dividendes CFD à risque limité sur indices

[frigolite]

Bonjour,

Une de mes réflexions sur le trading était la suivante:
Pour une position swing, le versement des dividences des différentes sociétés sur une année par exemple peut-il être supérieur aux frais ovn d'une position CFD à risque limité sur le France40? Peut-être pour le moment où les taux sont bas?
Y a t'il moyen de connaitre les dates de versements et le montant des dividendes des sociétés du cac40?
De plus, ça permettrait d'éviter d'être short ces jours-là et au contraire prendre une position longue sur la journée, si le tempo de l'actualité le permet.

Bien sur, le cac est au plus haut pour le moment pour prendre une position longue en swing.

[kapistar]

je tiens un tableur ou je répertorie tout les dividendes perçus sur le CAC, S&P, NAS et indice anglais.

Bien sur je m'éforce d'être long et d'en détenir en permanence.

Je ramène alors ces dividendes à l'équivalent d'1 position longue à 1 euro (dollars ou livre) le point pour les comparer avec les ON. Etant donné que les ON change avec la valeur de l'indice, ce calcul est aproximatif, il faudrait prendre la moyenne de l'année et calculer les on sur cette base ce sera plus précis mais je n'en suis pas encore là. Il y a aussi le taux de change dollar et livre qui peu influencer mais moins.

Voici les résultats partiels:

depuis mi septembre:

Pour un cac à 3450, le coût annuel est de 77,81 euros
16,81 de reçu

Pour un S&P à 1450, le coût annuel est de 27,03 euros
6,15 de reçu

depuis début novembre:

Pour un NAS à 2600, le coût annel est de 44,41 euros
5,82 de reçu

Pour un indice anglais à 5750, le coût annuel est de 170,43 euros (il manque quelques jours sur cet indice sans position longue)
22,86 de reçu


je suis assez optimiste, on véra après le mois de mai et la saison des dividendes terminée. Je me souviens en avoir reçu des beau au printemps 2012 alors que je ne les comptais pas encore.

Pour le recenssement des dividendes et calendrier j'ai un ou 2 liens, je les mettrai masi c'est pas terrible.

PS: si tu renomme ton sujet en par exemple "dividendes CFD à risque limité sur indice" ou un truc dans le genre, je mettrai de temps en temps une mise à jour de mon tableur.


Si d'autre on des avis c'est intéressant aussi

[frigolite]

je tiens un tableur ou je répertorie tout les dividendes perçus sur le CAC, S&P, NAS et indice anglais.

Bien sur je m'éforce d'être long et d'en détenir en permanence.

Je ramène alors ces dividendes à l'équivalent d'1 position longue à 1 euro (dollars ou livre) le point pour les comparer avec les ON. Etant donné que les ON change avec la valeur de l'indice, ce calcul est aproximatif, il faudrait prendre la moyenne de l'année et calculer les on sur cette base ce sera plus précis mais je n'en suis pas encore là. Il y a aussi le taux de change dollar et livre qui peu influencer mais moins.

Voici les résultats partiels:

depuis mi septembre:

Pour un cac à 3450, le coût annuel est de 77,81 euros
16,81 de reçu

Pour un S&P à 1450, le coût annuel est de 27,03 euros
6,15 de reçu

depuis début novembre:

Pour un NAS à 2600, le coût annel est de 44,41 euros
5,82 de reçu

Pour un indice anglais à 5750, le coût annuel est de 170,43 euros (il manque quelques jours sur cet indice sans position longue)
22,86 de reçu

Joli boulot, bravo

je suis assez optimiste, on véra après le mois de mai et la saison des dividendes terminée. Je me souviens en avoir reçu des beau au printemps 2012 alors que je ne les comptais pas encore.

Pour le recenssement des dividendes et calendrier j'ai un ou 2 liens, je les mettrai masi c'est pas terrible.

