronner mais juste de partager avec vous la joie que je ressens depuis que je tourne à minimum 60% de réussite par jour

Aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser les 75 % de réussite ! Même moi, je n'en reviens pas !

Bonne soirée à tous et attention demain c'est l'échéance des contrats futures etc. en gros les 3 sorcières ou le 3eme vendredi du mois pour ceux qui ne trade pas

[Amarantine]

Comme je le disait l'autre fois sur la fil : RIGUEUR et TRAVAIL ! ça finit par payer

+1. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2724&u=11654795

[Alex974]

C'est bon ça

[Rogue]

Excellent !

Promis falex je le ferais, mais si tu vas sur la file Options y'a déjà beaucoup de choses.

[falex]

Un truc que je ne comprends pas avec le système d'option :

Est-ce qu'il le système ne seria pas équivalent si :
- 1 contrat Short cfd à risque limité plein (par exemple), sans stop ni TP c'est du swing donc tu vises 100 à 300 pts
- tu protèges ce Short avec un cfd à risque limité mini ayant un SL à x points (équivalent au stricke de l'option)

Je dis ça car si je comprend bien la subtilité de l'option le but est :
1) de connaitre sa perte potentiel à l'achat du put (donc pour moi équivalent à mettre un STOP sur un cfd à risque limité)
2) avoir une différence de levier entre ce que l'on cherche à protéger et l'assurance (donc dans mon exempel un contrat plein versus un mini).

J'ai tout bon ou tout faux ? ou alors y'a un truc qui m’échappe sur la valorisation d'une option (le site d'IG n'est pas hyper explicite ou alors je suis fatigué)

[GDX23]

+1. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2724&u=11654795

[Amarantine]

à renouveler dj!

[mammon]

bravo dj-fat !! welldone

[GDX23]

à renouveler dj!

c'est la partie la plus difficile

bravo dj-fat !! welldone

[Rogue]

Un truc que je ne comprends pas avec le système d'option :

Est-ce qu'il le système ne seria pas équivalent si :
- 1 contrat Short cfd à risque limité plein (par exemple), sans stop ni TP c'est du swing donc tu vises 100 à 300 pts
- tu protèges ce Short avec un cfd à risque limité mini ayant un SL à x points (équivalent au stricke de l'option)

Bah non, parce que le principe c'est que ton produit de couverture doit varier dans la même proportion, en euros, que ton actif couvert. J'entends par là que si le cfd à risque limité plein à une MV latente de 100 points, ta couverture doit avoir une PV latente de 100 points aussi, mais que ces 100 points doivent avoir la même valeur en euros que les 100 points du cfd à risque limité plein.

Dans ton cas, si le short cfd à risque limité plein a une MV latente de 100 points, soit 1000 euros, ton long mini cfd à risque limité de protection aura une PV latente de 100 points mais valorisés à 100 euros. Donc tu n'est pas couvert, ou si, mais tu as une couverture trop courte (1/10ème).

Je dis ça car si je comprend bien la subtilité de l'option le but est :
1) de connaitre sa perte potentiel à l'achat du put (donc pour moi équivalent à mettre un STOP sur un cfd à risque limité)
2) avoir une différence de levier entre ce que l'on cherche à protéger et l'assurance (donc dans mon exempel un contrat plein versus un mini).

C'est plutôt de connaître le coût de ton "assurance" (soit la prime de l'option). Mais ce coût est couvert par le gain potentiel sur l'actif protégé.

Ce n'est pas une différence de levier, c'est un gain équivalent à la perte de l'actif protégé dans un sens, et une perte très inférieure au gain de l'actif protégé dans l'autre.

Et attention, on n'achète pas un Put, on achète un Call pour protéger un short indiciel.
On achète un Put pour protéger un long indiciel.

J'ai tout bon ou tout faux ? ou alors y'a un truc qui m’échappe sur la valorisation d'une option (le site d'IG n'est pas hyper explicite ou alors je suis fatigué)

T'avais moitié-moitié...

Ce qui est clair, c'est que la valorisation des options IG est très différente des options "normales", et aussi leur spread est énorme (2 fois plus important que sur le Monep). Et effectivement, je n'ai pas réussi à comprendre comment elles étaient calculées. C'est un peu pour cela que je suis parti d'IG.

[falex]

Ok merci Rogue pour ces explications.

Donc pour la couverture : objectif 1 pour 1 et non 1/10.

Mais en quoi est-ce que le fait de prendre une position équivalente mais en sens inverse et de lui mettre un stop prédéterminé et différent d'une stratégie avec option ???

Si ton Stop est connu, ton coût d'assurance est connu à l'avance ?

A moins que :
- Est-ce qu'un option qui vaut zéro mais dont la date d'échéance n'est pas touché peut remonter (X€ de prime puis0€ de valorisation puis Y€ de valoriation ????)
- Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?

En résumé qu'est-ce qui est différenciant ?