Journal de Melmoth

Ouverture du journal pour le suivi des trades.

Je fais depuis des mois des swing sur actions en étant contrarien. J'attends souvent longtemps avant de prendre position contre la tendance pour ensuite rester quelques jours tout au plus. Je vise généralement un retour des cours faisant un excès pour moi vers une moyenne mobile rapide.

Mais avec un emploi à temps plein, difficile d'être présent derrière les écrans pour prendre une position ou sortir quand je ne le sens plus.

Comme j'ai plus souvent tord que raison sur mes trades, je me dis qu'il peut être intéressant de tenter faire l'inverse de ce que je fais habituellement. Donc je vais prendre des positions dans le sens de la tendance, si possible sur des marchés que je ne connais pas du tout, donc autre chose que les actions.

Enfin pas de démo. Uniquement sur mon compte réel, mais avec un risque faible.

Premier trade, j'ai eu de la chance, il a été gagnant.

Les cours baissaient depuis plus d'une heure : on voit de grandes mèches noires qui montrent que les vendeurs ont la main. La baisse me semble importante (peut être est-ce normal pour l'EURUSD de tels mouvements, même sur graphique en ticks ?) puisqu'on a eprdu pas loin de 20 pips. Je vois ensuite un pullback qui semble caler sur la moyenne mobile et la dernière tentative de reprise en main des haussiers (à 10h19).

Je vends sur la troisième Bougie avec un stop à 7 pips au-dessus et un objectif à 10 pips, pour avoir un ratio G/P positif. Au passage, j'ai subi un petit slippage de 0,1 pip à l'entrée en position. je sors donc avec un gain de 9,9 pips. Je suis passé par prt pour le trade, je ne sais pas si cela joue ou si c'est seulement la vie normale d'un trade.

Psychologiquement, j'ai eu du stress une fois en position, malgré le faible capital que j'ai risqué. Comme je n'ai pas pu suivre le trade en direct, étant au travail, cela m'a stressé. J'avais ce sentiment diffus difficile à expliciter. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que je ne serais pas sorti à la première alerte à 10h30. J'ai donc été chanceux.

Je n'ai pas pu prendre non plus le pullback suivant, avec un superbe doji à 10h42 et viser les 1,18. D'ailleurs un peu plus tard, j'ai remarqué aussi que les cours avaient gappé sur le chiffre rond des 1,18000 Il a été vite et fortement comblé mais cela m'intrigue. Surtout qu'ensuite, durant la pause déjeuner, je voyais bien qu'on oscillait autour, sans vraiment avoir une tendance claire comme le matin (en tout cas à mes yex).

Second trade du jour, perdant celui-ci.

Je vois un grand mouvement haussier depuis 16h, avec deux rebonds sur la moyenne mobile. Les bougies sont grandes j'ai le sentiment que cela veut aller rejoindre les 1,18. J'attends un troisième pullback pour prendre position sur la moyenne.

Après trois tests de celle-ci, j'entre sur la quatrième Bougie pour viser 10 pips (et stop à 7 pips). Puis les cours comment à remonter rapidement je suis déjà en gain...et refluent tout aussi rapidement pour continuer de tester la moyenne une fois, deux fois, trois fois...quatre fois de suite. Mais par en-dessous cette fois.

Je sens le stress monter, j'y crois de moins en moins. Il est presque 17h et j'imagine (à tord ? à raison ?) que cela va bouger au changement d'heure. Je sors sur la Bougie suivant le doji sous la moyenne, qui échoue encore à rebondir franchement.

De plus, la dynamique des cours est vraiment très rapide pour moi. Je me rends compte qu'à 17h cela va vite et je n'ai pas l'habitude de cela

Je suis déçu de ma sortie car j'ai hésité deux fois à prendre un (tout) petit gain auparavant. Je sors à -0,7 pip/lot.

A noter que le temps d'écrire ce résumé, les cours ont touché les 1,18...après avoir enfoncé mon stop initial.

