Vendre le VIX pour se dégager une rente long terme ?

[jeremyben]

Chouini l'ourson j'ai du mal à te suivre, qu'elle est l'idée derrière le fait d'acheter et de vendre en même temps ? Cela devrait produire une opération nulle. Ta position acheteuse ne t'as pas créé un débit de SF157.20 le 01/09/2020 ?

Par ailleurs sur mon IG, le call vaut 1000$ le point tout comme le sell.

[Chouini l'ourson]

Je suis vendeur de Vix (à 1000$ le point) mais je me couvre contre une hausse en achetant un call. J'en prend 10 car le call vix vaut 100$ le point (voir capture ci-dessous).
Si jamais le Vix remonte à 60, je suis couvert et je peux couper mon short à 29 à la fin de l'échéance du contrat septembre.

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[Johnod]

En procédant de la sorte, chouini a bloqué la position à 250€ de perte. En conséquence, il peut percevoir les intérêts jusqu’au 15 septembre, et ce quel que soit l’évolution du prix car un instrument annule l’autre. Si les intérêts perçus sont identiques demain, il passe positif et le reste en cumulant jusqu’à ce que les intérêts overnight deviennent baissiers..

Je me trompe chouini?

Toutefois, IG dit que les options engendrent des frais overnight. Sauf que la il s’agit de futures et que dans les futures les frais sont compris dans le spread initial. As-tu eu des frais chouini?

[Chouini l'ourson]

Oui, c'est ça.
Si le vix monte à 60 et que le short à été ouvert à 30, ça fait -30.000$ si on prend 1000$ le point.
Ici, si le vix monte à 60, mon call va coter environ 31$ et annuler la perte liée à cette hausse du sous-jacent.
Pas de frais sur le call acheté.

[Chouini l'ourson]

Le solde progresse de 163.70 CHF lié aux intérêts de la position short sur le vix:

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[Chouini l'ourson]

L'écart se creuse encore un peu plus entre contrat de septembre et le contrat d'octobre, le rendement devrait augmenter.

[Chouini l'ourson]

+176 CHF pour les intérêts overnight

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[Chouini l'ourson]

Au niveau des intérêts, c'est créditeur, pas de soucis.
Au niveau des positions, c'est clairement négatif car le vix est monté

Et mon call 29 n'assure pas son role de protection car il est adossé au contrat future de Septembre qui cote 28.65 actuellement
Il aurait fallu prendre un call avec un strike supérieur (30 ou 31) mais la protection aurait été réduite (short à 29.45 et protection long call à 31...la protection envisagée n'est pas au rendez-vous).

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[salador]

Bonjour,

Il faut se méfier des "intérêts overnight", ils ne sont pas fixes.

J'ai souvent imaginé vendre des CFD à risque limité sur le brent pour toucher les intérêts qui sont parfois de plus de 25%, en hedgeant avec un tracker sur le brent, mais les fluctuations des ces fameux intérêts m'ont fait renoncer, ce n'est pas pérenne...

[Chouini l'ourson]

Oui je m'attends a ce genre d'issue, mais en attendent je teste.

[Florian]

Salutation Chouini ! Quel plaisir de te voir !

[Amarantine]

Ben oui, il s'est fait rare notre Chouini.

[Chouini l'ourson]

Oui Flo/Amarantine, je suis de retour.
J'ai fait une grosse pause, j'ai fait du ménage dans vie (financièrement uniquement), j'ai fermé pas mal de compte broker pour ne garder que l'essentiel.
Je vais bientôt réouvrir un portefeuille sur le forum.
Je vais même me réinscrire aux ouvertures si ça se trouve

[Chouini l'ourson]

Le call limite la casse mais là, clairement, les intérêts perçus ne pèsent pas lourd face aux pertes dues à la hausse du vix.

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[jeremyben]

Pour ceux qui voudraient continuer à suivre ce concept, ma position a maintenant rapporté en tout 9012€. Sur les 90 derniers jours il y a 9 jours en pertes (tous fin octobre / début novembre). Et +5700€ si je fermai la position maintenant.

Au prochain gros pic autour de 40 je réfléchirai sérieusement à vendre ce VIX !

[Chouini l'ourson]

[Chouini l'ourson]

J'ai vendu le Vix sur un compte démo...mais aucun crédit sur les 2 dernières nuits...ni de débit d'ailleurs.
Pareil pour toi Jeremyben ?