Trading en H1 : quelles paires et combien ?

[Cedric88]

Bonjour à tous,

Avec le temps, j'ai compris que l'UT la plus adaptée à mon caractère et ma disponibilité était H1 (avec l'aide de H4 voire Daily d'une part, et M15 pour affiner d'autre part).

Je choisis de me limiter aux 8 devises les plus couramment échangées : USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD. Ce qui fait donc 28 combinaisons possibles.
Je me suis vite rendu compte que 28 paires à surveiller en H1, même en ayant du temps devant soi, c'est plutôt "rock and roll"...
Mais du coup, ça amène deux questions :
1. Combien en garder ?
2. Lesquelles garder ?

J'attends vos avis là-dessus, mais je pense qu'une dizaine me semble un bon compromis. En revanche, hésitation sur les 10 en question. Pour moi y a 2 écoles :
- Toutes les paires en USD/xxx ou xxx/USD, ça en fait donc 7, et les 3 autres avec de l'euro ou du yen qui sont les devises les plus importantes après le dollar. Par exemple EURJPY, EURGBP, AUDJPY. Ce qui fait un ensemble de 10 paires plutôt calmes en terme de spread et volatilité.
- Un peu plus d'équilibrage entre les 10, avec moins d'USD et plus d' "exotisme".
Par exemple 5 classiques EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY puis GBPAUD, CADCHF, NZDJPY, GBPCHF, NZDCAD.
Ça a l'intérêt pour moi d'apporter un peu plus de décorrélation, et aussi se prémunir en cas de crash d'une devise majeure... par exemple, une annonce économique violente sur le dollar, ça fera forcément plus de mal sur les trades actifs en cours, sachant que 70% d'entre eux contiennent USD...

Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.

[DarthTrader]

être bon sur de nombreuse paire c est très compliquer je fait pas de FX mais des indices, j en suis 2 à fonds et parfois 3 voire 4 grand maximummum,

[loilodan]

Et bien, je dirais que tout dépend de ta façon de trader.
Si comme moi tu recherches uniquement une configuration particulière, alors un maximummum de paires est à surveiller.
Avec le temps, tu verras que certaines paires sont à priori plus aptes à répondre à ta configuration recherchée.
Par contre, si tu as construit un système de trading, alors il vaut mieux que tu te spécialise dans une voir deux paires.

Les paires réagissent toutes différemment. Certains systèmes seront adaptés à certaines paires et inadapté à d'autres.
L'un des bon moyen de voir, la différence entre les paires est de passer en heikin aschi. (juste pour comparer)

[Cedric88]

Merci de vos réponses.

Loilodan, je pense fonctionner comme toi, j'attends une configuration particulière (j'aime bien repérer les retournements puissants type double top, double bottom, ou m'appuyer du nuage Ichimoku).

Qu'appelles-tu "système de trading" ? Et tu en surveilles combien à la fois toi ?

[loilodan]

Et bien justement ichimoku en est l'exemple typique. C'est à dire que tu as un système qui va te donner plusieurs indications d'achat ou de ventes.
Les systèmes à base de moyenne mobile, etc...
Toi, tu as un système et donc il va falloir que tu le test pendant des semaines, voir des mois pour finir avec une, deux voir trois paires maximummum.
Car ton système pourrais être très profitable sur certaines paires et pas sur d'autres.

[loilodan]

Personnellement, je suis encore perdant en trading. Donc je ne suis absolument pas quelqu'un à suivre. Mais j'ai tout de même pu remarquer au fil des années les grandes différences entre les paires.
Actuellement, je suis en période de test, et je ne recherche que les triangles. Rien d'autre. Donc une unique configuration. Mais au fil du temps, je verrai quels sont les paires qui répondent bien à cette figure et celle qui n'y répondent pas.

[Djobydjoba]

Il y a le fuseau horaire qui est un critère de choix, surtout si tu comptes trader sur des signaux inférieurs à H4. Les paires avec AUD, NZD et JPY sont susceptibles de pas mal bouger pendant la nuit sur les annonces de banques centrales.

[plataxis]

Commence par gagner régulièrement avec l'une d'entre-elles, choisie pour son "profil" historique. Ensuite tu verras bien si une autre lui ressemble sans y être trop corrélée (sinon autant augmenter l'exposition sur la première).

