Petite question sur le backtesting

Bonjour à tous,

Je suis quotidiennement la file sur le day trading DAX (je remercie d'ailleurs l'ensemble des participants pour les conseils, retours etc, bref l'intégralité des informations qu'ils consentent à poster dessus et qui sont pour moi une source d'inspiration et de réflexion pour la suite) et j'ai vu à plusieurs reprises la mention de backtest des méthodes.

Ma question est la suivante :
Comment backtester une méthode ?
Est-ce un outil proposé par la plateforme ig, une méthode à base d'algorithme et de code (encore que je ne sache pas à quoi correspond ce code dont j'ai déjà entendu parler) ou est-ce simplement le fait de reparcourir les graphes jour par jour pour refaire la journée, se dire "si là j'étais entré avec telle position, avec mes stops et mes limites définies de telle façon, quel aurait été mon résultat avec cette méthode ? " ?

Je suppose que selon l'expérience qu'on a et les outils qu'on utilise, la méthode est plus ou moins complexe, mais je voulais clarifier ce point dans ma tête pour m'en servir au mieux dans mon apprentissage (et je pense que ça peut intéresser pas mal de néophytes également)

Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour,

En général par "backtest" on entend plutôt une vérification automatique (donc codée) du bien fondé d'une méthode ou partie de méthode comme un signal, la pertinence d'un stop ou d'une option de sortie. Ceci nécessite donc d'écrire un programme et de disposer d'un historique suffisant.

Les méthodes ne sont pas forcément plus complexes avec l'expérience car les backtests concernent souvent des niches de marché, des configuration spécifiques et relativement peu courantes. Le backtest d'une méthode complète et universelle est à mon avis un leurre, le Graal n'existant à priori pas.

Espérant avoir répondu à ta question.
Eric

La vérification "à la main" d'une stratégie adaptée au marché du moment fonctionne très bien aussi.

Se mettre en situation en étant pessimiste sur les gains et optimiste sur les pertes (en les exagérant, hein, pas en pensant les réduire ).
Vérifier le nombre de fois validés, le nombre de points à prendre, à perdre.

Ceci dit, ne pas oublier qu'à posteriori il est toujours facile de se dire "tiens, je rentre, je gagne, je sors, trop simple" !
Concrètement, sur le terrain, en réel, avec tes € qui doivent te permettre de vivre, c'est autre chose...
Mais dans le même temps, une fois la technique trouvée et validée, on pose le cerveau et on applique le plan (enfin, on essaie ).

Vive la lecture de graph...

Le backtest veut simplement dire qu'on simule des positions à partir des historiques.
Cela peut-être fait de multiples façons pouvant utiliser une programmation d'un scénario comme cela est possible avec prt ou, plus simplement une feuille de papier et le backtesteur fait défiler les cours à la main et prends des positions virtuelles.
Personnellement à mon époque backtest intense, je relevais tous les cours en détail sur une feuille excel puis je simulais des scénarios en incluant des simulations de stop.
Comme le dis Eric Lefort plus haut je n'ai pas réussi à trouver une méthode efficace qui tiennent dans le temps car plus qu'une méthode universelle c'est une méthode qui dure qu'il faut pouvoir définir et toutes mes simulations m'ont fait conclure que c'est impossible...mais tu peux tenter le coup car j'ai beaucoup appris en recopiant les cours comme un gamin qui copie 10 fois son texte et fini par le savoir par cœur.

Merci à tous pour vos réponses,

J'ai effectivement compris au fur et à mesure de mes lectures sur le forum, et qui est confirmé par ce que vous venez de me dire, qu'aucune méthode n'est ni infaillible ni immuable dans le temps, ce qui pouvait marcher hier ne marchera pas forcément demain et c'est pas parce que tel indicateur dit qu'il faut vendre que le marché ne va pas prendre d'un coup +100 points et éclater le stop loss.

Ce que je conclus (arrêtez moi si je me trompe) c'est que pour la partie codage, il faut avoir prt. Avec mon compte démo, prt a été désactivé donc je ne pourrais pas m'en servir mais je garde en tête ce que vous venez de me dire pour le jour où je franchirai le pas vers le réel.

Ce que je pense faire quand j'aurais du temps le weekend c'est tester certains indicateurs en reprenant à la main le graphe avec des ut très courtes et en faisant défiler les journées pour simuler mes prises en tenant compte des stratégies que je peux décider de mettre en place à partir des indicateurs utilisés (pivot, rsi, MME etc). Comme je ne peux pas trader en semaine pour le moment pour raison pro, ça me permettra au moins de faire avancer mon expérience en lecture de graphe.

