journal du Deltamike

[DeltaMike]

bah c'est bien Nuts
ça va permettre de faire des econocrocs pour acheter un ptit terrain ...

[DeltaMike]

retour en réel sur cfd à risque limité: objectif essayer de faire n'importe quoi mais pas n'importe comment.
j'ai fait 10 pts à 1 euros le pts sur "l'US Tech 100" de chez ig; j'ai fait 9 trades ..petites pertes et petits gains. Avec prt c'est quand même plus ergonomique que les barrières. Je vais essayer de rentrer tous mes trades dans exel pour en sortir une variance, un écart type, une médiane, et tenter de voir si mon espérance est positive.

le but est de voir une faible pente de gain mais sans volatilité, j'ai encore réduit le stop à 7 pts. Le but d'encaisse du vert si le cours stagne un peu ..sinon quelques secondes de plus pour laisser filer ...pas de tp à respecter ( 20 pts en cas de pique quand même)

Le but c'est de continuer comme ça un peu tous les jours, je m'offre 50 euros de perte max d'ici la fin du mois.
on verra ....

En démo:
Entrainement aux options ES sur petit compte: positions tres courtes en durées, et stop à 100$
c'est vraiment pas facile car je suis en sur-levier, les 100$ de pertes sont bien peu, mais je prend des trades a strikes assez proches comme des scalps....et laisse filer si c'est bon.

pris un short stradle pour vendre un peu de volatilité apres un petit pic à 18%

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[nuts]

[DeltaMike]

Bon....

Bon, Bon.....

Je ne sais plus trop, ce que je dois faire. Enfin j’hésite. Je continue à creuser les options, ou je commence à voir mon plan de trading.

D’un côté j’ai encore des choses à essayer et tester.....par exemple les positions et combinaisons à plus longues échéances avec les contrats micro.

D’un autre côté, j’ai bien envie aussi de commencer à envisager le "scalping" d’option, avec les contrats mini. Impossibles à faire en micro contrats, le mini c’est idéal, mais très dangereux:

En demo c’est assez génial, les gains sont fait par la direction du cours, et le temps qui passe est payé sous forme de gains cumulables.

Mais démo et réel.....on connaît tous la chanson.


Il faut essayer avec le spx ....mais peu d’espoir, et voir le spread.
Le ES a le spread ( options) le plus bas.......mais je peux cramer 10 % de mon compte sur une maladresse, en cas de perte on est très vite rendu à - 1000.

il faut ....il faut......il faut.....si je fais tout en même temps je vais être contre- productif.

Ce qui est certain: continuer à prendre des positions entre 15h45 et 16h30 avec des petits leviers: nombre illimité de trade tant que la volatilité le permet...sans trop réfléchir. Il faut des trades, des tas de trades avec la plus petite perte possible, il faut du data.....du data.....du data.


Alors en voiture Simone

[nuts]

tu trades tous les jours ? combien d'heures ?

peut-être prendre une semaine ou deux pour prendre du recul

je te sens hyper appliqué et que ça bouillonne la dedans
et c'est top
mais des fois la tête dans le guidon on ne "voit plus le chemin"

je te souhaite une belle réussite avec tes beaux écrans

[DeltaMike]

Merci Nuts, c'est sympa!

Tu as bien raison, prendre du recul permet de fixer, et de faire passer l'acquis en mémoire à long terme; et puis de ne pas trop sortir du parcours prévu.

Il y a tellement de chose à apprendre, une vie n'y suffirait pas , j'ai l'impression.
je ne trade pratiquement pas ( 1h30 en réel hier) ; mais je reste 10 h devant les écrans à tester et envisager des combinaisons des fois un peu exotiques avec les options.

Bon courage pour tout Nuts!

