Trading d'option à court terme

bon je l'ai laissé monté le plus haut que je pouvait à 15 minutes de l'open. gain de 33 $ sur les 51

j'ai fait mon achat ( j'ai acheté cher volontairement ) pour 33 $ d'option put.il me reste un gain de 18 $ quoi qu'il arrive.

si le marché baisse à l'open ( je le crois bien..au moins temporairement)
je devrais avoir pas mal de gain j'ai risqué 33 $ pour en gagner plus d'une centaine. mais quoi qu'il arrive je gagne 18$, si tout va mal.

Iil n'y a plus qu'a regarder et couper quand il faudra. le gain théorique maximal est quand même de 210 $ .

150 $ serait l'idéal puisque c''est le risque pris en début de trade environ.

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ca baisse....ca baisse mais pas tres vite pour l'MES

le temps ne jour plus en ma faveur, si il remonte ( le contexte est tres haussier) j'encaisse

43$ de gain : mon achat est rentabilisé

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je vais encaisser 30 d'achat

le marché est haussier je le vois pas descendre plus bas

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mon put va reprendre de la valeur est j'ai toute les chance de toucher de la prime

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il me reste encore 35 $ de prime a récuperer


je repasse en perte indéterminé le temps re-joue pour moi

mon put reprend de la valeur
de 16 il repasse à 30 $ (temps + hausse du marché)

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allez je reprend un achat mais beaucoup moins cher et je verrouille le tout des que cela baisse
Voia ! j'ai repris un achat beaucoup moins cher
on a le diagrame suivant:

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j'ai re-accepter de perdre mon gain pour gagner si le marché rebaisse

J'ai l'assurance de gagner 15$ si tout va mal. Mais comme j'ai encaissé 30$
j'ai deja gagné 45 $ quoi qu'il arrive.

Mais la probabilité est tres faible vu le contexte tres tres haussier du moment.

bon j'ai au moins 45 $ de gain sans risque...peut être plus ce soir si le marché chute de plus de 1.5% ( j'y crois pas du tout)

45$ c'est pas mal en micro lots = 450$ en lots mini ES quand même.

Un bon trader pourrait jongler 2 ou trois fois et ca pourrait faire un beau gain, avec un minimum de risque puisque le put est super loin, dans un marché haussier, et aidé par le temps.

j'ai fini mon exercice! A demain

je retourne surveiller mon scalping

correction!

c'est ce diagramme qui est bon: l'autre c'est l'ancien c'était quand même bizare qu'en rachetant un put moins cher je reperde 30 $

je me suis mélouillé les pinceaux !

on reprend: mon put est au strike 5640
et j'ai acheté le moins cher possible soit 5 pts au dessus. au strike 5645

donc ma valeur planchet est bien de 24$

donc j'ai encaissé 30$ et le nouveau gain mini est de 24 ...ça me fait donc 64 $ d'assuré (voila c'est quand même mieux)

Et donc si le marché se plante c'est 74 $ de gain au lieu des 24 ( avec une proba minuscule )

désolé... toutes mes captures ont le même nom...et je me suis vautré

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ce vendredi: c'est la l'expiration des contrats futures es et MES

comme je fait du 0DTE je dois rester en septembre.

le mes n'est déjà plus du tout liquide: il y a des spreads farfelus et des valeurs aberrantes

Le ES est encore cohérent...en réel il faut que je note d'éviter le trading 0DTE le jour des 3 ou 4 sorcières
donc je me fait un pur test technique avec le ES:

je prend une vente à nue avec un "RR>1" (très relatif sur un trade à perte indeterminée)

chaque strique correspond à ma perte max: exemple sur la photo:
gain:354
perte -220

il faut couper d'une manière ou d'une autre si j'atteint l'une des 2 ventes (!)

dès que je peut sécuriser , je me le fait sans attendre et je regarde la tête de mon nouveau diagramme.

