Trader avec le carnet d'ordres

[GOLDS]

Bonjour y en a t il parmi vous qui ont déjà tradé en se servant du carnet d'ordre comme indicateur ?
Qu'en pensez vous ?
Je lisais ce matin un bouquin de Mike Bellafiore qui disait ne pas comprendre que des traders et meme certains professionnels ne servent pas du carnet d'ordre pour trader et étaient toujours focalisés sur leurs graphiques alors qu'il considère lui que le carnet d'ordre est un formidable outil pour voir par ex les niveaux importants, o a quel niveau le bid tient et s'en sert tout le temps pour initier des positions.

[Condor]

J'ai essayé et j'ai laisser tomber au bout d'une demi heure.

[GOLDS]

J'ai essayé et j'ai laisser tomber au bout d'une demi heure.

Oui ça fait peut etre un peu court pour evaluer la pertinence de l'outil

[Thom]

Faut demander aux traders sur FUTUR puisqu'il y a automatiquement un carnet d'ordre.
De mémoire Benoist et Rogue tradent les futurs, pour les autres je ne sais pas.
En tout cas je n'ai jamais utilisé de carnet d'ordre, mais je le note dans mes prochaines choses à faire avant la fin de cette année.

[kapistar]

mis à part sur action, je n'ai pas accès aux carnets d'ordre.

Il faudrai déjà avoir un fameux recul et une bonne profondeur sur le carnet pour s'en servier mais c'est certain qu'avoir cet outil pourrait donner de bonne info sur les niveaux.

Ou trouver l'info? 1 carnet par broker? 1 carnet pour tout les futurs d'un même sous jacent interbroker? Là j'avoue être limité sur le sujet mais curieux en même temps.

[Alex974]

Pour les actions on peut avoir des indications effectivement avec le carnet d'ordre.
Mais faut bien connaitre le titre que l'on trade.
Car voir sur une ligne un montant 10 fois plus élevé que sur les 4 autres, ben la plupart du temps ça ne sert à rien

[Tulipe]

Tu sais sur Futures comme 80% des volumes sont faits par des algos le carnet est en général illisible surtout sur des actifs rapide genre Dax.

Les seuls trader aux carnets que je connais sur futures sont sur les taux.

Toutes façon le Tape reading à beaucoup plus de sens sur les actions; d'ailleurs c'est là que tu les trouves.

Mon expérience est que sur futures le carnet te permet uniquement de voir certaines phase d'accumulation ou quand une machine commence à s'énerver c'est tout.

Toute façon faut pas rêver ; savoir lire un carnet c'est comme le chartisme des années de pratique assidu avant de pouvoir s'en sortir.

Benoist n'utilises pas du tout le Carnet pour Rogue k je sais pas ; je le laisserais répondre.

[Benoist Rousseau]

Le carnet d'ordres c'est 100% bidon pour moi. Tout simplement parce qu'il est faux On peut placer les ordres iceberg c'est ce que font les pros des ordres invisibles donc... Moi perso sur futures je place que des icebergs et j'en ai vu des lignes de Co vide et voir passer sur la ligne vide 200000 actions sur Ala par exemple.

Bref c'est du bidon j'ai croisé des traders qui ne savaient même pas que les ordres iceberg existaient lol

[Rogue]

Je vais mettre mes deux cents...

Sur Future, je ne me sers pratiquement pas du carnet d'ordres pour les raisons invoquées ci-dessus : ordres cachés, tests de prix, lots découverts par paquets etc. Je me sers plutôt de la liste tick/tick fournie dans PRT pour évaluer l'attraction de certains niveaux, et noter le nombre de lots effectivement traités pour un prix donné. Il est plus intéressant de savoir combien de lots ont réellement étés échangés sur un prix donné que de savoir combien de traders/robots ont placés de lots sur un prix mais les ont retirés dans la foulée. Le carnet d'ordre est quasiment illisible maintenant.

Sur options, il n'y a qu'un CO à une ligne + les dernières transactions de la journée ; je m'en sers énormément : on peut, en regardant attentivement le nombre de lots placés dans la fourchette, ainsi que les mouvements de va-et-vient sur le prix demandé/offert, affiner son prix.

