Votre avis sur cette méthode?

[Dernière Chance]

Bonjour à tous,


J'aimerais savoir ce que vous pensez de la méthode suivante :

Le vendredi soir, juste avant la clôture US, on achète le nasdaq et on vend en même temps une quantité équivalente d'indice Dow Jones (en gros 3 nasdaq pour 1 Dow Jones).
Dans les deux cas, on met un stop garanti ig, disons à 0,5% du cours d'entrée.

On clôture les deux positions à l'ouverture des marchés le lundi (à 0h).

- Soit il ne s'est rien passé de spécial, les cours n'ont pas beaucoup bougé, et on n'a rien gagné ni rien perdu (à part le spread et les frais d'overnight).
- Soit il s'est passé quelque chose durant le week (élection, brexit, déclaration de guerre, ...) et les cours décalent fortement, pas exemple ils baissent de 2%. Alors on a perdu seulement 0,5% sur la position nasdaq grâce au stop garanti, mais on a gagné 2% sur la position Dow Jones.

Au final, soit on est à peu près flat, soit on est gagnant.

Que pensez-vous de cette technique?

Est-elle jouable?
Est-elle rentable?
Est-elle légale?
Y a-t-il quelque chose qui cloche dans cette méthode?

[ticktack]

Regarde demain soir la distance minimum du stop garanti un peu avant la clôture US et tu auras ta réponse

[Dernière Chance]

Merci ticktack pour ta réponse.
Ne peut-on pas contourner le problème en rentrant dans le marché un peu plus tôt, 1h ou 2h avant la clôture?

[ticktack]

ca s'étudie .. statistiquement je veux dire.

mais 1H ou 2 avant la clôture tu auras des jours ou tes 2 stops sauteront (donc double perte)

[ticktack]

avec les indices US il y a aussi le problème des dividendes , tu les payes à 100% chez ig (quand tu es short) mais tu encaisses uniquement 75% du Dividende quand c'est dans ton sens (de mémoire).

[Dernière Chance]

Si le stop saute sur l'une des deux positions, on peut décider de sortir sur l'autre en même temps, normalement on sort à peut près flat. On peut aussi reculer le stop à 1%.

Je suivrai demain soir l'évolution de la distance du stop en fonction du temps restant avant la clôture.

[Dernière Chance]

Je ne savais pas pour cette histoire de Dividende.
Aucun avantage à garder des positions overnight dans ce cas.

[Dernière Chance]

Il me semble qu'ils reversent bien 100% des dividendes. Je cite la réglementation d'ig :

"Si vous détenez une position ouverte lors d'un ajustement de Dividende, nous nous assurerons d'ajuster votre position pour que celle-ci ne soit pas impactée en créditant ou débitant sur votre compte le montant exact de vos profits ou pertes latent(e)s du(e)s à l'ajustement de Dividende.
Prenons des exemples concrets :
Vous détenez une position longue de 10£ par point sur le indice anglais 100 DFB à 16h30 et un ajustement de Dividende fait baisser la valeur de l'indice de 7,8 points. Notre cotation sur le indice anglais 100 DFB chute de 7,8 points, vos gains et pertes latents (G&P) baissent donc de 7,8 x 10£ = 78£. Dans ce cas, nous créditons votre compte de 78£ afin d'annuler la différence sur vos G&P.
À l'inverse, supposons que vous déteniez une position courte de deux contrats standards sur le wall street Cash à 21h00 et un ajustement de Dividende de 2,9 points est effectué. Notre cotation sur le wall street Cash chute de 2,9 points, vos gains et pertes latents (G&P) augmentent donc de 2,9 x 2 x 10$ = 58$. Dans ce cas, nous débitons votre compte de 58$ afin d'annuler la différence sur vos G&P."

[ticktack]

J'avais lu l'histoire des 75% sur le forum mais en fait si ça se trouve c'était une histoire de parité €/$ , la personne a peut être confondu les points en $ et le montant crédité en euros.

[ticktack]

Tant mieux !