[Edd]

Je pense qu'il faut toujours avoir les autres paires sous les yeux, si tu ne trades qu'une seule paire, par exemple quand tu trades le taux EURUSD, qu'il part à la hausse, tu sais uniquement que la valeur de l'EUR augmente par rapport à l'USD.
Tu ne sais pas que dans ce cas, il y a 4 possibilités:
1-le marché achète l'EUR et vend l'USD
2-le marché achète l'EUR et ne vend pas l'USD
3-le marché vends l'USD et n'achète pas l'EUR
4-le marché achète les 2 mais la tendance est plus prononcé sur l'EUR

Il est donc utile pour trader l 'EURUSD en H1, de surveiller ces 2 devises par rapport au panier de l'ensemble des devises en gardant un oeil sur:
- les indices EURx et USDx,
- le Future Dollars Index et le Future Euro Fx.
- la galaxie des paires EUR et USD

Comme cela, tu jugeras simplement de la puissance d'une éventuelle tendance, et, si par exemple le marché est clairement vendeur de l'USD, tu choisira facilement la paire avec la meilleure configuration à la défaveur de l'USD

[Cedric88]

Merci à tous pour vos réponses.

[Sebilbueno]

Bonjour Cedric

Déjà ne va pas sur l'EUR/DOLLAR si tu es débutant va plus sur des paires comme EURGBP, USDJPY ou USDGBP qui sont plus apprivoisables ou encore bien d'autres. Cette paire EURUSD est trés dure à trader. Elle n'est pas faite pour les débutant mais pour des traders plus experimentés. Dans cette paire il y a pleins de pièges que tendent les hedge fund, les banques, HFT, les fond de pensions etc...

Dis moi un truc? Tu trades sur du H1 donc j'espère pour toi que tu as le capital nécessaire. Car plus tu augmentes ton TF plus tu as besoin de capital.

[Zefran]

La difficulté du forex, c'est la faible volatilité. Et plus une paire est traitée, moins elle est volatile. Je fuis donc les paires les plus traitées.
La classification des paires en fonction des zones géographiques et du volume est une mauvaise classification. Les facteurs qui comptent sont :
- le régime de la monnaie considérée : pegged ou non.
- liée à une matière première ou non : la NOK par exemple est liée au pétrole.
- la volatilité historique. Un classement en fonction de l'art permet de faire le tri facilement.

Le spread ne vient qu'après.

[Zefran]

Tiens, j'en profite pour faire le point :

- Parmi les monnaies du G10, 4 d'entre elles sont liées à des matières premières : AUD, NZD, CAD, NOK.
- Parmi les devises émergentes hors pays du Golfe et hors Amérique latine, (CZK, EGP, HUF, ISK, ILS, PLN, RON, RUB, ZAR, TRY, UAH), 6 sont liées à des matières premières : EGP, ISK, RUB, ZAR, TRY, UAH.
- Parmi les devises du Golfe, toutes sont "pegged" et liées à des matières premières : KWD, SAR, AED, Dinar du Barhein, Riyal d'Oman, Riyal du Qatar.
- Parmi les devises asiatiques (CNH, HKD, INR, IDR, KZT, KRW, MYR, PHP, SGD, TWD, BHT, VND), 3 sont "pegged" (CNH plus ou moins), HKD, et SGD), 5 sont liées à des matières premières (CNH, INR, IDR, KST, MYR).
- En Amérique latine, toutes les devises sont liées à des matières premières : ARS, BRL, CLP, COP, MXN, PEN.

Par "liées à des matières premières", on veut dire que les exportations du pays dépendent fortement de matières premières.

Il résulte de cette liste à la Prévert qu'on peut utiliser 4 catégories pour classer les devises : non liées à des matières premières et flottantes, non liées à des matières premières et "pegged", liées à des matières premières et flottantes, et liées à des matières premières et "pegged".

Au total, cela nous fait donc un ensemble de 36 devises flottantes et 10 "pegged".

In fine, on se concentrera donc sur les devises suivantes, qui présentent la volatilité suffisante :
Pour ce qui concerne celles liées à des matières premières :
AUD
NZD
CAD
NOK
RUB
ZAR
TRY
INR
BRL
MXN
PEN

Et les autres :
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
SEK
CZK
HUF
PLN

A vous d'aller chercher les paires qui ont la volatilité sufffisante. Personnellement je fais un tableau croisé avec ces devises en abscisse et en ordonnée, et je calcule l'ATR de chaque paire. Une fois par an suffit en général. Mais cela 'est que la parte émerge de l'iceberg