Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

[falex]

Je relance le sujet du spread :

Cet été j'ai fait un "beau" spread DAX/EU50 où pour une fois j'ai laissé courir les gains et comme je m'y attendais une fois que le spread décale dans un sens, tu as vraiment presque tout ton temps pour sortir.

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J'ai toujours mon "bug" d'affichage des bougies sur UT1H et plus. IT-finance me dit que c'est à cause de mon java qui est 1.6 et non 1.7, mouais mouais ...

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Par contre sur le fond c'est un trading des plus chia.ts car c'est nettement moins directionnel qu'un bon vieu trade ...
Seul vrai avantage ça peut décaler de plusieurs centaine de points sur chaque sous-jacent, tant que l'écart entre les deux ne bouge pas tu t'amuses à regarder la PV et la MV latente.

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Maintenant que j'ai exploré le spread d'incide sur cfd à risque limité je me dit que ce cerait bon de coupler ce "machin" avec des options.
Rogue comment monte-on un spread sur option ? C'est quoi la meilleur règle pour choisir son stricke ?

[plataxis]

Maintenant que j'ai exploré le spread d'incide sur cfd à risque limité je me dit que ce cerait bon de coupler ce "machin" avec des options.
Rogue comment monte-on un spread sur option ? C'est quoi la meilleur règle pour choisir son stricke ?

Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de Rogue, mais il a dû plus ou moins donner des pistes sur le sujet voisin :
les-options-t2240.html

Je ne comprends toujours pas pourquoi il est intéressant de se "couvrir" avec une option en sens contraire : si c'est si rentable du fait de l'abandon de l'option perdante, pourquoi 2 options opposées (put + call, un spread quoi ) ne le sont-elles pas ?

[falex]

L'intérêt est très simple :

Si les cours du sous-jacent décalent dans le mauvais sens ton option ca valoir 0 â un moment donné.
C'est bien mais ka où c'est encore mieux si les cours du sous-jacent reparte dans le bon sens ton option va retrouver des couleurs et ne vaudra plus 0.

C'est la caractéristique intrinsèque des options qui les rendent tres interessantes.

[falex]

J'espère que vous avez vu la news relayé par Benoist, venant de PRT, en Spread les UT1H n'ont que l'info de l'open et la close et pas les ticks, donc pas de mèche.

Partant de ce constat, j'ai cherché à en tirer profit.
Autre constat : le spreading n'est pas une acivité de type scalp ou intraday mais vraiment swing.

Donc en me basant sur ces deux constats j'ai modifié l'affichage du spread : Je suis passé du mode "Bougie" au mode "ligne".

Ca force à se concentrer sur les points haut /Bas, à tracer les lignes de tendance et donc de prendre du recul ...

[Benoist Rousseau]

Donc en me basant sur ces deux constats j'ai modifié l'affichage du spread : Je suis passé du mode "Bougie" au mode "ligne".

Ca force à se concentrer sur les points haut /Bas, à tracer les lignes de tendance et donc de prendre du recul ...

le secret du swing

[Scoualpinge]

J
Donc en me basant sur ces deux constats j'ai modifié l'affichage du spread : Je suis passé du mode "Bougie" au mode "ligne".

Ca force à se concentrer sur les points haut /Bas, à tracer les lignes de tendance et donc de prendre du recul ...

C'est un des avantages de l'Ichi: tu as les bougies ET le chikou qui n'est rien d'autre que les prix retardés.

[falex]

prix retardé ? ben dans ce cas là quel est le rapport avec "afficher uniquement la Close", j'avoue que je ne te suis pas ?

[Gobelet]

Salut Falex, grand experimenteur du spread trading j'ai testé deux trois spread trade sur le forex mais j'ai des doutes sur le processus (soit je n'applique pas bien, soit c'est le concept mathematique derriere qui est faux)

Une image vaut mieux que dix mille mot donc voici un exemple de prise de position avec EURUSD (bleu rouge) et GBPUSD (vert jaune), chart H1 :

Tres beau signal theoriquement ! sauf que voila, le plugin utilisé pour superposé les deux cours, utilise le calcul suivant pour les superposer a la meme echelle (unification de leur echelle) : (valeur HIGH bougies affichée a l'écran + valeur LOW bougies affichée a l'écran) / 2 pour les deux cours. : ca nous donne le point d'encontre des deux graphiques, desquels on dérive ensuite l'évolution des cours l'un par rapport a l'autre (pour ca je n'ai pas trop bien compris le calcul dans les codes)

