Journal de Trappiste73

[ChristelleP]

bonjour Trappiste

merci pour le partage

[trappiste73]

Travail du jour, toujours la volatilité ...

Les deux objectifs principaux d'un trader auto doivent être de se prémunir des variations de spread et des kracks.

A noter : les codes présentés sont à retravailler, faute à certains errements de l'IA. Je propose des éléments de réflexion qui m'ont été utiles, pas les résultats finaux de mes heures de travail .

[trappiste73]

Filter avec l'ATR

Code : #

// Paramètres
ATRPeriods = 14
ATRMultiplier = c // variable à tester
// Calcul de l'ATR
myATR = AverageTrueRange[ATRPeriods]
// Seuil de volatilité extrême à définir
ATRThreshold = average[50](myATR) * ATRMultiplier
// Filtre
IF myATR < ATRThreshold THEN
    // Condition pour entrer en position

On pourrait croire que ce filtre joue aussi sur le DD mais pas sur mes algos : à partir de c>1.2, il n'a plus aucun effet. On pourrait aussi penser que c=3 serait la bonne valeur de variable mais le c optimisé est plus proche de 2,58.

[trappiste73]

Filtrer avec l’Écart Type (Standard Deviation)

Code : #

// Calcul de l'écart type sur 50 périodes
Vol =  STD[50](close)
Multiplier=c // variable à définir
// Seuil basé sur la moyenne
VolThreshold = average[100](Volatility) * c
// Filtre
vo2= Vol < VolThreshold 
// Entrer en position

Mêmes constats que pour le filtre précédent : le ratio multifonctions miracle n'existe pas.

[trappiste73]

Filtrer en comparant le Range total d'une bougie à son corps

Code : #

// Définition du range et du corps de la bougie
CandleRange = high - low
CandleBody = abs(close - open)
// Filtrer les bougies avec une forte volatilité relative
vo3 = CandleRange > CandleBody * c // variable à définir
  // Ne pas trader sur cette bougie

Pas complètement persuadé que ça serve à quoi que ce soit, vue la valeur de c que j'ai du mettre.

[ChristelleP]

bonjour Trappiste

[trappiste73]

Bonjour !

Pour finir le travail du jour :

Filtrer avec les bandes de Bollinger

Code : #

bbupper = BollingerUp[20](close)
bblower = BollingerDown[20](close)
bbwidth = bbupper - bblower
// Seuil de volatilité basé sur une moyenne
bbthreshold = average[50](bbwidth) * c // variable à définir
// Filtre
vo4 = bbwidth < bbthreshold
// Accepter les trades seulement dans des conditions de volatilité modérée

Pas le moins intéressant ...

[falex]

J’ai toujours trouvé que l’atr etait très peu pertinent.

Trop de retard
Valeur absolue impossible à évaluer car différente chaque jour
À une forme de gaussienne bien souvent (car grand bougie en début de séance puis ca se tasse dans ensuite).

Aujourd’hui j’utilise l’atr(1) pour avoir le true range car pas dispo sur ig-web

[trappiste73]

Hello Falex, j'utilise l'ATR 2 fois par algo :

- comme filtre de volatilité, cf posts précédents.

- pour ajuster mon TP, z étant une valeur fixe :

Code : #

if longonmarket then
nATR = x       // Période de l'ATR
facteurTP =y  // Multiplicateur du TP
// Calcul de la volatilité
ATRValue = AverageTrueRange[nATR]
// Définition du Take Profit basé sur l'ATR
TakeProfit = ATRValue * facteurTP
Set target pprofit z + TakeProfit

[trappiste73]

Mise à jour algos
Sur Futures : 2 algos sur le naz, 1 sur le Dj et 1 sur le Dax.
cfd à risque limité : 2 algos sur le naz.

[trappiste73]

Et mois de mars en vrac, premier mois depuis un bout de temps, merci aux tweets de Trump.
Avec un SL sur l'algo Dax du à l'annonce des droits de douane sur les voitures. Toujours la loi de l'embêtement maximum : étant l'algo le plus récent, il était moins bordé que les autres / variations de volatilité. Bah maintenant, voyons le bon côté des choses, il l'est !
Cet algo reste sous surveillance : possible qu'il soit en trop. Les algos Us sont très peu actifs en ce moment, justement grâce à leurs filtres.

Gestion patrimoniale
Souscription de plusieurs produits structurés comme alternative aux fonds euros en profitant de bonnes conditions liés à la volatilité. Les deux points clés : choisir des produits à constatation au moins trimestrielle et si possible mensuelle et encore mieux quotidienne. Et à effet mémoire : dès qu'on constate la condition, tous les coupons antérieurs sont versés et le produit est remboursé.

Restons zen avec de la musique douce :

[trappiste73]

Autres moyens de s'adapter à la volatilité

- Adapter les stops à la volatilité

Code : #

 Stop = 1,5 × ATR(14)

- Réduire la taille des positions

Code : #

positionSize = capital * risqueParTrade / (1.5 * ATR) 

- Utiliser des filtres horaires pour éviter les annonces

Code : #

IF time >= 1530 AND time <= 1600 THEN
   // éviter de trader
ENDIF

- Délai de blocage si la volatilité (via l’ATR) dépasse un seuil critique

Code : #

// --- PARAMÈTRES ---
periodeATR = 14
seuilATR = 20 // À ajuster selon la volatilité normale de ton actif
delaiBlocage = 30 // Nombre de bougies sans trader après déclenchement
// --- CALCUL DE LA VOLATILITÉ ---
atr = AverageTrueRange[periodeATR](close)
// --- KILL SWITCH ---
IF atr > seuilATR THEN
   killSwitch = delaiBlocage
ENDIF
IF killSwitch > 0 THEN
   tradingAutorise = 0
   killSwitch = killSwitch - 1
ELSE
   tradingAutorise = 1
ENDIF
// --- UTILISATION DANS TON ALGO ---
IF tradingAutorise = 1 THEN
   // ici tes conditions d'entrée classiques
   IF conditionLong THEN
      BUY 1 CONTRACT AT MARKET
   ENDIF

[trappiste73]

Maintenant, intéressons-nous à la détection du changement de tendance - un vaste sujet ...