Le temps de finir mes dossiers, j'arrête pour aujourd'hui. Bilan positif sur la journée, suis malgré tout satisfait. (on est jamais aussi bien servi que par soi-même )

Si vous avez des remarques, critiques je suis preneur

Il faut rendre à César ce qui appartient à César, le setup que j'utilise n'est pas du tout de moi, mais librement inspiré d'extraits du bouquin de Volman qu'on peut trouver sur Internet. C'est en lisant la doc de ProRealtimeTime sur les tick charts que j'ai cherché quelque chose s'y rapportant.

Qu'on me pardonne donc si j'applique mal la méthode, mais n'ayant pas lu le livre, je ne sais pas
Je souhaite juste faire différent de ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui.

Un seul trade pris ce matin.

Les cours montaient fortement depuis 9h05, j'attendais un pullback sur la moyenne mobile pour prendre position à la hausse.

Mais lorsque ce-dernier arrive, la moyenne mobile se fait traverser sans ménagement, les deux petits doji peu avant 9h24 se faisant enfoncer par une nouvelle grande barre noire, me faisant penser que les vendeurs ont repris la main. Suite à celle-ci les haussiers luttent, mettant trois minutes à effacer la Bougie noire (qui s'est construite elle en moins de 30s).

Je change alors mon fusil d'épaule et vends dès que le doji blanc de 9h26 se fait enfoncer. Stop au-dessus du dernier plus haut à 10 pips, objectif à 10 pips aussi, pour garder un ratio 1:1. Une grande barre noire suit, me confortant dans mon choix. Je me rends compte alors que j'ai pris position à la vente autour d'un chiffre rond (les 1,18), qui semble très travaillé. Les deux bougies suivantes sont blanches, je sors pour être flat, et prends au final 1,1 pips/lot.

Psychologiquement je me sens mieux, car j'ai moins hésité à sortir. Et j'ai quand même le sentiment qu'il vaut mieux sortir à 1 pip de gain, même si c'est pas glorieux, que de passer en mode espoir. Même si la frustration de voir son objectif atteint moins de 5 minutes après laisse quelques regrets. Par contre, je me rends aussi compte que j'ai été contrarien sur ma prise de position, car la tendance était sur la demi-heure précédente à la hausse. J'ai plutôt naturellement accompagné un changement de tendance que cherché à accompagner la tendance.

Les 1,18 auront été travaillés pendant toute l'heure, avant de voir les cours s'effondrer. Ce qui est impressionnant à constater quand je suis revenu sur mon écran bien plus tard.

Bonsoir,

Pas la possibilité de trader hier, certainement une bonne chose au vu des événements...

Premier trade du jour fait pendant une pause, toujours sur l'EUR/USD. Je n'ai pas eu la possibilité de suivre l'évolution des prix sur la journée...mais un coup d’œil sur la droite me montre qu'on est déjà sous les 1,16. Il y a de la volatilité sur la paire aujourd'hui.

Les cours descendent rapidement, les barres noires sont grandes et pour beaucoup sans mèches. Il y a même un gap suite à deux minuscules doji à 16h12. J'attends donc le retour sur la moyenne mobile qui se fait lentement, les haussiers veulent reprendre la main mais ils ont visiblement du mal. J'hésite à vendre dès que cela touche la moyenne mais je me dis qu'il vaut mieux attendre de voir la tête de la Bougie. Bien me prend, car elle est plus grande que toutes celles d'auparavant, les haussiers y croient et les prix s'affranchissent vite. Je pense alors que c'est Fichu et que je peux me remettre à travailler...et là en moins d'une minute ca chute très vite et fort. Les vendeurs n'ont pas perdu la main, ils attendaient seulement j'ai l'impression un pullback significatif pour balancer.

Les prix forment un nouveau plus bas, remontent vite, forment deux énormes mèches sur la moyenne mobile ; je vends dès que je vois qu'on descend plus bas que les deux doji. Je suis exécuté au plus bas à 1,15185 (spread inclus). J'ai de quoi améliorer mes entrées...même prorealtime m'indique 1,15186 comme plus bas sur la Bougie

Il me semble alors évident qu'on va aller toucher les 1,15. Je mets un stop 10 pips plus haut, que je baisse alors jusqu'à ce qu'il passe en dessous de mon d'entrée. Mais à 16h35 les prix ne forment plus un plus bas, j'observe trois bougies clôturant au-dessus de la moyenne mobile. Je commence à douter et je prends mes bénéfices à 1,15160 soit 4,5 pips/lot.

