Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30FullXXXX

[Jim]

C'est l'objet de cette file


Ce mois-ci le NQ a beaucoup travaillé ses mid S1M. J'ai noté que le pivot du Only réagissait mieux que le pivot du Full ajusté.

[Pince de trade]

Si je ne me trompe pas,

Pour le Mensuel Only on a
High : 12487 du 12 Mars 2018 du contrat Juin 2018
Low : 11706.5 du 26 Mars 2018 du contrat Juin 2018
Settlement : 12119.5 du 29 Mars 2018 du contrat Juin 2018

Ce qui fait un point pivot mensuel Only à 12104.33

Si je me suis trompé je vais me prendre des coups

[Jim]

Je ne les ai pas encore calculés, mais j'ai hâte de te mettre des coups

[Pince de trade]

[Jim]

Bien joué Pince pour le Only, tu as trouvé le bon pivot M


Voici les autres pivots utiles :

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Alle Angaben ohne Gewähr...

[Pince de trade]

Cool

Par contre j'ai du mal avec le full

Tu le trouve ou le High de 12481.5 ?
Moi je trouve un High chez Eurex de 12476 au 12/03 sur le contrat Mars 2018

[Jim]

12476 + 5.5 points d"ajustement = 12481.5

[Pince de trade]

Et pour savoir l'ajustement il faut PRT Future ?

[Jim]

C'est préférable. Je l'avais estimé à 8 avant le roll over. Je suis certain que mon estimation est meilleure mais à quoi bon ; si la majorité des tradeurs a le même ajustement de 5.5 alors 5.5 il vaut mieux utiliser.

[Pince de trade]

OK encore merci pour tes explications
Je n'ai pas de PRT Future, juste PRT cfd à risque limité
Je vais donc me contenter des pivots,résistances,supports future only que je vais adapter de la différence de cours entre future et cfd à risque limité.
Je vais créer un indicateur sous PRT pour calculer et appliquer le tout sur mon PRT cfd à risque limité avec une variable de la différence de cours.

[Jim]

C'est la bonne approche

[Pince de trade]

Si tu veux donner ton avis:
indicateur-points-pivots-future-adaptes ... 21499.html

[Jim]

Concernant le Nasdaq et les pivots mensuels pour trader avril :

Capture.PNG (11.55 Kio) Vu 1037 fois

Les pivots Only et les Full ajustés sont identiques car les haut/bas du mois ont été touchés après le basculement du Full sur le nouveau contrat.

C'est une bonne nouvelle, car la "zone des pivots" devrait être plus fine.

[anonyme899]

Je viens de lire les pages de cette liste , et c'est très intéressant.
Je trouve quand même décevant ce bug au niveau de la prise des valeurs des clotures "mois" "semaine" sur le settle en début de période puis sur la cloture à 22h.
Sur le dax par exemple il suffit qu'après 17h30, on se prenne une hausse de 200pts .. ca va donc faire un décalage de 66pts entre le lundi et le mardi au niveau des pp semaine. Idem entre le 1er jour du mois et le deuxième.

En plus pour tous les pp jour on prend le settle donc ce serait logique de prendre tout en settle.
Perso je suis en train d'automatiser la récupération des données sur le site invertir qui donne justement le plus haut, le plus bas et le settle depuis 10ans .. Donc très pratique..

Autre truc étrange, ce qu'a remarqué Jim, et j'avais fait la remarque sur une autre page. Si on prend le décalage entre Mars et Juin au niveau du Dax future par exemple, et bien au moment de mettre à jour les cours avant Juin le décalage ne correspond pas à ce qui a été constaté . Il y a 2 3 points de décalage ... C'est dommage de ne pas savoir.

En passant, quelqu'un sait comment on peut connaitre les décalages des anciens contrats .. je veux me refaire mes propres courbes avec le vrai décalage, pour voir ...

[Jim]

Bienvenue anonyme899 au club des illuminés
Pour le décalage, un moyen potable de l'avoir est d'utiliser les settlements des jours avant roll over (puisque chaque settlement est issu d une valeur moyenne). Je vais regarder dans mes archives pour te donner le peu d'historique que j'ai.

Ce qui serait super c'est d'avoir un feedback de traders futures qui ne sont pas sur PRT :
- comment leurs PP sont ils calculés ?
- ont ils l' équivalent d'un contrat full ? Est-il ajusté du même montant que sur PRT ?

Pour le NQ, l'ajustement est aussi discutable que sur le DAX, mais je trouve que la valeur utilisée par PRT donne de meilleurs résultats que la valeur "plus correcte" calculée par mes soins. Peut-être que c'est le CME qui la fournit puis tout le monde s'en contente...

Si Benoist passe par là, il nous dira de ne pas trop réfléchir et de faire du trading zéro neurone. A raison

[anonyme899]

Oui soyons discrets, si le prof nous voit on va se faire
Perso voici ce que j'ai sur les trois dernières échéances DAX

20180316 7
20171215 9
20170915 -11
20170616 -7.5
20170317 31
20161216 -2

[Jim]

- anonyme899 :

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Tu dis 7, je dis 8, PRT dit 5.5

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-11 (comme toi)

Capture.PNG (11 Kio) Vu 965 fois

-8 (-7.5 pour toi)

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-2 (comme toi)


A 1 point près, on a la même vision des choses


Voilà, je n'ai pas plus de données.

[anonyme899]

ok merci , ca correspond, je vais voir à faire la meme chose avec CAC NQ et DOW

[anonyme899]

Heu je viens de penser à un truc.
J'ai vu passer un graphique je ne sais plus ou exactement, c'était un graphique qui mettait jour apres jour le décalage cfd à risque limité/FUTURE
On pourrait voir le vendredi de l'échéance , le décalage. Il devrait être de zéro la veille.
Je ne sais pas si avec un compte PRT , on peut faire cela. Il faut peut être un compte future.

[Jim]

Tu peux le faire sur PRT cfd à risque limité avec l'outil de spread. Mais ce sera inutile car tu ne peux pas remonter plus loin que quelques mois. De plus, le cours du cfd à risque limité n'est pas le cours de l'indice, mais un cours bricolé sur la base du future.