J'utilise Axial pour pricer mes options :
Le Dividende doit tenir compte de l'échéance sélectionnée. Dans le cas des options sur indice cac 40, le sous jacent utilisé étant le contrat Future CAC de l'échéance en cours qui intègre les dividendes versés au cours de cette échéance, le montant du Dividende à utiliser est donc celui correspondant aux dividendes versés après l'échéance en cours jusqu'à l'échéance sélectionnée, si tu travailles deux options avec maturités différentes par exemple.
- Prends-tu le contrat future pour pricer ? auquel cas les dividendes sont implémentés dans le prix; ou alors utilises tu la valeur du cash + dividendes en points d'indice ?
Dans tous les cas, la question que je me pose est la suivante :
Comment trouver les détachements de Dividende convertis en point d'indice ? (Ne trouvant rien de significatif pour le moment sur le net, je penche alors pour une feuille excel avec pondération des entreprises du cac + dividendes en euros, puis conversion pondérée en points...)
Bien Cordialement
