Journal de Métabolix

journal de trading en forme de travail sur soi.

Résumé des épisodes précédents.

J'ai une formation universitaire (physico-chimie des matériaux).
J'ai enseigné en école d'ingénieur, université et en IUT pendant 3 ou 4 ans, , je ne sais plus.
J'adorais le contract avec les étudiants et encadrer les séances de TP mais préparer les cours et corriger les copies, quand tu t'en prends 160 en une seule fournée, c'est l'horreur. Bref, j'étais pas trop fait pour ça et je n'ai jamais été titularisé. A posteriori, je dirais tant mieux.

Ensuite, un peu plus de 10 ans salarié du privé en détachement dans des labos universitaires.

Puis chef d'entreprise.

Deux dépôt de bilan, une séparation et plus un rond.

Et une rencontre avec celle qui me coache maintenant qui trade depuis un peu plus de 15 ans.

Et après quelques mois sur des comptes démo, un vrai compte de trading avec une somme tellement petite que je n'ose même pas l'afficher.

Bref, après deux semaines, j'en suis à +30 et quelques % sur le mini-CAC prt/ig/cfds à risque limité

Quelques grosses f eurs mais positif au global.

Je travaille avec un triptyque UT15/5/1 et des indicateurs non "tripatouillés/optimisés".

Pour le moment, après avoir testé tout un tas de trucs et de machins en backtest, j'en arrive à la conclusion que s'il faut commencer à optimiser des MM, des stochastiques, des macd, ... pour sortir un résultats, c'est que les indicateurs sont mal choisis par rapport au support et aux ut. Il me semble qu'il faut des combinaisons passe-partout, sinon, on va tout droit à la sur-optimisation et le système est tout sauf robuste.

Alors, voilà, rsi(14), macd 12,26,9 et stochastique 14,3,3, SuperTrend 3,10 et Ret90, bollinger 20,2.

SuperTrend et Ret90 pour la tendance de fond. bollinger pour voir la "nervosité" du marché. les 3 autres pour anticiper les changements de tendance ouvrir/fermer les positions.

Je regarde l'évolution des cours en pré-market et je me positionne selon la tendance à 9h00 en NextBarOpen

Ensuite, je m'entraine à repérer les divergences, les ralentissements, les oscillations entre les différentes ut.

Pour l'instant je n'ouvre qu'une position à la fois.

Le but est d'ouvrir une (ou des) position(s) tendance(s) de fond sur UT15 et/ou UT5, d'utiliser les croisements SuperTrend/Ret90 pour renforcer/alléger puis de faire du Hedging sur UT1.

Une usine à gaz certainement, mais c'est la mienne. Na !

Je fais mon "equity curve" sous excel (pas moyen d'utiliser report tool car j'ai découvert le forum après avoir ouvert mon compte en passant par prt). Donc pas possible d'utiliser ReportTool ou L3 car pas accès aux APIs (ou alors quelque chose m'a échappé). Tant pis. Je fais sans.

@Quentin, merci pour ton message.
L'idée est d'ouvrir une (des) position(s) sur une tendance "de fond" sur UT15 et/ou UT5. En UT1, dès que la macd indique une fin de mouvement, maintenant qu'on peut faire du Hedging directement depuis prt, on ouvre une position hedgée. De deux choses l'une : soit le retournement en UT1 était juste une respiration, auquel cas la position hedgée est un pseudo-scalp et on prend des points en plus, soit c'est un vrai retournement et la position hedgée devient la nouvelle position de fond.
Voilà la théorie. Maintenant, il faut valider par la pratique.
De ton côté, quelle est ton approche du Hedging UT1 ?

En fait pour le moment, j'ai un problème de gestion de timing pour mes entrées/sorties hedgées. Je prends souvent des vestes car j'arrive un poil en retard.

Ensuite, j'ai une question concernant la seconde partie de ton message : je vois partout sur le forum cette notion de stop 0. Et ça m'échappe. Peux-tu éclairer ma lanterne s'il te plait ?

Ah ben oui, une fois lu, ça parait tellement évident que j'en ai presque honte d'avoir posé la question. Merci pour ta réponse.

Bon, ça y est, j'ai pris ma première grosse grosse tôle en réel. Il fallait bien que ça arrive un jour.

Bref, j'ai bousillé 90% des gains de mes 27 derniers trades à cause d'une lubie : avec mon faible capital, j'étais persuadé que je ne pouvais aller totoller le DJI.

J'étais en train de le regarder évoluer sur mon triptyque habituel et "connement" (je ne vois pas quel autre mot employer), j'ai placé un vente MKT en me disant que de toute façon l'ordre allait être rejeté vu mon K de départ.

