Scalping et day trading du vendredi 15 août 2014

[biotys3]

Quelle journée mollasse sur le DAX

[stef61]

comme disait serge cassure de mm20 jour sur le dow et en plus il a depassé les 50% de retracement de la baisse et cerise sur le gâteau il a fait son PB dessus ce matin donc en théorie prochain arrêt les 61.8 % a environ 16800

[benpen]

Quelle journée mollasse sur le DAX

C'est clair qu'il s'est bien dégrippé là. J'en suis à +54pts en 8 trades ...

[stef61]

ETE I en route pour le dax objectif théorique autour de 9500...

[benpen]

Oups, je l'avais oublié celle-là : dans 12pts CAC, le 2ème étage de ma pyramide ...

[stef61]

kif kif pour le cac théorique 4300...

[Benoist Rousseau]

Wahou 9300 et bien il fallait trader aujourd'hui.

[serge75017]

tient, des analistes ne visent plus 8500 mais pllutot 9500

[serge75017]

allez, on plie les analystes, merci !

[FabulousFab]

Position hedgée suite à un short foireux sur les 9300 points, j'ai eu chaud +2 points*2 lots pleins...

[biotys3]

" biotys3 » Mar 12 Aoû 2014 20:23

Le marché est bull jusque 4280 FCE avec entrée 4150. "

c'était la meme chose avec DAX : target 9400 (intermédiaire ) et entrée à 9050 , le 12/08 ...

J'ai vu la détente de la volat de 54% mais tout était déjà écrit sur les graphes ...

[biotys3]

Enfin , il faut voir ça avec jery , quand est-ce qu'il "savait " lui, moi je savais le 11 le soir pour la hausse

[benpen]

Il passe à quelle heure, le train aujourd'hui ??

[Lisouille]

Salut la compagnie !
Je suis sur le quai... Est-ce que quelqu'un a vu le petit train de midi ???

[gery]

hello la file,

9300, mais rien fait aujourdh ui, je joue avec une nouvelle plateforme, un compte juste pour faire du daily et swing avec plus d'exposition sur le Dax..seul hic, 10 € le ticket !

GILD etait quand meme bien, terminé a 96.5 hier, l'open etait 94.5 et on est 97.3 en pre op

vu la vol au plancher, les 52 WH vont peut etre a nouveau sonner, le radar est pret !

[allbundy28]

Hello la file. Belle journée pour trader finalement.

Hors bourse. Diniz au 50 km marche médaille d'or et nouveau record du monde en 3.32.33

[biotys3]

Hello gery ,

Justement à partir de quelle date en swing t'as shorté la vol ? Le marché des options est-il fait par des insiders initiés et est-il précurseur des mouvements sur le spot ?

[benpen]

Merci à Ségo : EDF +5% en 2 jours ... miam miam

[gery]

Hello gery ,

Justement à partir de quelle date en swing t'as shorté la vol ? Le marché des options est-il fait par des insiders initiés et est-il précurseur des mouvements sur le spot ?

j' ai commencé a construire une posi short le 4 et 5 aout, c'est du put synthétique sur vol, short vol, long call,

sur vol, faut construire les posi quand la vol est encore haute et souvent encore en train de monter.. les baisses sont tellement rapides et les amplitudes fortes que prendre au moment de la baisse ( de la vol, ou hausse des indices) c'est raté la plupart du gros mouvement...

la vol en elle meme ne montre pas grand chose, c'est la courbe des différentes expirations de la volatilité qui montre le niveau de nervosité sur le court et long terme, lit les infos sur le web sur "contango" - " backwardation" , c'est l'inversion de la courbe qui montre une grande nervosité..

pas mal de hedge funds sont specialisé dans le trading de la volat, puisqu il faut de la volatilité pour sortir des belles plus values, il faudrait en théorie traiter le sous -jacent le plus volatile qui existe..

le dax est pas mal, mais la vol du dax est en moyenne de 18-20, la vol de la vol est en moyenne de 80... donc a exposition identique, theoriquement, il y a moyen de sortir 4 x plus de benef.. ( le risque est aussi 4 x + élevé ! )

[biotys3]

1/ Sur le put synthé , pkoi tu n'utilises pas une option barrière , pose moins chère que long vanille ?

2/ Ce que j'ai vu faire sur un desk de volat (et qui rejoint grosso modo ce que tu dis ) : on se mettait short vol 3 mois ou 6 mois sur la base du stat arb et on hedgait le deal avec long vol 1 mois en roll , le temps que cela se " décante " , lol ...

3/ Contango et backwardation , c'est la courbe de Futures commos il me semble . Sinon , hmm...j'ai connu un cas d'aribtrage de courbe de taux basé sur la normalisation qui a mis 1 an !!! pour se réaliser , tous les traders étaient morts en attendant ( spread T-Bonds 30/10 devenu négatif , on shorte les 30ans et buy 10Y , T-Note ) . Tout comme en 2007/2008 la vol sur CAC devait s'arréter à 40/45 mais est allé à 80...

4/ Ce dont je parlais c'est l'idée suivante : si je suis initié , si j'ai des infos à exploiter avant les autres (insider ) , j'irai chercher du levier et agir (couverture , spiel ) sur le marché des options plutot que sur le spot , d'où un role précurseur . mais c'est une théorie assez difficilement vérifiable ...