C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour acheter mes 20 options : j'ai placé un ordre un peu éloigné, j'ai regardé comment les autres ordres se sont placés et ont évolué (en nombre et en prix). En même temps, j'avais entré une modification de mon ordre avec mon prix voulu sans la valider (donc l'ordre placé était à un prix X, la modification à un prix X+n mais saisi sans être envoyé), et j'ai attendu que ce prix soit dans la fourchette. Au moment où j'ai considéré que mon prix passerait, j'ai validé ma modification : à ce moment-là mon ordre placé a été annulé et mon ordre modifié envoyé au même instant. Cela m'a permis de prendre de cours le market-maker qui n'a pas eu le temps de modifier ou retenir la baisse du prix dans le CO. Et j'ai eu mon ordre exécuté. Cela demande beaucoup de concentration mais c'est jouissif de se dire qu'on l'a bien eu le "gars en face".

Je lisais ce matin un bouquin de Mike Bellafiore...

Nous avons les même lectures GOLDS !

Le CO doit mieux marcher avec les actions, il y a moins de programmes dessus. Je pense.

[Abdel]

Salut, je rejoins Benoist pour le côté "non significatif" du carnet d'ordres sur futures (c'est vrai pour la plupart des marchés d'ailleurs), car en plus des ordres icebergs et compagnie, il y a toute la journée des grosses mains qui mettent des ordres et les retirent pour pousser le marché dans un sens ou dans l'autres... on a beau dire, cela influence quand on voit 200 lots dax en face de soi.
Parti de ce constat je ne paye plus de flux pour la profondeur du CO mais uniquement le bid et ask, de cette manière je ne suis pas influencé par le CO (trafiqué).
A+

[GOLDS]

Merci à tous pour vos réponses très instructives . Bon ben ça m'evitera de payer des fortunes pour avoir le flux + carnet d'ordre. J'envisageais pt etre de rajouter le carnet d'ordres à l'abonnement mais je vois que ça sert rien.
Rogue oui effectivement Mike parle beaucoup des actions mais peu des futures donc il doit l'utiliser surtout sur les actions.

[Tulipe]

Pour compléter cette file :

-Sur futures je ne connais aucun trader aux carnets qui gagne, ils sont clairement gaver de bruit et illisible.

-Hormis quelqu’uns sur le T-notes et le Bund car ils sont assez lents pour voir les paquets qui s'échangent.

-Le Tape reading c'est sur les actions que ça se passe car on peut plus facilement voir les paquets qui s'échangent.

J'ai vu des types trader sans graph , qu'aux carnets sur les grosses caps en europe et gagner pas mal.

Mais bon , je trouve que depuis 2005-2006 le Tape reading à vraiment pris du plomb dans l'aile , ça me parait une méthode d'intervention très difficile maintenant.

[falex]

Hi my two cents :

Je ne connais qu'une seule tradeuse (ça ce dit ?) qui utilise le CO pour voir où sont les supports/résistances lors des montées/descente sur les plus/haut du jour ...

Après elle passent ses ordres non pas sur Futurs mais sur CFD à risque limité ... je pense que c'est à la fois pour des questions de K et de contre-partie.

Elle regarde l'EU50 car comme les ordres sont plus "gros" et moins volatile que sur le CO dur FDAX il est plus lisible (je reporte ses propos).
En tout cas, sa lecture m'a permis de faire de très belle PV Futures un temps grâce à cette technique toute "bête" ...

[GOLDS]

Hi my two cents :

Je ne connais qu'une seule tradeuse (ça ce dit ?) qui utilise le CO pour voir où sont les supports/résistances lors des montées/descente sur les plus/haut du jour ...

Après elle passent ses ordres non pas sur Futurs mais sur CFD à risque limité ... je pense que c'est à la fois pour des questions de K et de contre-partie.

Elle regarde l'EU50 car comme les ordres sont plus "gros" et moins volatile que sur le CO dur FDAX il est plus lisible (je reporte ses propos).
En tout cas, sa lecture m'a permis de faire de très belle PV Futures un temps grâce à cette technique toute "bête" ...

Pourquoi au passé ??

