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Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par maroxe » 24 Mai 2014 15:44

Bonjour,
Je suis entrain de réaliser (pour le fun pour le moment) un robot de trading. Il est assez basique, il achète quand la moyenne mobile dépasse les prix et vend dans le cas contraire, et ça marche plutôt pas mal en backtest. J'aimerai savoir quelles sont les autres indicateurs qu'on utilise traditionnellement dans le milieu.
merci d'avance pour vos réponses

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par Benoist Rousseau » 24 Mai 2014 18:51

Quand je faisais du trading automatique j'avais développé mes propres indicateurs (je les ai même vendu à une société US :lol:).

Tout dépend ce que tu recherches, si tu veux lancer quelques trades annuels en Swing, les points pivots hebdomadaires et mensuels seront pas mal, un bon départ. Si c'est pour du day trading, à peu près tout ce qui existe.

Dis toi bien qu'en backtesting, cela marche toujours c'est un peu comme le paper trading ;)

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par Fatah » 24 Mai 2014 23:52

Salut !

divise les résultats du backtest par au moins 10 ;)

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par Benoist Rousseau » 25 Mai 2014 09:00

comme le paper trading donc ;)

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par blAst » 25 Mai 2014 10:51

maroxe a écrit:Bonjour,
Je suis entrain de réaliser (pour le fun pour le moment) un robot de trading. Il est assez basique, il achète quand la moyenne mobile dépasse les prix et vend dans le cas contraire, et ça marche plutôt pas mal en backtest. J'aimerai savoir quelles sont les autres indicateurs qu'on utilise traditionnellement dans le milieu.
merci d'avance pour vos réponses


"Dézoomes" un peu en agrandissant ton historique, sans pour autant avoir si peu de signaux que les conclusions ne voudraient rien dire (souvent en graphe mensuel ou au-dessus)
Tu te lances dans une recherche de formule qui pourrait te prendre des années. J ai mis 5 ans à trouver un ou deux trucs potables, plus robustes que d autres mais qui ne représentent aucunement une sécurité pour l avenir.
Tu devrais t intéresser au "forward-testing". Les backtests optimisés c vraiment casse-gueule, surtout si tu cherches à te rassurer par de jolies Equity Curve triées sur le volet.

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par maroxe » 25 Mai 2014 14:14

Benoist Rousseau a écrit:Quand je faisais du trading automatique j'avais développé mes propres indicateurs (je les ai même vendu à une société US :lol:).

Pourquoi tu ne fais plus de trading automatique? ce n'est plus rentable?


Tout dépend ce que tu recherches, si tu veux lancer quelques trades annuels en Swing, les points pivots hebdomadaires et mensuels seront pas mal, un bon départ. Si c'est pour du day trading, à peu près tout ce qui existe.


Je m'interesse surtout au day trading. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Tu veux dire qu'en day trading on ne peut utiliser que les pivots?

Tu devrais t intéresser au "forward-testing". Les backtests optimisés c vraiment casse-gueule, surtout si tu cherches à te rassurer par de jolies Equity Curve triées sur le volet.

Encore faut il trouver le bon outil pour faire ça. Tous les logiciels que je connais sont payants :/ J'ai fait un petit truc basé sur Python mais il ne prends pas en compte les spreads variables des broker (normal, il n'a pas accès à ces données).

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par Benoist Rousseau » 25 Mai 2014 14:25

C'est plus rentable de vendre des outils de trading automatique que de trader avec et c'est surtout beaucoup plus chronophage que le scalping et moins rentable, pour moi, ce qui est mon cas particulier. Le trading automatqiue il faut toujours le mettre à jour, le scalping quand tu maitrises bien, tu allumes ton ordinateur, tu scalpes 1h et la journée est finie. Donc travailler moins pour gagner plus, j'ai choisi le scalping discrétionnaire.

Je veux dire qu'en day trading tu peux utiliser tout ce que tu veux.

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par maroxe » 25 Mai 2014 14:48

Ah d'accord je comprend mieux. Je trouve quand même cela etonnant. Pourquoi un robot n'arriverai pas à imiter les actions d'un humain si les stratégies ne varient pas tant que ça comme tu dis?
Sinon que pensez vous des sites comme: https://www.quantopian.com/ pour faire des robots de trading?

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par Benoist Rousseau » 25 Mai 2014 15:05

Parce qu'un robot n'est pas capable d'analyser le contexte, la situation, d'apprendre, de prendre de l'expérience et d'évoluer. Bref il n'est pas intelligent, il applique son code bêtement c'est tout quelque soit les événements extérieurs. La bourse évolue de manière radicale en quelques semaines mois... Je trade différemment avec la crise Ukrainienne par exemple, je ne trade plus du tout comme il y a 18 mois etc. J'en pense que c'est pour faire du business et gagner de l'argent.

Re: Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

par blAst » 25 Mai 2014 18:08

maroxe NinjaTrader est gratuit entièrement sauf à trader en exécutions réelles chez un courtier, et encore
Ton problème c plus les datas. Futures ? Forex ? Tu peux avoir des histos bid/ask gratuitement pour les 2, de facture correcte à très bonne. Idéalement tu testes sur les données chez qui tu traderas en live, surtout sur forex qui n est pas centralisé, sinon faudra approximer de façon pessimiste, ou abandonner selon le type de trading.

Pas cher sinon, plateforme+histos+forward-testing il me semble, il y aurait AmiBroker
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
http://amibroker.com/guide/h_quotes.html

Quantopian semble êre un assistant à la prog en ligne, gratuit jusqu'à la mise en production qui deviendrait payante. Même business que des sociétés de signaux, d'ailleurs le calque du site reprend celui de collective2.com ...

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