Journal de Caramba!

Bonjour,
J'ouvre donc le journal, qui sera consacré au développement et au suivi d'un système de trading automatisé. Je l'ai nommé "Caramba!". J'ai choisis le tout automatique, car je n'ai pas les nerfs pour faire ça en manuel (et pas trop le temps non plus).

Fonctionnement : trades de courtes durées, pour jouer les retournement de tendance. Je ne cherche pas la quantité, mais la qualité des signaux.

J'ai fait tourné l'algo sur Wall street en UT15' depuis le 31 décembre 2015 18h.

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Voici pour le détail des ordres : 8 trades, 8 gains.

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Il a également tourné sur le Brent en UT 5' malheureusement, le test n'est pas complet, car je crois que j'ai oublié d'étendre la durée de fonctionnement de l'algo.

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Voici pour le détail des ordres : 8 ordres : 7 gagnants, 1 perdant.

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Analyse du trade perdant : prise de position bull dans un marché qui était alors très fortement bear, malgré la proximité du takeprofit, le marché était trop puissant.

Bilan du 11/01/2016.

Concernant l'algo qui a tourné sur WS. Ce jour 2 trades : 2 gagnants. Soit 10 trades gagnants sur un total de 10.

Concernant l'algo qui a tourné sur le brent : ce jour 2 trades réalisés : 2 gagnants. Un 3e trade est en cours actuellement qui risque d'être perdant, mais il sera comptabilisé dans le bilan de demain.

Bonne soirée.
Caramba!

Bilan du 12/01/2016.

Concernant l'algo qui a tourné sur WS. Ce jour trade : 1 gagnant.

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Concernant l'algo qui a tourné sur le brent : ce jour 3 trades réalisés : 2 gagnants et 1 perdant (comme "prévu" hier soir).

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Les trades perdants sur le brent sont trop lourds par rapport aux trades gagnants. Il faut que je trouve une solution.


Bonne soirée.
Caramba!

tu as un nombre très limité de trades et du coup ça va être très long pour toi d'emmagasiner de l'expérience, des données etc.
de même un algo qui tourne à 80% de réussite sur une certaine période de temps va être plus fiable si il a effectué 1000 trades comparé à un autre avec le même % de réussite mais avec seulement 100 trades

Libertarian : vous avez raison, le nombre de trades est très limité. Il faudra donc du temps pour pouvoir dire que cela fonctionne. Cependant, je n'ai pas choisi les sous-jacents et les UT au hasard : les backtests réalisés (sur une durée de 100000 unités, la plus longue), sont encourageants. Le backtest est une chose, le direct en est une autre, c'est le pourquoi du test actuel. Ensuite, il faudra encore la valider en direct sur compte réel.

Bilan du 13/01/2016.

Concernant l'algo qui a tourné sur WS. Ce jour 1 trade : 1 gagnant.

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Concernant l'algo qui a tourné sur le brent : ce jour 3 trades : 3 gagnants.

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Pour essayer de trouver une solution au problème évoqué hier, j'ai légérement modifié l'algo, que j'ai donc fait tourner en parralèle. Ce jour : 1 trade, 1 gagnant.

Bonne soirée.
Caramba!

Bilan du 14/01/2016.

Concernant l'algo qui a tourné sur WS. Ce jour 1 trade: 1 gagnant.

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Concernant l'algo qui a tourné sur le brent : ce jour 4 trades réalisés : 4 gagnants.

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Concernant le 2e algo ayant tourné sur le brent : ce jour 4 trades réalisés : 4 gagnants.

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Bonne nuit.
Caramba!

Bonjour.

Bilan du 15/01/2016.

Pour le robot de WS : 1 trade effectué - 1 gagnant.

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Pour le robot qui a tourné sur le brent : 4 trades effectués - 4 gagnants.

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Pour le robot modifié sur le brent : 4 trades - 4 gains.

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Bilan global depuis le lancement (le 31/12/2015): Remarque générale concernant les 3 algos : ils ont pour le moment tous travaillé dans un marché à forte tendance baissière.

- Sur Wall Street : le robot a effectué 14 trades, tous gagnants. 100% de réussite sur cette UT (UT15'). Rien à signaler donc, si ce n'est comme l'a déjà noté Libertarian que le nombre de trades est très faible, donc l'échantillon est limité pour ce forger un avis tranché.

