journal du Deltamike

Je vais même aller plus loin avec ce raisonnement:

sachant que mon winrate est de 75% ( commun avec les ventes d'option...il y a rien de magic..une vente d'option très Hors de la monnaie peut être gagnante 90% du temps)

je choisis de tripler mon risque par rapport au gain.

avec des micro, il faut couper à...6$ (pour la position dans le post précèdent)
Avec les mini il faudrait couper à 240 $ ( c'est serré mais cela ce fait )

6$ de perte max! c'est impossible à tenir


le gros problème : c'est qu'avec des mini contrats et 10k de compte si je perd je ne perd qu'une seule fois ! ( la marge est vite bouffée , et la perte deviens donc "irrecuperable")

un compte de 30 - 40 K est bien meilleur ...si après mes essais il faudra mettre 40 k je les prendrais. Rien ne presse, j'ai toute la vie pour être rentable ( dixit Trève)


si je suis rentable avec 10 K c'est tres bon signe.

mon scalping du jour:

Capture.JPG (36.08 Kio) Vu 793 fois

purée qu'est-ce que c'est difficile le scalping

c'est pas terrible!

bon j'attendais un hypothetique rebond sur les 20 000 du nasdac
je l'ai pris.
ca donne 40 balles pour aujoud'hui! et crevé!

jeudi 18: demo option: trading en lot pleins sur petit compte.

une vente de call ratée le matin.

l'estx, le dax et le f.t.s.e. sont en baisse...une vente de call avec un strike assez proche...trop proche..prime de 60€ à récupérer.

A noter: je me suis positionné avec un setup de scalping ( que j'étudie en ce moment en réel), Le but est de "lancer" le gain et gagner en théta, je suis ,passé par un gain latent de +11€

les cours se sont inversés, la baisse n'est pas confirmée. perte de 49€...perte max fixée à 50 euros

Ben ça commence bien la journée!

Capture.JPG (84.21 Kio) Vu 772 fois

bon,
je vais tenter un trade en lot pleins ( mini) sur es (SP500)

il me faut un trou Gamma à +- 1%
il me faut une perte max de 500$
il me faut un gain d'au moins 200$ pour le trade.

aujourd'hui l'ES a une volat de 20%

d'apres la formule EM= ES*(VI/100)* (SQRT (DTE/365)
EM= expected move à 1 jour à Standard deviation 1
Ca donne environ + ou - 60 pts ...soit un peu plus d'un pourcent.

si je prend un short straddle à 0DTE avec les bornes à +- 60, c'est imprudent à cause de l'acceleration des pertes de manière exponentielles (trou Gamma)...surtout si le mouvement à lieu au debut de la séance.

on peut avoir un trade avec -600 $ qui reste dans le range si le cours décale trop vite vers la bordure du range
je ne veux pas ça.

je veux un trou Gamma qui commence à environ + ou - 1% cela me laisse du temps pour décider.

Il faut donc agir sur les DTE, je prend 4 jours.

Avec 2 lots mini à 7$ pour 4DTE. (on multiplie par 50 pour la valueur en (sous-sous) ca fait

Il me faut 30 k de marge...j'en ai que 9k

Je vais poser 2 achats call et put environ 1$ tres tres tres hors de la monaie pour abaisser le niveau d'exigence de marge à 8-9K à 4 DTE. tant pis je paume 100$ pour abaisser ce niveau...ces 100$ sont définitivement perdus.

le pricer me montre un gain theta de 288$ / jour dans le meilleur des cas.

j'ai posé le tout.

Capture.JPG (49.76 Kio) Vu 762 fois

la zone blanche correspond a la zone de trou Gamma....a l'interieur de cette zone c'est pas trop dangereux même en cas de mouvement en debut de séance..plus le temps passe, plus les bandes blanches se réduisent en ma faveur.

les bornes de mon short stradle sont pas trop éloignées des bandes blanches

pour confirmer mon calcul: voila le pricer:

en gros si le cours sort de+ ou - 1 sigma il faudra sortir. avec une perte latente d'environ -350$
de 5610 à 5690...je perd pas plus de 500$

ca fait + ou - 40 pts...c'est pas tout a fait 1% mais j'ai pas trouvé mieux.

si, le SP500 cloture pile aux abord de son ouverture, il sera peut etre judicieu de le laisser pour demain. ( même trade avec une zone Gamma plus éloignée) et de récuperer une deuxième fois 250$

on en est pas là.