- Allez Chatgpt, bouge-toi un peu :

Code : #

// ----- PARAMÈTRES -----
periodeADX = 14
seuilADX = 20         // Si l'ADX passe sous ce seuil → fin de tendance
periodeMMcourte = 8
periodeMMlongue = 21
// ----- INDICATEURS -----
adx = ADX[periodeADX](close)
mmCourte = Average[periodeMMcourte](close)
mmLongue = Average[periodeMMlongue](close)
// ----- SIGNAL DE FIN DE TENDANCE -----
// 1. Croisement MM (retour contre tendance)
retournementBaissier = mmCourte CROSSES UNDER mmLongue
retournementHaussier = mmCourte CROSSES OVER mmLongue
// 2. ADX chute sous le seuil (perte de force)
faibleMomentum = adx < seuilADX
// ----- SORTIE OU SÉCURISATION -----
// Exemples d’action : sortir si on est en position et tendance s’essouffle
IF positionlong AND (retournementBaissier OR faibleMomentum) THEN
   SELL AT MARKET
ENDIF
IF positionshort AND (retournementHaussier OR faibleMomentum) THEN
   EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

[trappiste73]

- Détecter un changement de structure de marché basé sur les derniers sommets (highs) et creux (lows).

Principe :
Si on est en tendance haussière (sommets + creux montants), mais que :
on fait un sommet plus bas et un creux plus bas → possible retournement baissier
Et inversement pour une tendance baissière.

Code : #

// ----- PARAMÈTRES -----
lookback = 5 // Nombre de bougies pour détecter les sommets/creux locaux. Plus c’est petit, plus c’est réactif ; plus c’est grand, plus c’est fiable.
// ----- DÉTECTION DES SOMMETS ET CREUX -----
highestHigh = Highest[lookback](high)
lowestLow = Lowest[lookback](low)
IF high = highestHigh THEN
   top = high
   barTop = barindex
ENDIF
IF low = lowestLow THEN
   bottom = low
   barBottom = barindex
ENDIF
// ----- MISE EN MÉMOIRE DES DEUX DERNIERS SOMMETS ET CREUX -----
IF barTop <> lastBarTop THEN
   top2 = top1
   top1 = top
   lastBarTop = barTop
ENDIF
IF barBottom <> lastBarBottom THEN
   bottom2 = bottom1
   bottom1 = bottom
   lastBarBottom = barBottom
ENDIF
// ----- DÉTECTION DU CHANGEMENT DE STRUCTURE -----
structureHaussiere = top1 > top2 AND bottom1 > bottom2
structureBaissiere = top1 < top2 AND bottom1 < bottom2
// ----- CHANGEMENT DE STRUCTURE -----
IF structureHaussiere AND (top1 < top2 OR bottom1 < bottom2) THEN
   signalFinHaussier = 1
ELSE
   signalFinHaussier = 0
ENDIF
IF structureBaissiere AND (top1 > top2 OR bottom1 > bottom2) THEN
   signalFinBaissier = 1
ELSE
   signalFinBaissier = 0
ENDIF
// ----- EXEMPLE DE SORTIE DE POSITION -----
IF positionlong AND signalFinHaussier THEN
   SELL AT MARKET
ENDIF
IF positionshort AND signalFinBaissier THEN
   EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

[trappiste73]

Ps concernant les produits structurés. J'ai oublié de mentionner le 3e critère essentiel, le montant du coupon : je ne regarde pas en-dessous de 9%.

[ChristelleP]

merci Trappiste pour le partage

[dav]

Merci pour ton partage

Utiliser les filtres horaires je le fais depuis 2 ou 3 ans, avec un algo de scalping.
Ca n'est surement pas le top, mais on évite les mechantes meches d'ouvertures...

Utiliser l'ATR comme stop,
cest une idée pertinente je vais regarder ca

[trappiste73]

Bilan du mois de Mars : -7%. Une vilaine couleur pas souvent vue. Quand on est trader à temps plein, il faut intégrer ces périodes inévitables dans son "business plan", sous peine de contorsions financières désagréables. Une série de SL due principalement aux tweets de trump mais aussi à la théorie de la probabilité.

Si le même mois devait se reproduire, la plupart des SL seraient éliminés par les nouveaux filtres de volatilité. Ils sont opérationnels sur 3 des 4 algos Futures et pas encore sur les deux algos cfd à risque limité : ça devrait être terminé d'ici fin de semaine.

Gestion patrimoniale : rien. J'attends encore pour réinvestir, notamment sur le nasdac.
Gastornis : rien non plus. Peut-être bientôt aussi sur le nasdac.

[trappiste73]

Objectifs algos : +0,4% par jour, soit +0,2%/jour en annuel en tenant compte des mv et sl inévitables. Ce qui ferait +65% sur un an : ambitieux ...

[ChristelleP]

bonne soirée à toi Trappiste