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Broker pour shorter à long terme

par adibool » 08 Mai 2015 19:43

Alors dans le cadre de la gestion de portefeuille d'action je souhaiterai shorter plusieurs actions à long terme .

Pour vendre à découvert il faut donc emprunter de l'argent à un taux , je cherche donc un broker qui a le taux le plus avantageux.

Je sais qu'IG est à taux overnight : taux Euribor 1 mois + 2,5%
# : EONIA + 1,25 % (sur leur site) , 1 % en rythme annualisé en réponse écrite par mail donc a voir ...

l'avantage d'IG , les CFD donc pas de TTF à payer quant à # le tarif est presque deux fois moins cher.

Si qqn connait un autre broker pour shorter à long terme sans se manger trop de frais ,je suis preneur.

Tchus

Re: Broker pour shorter à long terme

par Benoist » 08 Mai 2015 21:22

Tu prends des put options sur actions avec une échéance lointaine

Re: Broker pour shorter à long terme

par thechaser » 08 Mai 2015 23:43

Pour des options il te faudra un compte spécial chez un broker.
Si tu prends des warrants ils te couteront cher en spread (par exemple les warrant de BNP sur des actions ont des spreads de 1% pratiquement! Unicredit 0.2% je crois) et en frais de courtage, donc face à du euribor+2.5% je ne suis pas sûr que tu sois énormément perdant. En plus avec des options (surtout sur du LT) tu complexifies la chose car il faut bien choisir ton strike et ta mat. Enfin, une option à maturité lointaine coute généralement cher (nappe de volatilité). De toute façon le market maker qui vends les warrant put se hedge en revendant du sous-jacent donc on tourne un peu en rond 'bon j'exagère car il ne va pas se financier à euribor+2.5%.
Sinon tu as aussi les turbo put illimité (sans date de maturité). Mais là il faut choisir une barrière (si tu la prends trop proche du spot tu risques de tout perdre, si tu la prends trop loin tu réduis le levier).
Une autre remarque (et là j'aurais besoin d'une confirmation car je ne suis pas 100% sûr) : quand tu es short d'un CFD ça te coute 2.5%-Euribor (et pas +) pour IG par ex. C'est le principe de la vente à découvert. Bon de toute façon eonia et euribor sont négatifs actuellement donc...

après ce n'est que mon opinion.

Re: Broker pour shorter à long terme

par adibool » 09 Mai 2015 10:51

Merci pour vos retour ! Mais je ne veux pas shooter dans ce sens la . Je veux shooter pour jouer avec les corrélations d'un ensemble d'asset. Uniquement dans une problématique de rendement . donc pas d'option .

J'aimerai votre avis sur un autre point , pensez vous qu'il est raisonnable de faire du portfolio management long terme avec des CFD ?

Re: Broker pour shorter à long terme

par Benoist » 10 Mai 2015 00:23

Aussi raisonnable qu'avec des actions puisque sur cfds action c'est du DMA

Re: Broker pour shorter à long terme

par adibool » 10 Mai 2015 11:16

Ok merci !

J'ai réfléchit et finalement je le dis que l'idée d'utiliser des options peut être pas si mal que ça .

Au lieu de payer des frais je paierai du thêta , je vais peut être ouvrir un topic pour en parler car l'idée d'avoir un portefeuille d'option sur Action ouvre plein de possibilité.

Ça me coûtera surement moins cher mais je ne toucherai pas de dividende . Ou sinon acheter des options PUT que sur les position courte comme l'a dit benoîts !

Re: Broker pour shorter à long terme

par thechaser » 10 Mai 2015 14:39

En ce moment je ne pense pas que ça puisse te couter moins cher qu'un CFD qui coute 2.5%/an (car Euribor=0) et qui a un spread (celui de l'action) nettement plus faible qu'une option ou un warrant.
Si jamais tu restes sur l'idée d'une option, le théta sera plus faible si elle est nettement dans la monnaie ou or de la monnaie (ie. le spot est loin du strike).

Re: Broker pour shorter à long terme

par adibool » 10 Mai 2015 17:22

Oui je vais voir .

Je pense prendre les actions aux comptant. Les positions short en CFD ou au comptant chez # . Et achetez des options long termes en quantité pour couvrir la globalité du folio .

Sinon savez vous si un broker donne accès au marché des Credit défaut Swap ? surtout les produits dérivés crédit défaut swaption ? Pour parier ou se couvrir contre le défaut d'une entreprise ou d'un produit .

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