Fin juin plutôt, il y en a pas mal ce mois-là me semblet'il sur le cac.
J'ai trouvé également quelques sites mais rien de global.

PS: si tu renomme ton sujet en par exemple "dividendes CFD à risque limité sur indice" ou un truc dans le genre, je mettrai de temps en temps une mise à jour de mon tableur.

Si tu me dis comment faire, pourquoi pas.

Si d'autre on des avis c'est intéressant aussi

[frigolite]

Par contre, je ne suis pas sur que les frais ovn soient les mêmes d'un broker à l'autre. IG par exemple les calculent comme suit :

Pour les positions longues, vous devrez donc payer un taux de financement correspondant à 2.5% + Euribor 1 mois.

Admettons que le taux Euribor soit actuellement de 0.75%, vous devriez alors payer 3.25% à titre de frais de financement. Ce taux est annuel, les frais de financement sont calculés quotidiennement.

J'arrive à 26 centimes par jour et 96€ par an pour un cac à 3700.
Tu connais le calcul des frais ovn chez ton broker?

[kapistar]

pour changer le titre, tu va sur le premier message de la file (le tiens) et tu fais editer (en haut à droite).

Un CAC pour moi aujourd'hui à 3713, c'est 0,32 euros. J'ai pas la formule sous la main mais je remarque que je ne suis pas le moins cher...

Et de plus comme je le disai dans un autre sujet, je pensai qu'on ne payait les overnigths que les jours ouvrables.
Je vais donc revoir mes formules, ce qui donne des perspectives beaucoup plus pessimistes pour une couverture complète sur 1 an

[frigolite]

pour changer le titre, tu va sur le premier message de la file (le tiens) et tu fais editer (en haut à droite).

Et de plus comme je le disai dans un autre sujet, je pensai qu'on ne payait les overnigths que les jours ouvrables.

Chez IG, en tout cas, pas de répit pour les ovn.

Je vais donc revoir mes formules, ce qui donne des perspectives beaucoup plus pessimistes pour une couverture complète sur 1 an

Ca permettrait un pyramidage meilleur marché. Ca ne diminuerait pas l'exposition , mais bien les frais ovn.

[kapistar]

J'ai basé mon trading là dessus pour le moment,

Je suis court sur le DAX, c'est mon anti-krach, mon assurance. Ca me met en danger pour l'instant car ce sont des positions fort basse de mes tout débuts.

Je ne trade que long pour le moment, pour plus de détail voire mon journal journal-de-trading-kapistar-t1081-50.html

[frigolite]

Fais gaffe!
Statistiquement, le risque que un jour tu oublies de cocher "position forcée" augmente avec le nombre de trades.
A moins que ton broker te permette de bloquer cette position par défaut.

[kapistar]

Pas besoin de cocher chez moi,
Si je suis dans le même sens il les gardes d'office ouvertes. Si long et court, il faut placer des ordres stop ou limit et il ne clôture pas.

Bon j'ai eu confirmation que le frais over-nigth se payent chaque jour calendrier

Ce qui modifie considérablement les éspèrances lucratives portées dans mes travaux

Nous reprendrons donc au valeur et taux de change du jour:

CAC 40 16,81 touchés sur 113,15

NAS 100 5,82 touchés sur 62,65

S&P 500 6,15 touché sur 38,15

indice anglais 100 22,86 touché sur 236,18

Je constate que le mois de janvier est très pauvre en dividende...

[kapistar]

Très beau dividende aujourd'hui sur indice anglais,

20 euros par position à 1 euro le point

[kapistar]

Voici mes travaux avortés... Stoppés de plein fouet contre mon gré.

Et le plus triste juste avant la période riche en dividende qui s'annonce.

Je peu quand même tirer comme conclusion que pour une position longue gardée 1 an à +/- la valeur actuelle, 50% de frais overnigth sont couvert par les dividendes perçus.

