Journal de trading - LeRoiDesSables

+1 Bravo

Merci les amis c'est vraiment sympa

Aujourd'hui journée particulière, très peu de trades (quand un hiérarchique est dans les parages on évite d'avoir le nez sur le téléphone) alors ma réflexion anti-perte m'a amené à m'intéressé au hedging. J'avais le principe en tête mais je ne connaissais pas la notion, alors j'ai pris le temps de créer un sujet Comment ne pas perdre?

Et plus tard dans la journée, je lance une position foireuse pour tester le principe de couverture par hedging. Résultat positif d'une huitaine de points pour ce couple de positions, mais application foireuse du principe: j'ai laissé une position sans couverture trop longtemps et sans SL, avec des MV latente complètement en décalage par rapport à mon Money Management.

La deuxième tentative était plus propre avec grosso modo l'annulation de la moins-value initiale. Le reste des trades en mode scalping pour augmenter les stats du jour. Sans compter l'erreur de passer un ordre sur wall street que j'ai avortée aussi sec, je finis la journée avec +13,3 points, mon avance se réduit, mais je n'ai que 5 points à faire demain pour être dans les clous.

Force et robustesse!

Un mot rapide sur ma journée de vendredi: ratée, ou plutôt RATÉE!

Pas le temps de vous mettre le détail, mais en résumé, mal positionné dès le premier trade, couvert par Hedging, débouclage du tout en début d'aprés-midi +13,3 points... MAIS reprise de position pour atteindre mon objectif de 20 points par jour ALORS qu'avec mon avance je n'avais qu'à faire 5 points pour être à jour pour la semaine prochaine.

Mais pour préserver mon avance, je me suis dit "allez, encore 7 points à faire c'est l'histoire de quelques minutessi ça se passe bien" , alors je me suis positionné à l'achat encore sur un mini lot, sans programmer de couverture. J'ai vu la moins value augmenter lentement mais sûrement, je me suis décidé à placer une couverture quand même, à 9660. Comme ça je bloque et je reprend la main sans stress en temps voulu. Et là c'est le début de la fin: avec l'interface tel, on ne peut voir un ordre limité SEULEMENT dans la partie ordre limité! Je l'avais donc oublié, et il était à 2 mini lots.

Et tout est devenu irrationnel: les 9660 touchés je me retrouve avec 1 ml à l'achat et 3 ml à la vente, on est remonté aussitôt sur un range où toutes mes positions était en moins value. Pour "équilibrer" j'ai renforcé à l'achat pour 2 ml.
Le cours baissant, je solde la partie plus value du Hedging à un niveau qui me semblait correct, sans reprise de couverture. Donc baissant les bras et croyant encore et toujours à la hausse, je renforce encore ma position. Et à la fin je me retrouve comme un ... à ne pas liquider des positions acheteuses sur un cours qui a nettement baissé. Positions toujours en cours d'ailleurs...

Quels conclusions à tirer de cette journée: Le premier effet pervers du Hedging, c'est que comme il rend la sortie plus facile, on est moins rigoureux sur son entrée. On se positionne un peu au pif, car après tout ça se passera bien après.
Le Hedging est quelque chose de "fatiguant" à gérer, surtout quand il évolue dans un range compris entre les deux positions, on voit que du rouge. Je pense qu'après avoir fait un Hedging dans la journée, il faut arrêter de trader ou accepter de placer un SL pour sortir flat de sa journée. Un deuxième Hedging est une deuxième épreuve qu'on peut ne pas avoir envie d'affronter (j'avoue avoir eu la flemme, gérer ça au tél c'est vraiment pénible). Donc 1) NE PAS PLACER D'ORDRE SI ON NE SE SENT PAS CAPABLE DE PARER À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS et 2) FERMER SES COUVERTURES EN ATTENTE QUAND ON A SOLDÉ L'OBJET DE LA COUVERTURE (elles auraient même rapporté gros si je n'avais pas placer d'ordre du tout mais c'est une autre histoire).

Bilan MV latente de presque 1000€, à 5€ le point...

J'ai mal tradé aujourd'hui.

J'ai multiplié les positions ce matin (42 trades) pour un résultat de +20,2 points, donc objectif atteint je DEVAIS arrêter. Mais 11 autres prises de positions l'après midi, pour -29 points cette fois, ce qui me fait une journée rouge à - points...

