Trader avec le carnet d'ordres

[alex32]

merci benoit pour ta réponse argumentée.
toutes les techniques méritent l'attention tant quelles démontrent qu'on peut gagner de l'argent avec.Je me rappelle il y a un an aussi ,un italien est aussi arrivé 2eme à la compétotoon avec la technique des CO loin devant X ou stephane .Peut être que cette technique peut être adaptée à la configuration du marché actuelle et dans quelques années ce sera peu être plus le cas .Mais on peut surtout apprendre à détecter des gros carnets d'ordre qui correspond à notre R/S classique à la petite différence près .Un exemple serait mieux
Si une banque a 10000 lots ou 1M actions à liquider avant 11h absolument pour des raisons qui leur sont propre , il y a de forte chance que notre S/R va durer un certain temps . Tant que ce gros acheteur n'a pas liquidé la totalité de sa position on a de forte probabilité que notre S/R tiendra encore un certain moment.C'est une sacré protection contre la baisse et toute l'astuce est d'acheter juste au dessus et gagner 1 ou 2 pts.Ca me parait très logique et concrèt.
ceci dit je n'ai pas voulu creuser plus la technique mais c'est toujours intéressant de comprendre

[Rogue]

Il faut savoir que la lecture directe du CO est de toute manière polluée par diverses choses :
- le HFT : tu vois entrer et sortir immédiatement des lots, sans comprendre pourquoi
- les ordres iceberg : tu vois 10 lots mais ils cachent 90 autres (tu ne verras que des exécutions de 10, pas une de 100)
- la liquidité : les CO sur futures CAC sont pauvres, très pauvres en liquidité surtout aux heures hors cote, donc difficile d'en tirer une dynamique de marché

[GOLDS]

et bien vous m'en apprenez des choses merci beaucoup

[corinnette]

Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétotoon de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)
Cette dernière personne à un parcours très intéressant et a voyager dans le monde (Londre, Amsterdam , Bruxelles , Chicago etc...)
Il disait, que la majorité utilisait le carnet d'ordre (pas forcément us au passage), il était surpris qu'en France cette méthode ne soit pas plus développée, car cette méthode marche très bien (il n'a rien contre l'analyse technique)
Donc le réel est bel est bien là. Maintenant comment font-ils face aux icebergs snoofing etc.... je n'en sais rien, mais le faite est, qu'ils arrivent à gagner, et pour preuve.

[corinnette]

Je ne sais pas, est-ce une différence de flux, ou un complément sur le CO qu'ils ont?
Peut-être dans des tranches horaires que ces icerbergs surviennent?

[Rogue]

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétotoon de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)

... il a un chart à côté...

Déjà il ne trade pas seulement avec le CO dans ce cas.

Mon avis est que tu peux éventuellement sortir de la lecture du CO des S/R et que mécaniquement tu vas trader ces S/R... alors, est-ce que c'est du trading au CO ou du trading de niveaux ?

[Tulipe]

Le CO peut marcher mais a petite echelle.

Le taux de dechets est important et les gains plafonner.

C'est la methode d'apprentissage la plus longue a acquerir , du pain beni pour les formateurs.

[Benoist Rousseau]

Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live.

95% des traders font la même chose et 95% ne seront jamais traders en compte propre. Si tu crois qu'une méthode usée depuis 10 ans peut te faire gagner fais le, fonces, n'hésites pas ! Je te fais juste part de mon opinion, j'en ai vu passé des milliers de traders sur CO qui ont tout perdu depuis 10 ans Tu juges une méthode sur un show, j'étais invité à trader à ce même show, j'ai refusé, je ne suis pas une bête de foire et c'est mentir aux gens, tu ne trades pas de la même manière en compétotoon chronométré que dans la réalité. C'est ce que je voulais te démontrer. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre, on peut gagner 1 jour et perdre 10 fois plus le lendemain... Aujourd'hui j'ai gagné en 4 heures plus de 1k avec 1 seul petit lot, 100% de trades gagnants. Suis je un bon trader a t'on avis ? si tu réponds oui, tu as faux. Et pourtant je suis aussi un trader "pro" Un trader se juge pas sur quelques heures mais sur des années Si dans 120 mois j'ai encore 95% de réussite et aucun mois dans le vert, alors là je commencerai à me dire, je ne suis pas trop mauvais. Pour Rob Hoffman, fais des recherches sur Elite Trader, le forum de scalper US (là où j'ai appris le scalping sur carnets d'ordres en 2004 ), il a bien morflé... http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=223845

J'ai fait ce type de scalping bien avant qu'on en parle en France, plusieurs années, je te dis juste qu'il n'est plus rentable, c'est terminé, la bourse a bien changé depuis 2004... Pour te donner une idée, mon premier blog bourse date de 2004 et personne ne savait ce que le mot scalping voulait dire (et même blog, c'était les débuts ). Mais tu peux essayer mais il faut un sacré capital pour se lancer au moins 50k (100k pour tenir la distance dans le temps) sur des mini indices à 80.000$ 100.000$ minimum. Confidence : tous les traders en compte propre qui vivent du trading depuis plusieurs années ont développé leur méthode et non jamais copié quelqu'un... Au mieux ils se sont inspirés mais tous l'ont adapté à eux, parfois cela change radicalement ou c'est une petite évolution.