[Dernière Chance]

Je vais tester cette méthode demain soir en démo pour voir ce que ça donne.
Par contre, j'ai moyennement envie d'attendre minuit dimanche soir pour fermer une position en démo.
L'idéal serait d'automatiser le système sur prt, mais je ne sais pas si on peut mettre des stops garantis via Pro Order.
Je vais regarder ça.

[Dernière Chance]

Voilà je commence à tester la méthode (en démo bien sûr).

J'ai acheté du nasdaq (30€ le point) et vendu du Dow (10€ le point) vers 21h20. En fait j'aurais pu attendre plus tard pour rentrer dans le marché.
La distance minimale du stop garanti était de 6pts sur le Dow, puis est passée à 12 pts un peu après 21h. J'avais de la marge avec mon stop à 125 pts (0,5%).

Pour l'instant, cela fait 46€ de frais sous forme de spread.

J'essaierai de clôturer lundi à 00h00, ou au pire lundi matin.

[Dernière Chance]

Doublé la mise à 22h11 (avec double spread, mais un stop placé à seulement 0.1%)
et même triplé à 22h20 (avec triple spread, stop à 0.1%).

A 22h20, les cours ne bougent pratiquement plus, la distance minimale du stop garanti sur le Dow n'était que de 12 pts.

Par contre, j'ai oublié de cocher Stop garanti sur la dernière position nasdaq, j'ai pris un stop normal, c'est ballot

[Dernière Chance]

Au total, cela fait 292€ de frais à cause du spread.
Il ne reste plus qu'à espérer que les cours ouvrent en forte hausse ou en forte baisse (une variation de 0.2% devrait suffire pour être positif).

[Dernière Chance]

Petite mise à jour maintenant que les marchés sont fermés :
Je me suis fait stopper vers 22h40 sur une des positions Dow, donc j'ai dû rouvrir une nouvelle position.
Mon stop sur nasdaq menaçait aussi d'être touché plus tard, donc j'ai dû le baisser de 3 points.
Et pour le stop garanti oublié, j'ai été obligé de clôturer la position et d'en rouvrir une nouvelle.

Finalement le mieux est de se positionner à 22h59 juste avant la fermeture des marchés, et de mettre un stop garanti le plus proche possible, à 6 pts sur Dow et à 8 pts sur nasdaq (distance minimale des stops observée à 22h59). Par contre, on paye 5.8pts de spread sur Dow et 3 pts de spread sur nasdaq.

A suivre...

[plataxis]

le cours évolue durant le WE : si tes stops sont proches ils vont sauter tous les 2...

[ticktack]

Je suis étonné que le stop garanti reste aussi faible quelques minutes avant la clôture, quand j'avais regardé sur le dax (c'était il y a 6 mois au moins) le stop garanti était énorme.
Tiens nous au courant du résultat de tes tests, il faudra que je regarde à nouveau un de ces jour.

[Dernière Chance]

Peut-être qu'il y a une différence entre le mode Démo et le mode Réel, j'ai oublié de regarder si les distances minimales des stops garantis étaient les mêmes en mode Réel. Il faudra que j'y pense la prochaine fois.

Ce soir la distance sur le Dow a alterné entre 6 et 12 pts, mais dans les dernières minutes c'était 6 pts.

[Dernière Chance]

@Plataxis : Comme le dit x, normalement on ne peut pas se faire sortir par l'indice du Week end. Et au pire si c'était le cas, on pourrait jouer sur des indices qui ne sont pas cotés le Week end, comme le CAC40.

@x : hier soir à 22h59 (sur la plateforme Démo), la distance minimum du stop garanti était de moins de 0.1% sur le Dow. Peut-être que ce n'est pas la même chose en mode Réel, je n'ai pas pensé à regarder, et peut-être que cela varie d'un Week end à l'autre. Ils augmentent certainement la distance du stop si un événement est attendu pendant le week end. Il va falloir observer sur plusieurs semaines ce que ça donne.

[Dernière Chance]

Merci Tristan pour tes remarques.
La prochaine fois j'observerai de près la distance du stop garanti en mode Réel juste avant la clôture.

Si quelqu'un a le lien du forum où le sujet a déjà été discuté, je suis preneur.