Journal de Trappiste73

[ticktack]

shep , le problème c'est les semaines ou ça fini en rouge , tout dépend de combien ça baisse et si tu es capable de l'encaisser sans broncher.
d'après mes backtests en "moyenne" mes algos devraient rapporter 130 points (avec un dax aux niveaux actuels) , donc je devrai en théorie être super content ... mais en pratique je vois que quand comme cette semaine les algos partent dans le rouge j'ai du mal à laisser le robot tourner tout seul ... c'est d'autant plus frustrant que je vois le dax monter

[trappiste73]

Exactement, algo lancé le 29 août, après un bon démarrage, a végété un moment avant de repartir dans la bonne direction avec quelques ajustements. Mais il ne pourra probablement jamais battre des records ...

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[Arnaud Alcantara]

Salut,

C'est quand même sympathique les robots, font le boulot à ta place. Bientôt il n'y aura plus de trader. C'est une espèce en voie de disparition.
Good Jobs Robot.

[trappiste73]

Oui, faut quand même les écrire, les faire naître, les élever, les bichonner, les surveiller, les tuer ... bref. Par contre, le jour ou un algo sera capable de donner vie à un nouvel algo là je m'inquièterai

[ticktack]

C'est déjà le cas hélas avec par exemple le "genetic programming" , je l'ai testé il y a quelques mois on peut effectivement créer automatiquement des systèmes de trading en fonction des backtests mais comme j'ai tout programmé moi même (sans lib externe) ça restait assez rudimentaire donc les systèmes créés étaient suroptimisés : ils avaient des performances correctes sur les données du passé mais sur des données non vues ils s'écroulaient tous rapidement.

Mais je suis persuadé qu'avec de la persévérance (que je n'avais plus car se compte en mois de travail pour aller plus loin ... ) , on peut arriver à créer automatiquement des systèmes aux performances comparables à ceux que l'ont créé manuellement (ils ne feront pas mieux mais pas pire non plus).

D'ailleurs je suis sur que des personnes plus brillantes que moi sur ce forum explorent déjà cette voie avec un certain succès, moi je dois l'avouer ça a été un échec donc je me suis rabattu sur la création manuelle de systèmes, il faut parfois savoir rester modeste. :musique:

[trappiste73]

je reste sceptique. Quoi qu’il en soit pour les autres, mes algos ne valent pas un clou sans moi : aucun n’a plus de 2 mois et aucun ne fonctionne sans que je doive mettre les mains dans le code au moins 1 fois toutes les 2 semaines. Cf l’algorithme ci dessus : sans intervention de ma part, il terminait dans le fossé assez vite. Donc c est moi le chef

[ticktack]

Disons qu'il n'y a pas de magie ... que le système ait été créé automatiquement ou pas, à un moment donné il faut le réadapter aux nouvelles conditions de marché ... mais si tout est automatique ... il suffit de relancer la moulinette qui va pondre un nouveau système et jeter l'ancien à la poubelle ... mais même les robots ne savent pas lire l'avenir donc il y aura toujours des imprévus

[trappiste73]

ça mériterait d’être discuté sur la file Trading auto.
Je me sens en fait pas très concerné puisque intuitivement j’ai compris que vouloir mettre en boîte le marché n’avait pas de sens. Et justement mon approche est beaucoup plus modeste et tire parti du chaos : en ce moment 10 algos sur 5 indices différents et 2 unités de temps. Tout repose sur le pilotage du bazar et reste donc profondément humain.

[ticktack]

Oui on ne va pas polluer ta file trappiste73, désolé

[trappiste73]

Pas de soucis, c’est plutôt que ce soit plus facilement accessible.

[trappiste73]

Voilà le bilan mensuel Septembre du manuel

Il y a toujours un creux en cours de mois plus ou moins prononcé. C'est inhérent à ma façon de daytrader et je pense n'avoir aucun moyen de l'éviter. Le tout, c'est de bien raisonner. Comme j'interviens qu'à l'achat, je "soigne" cette faiblesse avec mes dinos et surtout avec une couverture put qui est maintenant permanente, donc no stress.

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[Benoist Rousseau]

superbe trappiste

[trappiste73]

@xxxx ça colle depuis mai après je suis pas devin mais prudent
@Benoist : Merci.

[trappiste73]

Mon manuel et mes dinos sont maintenant solidement en place. Ces derniers sont en train de passer à la caisse et vont être probablement très difficiles à battre si je tiens compte des pv latentes.