- Sur le Brent : le robot a effectué 24 trades. 22 trades gagnants et 2 trades perdant. 91% de réussite (UT5'). A noter que les trades perdants sont trop lourds à supporter par rapport aux trades gagnants. Pour gagner sur le moyen/long terme il est donc impératif soit d'avoir un taux de réussite très élevé, soit de chercher à réduire les pertes potentielles. J'ai donc modifié légèrement l'algo.

- Sur le brent algo modifié (il a tourné seulement 3 jours pour le moment) : 9 trades réalisés, 9 gagnants, soit 100% (UT5').

J'apprécie vraiment de pouvoir "compter" sur un robot de trading. Cela permet d'avoir l'esprit tranquille en journée, et de vaquer tranquillement à mes occupations. Cependant, comme ceci n'est qu'une démo fictive pour le moment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, lorsque je me connecte le soir pour bilanter la journée et que je m'aperçois qu'un trade perdant est en cours, avec une MV qui me parait importante : En fictif, je laisse couler en me disant "je verrais demain", en réel la tentation de clôturer le trade pour limiter la perte serait surement plus présente.

Trêve de réflexions... En attendant, je poursuis la phase de test au moins jusqu'à la fin du mois de janvier.

Bon congés de fin de semaine.
Caramba!

Intéressant , ça le serait encore plus si tu nous donnait plus de précisions sur les seuils de déclenchement et les indicateurs utilisés par ton algo .

Intéressant , ça le serait encore plus si tu nous donnait plus de précisions sur les seuils de déclenchement et les indicateurs utilisés par ton algo .

Je comprend. Je donnerais plus de précisions lorsque j'aurais plus de recul et de certitude sur l'efficacité de la méthode. Pour le moment je dirais simplement quels indicateurs sont utilisés : prix, moyennes mobiles, rsi et un objectif fixé dès la prise de position. La méthode est plutôt simple finalement.

Bilan du 18/01/2015.

Une question qui s'adresse à quiconque peut me répondre : sur un ordre effectué sur le pétrole, la sortie de position n'a pas pu être effectuée, IG affiche ce message "Rejeté : Ce cours n'est plus valide". Je ne sais pas trop ce que cela signifie. Normalement elle aurait du être effectuée au contact du take profit. Cela n'a pas été le cas, la sortie s'est effectuée plus haut, ce qui m'a permis de gagner quelques points supplémentaires. Ce n'est pas acceptable à mon sens, même si c'est en ma faveur ce coup-ci. Il est possible que cela se produise dans l'autre sens. Peut être le cours est-il monté trop vite, ce qui a bugué PRT ? Si l'un de vous a une explication, elle est la bienvenue

Sur le Brent : 4 trades ; 4 gagnants.
Sur le brent algo modifié : 4 trades ; 4 gagnants.

J'ai lancé cet après-midi un algo destiné au scalping sur le dax. Je remercie Benoist et les membres du forum, car c'est en vous lisant et en analysant vos trades que j'ai pu ajuster la méthode, pour l'adapter au scalping. La méthode initiale étant plutôt orientée daytrading. Pour le moment j'ai seulement travaillé sur l'adaptation vers les positions shorts. Il faut encore des réglages pour les positions longues.

Je l'ai donc lancé sur le DAX, UT 1'. Ce jour : 1 trade ; 1 gagnant.

Note : Sauf si cela vous intéresse, à l'avenir je ne publierais la courbe des résultats que le week-end.

Bonne soirée.
Caramba!

Bilan du 19/01/2016.

WS : 2 trades : 1 gagnant et perdant. Analyse du trade perdant : prise de position bear alors que la pression haussière était trop forte. Le robot a pris le signal sur une pause.

brent : 0 trade.
brent modifié : 0 trade.

DAX : 4 trades : 4 gagnants La moyenne des trades est trop longue pour du scalping. Il n'est pas prêt pour cela, je vais le mettre en stand-by.

Bonne soirée.
Caramba!

Bonjour

Bilan du 20/01/2015.

WS : 3 trades, 3 gagnants.
Brent : 3 trades, 3 gagnants.
brent modififié : 3 trades, 3 gagnants.

