Quel indicateur prendre en compte pour un robot trader

[maroxe]

Bonjour,
Je suis entrain de réaliser (pour le fun pour le moment) un robot de trading. Il est assez basique, il achète quand la moyenne mobile dépasse les prix et vend dans le cas contraire, et ça marche plutôt pas mal en backtest. J'aimerai savoir quelles sont les autres indicateurs qu'on utilise traditionnellement dans le milieu.
merci d'avance pour vos réponses

[Benoist Rousseau]

Quand je faisais du trading automatique j'avais développé mes propres indicateurs (je les ai même vendu à une société US ).

Tout dépend ce que tu recherches, si tu veux lancer quelques trades annuels en Swing, les points pivots hebdomadaires et mensuels seront pas mal, un bon départ. Si c'est pour du day trading, à peu près tout ce qui existe.

Dis toi bien qu'en backtesting, cela marche toujours c'est un peu comme le paper trading

[GDX23]

Salut !

divise les résultats du backtest par au moins 10

[Benoist Rousseau]

comme le paper trading donc

[blAst]

Bonjour,
Je suis entrain de réaliser (pour le fun pour le moment) un robot de trading. Il est assez basique, il achète quand la moyenne mobile dépasse les prix et vend dans le cas contraire, et ça marche plutôt pas mal en backtest. J'aimerai savoir quelles sont les autres indicateurs qu'on utilise traditionnellement dans le milieu.
merci d'avance pour vos réponses

"Dézoomes" un peu en agrandissant ton historique, sans pour autant avoir si peu de signaux que les conclusions ne voudraient rien dire (souvent en graphe mensuel ou au-dessus)
Tu te lances dans une recherche de formule qui pourrait te prendre des années. J ai mis 5 ans à trouver un ou deux trucs potables, plus robustes que d autres mais qui ne représentent aucunement une sécurité pour l avenir.
Tu devrais t intéresser au "forward-testing". Les backtests optimisés c vraiment casse-g**le, surtout si tu cherches à te rassurer par de jolies Equity Curve triées sur le volet.

[maroxe]

Quand je faisais du trading automatique j'avais développé mes propres indicateurs (je les ai même vendu à une société US ).

Pourquoi tu ne fais plus de trading automatique? ce n'est plus rentable?

Tout dépend ce que tu recherches, si tu veux lancer quelques trades annuels en Swing, les points pivots hebdomadaires et mensuels seront pas mal, un bon départ. Si c'est pour du day trading, à peu près tout ce qui existe.

Je m'interesse surtout au day trading. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Tu veux dire qu'en day trading on ne peut utiliser que les pivots?

Tu devrais t intéresser au "forward-testing". Les backtests optimisés c vraiment casse-g**le, surtout si tu cherches à te rassurer par de jolies Equity Curve triées sur le volet.

Encore faut il trouver le bon outil pour faire ça. Tous les logiciels que je connais sont payants :/ J'ai fait un petit truc basé sur Python mais il ne prends pas en compte les spreads variables des broker (normal, il n'a pas accès à ces données).

[Benoist Rousseau]

C'est plus rentable de vendre des outils de trading automatique que de trader avec et c'est surtout beaucoup plus chronophage que le scalping et moins rentable, pour moi, ce qui est mon cas particulier. Le trading automatqiue il faut toujours le mettre à jour, le scalping quand tu maitrises bien, tu allumes ton ordinateur, tu scalpes 1h et la journée est finie. Donc travailler moins pour gagner plus, j'ai choisi le scalping discrétionnaire.

Je veux dire qu'en day trading tu peux utiliser tout ce que tu veux.

[maroxe]

Ah d'accord je comprend mieux. Je trouve quand même cela etonnant. Pourquoi un robot n'arriverai pas à imiter les actions d'un humain si les stratégies ne varient pas tant que ça comme tu dis?
Sinon que pensez vous des sites comme: https://www.quantopian.com/ pour faire des robots de trading?

[Benoist Rousseau]

Parce qu'un robot n'est pas capable d'analyser le contexte, la situation, d'apprendre, de prendre de l'expérience et d'évoluer. Bref il n'est pas intelligent, il applique son code bêtement c'est tout quelque soit les événements extérieurs. La bourse évolue de manière radicale en quelques semaines mois... Je trade différemment avec la crise Ukrainienne par exemple, je ne trade plus du tout comme il y a 18 mois etc. J'en pense que c'est pour faire du business et gagner de l'argent.

[blAst]

maroxe NinjaTrader est gratuit entièrement sauf à trader en exécutions réelles chez un courtier, et encore
Ton problème c plus les datas. Futures ? Forex ? Tu peux avoir des histos bid/ask gratuitement pour les 2, de facture correcte à très bonne. Idéalement tu testes sur les données chez qui tu traderas en live, surtout sur forex qui n est pas centralisé, sinon faudra approximer de façon pessimiste, ou abandonner selon le type de trading.

Pas cher sinon, plateforme+histos+forward-testing il me semble, il y aurait AmiBroker
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
http://amibroker.com/guide/h_quotes.html

Quantopian semble êre un assistant à la prog en ligne, gratuit jusqu'à la mise en production qui deviendrait payante. Même business que des sociétés de signaux, d'ailleurs le calque du site reprend celui de collective2.com ...

