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Re: IG : Sentiment client

par TT32 » 22 août 2019 16:57

Merci pour l'explication falex! Hâte de voir la suite!

Re: IG : Sentiment client

par falex » 23 août 2019 10:04

A vous de faire le reste du job. Je vous ai indiqué comment récupérer la donnée ;-)

Je viens de tester le copier/coller de la fonciton de la page DAily-FX dans la quelle je modifie un peu le code pour avoir un output plus clair et pouvoir le lancer dans un tampermonkey : ça marche.

Reste tjrs cette histoire d'export de donnée. c'est quand même casse-bonbon de devoir aller chercher les log de chrome et ensuiite de les reformater.

Re: IG : Sentiment client

par TT32 » 23 août 2019 15:57

En regardant les stats défilés, j'ai vraiment l'impression qu'à petite échelle la contre tendance est un indicateur très intéressant :top:
Ce serait génial de pouvoir l'avoir en graphique et comparer les réactions!
t'es un génie d'avoir trouvé ça

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 24 août 2019 17:14

Pour suivre également ces données de près je dirais qu'elles sont utiles uniquement en approche contrariante. Je les utilise pour confirmer des trends en misant sur l'inverse des positions agrégées des investisseurs.

C'est simple, quand un trend significatif émerge, le trader moyen joue le retour à la moyenne. De plus, il a tendance à tilter à ce moment là : soit en multipliant les positions, soit en éloignant le stop ou en ne coupant pas. Je pense que cela parle à beaucoup de monde.

Donc in fine cela explique les variations importantes sur les rapports % acheteurs/vendeurs lors des trends et va de pair avec le constat que très peu d'investisseurs sont rentables en intraday. Plutôt rassurant de ce point de vue là.

Re: IG : Sentiment client

par ticktack » 24 août 2019 17:56

Robinhood, je suis exactement ton trader moyen en ce moment :mrgreen:

Par contre je ne suis pas persuadé que faire l'inverse de ce que tu décris sera plus efficace sur le long terme ...

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 24 août 2019 18:09

J'ai bien précisé que c'était pour moi un indicateur (parmi d'autres), utile pour confirmer les trends intraday. Je n'ai pas parlé d'ut supérieures.

Le trader moyen en intraday, lorsqu'il y a un trend, a tendance à pisser contre le vent. Et en général il perds à ce jeux là. On le sait tous :-)

En revanche, pour celui qui est positionné sur des UTs plus longue, un trend intraday qui va contre sa position peut offrir des points d'entrées intéressants (et pas n'importe où évidemment..).

Ne pas confondre opportunité stratégique (ce qui semble être ton cas) avec biais/impact pyschologique qui tue la majorité des traders en trends intraday.

Re: IG : Sentiment client

par ticktack » 24 août 2019 18:16

Oui je te taquines un peu , disons que le trader intraday que tu décris je l'ai été très longtemps (surtout en 2017 ou j'ai cramé mon 1er compte cfd à risque limité).

Maintenant je fais presque pareil mais en essayant de "mieux" entrer au départ et de moins tilter en cours de route.
Ca m'a permis de survivre à des trends assez forts récemment mais bien sur si on retrouve la volatilité des années avant 2010 je ne survivrai pas longtemps.
A défaut de pouvoir changer mon mindset , j'essaie d'adapter mon trading à mes travers.

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 24 août 2019 18:41

Bien sûr moi aussi j'aime bien taquiner :-)

Au passage hier on avait le parfait exemple. Chute des US et forte hausse des positions acheteuses ig dans ce trend baissier (sur le Dow : d'environ 30% vers 17h aux alentours de 45% vers 18h15). 15% de variation en à peine 1h. C'est énorme. Constat quasi identique sur tous les autres indices actions. Et la beauté de la situation, c'est qu'il y a une corrélation entre le niveau de cette variation et les volumes des indices CF.D les plus traités. Ainsi on retrouve dans le top 4 en tête des variations Dow/Dax/Cac/nasdaq.

Et oui, dès que ça part dans le bon sens, le trader moyen aime bien pisser contre le vent. Va comprendre :lol2: :joker:

Re: IG : Sentiment client

par TT32 » 25 août 2019 01:31

Je pense qu'une des raisons est la logique du ça descend puis ça remonte
Quand le prix baisse beaucoup de monde regarde les pips potentiels au dessus à attraper

Plus, la plupart des indicateurs connus vont indiquer une survente-surachat donc les gens se positionnent à contre vent en prenant des risques

Belle exemple hier Robinhood, je l'ai remarqué aussi et ça n'a pas loupé!
Il faut distinguer une augmentation constante des acheteurs et baisse des vendeurs pour qu'en général le prix se retourne dès la première résistance/chiffre rond

Ce n'est qu'une théorie mais ça a l'air de coïncider avec la réaction des marchés intraday
à tester avec beaucoup de data !