Un trade moyen au final : une entrée tardive, une sortie un peu précipitée à la moindre alerte.

5 minutes après ma sortie, les cours cassent à la baisse le dernier plus bas, les vendeurs ont encore repris les choses en main...et ce n'est rien de le dire quant on voit comment le niveau symbolique des 1,15000 se fait exploser !

J'ai un regret fort à ce moment-là...

Second trade du jour.

Juste après mon trade moyen sur l'EURUSD, je regarde le DAX et remarque qu'il est proche de son sommet de décembre.

Après une forte montée, les prix n'ont pas réussi à toucher cette résistance une heure plus tôt. Une énorme bougie noire peu avant 16h montre que les vendeurs sont prêts à se battre sur ces niveaux. Il a fallu une heure pour remonter sur celui-ci. Je "loupe" à 16h46 la troisième touchette sur la zone au-dessus de 10 100. Je me sens frustré. J'interviens par intermittence et ne suis pas assez disponible pour cela. Dès que je revois 10 106 sur les cours je vends.

Il a fallu moins de six minutes pour que mon stop soit touché à -20 points/lot. J'ai regardé le DAX monter comme une biche regarde la nuit les phares de la voiture s'approchant d'elle pour l'écraser.

J'ai hésité plusieurs fois à sortir et ne l'ai pas fait, manifestement j'étais en mode espoir.

A chaud je retiens trois points :

• [1] à quoi bon essayer d'être dans la tendance sur l'EURUSD si c'est pour refaire du contrarien sur un indice ?
  [2] je n'ai pas regardé les moyennes mobiles. Non que je cherche une excuse, je veux dire que je n'ai pas voulu les regarder : elles me criaient que cela montait mais c'était contraire à ma volonté de vendre à découvert. Certainement un biais de ma part...
  [3] c'était la quatrième tentative des prix sur ces niveaux : l'appât du gain était fort pour que je ne compte pas le nombre de tentatives de cassure sur ce niveau...

Troisième et dernier trade du jour.

Je prends ce dernier trade de manière impulsive. Je veux tenter le rebond sur le chiffre rond des 200 en shortant un peu au-dessus. Encore contrarien ! Je vois le grand murabozu de 17h16 s'arrêter juste sous les 200. Les prix hésitent sur ce niveau et je vends à 10 205. Je ne veux pas attendre la quatrième tentative comme sur le trade précédent. Pire, je prends ce trade au même niveau de risque monétaire que sur actions. Je suis chargé cette fois, sans expérience de ce type de situation.

Je place le stop à +20 et l'objectif au hasard vers -60 et attends. Les prix me donnent vite tord et dépassent le point haut du doji précédent. Puis les cours refluent lentement. Tout se passe très vite mais cela me semble lent. Je suis stressé cette fois. Je pourrais dire que je suis sorti comme je peux à 10192.3 car alors :
1°) les prix ont fait un pullback sur la moyenne mobile rapide, hésitent dessus, mais ne cassent pas
2°) le pullback correspond à environ la moitié du murabozu de 17:16

Mais j'ai le sentiment d'être sorti parce que je n'en pouvais plus émotionnellement. J'ai gagné l'équivalent d'un swing moyen en seulement quelques minutes. C'est juste de la chance et/ou du casino.

Je vais essayer de m'astreindre à revenir au sous-levier ...J'ai l 'impression de perdre la maîtrise.

hey!

sympas ta façon d'analyser les cours

par contre je ne comprend pas pourquoi tu prend des positions contre la tendance ?

Bonjour Yon,

Je te remercie de m avoir lu. C est une excellente question que je me pose aussi depuis quelques mois

Auparavant je pensais que cela me donnait un avantage statistique sur le marché. Ce n est qu en étudiant dans le détail tous mes trades depuis 2013 que j ai compris que ce n était pas le cas : à peine plus de 40% étaient gagnants, 2 à 3% flats les autres perdants. Je gagne financièrement uniquement parce que mon système a une espérance positive.

Aujourd'hui je penche donc plus pour des raisons psychologiques : c est certainement une question d ego. Je me suis rendu compte que cela me grisait d avoir le sentiment de prendre au plus haut/bas du jour/semaine/mois. mais en lisant le blog de Benoist cela m a percuté : il faut choisir entre le sentiment d avoir raison sur les marchés et ... gagner de l argent.