Je trade trop car je ne sais pas trader. Je rentre à contre sens souvent, sans scénario. Pas de scénario car je n'ai encore aucune expérience ni connaissance en économie et de ce qu'il est raisonnable d'attendre d'un cours de bourse. Je me concentre difficilement sur le money management, car en l'état actuel de mes connaissances en trading, je sais qu'il ne pourra que m'éviter de perdre trop vite, c'est déjà ça, mais qu'il ne me fera rien gagner.

Je dois apprendre à rentrer sur un trade, avoir un scénario, à placer des stops intelligents, à savoir "lire" le graphique... La psychologie est primordiale, mais comment ne pas se sentir démuni face à un tel constat?

C'est le début d'une longue aventure. Pour palier à mes carences techniques, si vous avez de la lecture, des liens, des vidéos ou tout autre chose pouvant m'aider à combler ce "gap", je suis preneur, et je serai reconnaissant.

Marre de trader au petit bonheur la chance...

Cher leroidessables,

Il y a quelque chose auquel tu te dois de faire attention...La spirale infernale
C'est celle qui te fais faire n'importe quoi parce que tu es énervé/revanchard/aigri etc...celle qui fait que tu n'as plus les idées claires...dans ces cas là, keep cool, on prends du recul, on observe, on se calme, la pression redescend, et çà va mieux .
Juste je réécris ce que j'ai très souvent écris au "nouveaux", à moins d'avoir des années expériences derrière eux, se fixer des objectifs réguliers c'est incontestablement se rajouter une pression supplémentaire...
Est-ce, a l'heure ou j'écris, une nécessité ?

Thing about that, Keep cool & Take care

Bonsoir Greg,

Pour les 20 points par jour, c'est un objectif que je me suis fixé mais que je ne vis pas comme une pression. Je le vis plutôt comme un garde-fou car j'ai tendance à trop trader, et mathématiquement, plus l'exposition au risque dure dans le temps, plus le risque est important. Je suis sensé me servir de ce seuil pour me dire stop, le boulot est fait, la suite demain. Aujourd'hui j'ai fait un pic à 24 point, mais j'ai pêché: je me suis dit tant qu'à faire, prenons de l'avance pour demain s'il y a de l'avance à prendre. J'éviterai la prochaine fois, ou alors en coupant très vite les pertes à 4 points par exemple.

Par contre c'est sûr, je me suis senti flancher dans l'après midi, j'étais encore en découverte d'ig, je n'arrivais pas à lancer prt et donc je n'avais qu'un seul graph, une seule ut devant moi, et je me positionnait sans raison, résultat quand tu gagnes tu sais pas pourquoi, et quand tu perd, pareil. ça a commencé à me gonfler alors je faisais ça à moitié et je parcourais le forum surtout (tout mon temps libre)...

Ok pour l'objectif, çà roule à une condition : S'il y en a un, c'est pour qu'il soit respecté, hein.
Donc, que tu le fixes un objectif pour des raisons qui te sont propres, très bien, une fois atteint, Basta, finish, no-way, non ?

C'est tout à fait ça lol. Je me suis fixé cet objectif aussi pour que le trading soit à l'avenir quelque chose de rentable pour moi. Si je ne veux pas de risques, j'ouvre un PEL. Donc je suis sensé trouver le moyen de sortir 20 points par jour même si une bonne journée de trade est une journée sans perte de capital (j'ai bien appris ma leçon je serai bientôt un vrai - ^^).

Et comme je bosse du mardi au samedi, le lundi c'est pour moi l'occasion de prendre de l'avance sur le reste de la semaine, moins propice à trader de façon rigoureuse. Et à l'image de la semaine dernière, ma première journée à 42,5 points m'a permis d'aborder la journée de jeudi en me disant qu'elle était déjà gagnée, et donc de bosser pour le vendredi. Et vendredi, je savais qu'il ne me fallait que 5 points. Je les ai eu un temps, mais après des trades foireux, dégringolade et négligence ont eu raison de mes points gagnés. Donc selon moi, avoir de l'avance est précieux, ça permet de trader cool.

Donc à vouloir être en avance je suis maintenant en retard...

Je pense que tu n'as pas à taire ta façon de trader à cause de moi

En fait ça faisait un moment que je pensais à hedger (je ne t'avais encore jamais lu en parler) et que je voulais expérimenter, mais au final ça ne m'a pas réussi autant qu'escompter (beaucoup de situations dégradées) et en plus, tu me conseilles d'éviter. Ce que j'ai fait avant même d'avoir le pourquoi du comment.