[DeltaMike]

Mercredi 16

Episode cévenol, magnifiques éclairs cette nuit. nombreuses micro-coupures , donc toute la maison sur onduleur, batteries chargées. j'ai de quoi tenir 3 jours même sans soleil. Cet hiver je prendrais un dernier (5ieme panneau) TrinaSolar 440 Wc pour être au maximum admissible par l' onduleur-chargeur hybride. il y a des promo à 80 euros des fois.

il faut se méfier des valeurs très théoriques des probabilité données par les grilles. ça fait des jours que la VI est totalement déconnecté de la réalité ( de la volatilité réelle du moment) c'est calculé avec une loi normale avec les règles de Gauss ...selon la théorie de la distribution des données au hazard. C'est complètement faux...mais c'est le seul modèle utilisé pour calculer les Delta et les probas des positions d'option fourni dans les grilles.

Si j'avais suivi les probas: deux jours de pertes, hier et avant hier..... on a pété deux fois de suite l'écart type de 2 sigma (87% de proba de gain à l'échéance). Méfiance donc

La VI est encore basse aujourd'hui, avec 12% et des options à 15 $ , un peu plus chère que hier en raison de la baisse des indices

pas de position prise ce matin, on verra en cours de séance si on peut prendre des ventes simples sur des sorties de range, ou des seuils importants.

[jm24]

salut ! tu pourrais essayer de prendre que 2 ou 3 PTS par trade !

[DeltaMike]

salut JM24, oui, j'ai deja essayé, marche pas: toujours perdant!
Toujours plus de pertes: une série de gain d'une semaine réduite en cendre en 3 mauvais trades. Le résultat est une perte...mais aussi et surtout un découragement énorme.
Donc maintenant: je fais le contraire je prend un SL pas loin, et je coupe bien avant si il y a une anomalie dans ce que je vois. en gain ou en rouge, je coupe. C'est peu rentable, mais c'est bien mieux question psycho à supporter. Un TP est tout de même présent en cas de surprise bienvenue ( Montparnasse -Gare-SNCF lignes 4 - 6- 12 et 13)

exit le TP

c'est pas encore bien validé ce raisonnement, c'est une piste de travail à confirmer au bout de centaines de trades.

[jm24]

faut pas lacher ! personnelement j'ai passé des milliers d' heures pour trouver 2 ou 3 configurations

[DeltaMike]

le XSP est un peu plus volumineux que le contrat mini et prend l'index sp-500 comme sous jacent ( pas le Future comme l'ES)

le spread est peu élevé sur des niveaux strategiques ici j'ai pu me faire executer à 0.04 sur une vente tres Hors de la monnaie pour ce soir. Il a mis un peu de temps mais il me l'a pris.

Alors ça c'est intéressant car mon levier est raisonnable. je suis à 50% de marge

marge pour un MES :1400 $
marge pour un ES : 14000 $

marge pour un spx : 52000 $
marge pour un xsp : 5200 $ pas de strike: tous les 10 points...c'est pas terrible on fera pas dans le chirurgical

pour le nasdac il y a plus de spread

marge pour le NDX :196066 $ (!)
marge pour le XND : 1772 $ Enorme différence entre les deux. le XND est pas bien gaullé car le pas de strike est de 100 pts c'est pas tres précis pour du 0DTE

[DeltaMike]

Tu as bien raison JM24

[DeltaMike]

quand tous les tests fonctionne c'est sympa

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sauf qu'en réel ça n'arrive pas

[Shady]

Delta, t'as regardé les options sur des ETF spx (ou autre) ?
Je sais que ça se fait, notamment pour le nasdaq biotech, tu as plus de volume options sur l'ETF (IBB) que sur l'indice cash. Simple idée.
Bon courage

[DeltaMike]

Bonjour Shady,
J’ai pas vraiment creusé les options sur ETF, j’ai regardé les options sur ETF indices comme le SPY (pour le SP500 ) ou la famille des QQQ .
Ils sont très liquides et très utilisé aux US. Mais je fait attention: options de type américaines, et sous jacent livrable comme 100 parts d’ ETF.
Bon une fois bien compris, ce n’est pas plus dangereux.

Je vais regarder les matières premières, voir si je trouve un actif dans mes cordes.

Ton idée est bonne car, je supposais ( à tord) que les options sur indices étaient les plus liquides, ce n’est pas le cas avec certains ETF comme le QQQ.
Les marges, sont très différentes. Je vais consulter tout ça.