Mais bon il y a du chemin entre une prise de conscience et un changement d attitude, la preuve hier.

Salut Melmoth!

"il faut choisir entre le sentiment d avoir raison sur les marchés et ... gagner de l argent"

c'est exatement ça!

Quand j'ai lu ton journal j'ai eu l'impression que tu jouais plus que d'essayer de faire du profit!

par exemple tu prends des trades de maniére impusive, tu place des objectifs au hasard, et tu parle toi méme de "chance et de casino"

je trouve que tu as une approche beaucoup trop émotionnel

Mais aprés ce n'est que mon avis

Et pourtant je n'ai jamais mis les pieds dans un casino :-p
Merci pour ta remarque : tu as très certainement raison

Premier trade de la semaine.

Après une belle hausse de 10h à 10h50, les prix refluent vers la moyenne mobile et dérivent latéralement : haussiers et baissiers se neutralisent. Puis deux grandes bougies noires vers 10h56 montrent un début de tendance. Les haussiers tentent de reprendre la main mais n'arrivent que difficilement à remonter sur le bas de la zone de congestion latérale. Les prix butent par deux fois sur la moyenne mobile par en-dessous (et sur le bas de la zone de congestion d'ailleurs). Ce double échec me fait penser qu'on va descendre. Je shorte ce pullback sur la Bougie suivante à 1,16147. Stop et objectif à 10 pips.

Je remarque alors que les prix ont trouvé une zone de support inattendue sur les 1,1607 qui correspond à un minuscule gap de 0,2 pip qui n'avait pas été comblé depuis 10h25. Ce support sera testé trois fois avant d'être enfoncé. Cela m'étonne toujours de voir qu'un gap, même aussi minuscule que deux dixièmes de pip, devient une zone de conflit

Je me contrôle alors car cela remonte vite depuis ce support surprise et je vois mes gains potentiels fondre (--> peur). Mais je ne souhaite pas sortir avec quelques pips de gain comme la semaine dernière. Car je sais que sur la durée, sur plusieurs centaines de trades, si j'accepte de prendre 3 mais de perdre 7 voire 10 pips alors mon système sera perdant, sauf à avoir raison 80 à 90% du temps. Ce qui n'est pas donné à tout le monde...bref, je me dis qu'il faut laisser le trade vivre un peu et que rien n'indique encore que cela ne va continuer de baisser.

Les prix échouent encore sur la moyenne mobile à 11h06 et refluent sur le niveau du "gap". Je descends alors rapidement le stop à mon point d'entrée. Et là, j'hésite à redescendre mon objectif sur les 1,16 (-->euphorie). Mais je me dis que si je change mon objectif une fois en position, je manque de rigueur par rapport à mon plan initial et ne peux rien construire sur la durée. Bref je ne fais rien une seconde fois.

Objectif à 10 pips atteint moins d'une minute plus tard...et les 1,16 moins de 5 minutes

J'attends alors le prochain pullback, qui traverse alors la moyenne et bute sur le précédent support devenu résistance. J'observe alors les 5 doji sous la moyenne et me demande s'il faut pas repartir à la baisse. Mais je ne fais rien : les 1,16 me semblent une résistance forte sur laquelle on a buté à l'instant, la Bougie blanche de rebond sur ce niveau a englobé les deux bougies précédentes et...je dois partir en réunion. La suite m'aura donné tord, mais comme je n'étais pas là, je n'ai pas trop de regrets :roll:

Second trade du jour.

Suite à la pause déjeuner, je retourne regarder le marché. Il est beaucoup plus volatile. Je vois de sgaps, de grandes bougies blanches et noires. La tendance est clairement à la hausse. Mais les prix semblent buter sur les 1,16250 (comme le matin d'ailleurs). A partir de là c'est la chute. Celle-ci est brutale et les prix hésitent quelques minutes sur la MME mais finissent par craquer à nouveau.

Les prix rebondissent sur les 1,16 et j'attends un pullback sur la moyenne pour vendre la paire. La première mèche qui traverse la moyenne se construit tellement vite, les ventes sont tellement rapides à ce niveau que je n'ai pas le temps de prendre position. Je me dis que les vendeurs sont présents et décidés.