Le S&P peu probablement passé facilement les 50%

Le CAC 40 est limité car seulement 40 entreprises

C'est le indice anglais qui a mon avis peu faire le plus beau résultat, il distribue chaque fois des gros dividendes de plusieurs euros, parfois 10€ et il y a 100 entreprises côtées.
Gaffe sur indice anglais pour ceux qui veulent tenir une positions short, avec du levier, ça peu chiffrer en votre défaveur.

[falex]

oulà oui déjà fait l'expérience et quand je vois le montant sur le mini-contrat en Euro je me dit que le contrat plein en £ c'est jackpot mais ...

Idéalement il faudrait être long tous les mardi soir à 17h29:59 pour récupérer le dividende.

C'est vrai que la politique de distribution est assez sympa aux UK.

Il y a même des sites qui te vendent les ex-date pour que tu puisses entrer en position pour toucher le dividende avec sa valeur et tout le toutim.

Un vrai business outre-manche.

[Benoist Rousseau]

.

Idéalement il faudrait être long tous les mardi soir à 17h29:59 pour récupérer le dividende.

Tu pourais développer s'il te plait ? Je suis pas un pro des dividendes, une petite explication sur les mardis soirs serait la bienvenue

Merci

[falex]

C'est très simple : IG te verse le dividende si tu es long à 17h30 tapante donc le "truc" consiste à prendre un long à 17h29 et 59 secondes et de le revendre dès qu'il revient flat (ou plus si c'est un bon point d'entrée.

Comme le précise kapistar, y'a pas de dividende sur DAX, faut le faire sur CAC, DJI, indice anglais et autre ... (pas de liste exhaustive).

Spécificité pour le indice anglais l'ex-date (ou executive date) est fixé au mercredi chaque semaine (avec quelques exceptions dans l'année mais j'ai pas le calendrier).
Donc pour le indice anglais il suffit de cliquer le mardi soir car IG verse les dividendes la veille à 17h30.

Pour les autres indices l'ex-date est variable il n'y a pas de règle fixe comme pour le indice anglais, ça peut tomber n'importe quel jour.

[Cash]

Pour les actions CHEZ IG, je pensais que si l'on achetait une action X, il fallait l'acheter la veille du jour du détachement du dividende et qu'on pouvait la revendre que le lendemain après l'ouverture. Tu dis qu'il suffit de l'avoir à 17H30 à la clôture?
Ou est-ce que pour les indices ou que pour le Indice anglais?

Dites moi si je ne suis pas clair...

[falex]

Salut cash,

Aucune idée pour les CFD à risque limité sur action mais je pense que le fonctionnement doit être exactement le même que pour les indices (d'ailleurs ce sont les actions compensant cette indice qui détache le dividende, pas l'indice en lui-même).

Oui il faut être dans la marché à 17h30 la veille pour avoir le dividende, c'est pas marqué sur leur site web.
Appeles-les, c'est le boulot des commerciaux que de répondre précisément à ce genre de question, par mail ça marche bien (90% de com par mail avec eu pour ma part).

[kapistar]

Résultat 2013 pour les dividendes reçus sur indice.

J'ai prit en compte les frais over-nigt en fonction du cours moyen de l'année écoulée. Ca n'est donc pas précis au cents près.

Pour des posions toujours longues et ramené à une position à 1$, 1€ ou 1£ le point

indice anglais: 82,83% de couvert
Exposition en over-nigth (période):133 jours
Cout de la période :93,88 euros
Dividende reçu pendant la période:77,76 euros

NAS: 33,79% de couvert
Exposition en over-nigth (période):156 jours
Cout de la période :32,40 euros
Dividende reçu pendant la période:10,95 euros

S&P: 45,71% de couvert
Exposition en over-nigth (période):114 jours
Cout de la période :13,15 euros
Dividende reçu pendant la période:6,01 euros



Le Indice anglais est quand même loin devant je serai curieux de voire sur une année entière. Je ne le trade plus pour le moment mais ça reviendra.