Quels indices scalper ou daytrader ?

[Olivier]

Bonsoir à tous !

Voilà donc un petit moment que je vous lis, on y parle de cac, de dax, et finalement tres peu de dow jones etc...
Tenté par l'expérience, je me suis lancé sur quelques trades sur le dj, et là stupeur !!! la variation de points est énorme et rapide, un indice particulièrement nerveux a mon gout, et une "variance" faisant sauter les stops a vitesse grand V... où l'impression que les differents indicateurs n'ont aucune valeur...
Pour un débutant, quels sont donc les bons ( les moins difficiles...) indices à scalper ou daytrader ? ceux où l'on a le temps d'ouvrir la fenetre pour couper la position avant de perdre 5points ??
Est ce que certains d'entre vous ont tenté l'expérience dj ??? quels enseignements en avez vous tiré ?

Olivier,
Promis, je retourne sur le cac )

[Benoist Rousseau]

Comme quoi nous sommes tous différents je trouve le Dow Jones beaucoup trop mou pour être scalpable.

si tu cherches des indices qui ne sont pas trop violents, tu peux les voir faire le Cac 40 effectivement et eurostoxx 500

[novicedutrade]

Je fais le Dow Jones depuis peu. Il bouge un peu plus que le CAC mais rien de spectaculaire... Ni va pas après 9H30 heure française, la volatilité s'accroit c'est tout...
Après ça dépend tu as peut être pris des jours où cela bougeait plus !

[Olivier]

C'est sans doutes alors un pb de perception personnel lol
Dans un exemple concret, sur le cac, sur certaines UT, (meme si il y a des exceptions), des indicateurs que j'ai un peu plus apprivoisé, et paramétré que les autres me semblent relativement efficaces. Quand je prends position a la hausse car tous les indicateurs indiquent ce sens (en fonction des PP, contexte également...) il est rare que l'indice cac descende de plus de 3-4 pts, avant de trouver la direction espérée.
Sur le DJ, même si les indicateurs avec des paramètres un peu différents fonctionnent également, on peut avoir un écart de 10-15 points cette fois, difficile à gérer tant moralement que sur le point du bankroll management ! même si y regardant bien le % "d'erreur" avant que ça reparte dans le bon sens n'est pas si différent entre les deux indices... est ce que je suis le seul a avoir cette impression ??? c'est là que l'effet de levier prend tout son sens je pense...

[alain]

Pour ton money management, pense à regarder l'ATR (Average True Range) de l'indice sur la durée du trade. Ensuite (valeur du point x ATR) te donnera ta perte potentielle si tu es à contre sens (et en l'absence de stop de protection).

Par exemple, sur une UT jounalière voici les ATR de quelques indices:
ATR => Perte Max
CAC 40 : 70 => 70 x 1 = 70€
DAX : 130 => 130 x 5 = 650€
Dow : 180 => 180 x 1 = 180€
indice anglais : 100 => 100 x 1 = 100€

sur une UT 5mn (selon les heures)
CAC 40 : 3 à 7
DAX : 8 à 14
DOW : 8 à 15
indice anglais : 3 à 10

Cela te donne une idée des gains/pertes que tu risques d'encaisser sur un trade.

[Benoist Rousseau]

Merci Alain poru ce complément (auquel je ne pense jamais et qui est fort pertinent).

Olivier > Cela vient de me sauter aux yeux : "il est rare que l'indice cac descende de plus de 3-4 pts,' et "Sur le DJ, [...] 10-15 points cette fois" : c'est exactement le même écart en % 3 4 points Cac à 3000 = 0.10%, 10 15 points sur je DJ à 12.5000 = 0.10%.

Tu viens de voir effectivement l'effet de levier et la "psychologie" que cela implique : 0.10% sur un lot Dax "dur", c'est 6 points soit -150€, un mini dax -30€. Une des raisons qui fait que je fais du mini, psychologiquement -30€ je m'en fiche, -150€ je m'énerve et trade mal

[Olivier]

Tout ça est très intéressant, merci pour les pistes deja précises j'ai effectivement un problème avec cette volatilité, en lien évident avec la frustration que ça génère... reste a trouver l'atr que je n'ai pas sur IG, sur PRT peut être ? mais je n'en suis pas équipé...


Problématique psychologique sur un exemple de frustration : RSI à 5mn en zone de survente, et indice qui commence a partir a la hausse, signal d'achat a priori ok. Achat donc, passage en positif rapidement (30secondes), puis perte de ces 0.1%, de 3-4 pts sur le cac, ou 10 pts sur le DJ.
Une position négative durant 4-5mn, voir bien davantage parfois, et quand la position passe a peine en +, empressement de vendre au cas où... Ouf !! préservation du capital avant tout ! Quand 2mn plus tard on est a +5pts sur le cac, ou +15pts sur le DJ. Courte joie d'avoir eu raison sur le principe d'un rebond, mais évidemment frustration d'avoir coupé.
Soucis entre mon UT graphique et mon "UT psychologique?" si RSI 9 en UT 5, la position devrait etre de 45mn pour etre validée ou invalidée non ? il me semble avoir lu ça un jour quelquepart...

Dans la section journal de trading, Alain détaille pas mal ses positions, avec le temps d'exposition a chaque fois... Si tu as le temps Benoist, le temps d'un article de détailler tes positions sur leur durée ;o) histoire de me rassurer, ou pas... lol, mais surtout d'avoir une base de travail (psychologique) ! (si tu as le temps bien sur je reprécise... et l'envie !!!!)

[Benoist Rousseau]

En faisant simple, je vends dès que j'ai un gain donc position entre 5 secondes et quelques minutes. La frustration tu en auras continuellement, c'est le problème du scalp, tu grattes 1 point ou 2 et 5 minutes plus tard tu en avais 20 ou 30 de plus. Par contre tu évites aussi d'être à +2 et de revendre à -50.

Ici j'avais fait quelques trades, tu vois la moyenne tourne à 1 minute en gros. https://www.andlil.com/scalping-ig-markets-5814.html mais c'était le matin donc volatil. Le midi ça peut durer 5 10 minutes si ça bouge pas.

[Les3BB]

Pour terminer les infos de Benoist, je suggère pour les petites mises l'AEX car peut de marge (5 à 15 % suivant produit si mes souvenirs sont bons)
1 lot de US = 12500 €
1 lot de Dax = 6400 €
1 lot de Cac = 3100 €
1 lot de AEX = 310 €
1 lot de Bel 20 = 2200€ => Spread intenable
1 lot de SMI = 6150€ => à mon humble avis le meilleur pour trader en Long en MT ou LT (2 à 15 jours ou fin d'année lors de l'éternel rallye boursier) sans rester coller sur son écran

Reste à savoir le spread pour ces indices chez ton broker et le minimum tradable (si c'est français)
Il faut également faire attention aux éventuels appels de marges en cas de coup dur => Soit tu réagis, soit ton broker clôture tes positions lorsque tu touches 100% (t'es avertis par sms et mail à 60, 80 et 90 % je crois)

[Benoist Rousseau]

AEX... j'y pense jamais... idéal pour les petites capitalisations effectivement

merci Les3BB