[falex]

Nos routes ce sont croisés un moment et en ce moment elles divergent.

Parce que depuis j'ai quitté le nid et je vol de mes propres ailes, ce n'est pas encore parfait mais j'ai l'impression de bien progresser.

[GOLDS]

Nos routes ce sont croisés un moment et en ce moment elles divergent.

Parce que depuis j'ai quitté le nid et je vol de mes propres ailes, ce n'est pas encore parfait mais j'ai l'impression de bien progresser.

tu parles de la tradeuse ou du carnet d'ordre ?

[corinnette]

Bonjour,
J'étais justement entrain de me renseigner sur le scalping du carnet d'ordre, suite à une petite conférence d'un professionnel qui utilise cette méthode depuis 2001 je crois. Il a par ailleurs terminé 2ème au concours du trading cette année (le 1er étant une personne qui utilise aussi le carnet d'ordre)

Effectivement, il y a des icebergs, des flippings, mais malgré cela, le trading sur carnet ordre est possible, et pour preuve.
D'ailleurs il racontait que dans les salles de londres et dans le monde (il a travaillé à chicago, amterdan etc...) ils utilisaient toujours le carnet d'ordre en majorité.
Il était surpris qu'en France cette méthode n'était pas plus utilisée.

Je cherche des explications sur cette méthode, cette technique en francophonie. Je ne trouve rien.
J'aurais voulu savoir, ici, il y en a qui trade uniquement au carnet d'ordre? Par ou commencer, et comment palier à ces flippings?

Merci

[alex32]

bonjour
il y a Tarek Elmarhri qui est 2em lors de la compétotoon des traders cette année au salon AT.
Un garcon modeste avec qui j'ai eu le temps de discuter après le salon.Il a travaillé depuis plus de 8 ans dans plusieurs salles de marché en angleterre.il parait que la technique CO est nettement plus populaire là bas
voici quelques liens sur sa technique

Je suis assez impressionné par sa technique assez simple dans sa logique.Mais bon pas encore le temps d'approfondir.En gros la technique consiste à cerner les ordres des gros acheteurs /Vendeurs parmi tous les faux ordres des robots et de se placer en fonction.Graphiquement ces gros ordres correspondent au S/R.
voilà

[Benoist Rousseau]

C'est un mythe marketing le carnet d'ordres sur futures ^^ C'est un discours bien rodé que j'ai connu aux USA en 2004. Comme on a toujours du retard en France, on a la traduction avec 10 ans de retard... Aux USA, cela fait rire tout le monde maintenant Mais je peux vous donner les prochaines modes en France pour les prochaines années, il suffit de suivre l'actualité aux USA Mais on réinvente le fil à couper le beurre... c'est un nouvel emballage et 99% des traders actions le font sans le savoir... comme Monsieur Jourdain.

Cela marchait très bien en 2000 2004 mais tous les pros que je connais disent comme Tulipe, depuis 2006 environ, ce n'est plus rentable (robots parasites etc) sauf à être extrèmement capitalisé sur des marchés très spécifiques. J'ai moi même vu l'évolution sur les indices, j'en faisais en 2004 et j'ai abandonné en 2007. L'age d'or est passé et comme à chaque fois, on recycle auprès du grand public, c'est le cycle normal en économie, un processus bien connu. Quand cela atteint le grand public, c'est que les pros ont abandonné cette méthode. Toute l'histoire économique est basée la dessus, le trading, internet, les bons coups en bourse... quand la majorité est au courant c'est que c'est plus d'actualité... c'est vanté, on recycle

On fait avaler facilement aux débutants ce que l'on veut mais quand vous avez en face de vous un vrai carnet d'ordres de futures sur indices, vous voyez bien que c'est 100% pipots. Enfin rappelons que les futures indices suivent les cours réels, il ne créent pas les cours réels... donc le carnet d'ordre ne sert à rien, vous pouvez avoir 1000 lots à l'achat sur FCE (du rarement vu, la moyenne est de 1 à 100 lots), cela n'indique pas que le cours du Cac 40 va augmenter... si le cac 40 baisse, cet ordre est balayé en 1 seconde, fin de la théorie du scalping sur indices en carnet d'ordres sur futures... du pur bon sens même si vous n'avez jamais vu un carnet d'ordres futures en action... C'est le cash qui fait tout, le future ne fait que répliquer le cash... mais si on dit cela, on ne peut plus vendre des livres, des formations... tout le monde peut suivre le cash gratuitement... pas besoin de flux spécial acheté xxx€ par mois par exemple :roll:

Comprenez déjà ce qu'est un future, vous comprendrez alors que c'est ridicule sur les indices par exemple. Sur les actions c'est ce que m'on fait depuis la nuit des temps... mais les gros ordres (qui se font aussi défoncer chaque jour ) vous les trouver sur... les Supports et les Résistances... rien de bien compliqué, même pas besoin de CO à la limite sur actions, vous pouvez dire à l'avance où ils vont se trouver. Et si la tendance est haussière, dingue les gros ordres sont à l 'achat... ^^

On réinvente continuellement le couteau à couper le beurre.

Enfin, si vous vous fiez à une journée pour estimer qu'une méthode est bonne... il faut la juger sur plusieurs années en, marché haussier ET baissier...

Je vous donne un exemple vécu : j'ai tradé en direct au Salon des Marchés Financiers en mai 2013. Méthode de scalping Benoist Rousseau, simple comme choux. En 45 minutes j'ai fait 5 scalps avec 1 mini lot (je voulais éviter de faiure passer le message, un trader gagne un smic en 1 heure facilement...), 100% gagnants, en rigolant avec une connexion lamentable. J'ai du gagner 150€ .

J'ai eu plein de gens qui sont venus me voir car ils en ont déduit :

150€ en 45 minutes, il trade 5ou 6 heures, 1000€ 20 jours par mois = 20.000€ pour travaiuller moins que 35h par semaine, 12 mois = 240.000€. Il trade généralement avec 1 ou 2 lots complets = il gagne entre 1.000.000€ et 5.000.000€ par an. J'en suis loin ^^ Des gens ont voulu me payer pour que je les forme (5000€ 48h à 72h chez la personne), on m'a proposé d'écrire un livre (encore, c'est la 5ème fois...)...

Depuis ce "show" d'une petite heure, j'ai été invité au salon de l'AT pour trader en direct, toutes les conventions fxcm ig ...

Bref... j'ai tout pour sortir mon livre, vendre mes formations et m'étonner que ma méthode de scalping sans carnet d'ordres ne soit pas utilisé en France, pourtant je tourne à 95% de taux de réussite ^^ Ma méthode est éprouvée, fonctionne, des trades réels en live par un trader avec 18 ans de métier etc. Ne vous fiez pas à une journée, j'ai pratiqué 4 ans le scalping sur CO presque jour et nuit sur les marchés europénes américains asiastiques...

Donc pour vous résumé que le scalping sur carnets d'ordres, c'est comme conduire sans regarder la route, c'est stupide... J'en ai fait 4 ans intensivement, j'ai gagné et perdu des fortunes, j'ai fait jusqu'à 25.000 lots par mois et au final je me suis rendu compte que c'était avant tout une croyance que je ne maitrisais pas d'un yota la vision des ordres invisibles et qu'au final, il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est le price, le price, l
e price, le prix, le prix, prix !!!

Donc j'ai évolué depuis 3 ans vers le scalping sans carnet d'ordres avec contre partie garantie et fixe, sans ordre partiel, sans empilage dans le CO qui fait que l'on n'est pas servi, sans slippage, sans CO vide 15 minutes avant les news... bref je fais la prochaine révolution qu'on va découvrir, le scalping sur CFD à risque limité qui élimine tous les mauvais côtés du scalping sur futures. Mais il faudra 10 ans pour que cela arrive en France, je crois encore des trader sur futures qui ne savent même pas que le prix est fixe sur CFD à risque limité... le temps que ça monte au cerveau, qu'ils testent... ça va prendre du temps. Je suis venu au CFD à risque limité par hasard en août 2011 car il n'y avait plus personne sur le FCE, je ne pouvais plus le scalper... et quel changement