Ce qui nous donne dès lors une valeur de "spread" entre les deux cours TOTALEMENT different si l'on change de quelques peu l'affichage des bougies à l'écran, et di coup des signaux d'achat et de vente different aussi, exemple :

Du coup, sur quel calcul te bases-tu pour avoir une valeur GLOBALE du spread ? je veux dire, pour pas que l'affichages des cours dépendent de l'affichage des bougies. Et ensuite, toujours en suivant la logique de la methode de calcul qu'utilise le plugin que j'ai telechargé, on ne sera jamais certain que les cours se recroise au meme point median calculé par le programme

Enfait je pense que ce n'est pas un plug in fait pour faire du spread trading et que je me dirige dans le mauvais totalement...

EDIT : mes facteurs 1.56 lot et 1.00 lots sont pas bonne, j'ai fait le graphique trop vite. sorry

[falex]

Hi Gobelet,

J'utilise le module "SPread" dans PRT (je l'ai décrit dans cette file).
Le module permet de faire une opération mathématique entre deux sous-jacen (+,-,/,* au choix).
Ensuite PRT graphe cette opération, je n'ai donc plus qu'un seul sous-jacent qui est le composite que j'ai cré (cf. les screenshot).

Après tu trade ton spread comme tu le ferais sur n'importe quel autre sous-jacent (figure AT, bougie jap, breake-line et j'en passe).

Relis la file je pense que tu va comprendre.

Quel plugin/outil utilises-tu ?

[Gobelet]

Oui oui j'avais lu et vu tout ca ! Enfait en clair ma question etait plutot : sais-tu quel calcul applique le module PRT pour calculer la valeur du spread, parce que le calcul que j'ai moi me parait beaucoup trop simpliste et peu convaincant. De mon coté c'est MT4 avec un simple module (ou "indicateur" commes ils appellent ca sur la plateforme) qui overlay un graphique sur un autre. Il calcule la moyenne des deux graphiques et unifie l'échelle. Et l'écart visuelle entre les deux paires devient ma valeure du spread (mais ca reste un ecart visuel, ce n'est pas transformé en ligne de graphique comme chez toi et PRT)

[falex]

Gobelet il me semble que je t'ai donné la réponse : PRT fait n * DAX - m *50 (si je décide de faire une soustraction).
donc si
n= 5
m =10
DAX : 9000
EU = 3000
alors le cours du spread : 5 * 9000 - 10 * 3000 = 45 000 - 30000 = 15 000 points

PRT en UT inférieur à 1H calcul le spread sur chaque tick
EN UT1H et plus c'est uniquement le cours Open et Close de la bougie.

Si tu as un module qui "overlay" deux sous-jacent et fait la moyenne des deux : Ce n'est pas un spread mais une comparaison de valeur.

[Gobelet]

C'est bien ce qu'il me semblait. Ca ressemblait à rien mon overlaying. Merci Falex

[falex]

UR welcome.

[dede6363]

Bonjour,

je tombe par hasard sur ce sujet et sur cette stratégie que je ne connaissais pas
par contre il y a surtout des détails après lecture des 11 pages, et je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne
falex apporte quelques éléments de réponse à l'ouverture du topic mais les liens sont en anglais
Je suis vraiment une bille en anglais (je n'aurais peut etre pas du sécher les cours au lycée :roll: ), mais avec la traduction google c'est encore plus incompréhensible
Quelqu'un a t-il un lien en français vers une explication détaillée du fonctionnement avec des exemples?
Je n'ai pas tout compris, mais cette stratégie est -elle valable sur les cfd à risque limité ou uniquement sur futures et options?

Merci

[falex]

Hi

Le spread consiste à prendre une position de taille x dans un sens sur un sous-jacent
Et en même temps tu prends z lots dans l'autre sens sur un autre sous-jacent.

L'idée est que les taille x et z se compense. Tu rentres et sors tout en même temps et tu joues sur le fait que kes deux véhicules be vont pas à la vitesse.

C'est beaucoup utilise pour ceux qui font des options et du futures. C'est transposable sur n'importe quel sous-jacent qui peut être pris dans les deux sens.

[falex]

Alors on remet le spreading au goût du jour ?
J'vous sent motivé, et en 2014 - était déjà chaud sur le sujet

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J'ai tenté pas mal de spread pour au final passé presque tous mes spread sur DAX/STOXX.
Ce n'est peut-être pas l'idéal car très (trop?) proche en terme de panier de composition.

