intéressant sur le papier mais faux en pratique car tu ne peux pas détecter les variations de
spread des futures qui ne sont pas fixe ni estimé si tu peux être exécuté ou pas
exemple pile au moment où j'écris
cfds à risque limité 12140 12141 (je suis sur je rentrer et sortir à ce prix,
spread fixe, exécution garantie)
futures 12139.5 12141 (j'ai un 1.5 de
spread en ce moment sur le futures) (absolument pas sur d'obtenir ce prix, c'est un carnet d'ordre, je peux ne pas être exécuté sur ma vente alors que le cours est touché, retournement et me prendre -500€ alors que mon prix de vente a été touché. Combien de fois cela m'est arrivé ? Tous les jours pour un scalpeur
)
Quelques minutes avant les annonces le
spread sur futures passe à 3, impossible de se placer ou sortit, le
Carnet d'ordres se vide sur
cfds à risque limité il reste à 1.
Donc c'est faux en pratique tes calculs
C'est pour cela que je trade avec les deux, pur avoir le meilleur
spread quand je veux rentrer. s'il est de 1.5 sur futures je rentre sur
cfds à risque limité par exemple.
Et sur le mini
dax 30 le
cfds à risque limité est plus intéressant
cfds à risque limité coût 1 point
futures coût 1 à 2 points + commissions... (le
pas de cotation est de 1 en 1)
Le mini
nasdaq 100 est plus avantageux sur futures
cfds à risque limité coût : 1 point
futures 0.25 à 0.50 + commissions (
pas de cotation 0.25)
et il y a l'exécution bien sur. Sur S&p 500 futures tu as 80% de chance de ne pas être exécuté avec des milliers ou dizaines de milliers de lots prioritaire avant toi sur le carnet d'ordre au même prix que toi. Tu passes en dernier tu n'as pas payé une licence
CME 
donc pour sortir tu es toujours obligé d'envoyer un ordre au marché par sécurité ce qui te fait repayer un
spread
===
conclusion : cela dépend de chaque indice, s'il est mini ou pas, du
pas de cotation etc
c'est pour cela que si tu es pro et pas un âne tu as les deux en même temps (ne serait ce que par sécurité) et pour bénéficier du meilleur de chaque.