Re: IG : Sentiment client

par falex » 26 août 2019 10:01

Vendredi sur US500 :
US500 Vendredi 23 aout 2019
US500 Vendredi 23 aout 2019
CS_US500_TICK_20190823.PNG (29.51 Kio) Vu 320 fois
Lundi une petite heure de relevé entre autour de 9h00
US 500 Lundi 26 aout 2019 matin cash -> 9h45
US 500 Lundi 26 aout 2019 matin cash -> 9h45
CS_US500_TICK_20190826_jusqua0945.PNG (27.66 Kio) Vu 320 fois
En fait je pense que tout le monde à tord de vouloir l'utiliser comme un outils contrariant, car si on regarde bien les mouvemens en "ticks" des clients, et que l'on prend en compte le fait que 26% des clients ont raisons, si ils font plus de 50% du volume alors il faut les suivres.

Pour l'instant, avec ces mouvemens "intraday" je vois bien les gagnants chargé et décahrgé et le fond du panier ce sont les perdants qui sont dans le mauvais sens.
Avec cette vision plus "fine" voilà mon analyse globale depuis des semaines.

Dans les deux graphes ci-dessus, faut ragerder le mouvement mais aussi les valeurs et pendant tous les WE (ou dans la nuit de dimanche à lundi, le nombre de short à diminué et le nombre de long a augmenté).

autre constat : Je me concentre sur le SP500, car il y a du volume et surtout c'est tradionnellement un indice utilisé par les pros plus que par les particulier (exactement comme l'EU50, mais malheureusement on a pas le CS détaillé pour lui, bien dommage).
Donc en regardant le SP500 je me dis que l'on a moins d'amateur et plus de pros en face de nous. Même si le spros peuvent être aussi mauvais que les particulier, dans la masse je les consièdre quand même moins risqué (quoi que quand on voit les perfoprmances des fonds et le nombre de fonds qui se créer/fusionne/disparaissent, y'a de quoi s'interroger).

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 26 août 2019 10:18

Intéressant ton avis sur le SP500 et je trouve cela plutôt de bon sens.

Il nous manque cependant des éléments fondamentaux (que l'on supporte l'approche contrariante ou suiveuse) :

- Est-ce que les chiffres d'ig sont basés sur le nombre de clients ou bien les volumes ? Sur leur site ils disent bien : % de clients positionnés à la hausse/baisse et non un truc du style total volume haussier/baissier. Je me trompe peut être ?
- Ton constat sur le SP500 et les gros (valable aussi pour l'ES50) : pour moi les gros se couvrent en général sur ces sous-jacent cela est vrai, ils spielent aussi (dans quels rapports, difficile à savoir, même si je penche davantage pour des opérations de hedge, étant du métier). Ceci étant dit, les gros interviennent sur les futures et non CF.D. En revanche les actions sont beaucoup plus attractives en CF.D. J'ai bien dit actions et pas indices actions. Partant de là, cet élément ne milite pas en faveur du fait qu'il y ait une information propre aux gros à savoir : "là ils semblent que les gros ont chargés et là, déchargé"

1. Donc d'une part 1er élément important : s'agit-il de chiffres basés sur les clients ou les volumes ?
2. Deuxièmement, quel est la part des gros traitant les CF.D d'ig ? Et dans quelle mesure ce serait des opérations de spiele ou de hedge (ça impossible de la savoir malheureusement, sauf à connaitre leur identité/origine) ?

En tout cas ce qui est sur c'est que l'essentiel des volumes sont opérés par les investisseurs gagnants. Suffi de voir les rapports d'ig rendus publics à cet effet.

Au plaisir de continuer cette discussion fortement intéressante et à réelle valeur ajoutée !

Re: IG : Sentiment client

par falex » 26 août 2019 10:27

Oui 100% d'accord avec tes interrogations. Questions que j'avais déjà ouvert et posé au desk mais entre l'interlocuteur qui ne comprends pas la question et les backend qui ne donne que la réponse affiché sur le site web ...

L'avantage de ce CS par rapport à des futures c"est que 'lon a de manière centralisé le nombre de position ce qui est presque impossible à avoir sur Future/option et Eurex/CME n'ayant aucune idée du sens 'charge ou décharge" à chaque opération ... même si je me demande si il n'ont pas cette info mais non rendu public car il y a cette fameuse colonne : OpenInterest ...

Alors si ce ne sont pas des entreprise de la finance, je pense sincèrement que ceux qui vont sur le stoxx et SP500 sont des amateurs plus qu'éclairé. Depuis que je suis sur ce site j'ai parlé je ne sais combien de fois du stoxx mais en générale je me retrouve tout seul. Seule Dieux DAX/CAC/DJIA font la loi chez les retails.

---

Autre remarque/commentaire :
les volumes affichés dans les graphes sont ceux du futures pas ceux des clients d'ig.