Et pas d'bol, c'est passé comme une lettre à la poste. Et évidemment à contre tendance.

J'en ai rigolé tellement c'était énorme comme bourde.

Mais bon, le mal était fait. Tant pis.

Je reste malgré tout positif par rapport à mon K de départ mais retour à la position du 1er décembre et sans toucher les 20 000.

Salut mon journal,

Ca fait bien longtemps que je n'ai rien écrit. Et pour cause, plein de trucs à digérer. Dont mon explosion en plein vol. des trades pourris suivis de grand n'importe quoi. changement d'indicateurs, changement d'échelle de temps. ben, perte totale de repère et perte quasi totale de capital. plus qu'à attendre de remettre un peu de sous de côté pour réalimenter le compte.

Salut mon Journal,

Pas trop le temps de m'occuper de toi en ce moment.

Emploi du temps un peu bousculé. Je dois vider mon appart' vu que mon proprio vend la résidence. Je dois en trouver un autre en cata.

Tu me diras que ca ne te concerne pas et tu auras raison.

Hier quand même, séance trading avec mon amie Myriam. Qui a pris 1700€ sur Future Dax en 2h00 entre 15h30 et 17h30. J'étais abasourdi.

On a gardé 100€ pour un restaurant. Elle me prête les 1600€ restant pour alimenter mon compte que j'avais rechargé avec le peu d'argent que j'avais suite à la gifle de fin 2015. C'était le deal.

Bref, va falloir continuer l'apprentissage. Et pas se louper.

On va peut-être remettre ca lundi après-midi après notre rendez-vous de 14h00. Je te raconterai. Ou pas si la séance n'a pas lieu.

Salut mon journal,

Un seul trade aujourd'hui sur le DAX.
4 points de pris en mode écolage.

Repérage des niveaux d'entrée avec Myriam. ordre limite placé sur Mogalef haute en UT5. Et roule ma poule, 4 points en même pas deux secondes.

Et un short placé à 9032.5.

4 points de pris soit environ 1% de mon nouveau capital de départ.

Affaire à suivre.

Plein de gros changements depuis plusieurs mois. pas touché au trading. juste deux ordres/mois pour payer prt. Et encore j'ai loupé un mois. Zut. Bref, depuis quelques jours j'ai rallumé la plateforme de manière un peu plus assidue. mais bon, vie pro/perso toujours aussi bord....ique.
une nouvelle activité pro démarrée depuis janvier, j'espère un autre projet avant la fin de l'année qui devrait être un peu plus rémunérateur, un divorce à venir ; en fait deux, celui de ma compagne et le mien. un bébé tout neuf. quand je fais le bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, je me dis que c'est normal d'être sur les rotules.
bref, des côtés plus et des côtés moins. et toujours pas réussi à faire valider mon statut de résident luxo. m'énerve ça aussi, tiens.
malgré cela, retour à un peu de trading. lecture d'un nouveau bouquin.
découverte d'autres traders indépendants mais quand je les vois ou les entends, je les trouve à gifler tellement ils ont des melons qui ne passent plus les portes.
mais bon, c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais.
de mon côte, j'ai fait une véritable purge dans ma façon d'organiser mon espace de travail sur prt.
très peu de graphiques finalement, et plus d'indicateurs. enfin si, deux : momentum et cycle mais je m'aperçois que sur les deux derniers trades que j'ai faits, je ne les ai même pas regardés.
écran principal en 21 ticks, ou moins. un coup d'oeil de temps en temps aux ut plus longues.
et puis recherche des niveaux de supports/résistances, essayer de repérer si ça ramasse à la hausse ou à la baisse. et puis appuyer sur le bouton quand le bouchon lache dans un sens ou dans l'autre.
il faut encore que j'apprenne à placer mes ordres limites et à caler un stop loss digne de ce nom.
4 trades en une semaine, bilan positif au global.
sur le Dax à 1€/point,
3 gagnants (+1,20€ ; +0,50€ ; 0,50€)
1 perdant (-0,80€)
avant hier, j'ai fait deux fois +0,50€ et j'étais vraiment content.
j'ai progressé, je ne cherche plus les 10, 20, 50, 100 points par jour.
deux trades positifs et je suis content. je n'ai fait qu'un point, ben vu mon niveau c'est déjà très bien.
allez, c'est tout pour aujourd'hui.