Je suis un peu taquin, mais c'est hélas la vérité... jamais je ne reviendrai scalper les futures FCE ou YM ES, par rapport aux CFD à risque limité ils sont inscalpables... on est toujours servi en dernier sur ES par exemple, 25% des ordres ne passent pas, quand on rentre c'est une occasion de loupée, quand c'est pour sortir cela peut-être dramatique ^^il n'y a aucune liquidité sur le FCE par exemple, sur YM le trou ce cotation est entre 2 et 3 points en permanence, sur CFD à risque limité j'ai 1.8... etc. Le nombre de lots par ligne sur YM est de 5, essayez un jour de placer 50 lots ou de les revendre ^^ Quand vous êtes sur CFD à risque limité, vous laissez le broker se démer..r avec cela... contre partie garantie, sur futures vous allez ramer

Mes 3 cents, fruit de 10 ans de trading réel sur futures et 3 ans sur CFD à risque limité. Mon choix est fait, je m'en étonnais moi même au bout de quelques semaines de scalping sur CFD à risque limité : trading CFD à risque limité mes résultats étaient bien meilleurs que sur future sans changer ma méthode (juste en passant de lots pleins à mini lots... j'ai amélioré considérablement mes résultats, moins de tension...). Maintenant avec 2 ans de plus de pratique, je pourrai rajouter quelques points supplémentaires rapidement survolés plus haut que je n'avais pas perçu à l'époque. Sur futures je ramais pour gagner 2k 3k par mois, sur CFD à risque limité à l'époque je faisais 7k 10k en tradant pareil...

Sans oublier qu'un lot dax futures c'est 230.000€ maintenant (il n'y a pas de mini), un mini lot Dow Jones c'est tout de suite 80.000$. Il faudrait aussi parler de la capitalisation et de l'impact psychologique que cela a dans le trading d'utiliser des futures... c'est pas du tout la même chose de trader pour 4200€ ou 42000€ le lot par exempe sur le Cac 40 Et c'est surement le plus important, cet impact psychologique Beaucoup se plante uniquement en augmentant le levier avec EXACTEMENT la même méthode...

Envoyer des débutants ou des gens faiblement capitalisés sur futures (sans compter que c'est plus technique, le prix du futures n'est pas égal au prix du cash ), c'est les envoyer à l'abattoir... c'est garanti... Je pense que pour être à l'aise, il faut au moins pouvoir se payer un demi lot plein... et on est déjà en levier 2... donc si on monte à 2 ou 3 lots, ça commence à chauffer... et surtout comprendre ce qu'est un futures... c'est pas aussi simple que les CFD à risque limité où le prix du CFD à risque limité = le prix du cash. Sur le FCE futures (cac 40 futures) à chaque détachement de dividende sur l'indice parisien, c'est l'hécatombe... et ça hurle sur les forums... (j'ai acheté du fce, le cours du cac 40 monte et mon fce baisse, je me prends une raclée !! C'est manupulé !!! .... Ben non, c'est normal, tu n'as pas compris ce qu'est un futures )

[Tulipe]

Excellent message de Benoist ; comme d'habitude pour ceux qui prenne la peine de lire attentivement ce qu'il dit ; et non en diagonale.

Je rajouterais ma contribution :

Commençons par du bon sens ; pour ce monsieur les autres qui ont pignon sur rue.

1/ On ne gère pas les milliards de famille fortuné Russe ( travailler pour un family office ) avec du scalping sur CO ; la liquidité est limiter et meme si c'est le meilleur du monde avec des journées moyennes a 20K ( grosso modo le max du meilleur jour du meilleur scalpeur possible ) ; le milliardaire Russe il s'en foutra de cela.

2/ Le CO sur Futures c'est du vent ; les marchés sont constanmnent arbitrer ; avec des ordres qui sont fakes/pas fakes chaque milliseconde ; un cerveau humain ne peut pas suivre cela.

3/ Les seuls vrai traders que j'ai vu gagner de l'argent sur CO c'était sur les actions et c'était très loin très loin d'etre les meilleures ; tant en gain ; quant stats.

4/ On ne prend pas en compte le CO mais le volume échanger ; la cela a plus de sens ; mais ce n'est que dans une logique de swing trading.

5/On tourne encore autour de l'objet en s'éloignant du sujet /