Pour mes algos, c'est une autre paire de manches : ils étaient toujours en mode" accumulation " avec des drawdown et risques divers incompatibles avec le passage en pro. Je me suis penché dessus ce weekend et après un peu plus de 10h de travail, ils ont tous été revus, modifiés, corrigés (chasse aux bugs), voir supprimés. 10 sont en fonctionnement (5 chez IG, 5 chez Prt), 4 sur le dax en ut 15 minutes et 4h, 3 sur WS, 2 sur US 500, 1 sur cac40. 9 sont à l'achat, 1 à la vente. A noter, les Us sont maintenant mis en avant à cause de leur volatilité et ce sont les seuls pour certains à travailler les weekends. Le plus vieux des algos date de fin août. Contrepartie de la sécurité, les objectifs du trading auto sont fortement revus à la baisse.

[trappiste73]

Merci -.

Pour l'instant, toujours l'entre-deux par rapport au lancement de la sasu : compte bancaire créé, compte titres auprès de la banque créé, numéro LEI créé, compte IG créé et délégation EMIR créée (pas de transactions possibles tant que c'est pas fait). Reste à approvisionner le compte ig (3 jours de délai pour le virement), compte proreal perdu dans le cyber espace, espace de travail sur le nouveau compte ig à recréer ce qui n'est pas une mince affaire, ...

Manuel et dinos fonctionnent sans pb. Algos plus ou moins en panne en attendant la migration.

Juste en passant, les performances des comptes patrimoniaux : pea et pea PME > +17% depuis le 1er janvier, les comptes assurance-vie pour certains dépassent les +11%, bref faut pas batifoler en cfd à risque limité ...

Exemple ci dessous, un compte assurance-vie, risque 4 Quantalys (sur 7) :

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[trappiste73]

La délégation EMIR : Depuis le 12 février 2014, la déclaration, auprès des référentiels centraux, de toutes les transactions sur produits dérivés, prévue par le règlement européen EMIR (règlement n° 648/2012), s’impose à tous les utilisateurs de produits dérivés. Cette obligation a pour objectif d’améliorer la transparence et la surveillance réglementaire des contrats dérivés.
Heureusement, IG le fait gratuitement mais il faut signer une délégation et pendant son obtention, le compte doit être liquide.

[trappiste73]

Manuel, place déjà au bilan mensuel : normalement lundi, je le bascule sur le compte Sasu IG.
Pas grand chose à en dire, si ce n'est que j'ai passé ce matin mon premier short et certainement pas le dernier, vu que les marchés tutoient les plus hauts. Suite à discussions sur la file du jour, une remarque, j'adapte mon nombre de lots et mon TP (accessoirement le sl) à la volatilité : si elle augmente, je baisse mon nombre de lots et augmente mon tp. Et inversement. Toujours un peu de rouge pour colorer le graphe. Tant qu'il reste comme ça, ça me va.

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Dinos : j'ai pris mes bénéfices sur 5300 et j'attends toujours les 5400 ...
Ils tiennent toujours la tête des pv. En cours de basculement sur compte Sasu mais ça prendra des mois avant de tout déboucler et reboucler : compte tenu de l'impact fiscal, je ne peux pas reporter simplement les positions.

Algos : j'ai profité de la période entre deux pour tester 2 douzaines d'algos dans tous les sens en cramant partiellement ce qu'ils avaient gagné jusque là. Normalement, ceux qui ont survécu, 11 à 12, sont prêts à être mis en orbite. Passage partiel sur compte sasu lundi. Et donc le reporting "réel" (sérieux) va commencer.

A noter, dossier d'ouverture de compte Proreal perdu : je l'ai renvoyé hier en espérant que ce soit la bonne ...

[trappiste73]

zap

[JSEB]

Bonjour Trappiste,

Merci pour tout le partage que tu réalises.
Pourrais tu préciser quel produit tu utilises pour effectuer les couvertures dont tu parles ? effectues tu une couverture pour chaque trade que tu effectues en manuel ?

[trappiste73]

Non - me va hurler - mais je me couvre tout bêtement avec des options IG en dehors de la monnaie. C'est une couverture permanente pas trop chère, puisqu'en dehors de la monnaie quand je l'achète, qui correspond à un nombre de lots "moyens" et que je roule pour essayer d'être en permanence à 2/3 mois de l'échéance.
Je sais que ça serait bien mieux d'avoir une stratégie options rigoureuse et élaborée pour annuler son coût miser sa perf. C'est prévu, mais pas en tête de liste on va dire, des tâches à accomplir.