J'ai été tenté plusieurs fois apr une DJIA contre DAX (ou CAC peu importe), mais le spread de de quotation de 3,8 sur le DJIA avant 15h30 m'avait un peu freiné.

On a vu largo qui nous fait su DJIA vs DAX.
Y'a-t-il d'autres habitués sur d'autres spreads ?

[anonyme899]

JE viens de lire toutes les pages, je retrouve parfois des questions que je me suis posé il y a déjà longtemps.
J'ajoute quelques points qui me semblent importants.
Déjà je suis comme toi je suis essentiellement sur DAX/ESTX50 . ils sont très proches mais il reste des décalages.
Je suis chez IB et je récupere tous les jours , tous les ticks sur les futures , mais aussi le carnet (offre et demande), ainsi je peux derrière backtester mes méthodes au plus près de la réalité. Ainsi je peux constater que pour moi en ce moment c'est DAX/ESTX50 le mieux.
CAC/ESTX50 sont encore plus proche , mais du coup ils le sont trop. Les decalages ne sont pas assez importants donc moins de gains.

Je pense qu'il faut reflechir à la façon de trader ces decalages. On ne travaille pas de la même façon après 17h30 , qu'avant 9h ou qu'entre 9h et 14h etc .... Il y a des périodes ou les spreads se ferment plus souvent que d'autres.

Ensuite il y a les frais. En ce moment je fais 2dax contre 17 estx50. donc plus de 500000€ dans un sens et plus de 500000€ dans l'autre. Donc un total de plus de 1Million d'€ , et cela avec un compte de 70000€ donc je suis en levier 14, ce qui peut paraitre énorme mais les positions sont opposées donc un risque moindre. En comptant le decalage dans le carnet entre achat et revente ainsi que les frais , je commence mon trade à -267€. Je pensais qu'avec les cfd à risque limité , il y avait peut la possibilité de baisser ce nb , mais après ce que j'ai lu dans ces 11 pages, je n'ai pas l'impression que ce soit mieux. ce serait bien si quelqu'un pouvait me dire combien ca coute ainsi que le decalage dans le carnet entre achat et vente.
Concernant les spreads, il faut aussi savoir quand s’arreter, car il on peut aussi perdre beaucoup. SI un des futures décale de plus de1% par rapport à l'autre , ça fait déjà plus de 5000€ de perte.

Voila mes première réactions.
De mon côté , je cherche à voir si les moments ou il y a un fort décalage ne sont pas des moments importants . retournement par exemple?
J'ai déjà remarque plusieurs fois que quand il y a un fort décalage c'est quand par exemple il y a une forte hausse. Et bien derrière on voit que ca rebaisse pour boucher le spread, pour ensuite repartir . Ce serait interessant d'étudier les spreads pour ensuite trader un future seul.

Bon j'y retourne, je vois que le dax est vraiment très haut par rapport au reste des indices. on risque bien de remonter pour que le dax retrouve un niveau plus équilibré.
ERIC

[falex]

l'avantage du cfd à risque limité dans le cas de spread est que l'unité de valeur est beaucoup plus fine que sur future.

on a à notre dispositon un contrat STXX de 2€ et un contrat DAX de 1€ par point.
De plus , chez IG, tu peux entrer en fractionner : je peux prendre 1,25 lots en entrée.

Donc si tu fais une parité par rapport au cours DAX/STXX par xempe et que tu normalise :
10200/3000 = 3,4

donc pour un DAX à 1€ le point, je prend 1,7 STXX à 2€ le point.

C'est en ça que c'est beaucoup plus interessant que sur future.
Après faut comparer avec les frais de financement OverNight (plus faible en marge, mais plus cher en valeur absolue)

[anonyme899]

C'est sur qu'avec un DAX à 1€ ca permet de lisser davantage l'entrée mais d'un autre côté avec mes 2 dax à 50€ le pt, il me faudrait entrer 50x, ca serait vraiment difficile à suivre.
A 18h32min49s mon prog à lancé une vente de 2 contrats dax à 10.165.5 contre un achat de 17 estx50 à 2959. Il peut entrer en position à n'importe quel moment de la journée, et il m'envoie un SMS pour m'avertir.

[falex]

Plus difficile ? C'est strictement pareil sauf que tu n'es pas obligé de faire un arrondi

2 contrats plein ou 50 micro : aucune diffèrence.

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Tu fais comment tu normalises suivant quelle règle ?