[DeltaMike]

Memo de mi-semaine.

A priori je me sentirais à l’aise avec les ventes d’options en cour de séance. La configuration est de prendre position sur une sortie de range très travaillé, de laisser courir le cours prendre sa tendance.

Le strike correspond au niveau de prix du range opposé à la sortie. La tendance fait le travail.
En cas de réintégration et de mauvaise direction, si les volumes sont toujours biens présents dans le range, le temps va jouer en ma faveur et permettre de sortir avec une perte modérée, voir avec un petit gain. La période idéale est à partir de 18h....le theta cavale, et il reste encore un peu de valeur temps pour éloigner mon strike de l’autre côté du range ( avec une bonne sécurité en plus).

J’essaye de m’arranger pour que la perte max corresponde au retour direct du cours aux abord du strique: (donc pas trop loin non plus) .

La mauvaise surprise c’est que les options, c’est pas fait pour cela. Les spread d’entrées/ sorties sont quelquefois considérables. Sur 6 mois d’échéance, c’est négligeable vu les grandeurs de P.N.L recherchées des primes. Mais sur 30 minutes c’est une autre histoire. Mais c’est possible, je pense. Il faut chercher le bon instrument, avec la bonne liquidité et des marges adaptées à mon compte.

[DeltaMike]

jeudi 17

A bien y regarder les options de types américaines ne sont pas un problème tant qu'elles reste OTM ou ATM...je sort du marché bien avant. il ne faut pas les laisser expirer a moins d'être certain qu'elles termineront gagnantes.

sur le 0DTE:
sur le xsp : marge de 5200 $
spread environ de 4 $ dans les zone OTM

sur SPY : marge de 5200 $
un spread intéressant : 1 à 2 $

MES: pour une marge équivalente (au plus proche ): 4 micro lots: 5800 $
spread de 0.40$ x multiplicateur x nb de miro lots : 0.4 x 5 x 4 = 8$

Le MES est donc le moins intéressant. le xsp intermédiaire, le spy et le meilleur.

Mais :
sur XSP si je termine à l'échéance je ne paye pas de spread, et si je me trompe il n'y a pas d'assignation ( juste le capital perdant) et option de type européenne, donc sans risque que l'option soit exercée avant l'échéance.


conclusion temporaire:

si je souhaite aller jusqu'a l'échéance je peux utiliser un XSP avec un stop BE+ le spread, quand elle devient gagnante ( OTM assez loin). et je peux dormir tranquille.

si je souhaite prendre un aller/retour de courte durée, le SPY est plus indiqué.


le QQQ sur le nasdac à peu de spread également....à étudier

A noter: l'équivalent russell sur ETF: IWM

marge de 1900$ avec 1$ de spread dans les zone OTM favorables a mes trades.

Nettement plus liquide que le rty ( option sur le future)
j'aime bien le russell 2000

[DeltaMike]

ce jeudi, vu le contexte je vais peut être acheter une ou deux options :

le SP500 a fait un plus haut hors séance, il est peut être possible d'avoir une prise de benef des l'ouverture très temporaire. Je vais acheter une option de vente ou deux . et voir comment gérer la position qui n'est pas la même qu'une vente.

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[DeltaMike]

Bon, mes achats n'on pas rapportés beaucoup, la VI n'a pas beaucoup monté, le le temps joue tres vite contre moi.

j'ai ensuite vendu 2 call spy avec un spread ) 1$ (0.01) : tres bonne chose (2$ pour 2 lots)

le strike est sur le plus haut du jour, il y a 80 $ à récupérer, 100$ de perte acceptable.
A comparer avec le xsp, pour une même marge, même position et même strique, le xsp n'avait que 50$ de prime. avec un spread de 12$ pour les deux lots

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[DeltaMike]

j'arrive à +51$ de prime , il reste 24$ a prendre

je pourrais tenter un gain si le cours fait demi tour

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je vais essayer d'attendre le plus longtemps possible: 200 $ de gain possible