Enfin, j'avais évité jusqu'à tout à l'heure: j'étais parti vers 11h sur un scénario DAX haussier et plutôt en day trade que scalping donc stop (suiveur) large. Je comptais en plus sur le petit train de midi. Mais en y regardant mieux je trouvais plutôt un trend baissier, et à 11h il n'est pas midi, et une hausse ne peut commencer qu'après une non hausse (souvent une baisse), donc je suis parti en hedge avec une position vendeuse en stop suiveur serré à 6 points, qui s'est stoppé en PV, comme plus tard la position initiale. Il me faut un peu plus d'échantillons pour avoir des résultats solides, mais en tous cas j'arrête de hedger comme je l'ai fait avant aujourd'hui.

Il me permet seulement de conserver le scénario qui est valide à plus long terme tout en profitant du trend court terme. Autrement ce n'est queeeeee des ennuis.

Le problème du MM reste toutefois entier, mais il est déjà conséquent si on part sur un day trade à 5e le point (sans hedge).

Un problème à la fois

À bientôt et encore

Salut Le roi des Sables.... content de te lire...
je me permets juste une petite remarque sur ta conclusion "un problème à la fois..." je pense qu'il y a des priorités.... et pour moi la priorité n° 1 c'est le money management... ce qui te permet de préserver ton principal outil de trading sans quoi tu ne peux rien faire : ton capital...

Salut Ernesto

je ne demande qu'à pouvoir gérer mon MM, c'est sûr que sans cette rigueur le trader va dans le mur. J'ai prévu d'en bâtir un solide sur lequel je peux m'appuyer pour ne pas faire n'importe quoi, mais pour l'instant, je ne suis qu'en démo, donc je modère les positions que je prends (je ne trade qu'avec un mini-lot quand je m'y tiens), par contre, je dois multiplier les expériences, les trades les scénarios donc je m'autorise autant de trades perdant que nécessaire pour apprendre.

La journée d'hier même si elle n'a pas été glorieuse m'a permis enfin de voir et de comprendre le graphique avec seulement les chandeliers en UT5 pour seuls indicateurs. J'ai recommencé ce matin, deux positions en tout, +10,8 points pour l'instant. Les choses me paraissent beaucoup plus claires qu'au départ, mais seul le temps me permettra de rencontrer les limites de cette "analyse" (ça fait pas très modeste :/ ).

Je vous tiens au jus!

t'inquiète je suis bien sagement en démo pour l'instant

Je fais toutes les expériences possibles, et franchement depuis quelques jours j'ai l'impression d'être passé à l'étage au dessus, même si ça reste fragile. Je teste toutes les possibilités, et j'en apprend tous les jours. Je testerai tout ce que je peux, même les cas extrêmes ET ce qu'il ne faut pas faire, car je sais qu'une fois passé en réel, à moins d'exploser en vol, j'aurais le plus grand mal a revenir à la démo

Et en parallèle je dévore chaque jour un peu plus du forum, je vais décortiquer le sujet ig, prt, indices, informatique aussi et sûrement d'autres auxquels je n'ai pas encore fait attention...

Edit:
Exemple de problème à régler pour avoir une base de données de résultat qui tienne la route: m'arrêter de trader quand je décide de m'arrêter de trader. 15h30 passé, il ne suffit plus d'avoir un seul graph dax UT5 sous les yeux, donc je ne rentre pas dans "la machine à laver" avec le programme essorage 8000 tours/min pour trader débutant qu'est l'après-midi.

Si je m'y tiens aujourd'hui, ma performance aura été de 39 points de PV, mais pour un Max Drawdown de de 30 points soit de 7,5% du capital de départ prévu (2000€). Moi qui me pouvait me faire stoppé à 50% du capital 3 fois dans la même journée, je vois un peu de progrès.

Ma priorité en ce moment: avoir un scénario de trading AVANT de me positionner, et m'y tenir jusqu'à invalidation ou gain substantiel.

Et surtout, ne pas trader, ne pas trader, ne pas trader... j'ai pas fini de rédiger que je regarde déjà les cours je range le tél!

OKKKKKKKKKKK ! t'es en démo.....! comme dit OUF je pensais aussi que tu était en réel...

Bon, dernièrement j'ai eu des hauts et beaucoup de (coups) bas sur le DAX

Je viens de remarquer un "phénomène" que j'ai très envie de tester dès demain si la configuration se présente. J'ai l'impression (l'illusion?) d'avoir trouvé la pierre philosophale Pas infaillible, mais très rémunératrice et pas onéreuse à mettre en place si j'en crois mon backtest visuel+excel sur les deux dernières semaines, avec plus de 780 points en net! Faut dire que la courbe était assez nerveuse ces temps ci

C'est plutôt une configuration swing donc n'attendez pas de résultats immédiats!