Ce matin je me suis essayé au scalping manuel sur dax. J'ai utilisé pour cela un indicateur perso, basé sur le prix.
Pour un premier essai, je suis plutot satisfait de cette session, même si j'ai l'impression de toujours fermer mes positions bien trop tôt.
Voici pour un petit bilan :
-1er trade : +2pts, durée 1'20''
- 2e trade : pour ce trade je n'ai pas respecté mes règles : j'ai moyenné une position qui partait mal en prenant 2 lots supplémentaires. Ce n'est pas bien. je sors au final avec un gain de +3.2 pts pour une durée de 1'45'' (2 lots gagnants sur 3). J'ai plus le sentiment d'un affolement. J'aurais dû couper plutôt que moyenner.
-3e trade : +1pt, durée 24''
-4e trade : +6.3pts, durée 21''
-5e trade : +1.8 pts, durée 40''
-6e trade +1.3 pts, durée 11''
(pause et essais divers sur Forex, avec moins de succès et en n'appliquant pas strictement mes règles. Je ne me sens pas à l'aise sur le Forex.)
-7e trade : +2 pts, durée 7''
-8e trade : +0.7 pts, durée 11''

soit +15.1 pts sur le dax et 100% de réussite en appliquant strictement mes règles.
avec le 2e trade, je réalise +18.3 pts.
J'arrête pour aujourd'hui.

Bonne après midi.
Caramba!

Salut Caramba!

Intéressant de suivre ton approche. Tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie, le monnaie management ?

Bonne continuation

Alors concernant la stratégie pour le scalpinf manuel sur le dax. J'utilise un indicateur perso que voici:

Spoiler:

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L'UT utilisée est du 21 ticks.
En dessous appelé "indicateur 2", c'est le petit frère, que j'essaye de faire plus réactif.
En gros le fonctionnement est simple : couleur rouge = position short ; couleur verte = position longue. J'y ai ajouté une moyenne mobile pour avoir une idée de la tendance générale en un coup d'œil. Je précise que je ne prend pas tous les signaux évidement, je filtre visuellement, par exemple après une forte hausse, un signal short sera plus sur que dans une phase de range, qui peut alterner plusieurs faux signaux consécutifs.
Pour le money management, je pense que j'ai tendance à couper trop vite les positions gagnantes, sans doute par conservatisme. Pour la gestion des positions perdantes, je n'utilise pas de stop défini, mais une moyenne mobile qui fait office de stop dynamique. Mais je doute de cette approche, car elle nécessite mon intervention pour couper la perte, et la question est de savoir si j'en aurais le courage.

J'espère avoir répondus à tes questions.

Caramba!

Bilan rapide.
Bilan du 21/01/2016.

WS : 3 trades, 3 gagnants.
Brent : 3 trades, 3 gagnants.
brent modififié : 3 trades, 3 gagnants.

Pour le scalping sur le dax. Seulement 2 trades réalisés.
1er trade : +4.5 pts, durée 10''
2e trade : +1.2 pts, durée 8''

Suite a évènement familial, je met tout cela en stand-by, pour une durée indéterminée. Je ferais un bilan global des algos à mon retour.

Caramba!

Bon courage, prend du temps pour ta famille c'est plus important que le trading.

Bonjour à tous,

Bilan rapide pour la semaine écoulée : j'ai décidé de mettre les essais sur le brent en pause. Je n'ai donc plus que des essais sur le DJI.

Bilan total : 27 trades effectués : 26 gagnants et 1 perdant.

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Bon weekend

Caramba!

Bonsoir
Bilan du 01/02/2016.
Pour l'algo de WS : pas de trades effectués ce jour.

Concernant ma session de trading manuel :
1er trade : gagnant ; +0.7 pts, durée 9''
2e trade : gagnant ; +5.8 points, durée 5''
3e trade : perdant ; -5.7 pts, durée 35'' : je suis "satisfait" de ce trade perdant, car j'ai respecté scrupuleusement mes règles, en attendant que mon stop dynamique soit touché. Je n'ai pas de sentiment "d'affolement".
4e trade : +1 pt, durée 15""
5e trade : +1 pt, durée 13""
6e trade : +5.3 pts, durée 5""
7e trade : flat ; durée 29""
8e trade : +1.2 pts, durée 7''
9e trade : -1.3 pts, durée 12'' (même remarque que ci-dessus)
fin de journée...
soit 6 trades gagnants sur 9 + 1 flat.

gain de la journée : 8 points.

Je me sens de plus en plus à l'aise en manuel.

Bonne soirée,
Caramba!

Bonjour,

Petite anecdote du jour : une araignée a débarquée du plafond au dessus de mon clavier en mode GIGN heureusement, je n'étais pas en position, mais j'ai eu ce triste réflexe de taper n'importe comment sur mon clavier

Voici pour le bilan du trading manuel :
1) +1.2 pts
2) +1.3 pts
3) +0.5 pt
4) +2 pts
5) - 6 pts
6) +4 pts
7) +0.3 pts
8) +1 pt
9) +2.5 pts
10) +3.2 pts
11) +4 pts

Soit 90% de réussite et +14 pts.