Bref, expérimentes par toi même et si tu veux gagner régulièrement, n'essaye pas de singer des gens qui ont une psychologie différente de toi, un capital différent, une résistance nerveuse différente etc. C'est comme si tu me dis, je vais gagner au tennis, je vais acheter la même raquette que Sempras et servir comme lui. C'est un peu plus compliqué, il y a des qualités propres à chacun qu'il faut développer. Les gens n'aiment pas que je tienne ce discours mais tout le monde n'a pas les qualités pour être trader comme tout le monde ne peut pas être médecin, avocat, scalpeur, day trader... Je peux te présenter des day traders, des swingueurs qui gagnent 10 fois plus que des scalpeurs, tu en as sur ce forum Donc, essaye de trouver ce qui te convient à TOI et non essayer de répliquer une méthode qui ne te convient peut-être pas. Tu es unique, tu as ta psychologie propre, ton capital propre... fais du sur mesure pas du prêt à porter... Le prêt à porter c'est les 95% de traders perdants. Je scalpe depuis 10 ans, des 100.000 de milliers de lots à mon actif, certaines années je scalpais pour plusieurs milliards d'euros par an sur les marchés US Européens et asiatiques C'était en 2004 2005 2006 quand je faisais la market maker sur s&p 500 quand le CO arrivait à épuisement sur le bid et le ask, à l'époque c'était encore faisable Je veux juste que tu ne perdes pas ton temps pour rien, le chemin du prop trading n'est pas dans le mimétisme mais dans le VRAI travail, te mettre devant tes écrans et trouver ce qui te parle. Il m'a fallu presque 10 ans pour trouver ce qui me convient, pour me sentir super à l'aise, je me suis obstiné bêtement dans des techniques "tendances du moment", je croyais bosser en fait je passais à côté du trading.

[Tulipe]

Merci Benoist

Spoiler:

petite erreur d'innatention , 120 mois aucun dans le rouge et non vert

[eolian]

Bonjour,

Je m'intéresse depuis quelque mois aux Futures et je me rappelle avoir lu un superbe post de Benoist (comme d'habitude) sur les problèmes de liquidités pour être servi en OL et sur la priorité qu'on les professionnels par rapport aux particuliers, mais je n'arrive pas à retrouver la file contenant ce post, donc si quelqu'un peut me donner le lien, j'en serai ravi, merci et bon week end à tous.

[eolian]

C'est bon merci, j'ai retrouvé le sujet, mais j'avoue qu'à la lecture de tout ça, j'hésite à me lancer sur les Futures!!

[Benoist Rousseau]

Tiens mon dernier article : comparaison CFD à risque limité et futures

Pour moi il n'y a aucun intérêt à aller sur futures, c'est dépassé pour moi, tu vas perdre ton argent.

Le jour où tu auras 20.000.000 € cela pourra avoir du sens mais avant non. En plus, c'est plus complexe à gérer, les futures ne suivent pas le prix de l'indice réel, tu subis les dividendes, le roll over, la faible liquidité, le jeu truqué sur les futures CME... etc. Mais bon on a des tartines sur le forum pour expliquer pourquoi quand le cac 40 est à 4200, je le paye à 4210 sur futures

[obotrade]

Après avoir lu ton article sur les futures versus CFD à risque limité, j'ai trouvé les réponses plus approfondies à mes questions sur le sujet dans cette discussion du forum. Je ne vais pas aller me faire tondre sur les futures.

[Benoist Rousseau]

Présentation (obligatoire) : presentation-des-membres.html

[kieran]

Je ne sais pas où on peut trouver un carnet d'ordre super long à +10% ou -10% du prix. Ce serait pas mal pour voir le prix qui sera atteint les jours suivants peut être.
J'ai lu un truc sur les carnets d'ordres et, apparemment il faut acheter là où la quantité est la plus forte et acheter là où la quantité est la plus forte. Ils disent que cela a de bonnes chances d'arriver.
Il y aurait peut être un site internet pour le carnet d'ordre à rallonge ?

[yiehom]

Le carnet d'ordres est un peu comme beaucoup de choses en trading: tu le maitrises où tu le laisses.
Moi j'ai renoncé à comprendre/ utiliser les fibonacci, mais je conçois qu' il y en aient qui gagnent leur vie avec.
Maintenant, que plusieurs personnes gagnent des concours de trading au carnet d'ordres est quand même un argument en sa faveur et m'interpelle.

[Alexistart]

Toujours des articles au top Benoist ! Entièrement d'accord, il faut du sur mesure, s'adapter à son capital, sa mentalité etc... on est unique. Mais cela n’empêche que l'on peut s'inspirer de différents mentors, pour ma part c'est toi et X, très bonne mentalité également.

Merci pour ton blog il est extra