En réel je ne le ferais pas: couper une perte qui peut être réversible (ou infinie) c'est pas de mon niveau psy

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un peu comme du trading sur future: mettre BE des que possible. Mais avec les options, le BE coute de l'argent ( il faut l'acheter) qu'il faut gagner lors de la prise de risque.

La vi est basse, les options ne valent vraiment pas grand chose, donc je compte sur une bonne sécurisation pas trop chère ( achats) assez rapidement.

ça correspond a " devoir rester à l' intérieur de la fourchette"

j'ai bon espoir que le cours du sp 500 s'enroule comme un serpent autour de sa R1S bien tranquillement pour 3 -4 heures

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la VI ne bouge pas , le temps fait son office, les gains devrais venir rapidement

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mais il doit bien rester bien sage sur sa R1S sinon çe retourne rouge ( la fourchette est valable que pour l'expiration)

le simulateur montre une fourchette "instantanée" de vert à + ou - 5 points du cours actuel....c'est pas chouchouille pour un pet de lapin.

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en bidouillant les options

on trouve des trucs des fois rigolos

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c'est Notre Dame de Pantruche version options

bon soyons sérieux :

mes ventes cuisent bien , presque +50$ c'est correct le SP500 reste bien calme

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bon j'arrive à 80$

je vais finalement acheter pour faire le truc rigolo

c'est vendredi on s'lache!

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je ramène mon gain le plus probable à 20 $ environ

mais j'ai deux iron fly pas trop trop loins l'un de l'autre qui peuvent donner 250$ potentiellement

ils sont à 30 pts l'un de l'autre ( à la place de mon vieux short strangle) donc +- 15 pts du cours actuel variation ( variation de 0.3%)

les gains devraient bien monter car les deux "pics" forment une bulle de gain qui va grossir jusqu'en milieu de séance (theta des ventes )

Les deux "pics" ne se formeront qu'en toute fin de séance (theta des achats)

on va surveiller comment évolue cette bulle . et couper ( 100$ ? ce serais pas mal)

le plus important c'est que je passe en risque zero avec 20 $ d'assuré si tout tourne au plus mal.

ca commence à faire un paquet d'option

faut que je fasse attention à pas me perdre dans tout ça

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la bulle gonfle
les achats ne me genent pas encore, l'ouverture fait baisser la VI, c'est bon pour les ventes et la bulle.
j'arrive à 83 de P.N.L

les achats sont amortits

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j'aimerais bien encaisser à 100$

bon je coupe, car exercice terminé pour cause de réunion parent -prof

a demain

Non....enfin je veux dire à lundi
C’est week end.

Faut laisser tomber les grilles et les graphiques ce week end: je vais faire du social en famille

Lundi 23

dans la même idée que vendredi, j'ai essayé de doubler la figure

essayer de créer une bulle...ou plein de pics et sortir du marché au passage de ces pics

je n'ai pas réussi a faire du zero risque car mes ventes du matin n'on pas assez perdu de valeur. la VI a grimpé.

la perte est modeste: -7 $
et le gain potentiel maxi est de 18$ ...cette fois ci j'ai 4 pics donc. on est sur du micro lot MES

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le probleme : pour faire ce diagrame il faut poser 12 options ...avec les frais je suis certain de perdre ...
1.7$ multiplié par 12 ( aller-retour) ca fait 20.4$

mais l'exercice est rigolo a faire.

sur le es, j'ai fait une meilleur strategie:

avec la news j'ai fait mes achats 1 minute apres pour que la vi baisse un peu. Le cours n'a pas beaucoup bougé.

si le cours est volatil je gagne plus de 200
et si il ne bouge pas je perd que 13$ ( tres tres tres peu pour des contrats ES)

ce matin le risque pris Futures de 300 $ si le cours approche d' une de mes ventes. j'ai sacrifié 90$ de gain pour faire cette figure il me manquait encore pour faire du zero risk

on verra.

si c'est peu volatil il aurait été préférable de ne pas sacrifier les gains et de repartir avec 90$ en poche.

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