et ben purée, quand je relis le peu de chose que j'ai écrit das mon journal, ça fait peur.
je cherche ma route.
encore.
je me suis remis à codera des indicateurs, et j'ai complètement modifié mon environnement de travail.
encore.
depuis 15 jours, j'enchaine les journées vertes, c'es agréables.
les gains sont ajustés à mon capital et je ne compte pas en points mais en cafés gagnés.
ces derniers jours, j'aurais pu faire une overdose.
ce matin, j'ai pris une claque à cause d'un curseur de souris mal placé.
j'ai réussi à remonter ma perte et à finir vert.
j'ai l'impression que je suis plus à l'aise quand ça bouge dans touts les sens.
on verra à l'usage.

comme indiqué sur la file du jour, je voulais expliquer pourquoi je n'ai pas repris le trading avec le même rythme que l'année dernière :
1) à cause de mes gamelles de décembre qui m'ont plombées le moral et m'ont fait perdre tous mes repères ainsi que l'envie de trader
2) à cause d'un début d'année pro très difficile (trésorerie de l'entreprise très,trop basse pour être serein
3) beaucoup trop de sollicitations extérieures (pro et perso) pour pouvoir rester concentrer devant l'écran.

du coup, je n'ai plus rien posté sur le forum à cause d'un sentiment d'illégitimité totale.
et quand je relis tout ce que j'ai écrit dans mon journal, cela renforce ce sentiment et je voudrais pouvoir tout effacer tellement cela me parait ridicule maintenant.

je suis repassé en mode observation pour essayer de trouver une configuration qui me parle.

et ce qui me parle en ce moment, c'est une configuration avec zéro indicateur. juste des graphiques avec différentes ut.
je regarde comment se comporte l'indice et je repère les niveaux qui supportent/résistent.
et j'observe ce qui se passe quand l'indice franchit la ligne que j'ai repérée.

aujourd'hui, j'ai fait 11 trades : 2 perdants et 9 gagnants, soit un taux de réussite de 82%.
Le rapport G/P est pas terrible : 1,02.

Spoiler:

FinirFlat.tiff (40.17 Kio) Vu 356 fois

mais l'information à retenir, c'est que j'ai été capable de remonter mes pertes alors que j'étais à -9,8 points/€ après 3 trades.

En regardant les trades a posteriori, je constate une fois de plus que je suis 9 fois sur 10 très en retard pour déclencher un trade (je fais des ordres au marché, je n'arrive pas encore à placer des ordres limite/stop parce que je n'ai pas regardé comment cela fonctionne).

Egalement, en revenant sur les trades, il y en a que je ne comprends pas, je ne sais absolument plus pourquoi je les ai déclenchés.

et le deuxième, mémorable de ballot..erie même s'il finit bien pour moi : je veux placer un short et j'appuie sur la touche achat.

bref, en graphique, ça donne ça :

Spoiler:

20170309-11trades.tiff (120.85 Kio) Vu 356 fois

n°1 : short. déclenché beaucoup trop tard, trop près de mS1J je pense, il part à l'envers je coupe très tard après le franchissement des 2 bougies bleues précédentes.
n°2 : le trade long qui se voulait être un short (pourquoi short, je ne me le rappelle plus).
n°3 : short déclenché trop tard et qui part à l'envers. coupé (trop tardivement) après le passage au-dessus de la précédente bleue.
n°4 : sans doute le meilleur point de vue timing, déclenché quasiment instantanément après la cassure de la fermeture de la précédente rouge.
n°5 : ??????? je ne comprends pas/plus pourquoi je l'ai fait. il finit bien. ouf.
n°6 : dans le bon sens mais déclenché en retard
n°7 : idem
n°8 : trade dans le bon sens par rapport à la bleue repérée mais il y en avait sans doute deux autres à faire avant sur la série de trois bleues.
n°9 : encore un poil en retard, fermé à la main à +0,3 si je me souviens bien parce que "ça" hésitait.
n°10 et 11 : 2 shorts encore déclenchés sur la cassure de la fermeture d'une même précédente rouge.

normalement, il y a tout le temps un TP+1 maintenant, certains trades ont été coupés à la main pour assurer un petit gain.

Bonjour, j'ai regarder tes trades, tu arrives à lire le sens de la tendance malgré le retard où le contre pied et tout cela c'est par la peur. Je me voyais dans tes trades quand j'ai débuté. Essais de te posé les questions comment à bien les lire sans les retards et les contres pieds.