À bientôt!

Salut Roidessables... bonne chance à toi et tiens nous au courant...

Premier trade aujourd'hui dès la Bougie de 8h qui collait avec le début de mon signal. Achat à 9440, Take profit à 200 (soyons fous) et stop suiveur de 40 point par 5 points. Sortie flat sur stop remonté des 40 points en question.

Le signal était marqué mais faible, je voulais quand même voir jusqu'où il pousserait, le cours à dépasser les 9480 à un moment et j'étais en plus value 80% du temps après un démarrage poussif mais normal d'après le backtest. ça m'encourage à poursuivre dans cette voie, car c'est bien la première fois que je sors flat après une chute de 40 points ^^

Jour 1 de mon trading en réel sur signal.

Capital de départ 250€. Arrivée 318€. PV: 68€ (27%)
2 trades sur 2 gagnants, 100% de réussite. 2 entrées en mini-lot, 4 sorties en demi mini-lots.
10,5+2,7+0,8+13,3= 27,3 points sur demi mini-lot, soit 13,65 points pour 1 mini-lot.

Mon niveau de capital ne correspondant pas à ma stratégie je n'étais pas à l'aise dès le départ dans ma prise de position, c'est pourquoi je suis sorti trop tôt (27 points au lieu de 100 sur la même bougie UT1h).

Premier trade: prise de position short sur signal, légère MV latente réduite en quelques secondes/minutes, puis rapide poussée de 10 points. Une demi-position encaissée, je laisse courrir l'autre en mettant un stop profit modeste, qui est touché par la remontée des cours. Le cours fait mumuse au niveau de ma première position alors j'attends, je le vois reprendre doucement la bonne direction, je le suis. Je solde très vite un demi-lot pour me libérer psychologiquement. Je vois l'autre poussé, à 14, 15 ,16 points, puis retour je le vois à 14, je solde. Je me disais que ça "suffisait" car ça correspond à ce que je gagne en une journée de travail.

Autre motif de satisfaction: la rigueur! Enfin, j'arrive à NE PAS TRADER, c'est à dire attendre LE signal (quasi 1 par jour et encore...) et NE PLUS TRADER. Encore sous l'effet de l'excitation, j'ai quand même fermé mes graphiques et mon broker pour me consacrer à d'autres occupations.

J'espère que je garderai cette rigueur longtemps.

Le détail des trades du jour:

Bravo...!

Jolie

Jour 2, pas de signal lancé, donc pas de trade. Juste des regrets quant au potentiel du signal précédent: 68€ sur les 1000€ facilement accessible.

Jour 3: 3 trades, tous gagnant (+0,1 points pour le premier, c'est gagné lol).

Le premier était un short qui a touché les +10 points avant de faire demi-tour, mais c'était un peu folklorique: position commencé à 17h AVEC un client au téléphone, l'alarme qui sonne etc, bref j'ai pas pu la suivre, j'ai vu les +10, j'en voulais encore, j'ai vu le cours faire demi-tour, je suis sorti avec 50 centimes au lieu de 50 euros. Aussi, position placée hors signal, on reproduisait le schéma d'hier et j'avais peur de rester spectateur un jour encore. C'est pourquoi j'ai pris un short alors que toute la journée j'ai attendu le signal d'achat.

Il a été préparé à 19h45 pour commencer à 20h, j'aurais dû rester au poste et trader à 20h pile (heure du FOMC), au lieu de ça, je suis sorti, je suis rentré, j'ai discuter trading avec mon père, on débat, l'heure tourne et je reviens au poste, le cours a déjà pris 20 points. J'ai le doute, je crains une super volatilité, mais j'y vais quand même, ça fait 2 jours que j'attend l'achat. La suite en trade, je prend mes gains quand le cours rétrograde. Si j'avais pris ma position à 20h pile je la laisser faire, au lieu de ça je ne lui faisait plus totalement confiance. Donc ça s'est traduit par 2 écarts à ma méthode: prendre position sur Bougie en cours, 2 fois.

Résultat +94,50€, soit 18,9 points, soit +30% par rapport à ce matin, en cumulé ça fait +65% par rapport à mon capital de départ.

Les trades en détails: