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Stop vs. stop garanti

par sepaki » 22 Déc 2012 17:40

Bonjour,

A-ton un retour d'experience sur l'utilisation des stops vs. stop garantis ?

Selon IG: Les Stops Garantis fonctionnent de la même manière que les Ordres Stop, à la différence qu’ils vous assurent que votre position sera clôturée au cours exact que vous avez défini, même en période de forte volatilité, sans pour autant limiter votre potentiel de gain.

Cependant, j'ai un peu du mal a quantifier l'importance des stop garantis hors cas slippage (difference de cours entre la fermeture et l'ouverture du marche), par exemple dans le cas ou il y a une chute du marche du a un evenement exceptionnel (un 11 septembre par example)

Supposons par exemple que je trade l'indice France 40. Il est a 3600 points, je place un stop a 3550 points, et une limite a 3650 points. Soudain, il y a un crack boursier plutot violent (pour raison x ou y) et l'indice France 40 chute verigineusement en quelques minutes a 3000 points. A quel valeur mon stop va-t-il etre prix en compte ? Plutot vers les 3000 points ou plutot autour de 3550 points ?

Re: Stop vs. stop garanti

par Benoist Rousseau » 22 Déc 2012 19:32

Je prendrai le temps de répondre en détails à tes 3 posts (peut-être plus d'ici là) dimanche dans l'aptes midi. Je les réutiliserai pour le wiki, questions fortes intéressantes. Là je suis dans le TER avec mon iPhone pas vraiment le lieu.

Au pire des cas je réponds en détails lundi, je n'ai pas vu ma famille depuis longtemps donc je maîtrise mal mon emploi du temps.

Au plaisr

Pour te faire cogiter le stop garanti te projette de l overnight ET du slippage du week end... Pour du swing de quelques jours, semaines......... Une mine à exploiter

Re: Stop vs. stop garanti

par sepaki » 27 Déc 2012 12:00

Bonjour Benoist,

Je te relance un peu ! As-tu des elements a ajouter en complement de ce que Djobydjoba nous a deja precise ?

En te remerciant par avance !

Re: Stop vs. stop garanti

par Benoist Rousseau » 27 Déc 2012 12:34

Je ne t'ai pas oublié, du boulot, un ami hospitalisé en urgence à aller voir à l'hôpital... samedi matin je répondrai à tes 3 posts.

La réponse de Djoby est excellente. En plus : Tu ne peux perdre plus que dans des conditions exceptionnels ET que si tu es en très forts leviers. Si tu as 5000€ sur ton compte et que tu achètes un mini cac 40 à 1€ le point = 3600€ en gros actuellement, même si le cac 40 = 0 (ce qui est impossible, si une entreprise du cac 40 fait faillite, on fait entrer la 41ème plus grosse capitalisation française dans l'indice pour que cela reste le cac 40, sinon ce serait un cac 39 :) ) tu auras encore 1400€ sur ton compte, allez 1300€ si tu n'as pas de pot avec un flash krach. La seule assurance qui existe à ce jour contre les flash krach c'est ces stops garantis et c'est une exclu IG, je ne connais aucun autre broker qui les propose.

C'est surtout excellent pour le swing trading et te protégeant le week end.

Exemple :

achat 3600 le lundi, vendredi cac 40 cloture à 3680. Tu mets monte ton stop garanti à 3650. Le week end mauvaise nouvelle, attentat, bombardement d'un centrale iranienne... le cac 40 ouvre à 3300. Si tu as un stop garantie avec IG tu revends à 3650, tu encaisses une PV. Tous les autres sont ruinés. Tu as plus de chance d'avoir ce type d’événements un week end qu'un flash krach.

Idem si tu es vendeur swing, cela te protège des bonnes nouvelles du week end (type entente entre banques centrales l'année dernière le dimanche, annonce surprise) qui a ruiné des milliers de bears avec un open gap à + X.00%...

Ça te protège des flashs krachs durant les cotations (allez 1 fois tous les 2 ans pour un beau flash) et surtout des swing prolongés le week end (4 à 5 fois par an en gros). Cela réduit l'incertitude, tu dors bien le week end, et cela va sauver ton portefeuille si tu prends du levier :)

Re: Stop vs. stop garanti

par Les3BB » 27 Déc 2012 15:42

N'étant pas chez IG et n'ayant pas de stop garanti, je dirais simplement que l'utilisation d'un stop garanti augmente le spread et rend l'instrument moins compétotof :roll:
Si c'est pour une protection longue durée, pourquoi pas ?

Perso, stop et/ou stop garanti sont des outils inutiles et même plutôt dangereux lors des "balayages" => qui font péter les stops

Exemple sur une entreprise géante: Rio Tinto
Ps: La bougie reprise ci-dessous est la même en UT 1 minute ;) => -25% :hein:

Image

Re: Stop vs. stop garanti

par sepaki » 30 Déc 2012 20:44

Merci pour vos reponses.

Bon je vois que les stops ou les stops garantis ne font pas forcement l'unanimite !

On a Benoit qui suggere d'utiliser les stops pour se proteger, et Les3bb qui suggere de ne pas les utiliser. Quant a moi il va falloir que je prene position ! D'ou l'interet du forum pour echanger divererses opinions !

Impressionant cette chute pour l'action Tinto Rio !

Re: Stop vs. stop garanti

par Benoist Rousseau » 31 Déc 2012 15:13

Si tu fais du scalping de quelques minutes voire du day trading et si tu ne prends pas de levier, ou un tout petit peu c'est pas nécessaire.

Sur l'exemple de les3bb tu vois bien l'importance d'un stop garanti, dans un cas si tu en levier 2 tu peux avoir jusqu'à -50% sur ton compte, avec un stop garanti tu auras gagner de l'argent :

Tu achètes à 2900, le cours est à 3100 tu remontes ton stop garanti à 3000, tu es exécuté à 3000 tu as gagné, sinon avec un stop normal tu peux être exécuté à 2700 2800 2500 sur cet exemple, tu as tout perdu si tu as un peu de levier. Tu vois aussi que quasiment chaque jour il y a des gaps sur cette action, cela te les évite dans le mauvais sens.

Faire du swing sans stop garantie est du suicide surtout le week-end cela t'évite de te prendre un gap d'ouverture dans le mauvais sens... J'en ai vu des gars se prendre -30% sur leur portefeuille sur une ouverture un lundi matin. Des open à -5% -7% il y en a eu des dizaines depuis 2 3 ans et des open à +5% aussi, beauocup moins mais suffisemment pour anéantir quelques bears en 20121, donc leur pauvre stop avec un peu de levier anéanti leur capital vite fait. 2 3 ans pour remonter

Sinon le coût de cette assurance ne coute rien pour du swing, c'est 2 points de plus sur indice, soit un spread de 3.2 sur le mini Dax 30 soit 0.05% A/R... Tu as beaucoup de broker qui propose 2 de spread sur le Dax sans stop garantie, c'est leur spread de base...

C'est encore plus intéressant sur un lot entier bien entendu.

Pour une position swing ça va, si tu n'espère pas gagner plus de 0.05% en ouvrant une position swing autant arrêter le trading :lol2: Cela coûte 12€ de plus (2*6=12) et cela te protège d'un open à -5% ou +5% soit - 1875€ en gros. Bref, je préfère payer 12€ pour être assurer de ne pas me manger -1875€ ou pour me garantir un gain de +200€ le vendredi soir et ne pas le voir se transformer en perte de -200€ le lundi matin. C'est un exemple calculé sur 1 seul mini lot...

N'oublie pas une chose : en bourse, tu n'as pas le droit à l'erreur, une seule erreur et tu peux ruiner une année, 5 ans, 10 ans de trading en quelques minutes sur un mauvais open. Si tu fais des actions en swing , c'est encore plus indispensable parce que les +10% -10% c'est devenu courant :) Cela te permet de ne pas transformer +2000€ de gains latents en -5000€ à l'ouverture le lendemain. C'est juste de la sécurité. C'est comme pour ta maison, tu peux ne pas l'assurer, il y a peu de chance qu'elle prenne feu. Si cela arrive, tu as tout perdu et tu regrettera toute ta vie de ne pas avoir payé 10€ d'assurance par mois et tu dormiras bien :)

Re: Stop vs. stop garanti

par sepaki » 01 Jan 2013 19:58

Merci pour ta reponse detaillee elle repond bien a mes interrogations.

Je reprends juste une des des questions: a quoi correspond la descente vers zero du prix du gaz sur le graphique attache ?


Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un flash crack (car j'imagine mal le prix du gaz descendre a zero!). Ceci dit l'explication m'interesse, et peut en interesser d'autre!

Re: Stop vs. stop garanti

par Benoist Rousseau » 02 Jan 2013 12:41

Ça c'est un bug graphique, rassure toi les cours n'ont jamais été à zéro et n'ont jamais été côté zéro. Tu as des artefacs comme cela parfois quand tu consultes les cours antérieures sur plusieurs mois, années mais durant la cotation, le jour même, tu n'as pas eu ce "soucis".

C'est pour cela que pour tous les outils graphiques on a toujours "données à titre indicatif", même en payant plusieurs centaines d'euros par mois tes flux, tu as des "erreurs" graphiques, ce n'est pas un flash krach

Re: Stop vs. stop garanti

par sepaki » 02 Jan 2013 18:41

Merci pour ta reponse! Elle servira et instruira d'autres, j'en suis sur !

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