[maroxe]

Je suis en train d'eesayer Ninja Trader, il est pas mal buggué (lag, message d'erreur ... )

Ton problème c plus les datas. Futures ? Forex ?

Oui mon problème c'est les datas.
Je fais du forex, mais c'est juste parce que ça à l'air plus simple. De toute façon je ne fais rien de spécifique au forex, je veux juste m'habituer au techniques du trading. Je pourrais très bien trader des futures ou autre.

Aussi, comme le Forex n'est pas centralisé, comment se fait il que partout la courbe EUR/USD est toujours la même indépendamment du broker?

[maroxe]

J'ai trouvé que FXCM fournit un module pour les backtests, en plus il a l'air assez puissant. Je teste ça et je vous tiens au courant

[Benoist Rousseau]

Le forex plus simple... C'est ce qu'il y a de plus compliqué et de moins prévisible pour moi.

Ne te focalise pas sur le forex juste parce qui, y a plus de marketing dessus, c'est là où les brokers font leur marge bénéficiaire, mais comme tu débutes essayés de t'intéresser à tout actions indices forex etc. Ça te sera utile quoique tu sélectionnes plus tard

[maroxe]

Le problème avec les actions c'est qu'il y en a tellement que je ne sais pas quoi choisir. Quand je dis que le forex est simple c'est sur le plan conceptuelle. Je sais exactement ce que je trade et quelles institutions surveiller (banques centrales) et il y a plein de ressource sur internet.
Et puis c'est quoi la différence entre trading du forex et autres (sur l'aspect technique, pas fondamentale)? J'ai l'impression qu'il suffit de voir une courbe, tracer les différents indicateurs dessus, puis prendre une décision d'achat/ventre le moment opportun. Je me trompe surement, mais je ne sais pas où exactement.

[blAst]

Je suis en train d'eesayer Ninja Trader, il est pas mal buggué (lag, message d'erreur ... )

Normalement non, sauf à un niveau avancé.

[brucy]

Je suis en train d'eesayer Ninja Trader, il est pas mal buggué (lag, message d'erreur ... )

Normalement non, sauf à un niveau avancé.

je m'en sert comme plateforme de charting et je lui jete du code dans la tronche toute la journee.
la v7 actuelle est mure et relativement stable en profondeur. Tres bon petit logiciel , pour une fraction du prix des autres.

je pense que la v8 va etre une reference.

[blAst]

j en ai déjà signalé un à NT corrigé de suite. Ya des limitations, spécificités en backtests

Bien faire chaque mise à jour pour prendre le large vis à vis des plantages. Même quand onne s aperçoit de rien il y a plein de correctiset d avancées faites en fond. Lire les logs de version

Fichue v8 qui devait sortir fin d année j ai un copain qui est partenaire Ninja, il n a meme pas reçu de version alpha encore

[jctrader]

100%OK avec les posts de Benoist et Blast . Perso je ne connais pas un trader indépendant rpo qui trade avec un robot et qui soit (ou a été ) profitable sur du moyen terme. Mais je ne connais pas tout le monde, c'est vrai.
Robotiser c'est trop complexe , chronophage, variable +++ en théorie , c'est parfait . En pratque , c'est loin de l'être.
C'est la raison pourlaquelle on voit de + en + d'officine proposer des systemes de robots, chaque robot étant sensé correspondre à un support ou à une configuration. Bref , c'est l'appel à l'aide de la diversification comme pour les actions dans un portefeuille.

Pour ma part, je suis en semi auto : alertes auto, gestion risque auto , prise de décision perso.
Le fonctionnement est semblable à celui d'une entreprise:
- mes sbires (robots /config d'indics ) , très dévoués mais un peu limités me signalent les situations qu'ils ont reconnu comme "particulières"
- moi en chef d'entreprise ayant une vision globale, je prends la décision
- mon gestionnaire m'indique ce que je peux risquer.

En trading , il faut éviter de perdre du temps. Faire des robots, ce n'est pas faire du trading : c'est créer des outils .

Bons trades

[jctrader]

Le problème avec les actions c'est qu'il y en a tellement que je ne sais pas quoi choisir. Quand je dis que le forex est simple c'est sur le plan conceptuel.
Et puis c'est quoi la différence entre trading du forex et autres (sur l'aspect technique, pas fondamentale)? J'ai l'impression qu'il suffit de voir une courbe, tracer les différents indicateurs dessus, puis prendre une décision d'achat/ventre le moment opportun. Je me trompe surement, mais je ne sais pas où exactement.

Ben non , tu ne te trompes pas !!

Avec le forex tu trades 3-4 supports que tu connais finalement très bien (non corrélés bien sûr) . Plus de perte de temps à savoir quoi chisir , à passer un temps fou à voir qui monte qui descend etc..
De + le forex est bien moins risqué que les marchés actions : cf la volatilité des cours. Ce qui fait le danger , c'est le levier autorisé dont la plupart abusent.