Scalping et day trading du 17 avril 2013

[VinceMan]

Bonjour Jérôme,

Très intéressant, ceci dit il faut être très réactif, personnellement je suis incapable de trader sur des opportunités si courtes.

Je me souviens que plusieurs traders dax/futures dax m'ont dit que les cours étaient souvent "lachés" par les fournisseurs de liquidité avant les grosses news, est ce que l'on peut rapprocher ton observation de ce matin de cette constatation selon toi ?

[VinceMan]

[Greg31600]

Jérôme, c'est nettement plus clair pour moi, d'autres n'avaient peut-être pas besoin de cette explication supplémentaire, moi oui

[Jérôme Vinerier]

Bonjour Jérôme,

Très intéressant, ceci dit il faut être très réactif, personnellement je suis incapable de trader sur des opportunités si courtes.

Je me souviens que plusieurs traders dax/futures dax m'ont dit que les cours étaient souvent "lachés" par les fournisseurs de liquidité avant les grosses news, est ce que l'on peut rapprocher ton observation de ce matin de cette constatation selon toi ?

Bonjour Vinceman,
J'ai souvent entendu cette critique de clients, mais essentiellement à l'égard des émetteurs de produits dérivés tels que les warrants, qui semble t'il ont la fâcheuse tendance à disparaître dès que le marché devient volatile. Je ne fais que reporter des propos entendus ces dernières années, en ce qui me concerne j'ai toujours privilégié les futures et actions sur lesquels il n'y a pas de market maker.
Pour e revenir aux contrats futures, il n'y a pas de raison que le flux soit de moins bonne qualité ni même perturbé par le broker qui est juste intermédiaire; je pense que les propos des traders étaient plutôt que les carnets d'ordres se "vident" avant les statistiques et que la contrepartie devient très limitée avant la publication de ladite statistique, car la majorité des intervenants attendent la nouvelle avant de faire quoi que ce soit...

[Jérôme Vinerier]

Jérôme, c'est nettement plus clair pour moi, d'autres n'avaient peut-être pas besoin de cette explication supplémentaire, moi oui

Avec plaisir Greg31600, ici on donne, on reçoit, on partage, donc il ne faut pas hésiter à demander ! Je vais essayer d'intervenir davantage si mon emploi du temps le permet et si je peux répondre à certaines questions !

[falex]

Alalala les mrkets maquers sur warrant (et quelques fois turbo) qui ne sont plus présent dès qu'il y a une forte volatiltié.

C'est quasi-systèmatique ... en tout cas avec Citi et commerzbank.

C'est bien une, parmi les nombreuses, raison qui m'ont fait migrer vers les cfd à risque limité ...

[Alex974]

Personne ne trouve ces variations quasi identiques de cours sur différents indices anormaux ?

Est ce que les robos traders y sont pour beaucoup ? C'est mon humble avis.
C'est pas logique ce qui se passe, et c'est encore moins du hasard...

[Amarantine]

GRRR j'y arrive pas, bon je vais faire un truc inédit, je me blackliste mon ip pour 8 heures !!!

Il doit pas avoir beaucoup de webmaster qui se blackliste de leur forum et je vais écrire mon rapport sur du papier, no ordi à proximité

On se revoit dans 8 heures

A quoi faut-il en venir tout de même!
Sûr que ce doit être une première!

[MisterT(rade)]

- Amarantine Trop cool ton pourquoi, j'en prendrais bien un rouleau

[Amarantine]

[falex]

Bientôt un rouleau de pourquoi comme celui-ci vaudra plus cher que les billets qu'il imite ... si la dévaluation monétaire continue ainsi ...

Garde le précieusement

[ladefense92800]

jerome ça arrive combien de fois un desajustement comme ça (plus de deux point ) dans un mois pour le dax , le cac .......

C quoi la couverture pour future cac ??

[ladefense92800]

Bientôt un rouleau de pourquoi comme celui-ci vaudra plus cher que les billets qu'il imite ... si la dévaluation monétaire continue ainsi ...

Garde le précieusement

c un pourquoi de milliardaire .........

l autre jour en conference j ai entendu , si on imprime beaucoup un truc , ça perd de sa valeur ...... vrai pour billet , livres , peintures ( litho........) etc.....

[falex]

Petite observation sur le forex et en particulier la pair USD/JPY : Quelle que soit l'UT, il y a très souvent un grand coup de collier qui est donnée dans les dernieres minutes secondes de vie d'une barre.

Est-ce que c'est habituel ou de l'ordre de l'exceptionnel ?

[Jérôme Vinerier]

jerome ça arrive combien de fois un desajustement comme ça (plus de deux point ) dans un mois pour le dax , le cac .......

C quoi la couverture pour future cac ??

Je n'ai aucun recul que la quantité de décorrélation de ce type. c'est extrêmement rare, raison pour laquelle il est possible de penser qu'il s'agit d'un problème de flux (je n'ai pas encore pris le temps de contacter des connaissances pour avoir confirmation).

Pour ce qui est de la couverture, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Le principe de la couverture, c'est qu'un gérant qui a par exemple 30 lignes d'actions pour un total de plusieurs millions d'euros pourra se "couvrir" c'est à dire diminuer son risque instantanément en vendant des contrats sur l'indice CAC 40 (par exemple pour couvrir 10 millions d'euros, il faut vendre 278 contrats FCE à 3600 points). Chez WHS, 1 contrat future coûte 750€ en intraday, 2200€ en overnight.

[ladefense92800]

c ça ma reponse :

1 contrat future coûte 750€

j espere que demain ( journee )tu vas nous faire ça plus simple

[winwin]

c ça ma reponse :

1 contrat future coûte 750€

Dans ce cas on parle de marge; elle est variable selon les brokers

[Jérôme Vinerier]

c ça ma reponse :

1 contrat future coûte 750€

j espere que demain ( journee )tu vas nous faire ça plus simple

Je vais présenter ma façon de travailler, mes outils. L'objectif est de faire découvrir une approche, je ne doute pas que tout le monde comprenne !

[Thom]

H.S : Dommage que c'est payant et que c'est trop loin de chez moi, je serai venu sinon.
Bonne conférence ainsi

[G'sT]

Un petit bonjour en passant.
Pas de bourse en ce moment, pas la tete a ca, pas dans de bonne dispositions.
De.maniere retrospective j ai constatee.que le dax avait comble "mon" gap le
05 avril dernier (7700) soit 1 mois apres son ouverture....


D.