---
Autre remarque/commentaire :
Dans le monde des entreprises financière, il y a très très peu d'acteurs qui font du directionnel, ça reste le près carré des particuliers, qui n'ont pas toute la lourdeur d'une entreprise avec son contrôle de gestion et du risque.

Re: IG : Sentiment client

par Florian » 26 août 2019 10:31

Merci pour cette file intéressante Falex :)

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 26 août 2019 10:36

Tu as tout à fait raison. SP500/ES50 c'est très typé instit, notamment car cela permet d'acquérir une expo aux actions US et Euro très rapidement et à moindre frais pour les gros qui traitent des volumes significatifs (et pas 1 contrat par ci 1 contrat par là).

Oui clairement dax/cac/dow en Futures beaucoup plus orienté retail et semi retail.

Par ailleurs :

- Qu'entends tu par CS ? Je comprends que ca fait référence à des données du type transactions/volume/positionnement ? Notamment "CS détaillé" ?
- Concernant tes chiffres sur les 2 derniers graphiques postés : quelle est l'échelle ? On dirait des volumes

Re: IG : Sentiment client

par falex » 26 août 2019 10:43

CS = Client Sentiment, je fais référence à la donnée fourni par ig.

Echelle en "Nombre".
On en revient à la question : nombre de client, nombre de contrat, nombre_de_clientxnombre_de_contrat
J'aimerai bien savoir.

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 26 août 2019 11:01

Je viens de me rendre compte d'un détail important, exemple avec le Dax : https://www.ig.com/fr/indices/marches-indices/allemagne-30

ig indique "x% des clients sont positionnés à la hausse sur cette valeur. " et lorsque l'on va sur l'infobulle, on obtient : "Proportion des positions longues et courtes tenues par les clients ig sur cette valeur. "

Pour moi c'est clairement 2 choses différentes. Ne trouve pas tu ça misleading ?

Re: IG : Sentiment client

par Robinhood » 26 août 2019 11:30

Un ptit screen au passage. Un exemple de plus de la tendance des clients à être contrariant. On a une poussée sur la période 10h30-11h globalement sur les indices. Et on voit que les clients ont eu tendance à shorter la montée. +1 contrariant même si il faudrait faire le test sur un très grand nombre de séances pour arriver à une vraie conclusion.

NB : les chiffres correspondent au % de clients haussiers
Fichiers joints
sentiment.jpg
sentiment.jpg (26.98 Kio) Vu 378 fois

Re: IG : Sentiment client

par falex » 26 août 2019 12:11

Autre exemple très amusant de ce matin : Comme toi je vois bien le nombre de client/contrat short augmenter tout au long de la mâtiné.

Puis à 11h36 : Bam le nombre de short diminue d'un coup : si on regarde les graphe la réponse est limpide.
Les cours (DJIA par exemple) ont fait une grosse poussé nord (=Bougie verte) qui est allé au-dessus du dernier haut.
Bam les positions short on été stopé -> Allégé

J'en ai vu d'autre cette fois)-ci sur des comportements de Stop-suiveur, où tout d'un coup le nombnre de position dans un sens diminue fortement, les cours sont juste allé voir le dernier bas ou haut du trend en cours.

Donc il est assez facile de voir les comportements des clients :
Le Stop de protection au-dessus/dessous du dernier Haut/Bas
Le stop-suiveut sur le dernier Haut/bas du trend.

Imparable. Mais ça ne se voit pas sur le graphe en pourcentage, ça se voit plus nettement sur la donnée dissocié Long et short..

Re: IG : Sentiment client

par falex » 26 août 2019 12:47

Dernier biais ds particulier dont je me méfierais comme de la peste et que l'on retrouve très bien dans le discours sur la file du jour sur andlil :

Beaucoup de trader pensent qu'il faut être short pour être "IN" quand on aura un big crunch. Or la bourse ce n'est pas ça.

Et j'ai quand même l'impression qu'a part DAX et indice anglais, le fait qu'il ya ait beaucoup plus de position short, reflete certainement plus un état générale négatif qu'une vrai analyse boursier pour ce faire des pépettes.

Donc à utiliser avec des pincettes.

Re: IG : Sentiment client

par falex » 27 août 2019 16:49

Bon ça y est je l'ai eu !
J'ai fait mon "crawler" en python qui sniffe les valeurs du CS_SHORT CS_LONG de la page de dailyfx en lieu et place de mon script javascript. Plus besoin de Firefox no de Chrome !
Yes ! Une journée de boulot quand même pour modifier un client lightstreamer vieux de 8 ans existant et finir de debuguer les messages et toutes les petits tracas d'un dev classique.

Reste plus qu'à écrire l'output dans un fichier texte et d'importer tout ça Excel pour grapher en pseudo temps-réel.

ça avance ça avance

Un petit screenshot de l'output en attendant.
dfx.bat.screen.png
dfx.bat.screen.png (31.73 Kio) Vu 342 fois

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