Mon objectif est de repérer des configurations "récurrentes" (dans une certaine mesure), apprendre à mieux me servir des indicateurs (et en découvrir d'autres). Derrière, au niveau des simulations, je sais comment je me comporte en trading "réel" (sur compte démo quoi) pour pouvoir simuler mes prises de positions. Et ça me permettra peut-être aussi de prendre de bonnes pratiques en appliquant la technique de façon "bête et méchante" sans se dire "hmm là ça continue à descendre je pourrais reprendre une position pour tester et faire des points" et là bim stop loss touché, bref, en limitant l'influence de la psychologie.

Tu as tout bon.

Juste une chose : ut très courtes... ou pas.
Cela dépendra de tes indicateurs, tes scénarios, ton style de trading, etc.

Et n'oublie pas qu'aucune technique ne t'apportera 100% de réussite.
Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas marché là immédiatement que dans 5 minutes, elle ne marchera pas.
Autrement dit, ne pas rester bloquer après une perte.
Mais ne pas s'entêter non plus en les enchaînant si pertes multi-successives ou en changeant son plan... (exemple malheureux et récurrent, nono sur la file aujourd'hui).
Pragmatisme et lucidité.
Bref, relire tous les conseils des GSA et psychos.

Ce que je conclus (arrêtez moi si je me trompe) c'est que pour la partie codage, il faut avoir PRT. Avec mon compte démo, PRT a été désactivé donc je ne pourrais pas m'en servir mais je garde en tête ce que vous venez de me dire pour le jour où je franchirai le pas vers le réel.

Tu peux continuer de bénéficier de PRT pour un coût dérisoire:
tu ouvres un vrai compte chez IG et tu valides chaque mois 2 A-R sur un support à 1€ le point et dont le spread est à 1 comme par exemple eur/usd donc tu fais 1 achat vente immédiat qui te coûte 1€ et cela deux fois par mois.
Coût total: 2€ par mois alors que l'abonnement sur IG sans faire de transaction est de 30€ et l'abonnement à PRT sans passer par IG va de 30 à beaucoup plus suivant les marchés inclus.

@Groumpf : Je parle d'ut très courte parce que je fais plutôt du scalping et ça me permet de visualiser les variations de façon plus précises pour tester le passage des SL et TP. Mais je n'exclus pas de mettre en place des méthodes sur des ut plus longues (mais du coup risquer un SL plus grand potentiellement).
Effectivement, une méthode ne s'applique "parfaitement" qu'à un moment donné (plus ou moins long) et dans un contexte particulier. Je vais tacher de rester lucide et de prendre tous les enseignements donnés sur le forum.


@sobear : Effectivement, je n'y avais pas pensé. Mais pour l'instant, je ne me sens pas d'ouvrir un compte en réel, j'attends d'avoir plus de certitudes sur ma façon de trader, sur mes motivations et sur le travail sur moi que je suis capable de réaliser. Je ne voudrais pas me retrouver tenté de faire du trading réel sans être un minimum prêt et au courant de ce qui peut m'arriver (en bien comme en mal).

Sage décision Kylar.
Cependant Sobear te donne juste un truc pour pouvoir suivre le marché et te familiariser avec un premier logiciel de trading. Si tu n'as pas la discipline pour ne pas trader alors que tu en as la possibilité, alors effectivement il faut attendre avant d'ouvrir un compte.
Mais dans ce cas autant investir dans l'abonnement au logiciel seul, même si c'est plus cher : d'une part il est plus complet directement chez prt, d'autre part il faut bien payer un peu pour apprendre. 60€ par mois ce n'est pas excessif. (je dis cette somme au pif, je n'ai plus prt depuis plus d'un an et je ne payais pas ce prix).

Kylar : pour progresser, surtout pour un débutant, le mieux c'est de bouffer du graphique. Après 20 ans de trading, tous les dimanches je passe une heure minimum à bouffer du graphique.

C'est simple : tu ouvre un compte demo où tu vas sur yahoo finances par exemple. Tu prends une hypothèse de travail et tu fais défiler chaque jour de bourse et tu regardes si elle aurait été efficiente ou pas. Personnellement je remonte sur 3 mois à chaque fois, plus loin cela a peut d'intérêt car le marché mute évolue perpétuellement. Par exemple ce début d'années n'a rien à voir avec le dernier trimestre 2014... j'ai donc ressorti un indicateur que je n'avais plus utilisé depuis 2 ans et il marche très bien sur le marché actuel.En faisant cela, tu as 99% de chance de repérer des choses auxquels tu n'aurais pas pensé. Et puis tu vas emmagasiner des repères, des récurrences graphiques que tu ne pourras jamais avoir avec un backtesting qui va juste de sortir des chiffres.

Donc commence déjà par la phase papier pour savoir ce que tu veux coder... c'est l'étape la plus importante et tous les débutants pensent qu'ils travaillent en tradant en demo, mais non, ils sont happés par les cours, ils n'ont pas de recul, ils tradent la journée alors qu'une journée sur "carte", ils apprendront mille fois plus de choses.

Bon courage