journal du Deltamike

[DeltaMike]

Note pour la demo à partir de mardi. Ou lundi avec l’eurostx 50.

Si la volatilité implicite est basse( et qu’elle le restera en prévision) privilégier des iron condor ajustables. Tant pis pour les faibles gains....

l’avantage est que quand les options sont peu chères elle perdent plus lentement de la valeur ( absolue) au cours de la séance à pourcentage égal sur la décroissance du theta, donc l’ajustement sera tout autant efficace pour réduire le risque( surtout si le marché baisse) sur une petite position.

Baisser la taille de position en cas de vi faible.

Vi inférieur à 15%
Prix des option SP500 inférieur à 15 $ 0DTE avant séance
Skew faible.

E n cas de forte volatilité, je retourne à mes ventes de spread.

Je suis pas chaud pour acheter des spread car c’est difficile à ajuster.
Mais ils ont un ratio gain perte de 1 et pile 50% de proba quand ils sont bien fait. Mais je ne ferme pas la porte définitivement.



Étudier les echeances hebdomadaire. Cela diminuera la présence devant le pc.
Sans diminuer les gains ....j’ai l’impression.
Juste à surveiller avec le téléphone si besoin. L’appli IBKR à certain avantages pour ça. Ou prt mobile.

[DeltaMike]

Continuer les ventes à nues ES ou SPX si j’arrive à vendre sous 3%
Mais surveiller le pc toute la journée pour ajuster ou couper si ça part mal

Le but est d’abandonner les ventes à nues sur le Long terme

Édit: travailler que:

Les spreads vendus.
Les iron condor vendus ( pas les inversés)

Abandonner l’étude des:

Les achats,
Les stradles ou strangles
Les achats de spread
Les iron condors inversé ( acheté)
Les calendar spreads

(Abandonner définitivement toute étude ou forme de scalping avec quoi que ce soit même en demo.)

Choisir seulement avec les règles issues des grilles, et peu ou pas d’analyse technique. Normalement les grilles et les données qui en dèrivent, se suffisent à elles même pour avoir une vue du marché. ( direction... volati,ité, nervosité, peur ou confiance )
Ajouter l’épluchage des actualités, et du calendrier en premier dans la préparation.

Simplifier les stratégies sinon j’arriverais jamais à trouver la bonne. Donc j’en choisi que 2.

Capital alloué : le même qu’en reel : 10K

[DeltaMike]

mardi 3 septembre

première constatation: il y a des parutions de stats importante sur le calendrier, mais les options sont peu chères.
Pas plus de 14$ ce matin, Vi faible à 15%( mais qui augmentera vers les 15h45--16h) (ES)

alors je vais prendre position apres ces parutions, et si le marché ne bouge pas plus que cela je pourrai mettre une vente d'iron condor assez large quand même.

deuxième constatation:

il fait beau et le temps va tourner à l'orage , et j'aime ça!

[DeltaMike]

l'entrainement du jour sur la file des options.

viewtopic.php?f=70&t=64820&start=20

[DeltaMike]

l'entrainement du jour sur la file des options : les iron condors sur SP500

viewtopic.php?t=64820&start=20

A demain!

[DeltaMike]

mes travaux du jours, et diverse conclusions.

viewtopic.php?t=64820&start=40

A lundi

[DeltaMike]

Toujours la tête dans les options.

Je me tâte de plus en plus pour aller chez tastytrade....mais ils ont pas la demo

Les trades du jours....avec mon pricer/ simulateur qui n’à pas beugué
viewtopic.php?t=64820&start=60

[DeltaMike]

tuer le temps pendant que mes optios cuisent

je reflechis encore a du scalping.

ah mais ca ne me lache pas comme pensée.

Je ne sais pas pourquoi ....j'aime pas rester exposer longtemps sur les marchés


imaginez: je travaille actuelement sur ça:

ma position actuelle est

Capture.JPG (118.45 Kio) Vu 672 fois

bon evidement c'est pas une position de rève: je travaille sur un ajustement qui me donnerais ça:

Capture.JPG (124.91 Kio) Vu 672 fois

Evidement il y a 20 pts a franchir à la hausse...et plus le temps passe plus il joue pour moi, mais il faut que cette position reste gagnante a surveiller comme du lait sur le feu. Il est question de poser les ordres au bon moment .

Mais si on a une grosse panne de cotation, panne de communication, ou tout autre truc à la c...

ben je risque une perte de 1.5K...et j'aime pas ça.
j'ai tout le système de secours en route. (toujours même en demo)
Mais en cas de mouvement brutal ou de panne chez IBKR ou CME...franchement ca la Fiche mal


je trouve que le scalping est formidable pour ça...peu d'exposition aux aléas.
Ben voui mais je suis perdant et me suis juré de ne pas z'y retoucher...mais pour tuer le temps j'y retourne .quand même..
Toujours chercher un setup qui me convienne.

[DeltaMike]

Capture.JPG (132.19 Kio) Vu 670 fois

bien muri mon truc ( j'en ai un autre en simu)
donnerais ça

[nuts]

borne ta pos' avec SL et TP comme ça en cas de problème tu es safe

non ?

[DeltaMike]

Oui tu as raison j’utilise les SL sur position d’option.
On peut mettre un SL sur une position composée de pleins d’option.

Cela dit,

Sur option, ton SL, il se peut qu’il soit éxécute (!) à peut près au cours. Possible en temps normal.

En cas de mouvement brutal Il peut être exécuté à 50% de perte de ton portefeuille

La Liquidité est toute rélative comparé aux futures et cfd à risque limité.
En fin de journée il n’est pas rare de ne plus pouvoir sortir du marché car ta position ne vaut plus rien ...il faut attendre l’expiration. Plus de Contrepartie.