Après deux marteaux, les prix reviennent se coller une seconde fois sur la moyenne. J'attends alors une confirmation de la baisse : après un tout petit doji sur la moyenne, les prix rechutent et je shorte : je suis exécuté à 1,16049. Stop et objectif à 10 pips.

Les prix rebondissent encore sur la moyenne et retombent : je descends mon stop à environ 1 pip au-dessus du dernier plus haut. Mais malheureusement les prix n'arrivent pas à former de nouveaux plus bas. Une grosse Bougie blanche me fait passer en territoire négatif et j'hésite à sortir. Je me dis à quoi bon baisser le stop si je ne laisse pas une chance au trade...mais les prix décident pour moi et je suis stoppé

Par la suite les prix auront testé par le haut la moyenne à nouveau, ce qui m'aurait laissé une chance de sortir flat, mais serais-je sorti ? Vu la forte montée des prix ensuite, il vaut mieux sortir à -4,9 pips qu'à -10. Mais tout de même, la lecture des bougies me semble difficile, même a posteriori. Le mieux me semble d'arrêter pour le moment.

Bonjour,
J'ai lu le livre de Volman,il me semble que tu laisse passer trop de setup,surement par manque de dispo et quand tu rentre le gros du mouvement s'est déroulé.J'utilisais en plus de sa moyenne 20 une moyenne 60 expo qui me définissait bien la tendance et des bandes de boll de 100 qui correspondait à un graphe M5.Je coloriait entre boll et M20 cela faisait un graphe trés parlant.
Bons trades

J'ai omis de préciser que j'étais sur un graphe en M1 qui génére moins de faux signaux

Bonjour forpok,

Effectivement je trade "essentiellement" sur mon lieu de travail, durant une pause. J'ai conscience que c'est une mauvaise chose : déjà parce qu'on est jamais vraiment tranquille pour se concentrer. Mais aussi parce qu'on est moins qualitatif face à un trade. On est plus sujet à prendre le trade qui se présente durant le laps de temps qu'on a.

Merci pour tes remarques je vais voir ce que cela donne d'ajouter ces indicateurs supplémentaires. Mais est-ce que cela n'alourdit pas la prise de décision ?

Par ailleurs, pourquoi avoir abandonné le graphique en ticks pour un graphique en minutes ? Est-ce pour se passer d'outils comme prt ?

Bons trades

Premier trade du 21 janvier sur le DAX : je tente de jouer le petit rebond sur le S1 du DAX.

Il y avait déjà eu un premier rebond sur celui-ci une demi-heure plus tôt, les prix descendaient assez lentement sur le support, même si la tendance est clairement à la baisse sur l'ut supérieure.

Je rentre à 9h35 sur 217.5 et revends à 9h36 sur 218.5, pris 1 point/lot. Pas de quoi pavoiser mais suis content car j'ai respecté ce que je m'étais fixé comme plan : prendre sur le support, vendre dès que je suis positif.

Second trade du 21/01 et cette fois sur l'EURUSD.

Les cours montent depuis 9h05 après une congestion importante pendant la première demi-heure. e remarque que l'ancienne résistance de cette zone de congestion un peu au-dessus des 1,156 est retesté par au-dessus à 9h36 : la résistance devient support et les cours explosent à la hausse ensuite.

J'attends donc sagement le pullback sur la MM20. Deux doji se forment sur celle-ci et j'achète dès que les cours repartent à la hausse.

Puis j'ai un doute : je n'ai pas vu l'englobante baissière sur le plus haut de 9h40 avant d'entrer. Les 1,57 font support mais toutes les bougies blanches sont petites alors que les bougies noires, moins nombreuses sont plus grandes. Je regrette d'être entré en position et sors misérablement à +0.2 pip très vite.

Après coup, je pense avoir voulu prendre la position car je manquais de temps donc une situation convenable était jouable (effet Tétris). Mais j'ai trop rapidement analysé la situation et n'ai vu que la montée fulgurante de 9h36.

Du coup je ne sais pas : suis-je trop prudent ? petit bras ? Mais je n'ai pas regretté d'être sorti avant de partir en réunion...