Capture.JPG (36.69 Kio) Vu 760 fois

c'est risqué...un mini crack et je perd 9K...(meme si stop) a cause du slippage.

le trade est dans la tourmente:

violent mouvement à la baisse des marchés US

Capture.JPG (39.54 Kio) Vu 754 fois

il va falloir couper à 500

Capture.JPG (16.89 Kio) Vu 754 fois

edit coupé à -478 sur le papier. Car on va faire un ajustement

maintenant je coupe la partie gagnante pour ajuster: j'encaisse 450 $
vente de 2call ATM strike 5610 ( plus deux petits achats pour la marge)

nouveau trade:

Capture.JPG (52.4 Kio) Vu 752 fois

edit 17h38 : ajustement sortit pour 118$ le cours fait demis tours ( rebond) si le cours repasse à la baisse je reprend un double call

edit 17h45 revente call ODTE ITM 5600

sortie call pour 178$

reprise vente call ODTE 25 PTS au dessus...je sais pas si ca va marcher....j'espère un rebond
pour l'instant j'ai recupéré 100$ de perte mais pas plus

bon au final... Le sp 500 est remonté un peu..avec une VI qui a rebaissé

les pertes se sont évaporées, et mes petits ajustements ont suffit à presque revenir à BE

Capture.JPG (109.85 Kio) Vu 740 fois

je m'en sort pour -65$ de perte journalière ( y compris ma perte de ce matin sur l'eurostoxx)

mais bon...j'ai coupé ( sur le papier) à -500$...donc il faut considérer -500$ de perte pour cette periode d'essai en lot plein .

Capture.JPG (83.6 Kio) Vu 741 fois

je fini cette periode d'essai en lot plein jusqu'a debut aout.
combien de temps mon compte va tenir en lot plein?

bon...

Au final qu'est-ce qui c'est passé:

il y a eu le pire des scenario: un mouvement brutal de grande amplitude > à 50 pts, juste après la pose du trade.

perte maximal attente au voisinage du trou Gamma...mais sans tomber dedans. J'ai vu - 1500 $ à peine plus bas (10 pts) dans la zone blanche...ça fait peur.

la décision : couper ou se dire j'ai 3 jours pour que le sp 500 remonte ( mauvais paris)

bien que les probabilité était bonnes ( un mouvement de 1% en intraday, c'est pas très fréquent , hors IPC, pib, FED, évènement majeur geopolitique).... ben aujourd'hui j'ai été cherché ma perte maxi. (250$ par lot c'est pas encore énorme)

si cette strategie avait été faite en 0DTE, la perte aurait été....hooopfffff .... 50 pts* 60 multiplié par 2lots = 6000 euros a cause du trou Gamma.

on peu encore éloigner l'échéance mais le véga devient trop important en cas de fluctuation de la VI, c'est à étudier demain.

trouver le meilleur compromis.

A noter que malgré mon petit capital j'ai pu faire un ajustement avec 2 lots: encaisserr la partie gagnante et reprendre la même position legèrement ITM ( possibilité de 0DTE pour faire cavaler le theta).

le téléphone a sonné toute l'apres midi: marge faible!!!! marge faible!!!!! marge faible!!!!

vendredi:

même stratégie que hier...exactement la même. même perte max.

VI à 25% ...à mon avis ça va baisser il faut vendre des options: pas d'annonces majeures de prévues. il y a des discours des membre FOMC mais il faut voir dans quel contexte ( si c'est une inauguration d'un truc culturel, ou si c'est une inteview à la télé avec le chef de GOLDMAN SACHS c'est pas pareil)

on verra ce soir

Sinon, au bout d'une semaine j'ai déjà un aperçu de mon scalping: il est pas rentable...je n'ai rien perdu...rien gagné. Je ne constate aucune progression. Et surtout je ne vois pas quoi travailler pour améliorer mon apprentissage.

