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Calcul du spread cfd à risque limité/Future

par Garex » 05 Mai 2019 14:07

Bonjour,

J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, j'imagine que ça a été déjà évoqué mais ... :roll: .

Je m'essaye (comme beaucoup de monde ici :) ) au scalp avec entre autre les points pivots sur cfd à risque limité Dax 30 (cash).
J'ai lu qu'il est préférable d'utiliser les cours Future pour les calculer et de les moduler avec le spread entre cfd à risque limité et future.
Pour se faire j'ai pris le cours cfd à risque limité DAX 30 cash que j'ai comparé au cfd à risque limité Dax future (Ger30June19) et au cours future EUREX.
En journalier :

FUTURE
Open 12326
High 12470
Low 12325
Close (last) 12463,5

cfd à risque limité INDICE
Open 12309,74
High 12444,44
Low 12305,90
Close 12444,44

cfd à risque limité FUTURE
Open 12326,50
High 12459,50
Low 12322,50
Close 12459,50

Une première question m'est venu quelles valeurs comparer ? Open, High, Low, Close, les 4?

Afin d'avancer j'ai comparé chaque valeur : OHLC puis moyenné.

Je tombe sur un écart moyen de :
4,125 entre cfd à risque limité Future et Future
15,87 entre cfd à risque limité Cash et cfd à risque limité Future
20 entre cfd à risque limité Cash et Future

Mais là je ne sais pas quoi prendre, je n'ai pas les connaissances pour me faire me faire un avis.

Merci d'avance.

J'avais aussi cette question en suspens : les-capitalisations-qui-font-bouger-le-dax-t28400.html

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Benoist Rousseau » 05 Mai 2019 14:31

20 entre cfd à risque limité à risque limité Cash et Future

les "cfd à risque limité à risque limité Future" ne sont pas des futures

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Garex » 05 Mai 2019 15:18

Merci beaucoup Benoist,

J'ai regardé le cfd à risque limité future car il a été dit ici :
Robinhood a écrit:Cest un CF.D sur future. Peu de clients semblent en consommer et ils ont raison. La seule utilité pour ma part c'c'est la possibilité d'avoir une estimation du spread cash-futures grâce à ce contrat.
Et du coup en faisant cela j'ai ce "reliquat" de 4 points entre cfd à risque limité cash et cfd à risque limité future.
Il y a peut-être un spread du broker la dessous, je ne sais pas.

A+

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Benoist Rousseau » 05 Mai 2019 15:29

oui c'est exactement cela, le cfds à risque limité des futures a un spread très élevé


Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Robinhood » 05 Mai 2019 16:14

@Garex : je le redis => attention le CF.D fut du broker est utile uniquement pour estimer le spread entre cash et future. Pour le reste il n'a aucun intérêt (et surtout pas pour calculer des PP).

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Garex » 05 Mai 2019 16:39

Merci Robinhood. J'avais bien lu ton message, mais je n'ai peut-être rien compris.
Je souhaite justement calculer le spread Cash / future pour pouvoir calculer les PP sur Future et les intégrer sur mon graphique cfd à risque limité.

Dans ma tête je comptais faire comme ceci :
Prendre le cours Future
Prendre le cours cfd à risque limité DAX 30
En déduire le Spread
Ajouter le spread aux PP Future
Intégrer PP Future + spread sur mon graphique

En écrivant ceci je me dis que le calcul n'est peut-être pas aussi simple.

Au final est-ce qu'il y a un endroit ou je peux trouver le Spread directement ? J'ai cru comprendre que pour le DAX30 il n'y avait qu'à ajouter le taux d'intérêts (Euribor), mais je ne sais pas lequel ? Pour le même jour (par ex 03/05) j'ai des taux qui varient suivant qu'il soit à 1 semaine, 3 , 6 ou 12 mois.

Je suis perdu maintenant :lol:

Edit : Ce qui me rapproche le plus des 20 points est le taux à 3 mois (se serait logique compte tenu du future), mais je calcul 18 points en moyenne (sur OHLC) entre cfd à risque limité Dax et Future.

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Robinhood » 05 Mai 2019 17:25

@Garex : visiblement tu n'as pas du voir cette file => pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-v2-t27750.html

Et surtout : à part le calcul du spread qui te permettra de visualiser les PP directement sur les graphiques CF.D cash, oublie toutes les données OHLC sur les CF.D. Le CF.D c'est une cotation broker, qui a ses spécificités (horaires, capacité de réplication, etc...) qui fait que les PP calculés directement à partir des CF.D sont par nature FAUX.

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par Garex » 05 Mai 2019 18:05

Malheureusement si j'ai lu, mais apparemment pas compris.
Concernant l’edit de mon précédent message c'est une énorme bêtise.

Du coup je suis complétement dans les choux. Mais je commence à comprendre d’où vient mon erreur : La confusion entre le cash et le cfd à risque limité.
Si je résume on à :
Le Cash (que l'on ne peut pas trader)
Le Future (Cash + Taux d’intérêt pour le DAX)
Le cfd à risque limité calculé par le Broker à partir du Future (Comment? Ça aucune idée)

Si je reprends ce que m'a dit Benoist, je vais prendre mes PP Future - 20 points que je vais intégrer sur mon graphique cfd à risque limité Dax. Je vais voir ce que ça donne. Mais vu que je n'ai pas tout compris, ça va me trotter dans la tête un moment cette histoire car je ne sais pas le calculer moi même.

Re: Calcul du spread cfd à risque limité à risque limité à risque limité/Fut

par kero » 05 Mai 2019 18:19

Ce que tu appelles le Cash n'est rien d'autre qu'un indice. Autrement dit, un instrument de mesure. Pas un actif. Par force des choses, donc, il ne peut pas y avoir de spread dessus.

Concernant les cfd à risque limité, ils sont calculés en tenant compte du cash ET du future. Les futures servent à combler là où il n'y a pas de cotation sur le cash, mais en appliquant un écart en valeur pour future et cash.

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