Bonjour Did,
Merci pour ton message.
Il y a effectivement la trouille de l'entrée en position, c'est clair.
il y a aussi le fait que faire des achats ou ventes au marché m'oblige à appuyer sur un bouton (je trade au clavier) et que mon temps de réaction est trop lent par rapport aux développements des bougies.
et ce qui me manque aussi, c'est effectivement la capacité, en regardant les bougies à envisager en quelques fractions de seconde le % de chance que le trade soit gagnant et qui fait que tu te dis : celui-là, tu réfléchis pas tu appuis sur le bouton sans te poser de question.
c'est le trading zéro neurone que je n'arrive pas encore à mettre en place parce que je ne vois pas encore quel recul je dois prendre (je parle de l'échelle horizontal du graphique) miser les chances de trades gagnants.
Encore merci d'avoir pris le temps de me lire.
Si tu as l'occasion, et encore un peu de temps à me consacrer, pourrais-tu s'il te plait jeter un oeil à cette file :

analyse-de-points-d-entree-a-posteriori-t15875.html

ce sont des trades que je n'ai pas fait mais j'avais marqués comme faisable et j'ai créé une file exprès pour le "décorticage" de trade (non pris) a posteriori.

Es tu à laisse avec ton ut?
Pour savoir tu ouvres et tu refermes aussitôt?
Essais de trouver ton ut.
Surtout comment et quoi faire pour amélioré la lecture du graphique par rapport au sens.
Je te laisse trouver ta propre solution, pour ma part j'y travail aussi pour améliorer se sens là.

mon ut principale, c'est le 89 ticks. J'ai essayé le 120, le 21, et des plus tordues encore. Mais je me suis fixé sur le 89 ticks.
couplé avec UT3 et UT15 et le journalier sur 3 mois pour avoir une vue d'ensemble.
Ce qui me manque c'est ... ben en fait, je ne sais pas.
Je crois que c'est la capacité à appréhender le contexte en un coup d'oeil.
Et là, comme tu le dis, il y a du boulot.

Merci pour ton message.

Métabolix,
je viens de lire tes derniers posts et j'ai envie de me permettre un commentaire : j'espère qu'il t'aidera et que tu ne m'en tiendras pas rigueur...

Voilà, je ressens du stress dans ce que tu écris, comme une forme de précipitation, sans doute liée à la peur dont tu parles. Tout ça est bien normal et tu vas me dire : facile, n'importe quel trader ressent du stress ! pas faux... mais ton stress à toi n'est pas celui du voisin et réciproquement. Ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il faut que tu prennes le temps de t'observer, d'identifier ce qu'il se passe pour toi, en toi quand tu trades.
Tu es sensible, tu fonctionnes à l'affectif... c'est une qualité ! Vraiment.
Observes comment tu peux utiliser ça POUR toi et pas CONTRE toi dans ton trading. Transformes cet aspect en atout. C'est possible et j'ai confiance, tu sauras le faire.
Ensuite, j'ai envie de t'inviter à diminuer ton niveau d’exigence vis-à-vis de toi même, d'être un peu plus "doux" et bienveillant, ça va t'aider à relâcher et donc à prendre du recul et à être davantage dans la justesse face au marché...(si si )

Bon en me relisant je me rends compte que tout ce que je viens de dire se base aussi sur tes interventions dans la file du jour et sur les quelques échanges que nous avons eus.

Courage, patience, persévérance... ça va le faire !

Je suis passé par là aussi, et maintenant je travail sur 2 ut en même temps.
Tu as un indicateur pour dire le sens de la tendance?

@Florine : damned, je suis démasqué. je ne le prends pas mal du tout : "20 ans qu'j'entends ça ma bonne dame" (à prononcer avec un accent du terroir). ma compagne était morte de rire quand je lui lu ton commentaire. il semblerait que tu aies taper dans le mille. tu prendrais pas un nouveau patient ? il y a certains verrous et biais psycho que je n'arrive pas à faire sauter ( je les traine depuis mon explosion en vol ... en première) : le principal d'entre eux se résumant en quelques mots : je ne m'aime pas.

@Did : j'ai viré tous les indicateurs que j'utilisais. ils me brouillaient la vue plus qu'autre chose. je n'ai gardé que les points pivots et les plus haut/plus bas/cloture des jours/période précédentes. pour les ut, j'ai le 89 ticks, UT2, UT15 et le journalier. J'ai le rsi sur le 89 ticks mais je m'aperçois que je ne le regarde jamais.

Merci à vous deux de m'avoir lu et pris le temps de me répondre.

Si tu veux une lecture plus lisible sur les Bougie essaie autre chose que le chandelier. J'ai trouver un qui m'a facilité la lecture, après faut avoir quel sens va le marché. Ma question est quel trader que tu aimerais être?