Sur future, le RTY ( russel 2000) est possiblement tradable pour moi: un lot plein (en fait un mini) passe avec ma marge. Le matin, les mouvements sont minimes et non brutaux, et les frais sont infimes ( par rapport aux micro)...le stop à 1 tick ne me fait pas pas perdre d'argent.

comme le SP500 (ES) on est à 50$ le point.
C'est surtout le matin qui va m' intéresser : le passage le plus tôt possible au stop profit à 1 tick permet d'avoir la patience....tranquilité d'esprit.

dangereux...la demo me dira ...avant de faire du réel

pour l'instant le scenario d'hiers ne se reproduit pas

attendre attendre

Capture.JPG (11.67 Kio) Vu 722 fois

au lieu de mettre 2 lots pleins de valeur de prime à 1500 $, j'ai mis 5 lots pleins à la même valeur de prime.

cela ne change presque rien ( les frais en lot mini sont ridiules) mais cela va peut être me permettre les sorties partielles. Pour cela j'ai beaucoup raproché mes achats de mes ventes pour abaisser l'exigence de marge et multiplié par 5. Au moins c'est fractionnable

j'ai presque rattrapé la moitié de la perte d'hiers.

je suis sortit de ce trade avec 350$ de gain...donc plus de la moitié de la perte d'hier.

A noter que j'ai eu du bol : le SP500 à encore fait une embardée vers le sud de 57 pts
a partir du plus haut du jour vers 15h30.

Heureusement , j'ai pris position vers 11h30 et l'indice montait de 15 pts...Vers la S1J ou le SP500 a rebondit, j'étais à -75 $...plus très loin du trou Gamma ...15 pts en dessous et c'était -500$ au compteur comme hiers.

je suis sortit comme un bourrin Avec les lots mini le spread compte pour pas grand chose.
Fini la prise de tête pour sortir à faire la course avec le cours pour sortir à la limite

''combien de temps mon compte va tenir en lot plein''

en démo ? longtemps probablement
dure de cramer un compte en démo

et comment Nuts!

Et comment!

Voila bien la preuve auhjour'hui:

même technique...même setup..même tout!

sauf que...entrainement scalping sur le russell 2000..en mini lots sur futures ( cfd à risque limité à la poubelle avec fracas )

Capture.JPG (45.35 Kio) Vu 704 fois

et la tout vas bien...
la semaine dernière j'ai ramé pour sortir +3 euros avec des PN.L en dent de scie...sur cfd à risque limité à 1 euros le pts.... 7 jours de perdu!

J'ai absolument rien changé

(par contre faut vite couper: un stop à 2 pts c'est 100 balles de perdu!) je m'en suis pris un : ça calme!

incroyable le trading...incroyable

je suis le cas d'école du perdant.

dodo et bon week end!

non
le vrai looser il ne poste pas sur un journal public pour progresser

bye

Spoiler:

non
le vrai looser il ne poste pas sur un journal public pour progresser

Nuts

reprise de la semaine:

on reprend toujours la même strat en options que la semaine dernière: encaissé environ 100$: déçu. Le risque pris est de 500 $..la VI est monté de 18% à10h à 24% à 17h..le théta fût gagnant contre l'augmentation de VI...le SP500 n'a pas été méchant : il est resté a peu pres au même endroit.

pendant ce temps..reprise de l'entrainement en scalping sur future en changeant encore des petits réglages . Je prend uniquement 1 lot.

rien de spécial, en lot plein c'est quand même bien plus sympa question frais!

je me suis pris un stop..On vois tout de suite ou, et puis apres j'ai réussi a couper bien avant.
j'ai fait une quarantaine de trade de 38 secondes de position en moyenne.

je crois que je vais me diriger vers une perte max journalière fixée à la valeur de 2 stops. Il faut voir la fréquence des ces stops.

Capture.JPG (49.9 Kio) Vu 657 fois

c'est un terrain miné de scalper avec un lot avec un petit capital. Je prendrais le temps qu'il faudra pour m'entrainer encore en demo.

J'ai un bien meilleur état d'esprit avec ces lots pleins...sur des petites positions en cfd à risque limité j'ai du mal à rester concentré.

bonne soirée à toi Delta

Merci Christelle, bon trade nocturne....attention à la santé.

La nuit....un monde calme, les perceptions sont différentes, état d’esprit différent. C’est spécial....même additif.