[nuts]

tu n'as pas de stop garanti sur options (j'y connais rien) ?

[Ineedmoney]

Ça m’intéresse aussi les options, je me suis renseigné, si j’ai bien compris tu paris à la hausse ou à la baisse. Si le cours atteint le prix sur lequel tu as parié tu gagnes ?

Je connais un trader insta qui trade les options il fait pas mal de thune en tout cas

[nuts]

ça avait plus la côte vers 2014 - 2015, on voyait plein de pubs à la télé
depuis c'est interdit par l'Europe (la pub sur options et Forex)

[DeltaMike]

@nuts : non pas de stop garantie. c’est une question de Contrepartie.
Sur les "vrais" option listés par des entité boursières ( CME.....NYMEX....). C’est comme les futures, dans le principe. C’est pour cela que je prend le SP500 car c’est l’un des plus liquide. En temps normal je constate que les SL marchent bien , même si on vois toujours un petit slippage à chaque fois ( il faut du temps pour sortir une position incluant 4 options qui n’ont pas toutes le même spread....ou plus)

Par contre sur les options de chez ig, c'est ig la Contrepartie ( comme les cfd à risque limité) mais c’est impossible ( c’est mon avis) d’y appliquer une strategie vendeuse Hors de la monnaie efficace, et les frais de spread sont volontairement énormes. ( vraiment énormes) mais pas de commissions et de frais de bourse.. Chez ig il ne doit pas trop y avoir de problème de liquidité.et donc de slippage.

@Ineed, c’est encore plus subtil: si tu penses que la journée va finir en hausse tu paries à la hausse et tu gagnes si le marché monte jusqu’à un maxi de gain fixé à l’avance...comme la perte associée.....pareil à la baisse.

En cas de perte latente maxi, tu peux rester en position et attendre que cela s’inverse. Seul toi et l’expiration te feront sortir du marché sans dépasser les montants que tu tu es fixé à l’avance. ( tu peux programmer un SL ou un TP en cas de besoin)

Si tu penses que le marché va pas bouger....tu gagnes si le marché ne bouge pas....
Si tu penses que le marché va être très volatil mais que tu ne sais pas si c’est à la hausse ou la baisse: tu gagnes si le marché s’envole, ou s’écrase, mais tu perd si il reste mou.

Tu peux mélanger tout et sortir à peut près ce que tu veux

Il fût un temps où existait les "options binaires" tu "paries" sur une progression du marché sur une échéance de temps de 1 minute( par exemple) et du gagne 80% de ta " mise" si le marché a monté ....si tu perds, ( même que de 1 point) tu perds 100% de ta mise.( personne n’à jamais gagné à ce truc qui est devenu interdit). Une pure arnaque puisque l’esperance mathématique de gain est négative.


Le gros inconvénient de certaines ( heureusement très rares en nombre de stratégies disponibles) positions c’est qu’elle sont à pertes dites " indeterminee " et que tu peux vider ton portefeuille en une journée si tu n’a pas fixé de pertes maxi, pendant que tu es allé boire un verre chez un ami. Il faut utiliser ces positions en extrême connaissance de conséquence, même si elle offrent des bonnes probabilités de gain.

Un peu comme une position sur future à 100$ le point qui se ballade sans SL.


En gros les options permettent de faire ça.

[nuts]

merci pour l'explication très claire qui mériterait un champignon vert (si on était sur un forum français bien connu d'une certaine frange de la population)

13758149-champignon-vert-illustr.jpg (510 Octets) Vu 551 fois

petite question

quand tu dis ''tu peux parier sur la flatulence (le fait que le cours ne bouge pas)''

quelle est la marge ?
parce que j'imagine que pour gagner il ne faut pas tomber pile pile pile sur une stagnation parfaite...

à 2min27

Spoiler:

[DeltaMike]

Salut Nuts!
Pour parier sur la "flatulence" du marché , il faut bouffer un tas de fayots

[DeltaMike]

Tu peux savoir ta marge ( la fourchette dans laquelle le cours ne doit pas sortir)en regardant la grille des options: colonne des ventes--> direction les valeurs de prix d’options décroissantes.(OTM pour Out of The monney)

Grosse modo car il y a d’autres facteurs qui influence la position des bornes de la fourchette ( prix de l’option en tant que tel)

Si ta vente de call ( choisie côté OTM )est éloigné de 10 point par rapport au cours actuel, ta borne haute est de 10 pts par rapport au niveau du cours actuel.

Si ta vente de put ( côté OTM) est éloigné de 10 pts par rapport au cours actuel, la borne basse sera de 10 pts.

Si le cours reste dans cette fourchette, à l’expiration, tu toucheras ton argent qui correspond à la valeurs des options quand tu as pris ta position. ( colonne du prix des options)

Si le prix s’envole ou se crash, tu risques de beaucoup perdre .......
ben faudra payer toute la distance dépassée de ta fourchette à 50 euros le point ( sur le ES). Et ça peut faire mal.

Et ce raisonnement n’est valable qu’à l’expiration, entre temps il y plein d’autres composantes ( le temps, la volatilité du moment exprimé en%, les valeurs d’options qui bougent de manière non linéaires......qui font bouger ton p.n.l. de manière un peut eratique et aléatoire ( à première vue ).


Sinon ce serait trop facile...

[Ineedmoney]

Merci pour les explications Delta !

[nuts]

ok 10 points en moyenne pour la flatulence en option