Future : Volume par sens ?

[falex]

Hi,

En cherchant sur euronext/NYSE/CBOE et j'en passe, j'ai trouvé toute une série de statistique sur les séances de trading et il y en a une manquante.

Les places de marchés nous donnet le volume global des "Open Interest" sur futures.
Sur options il y a aussi l'openInterest mais il y aune info supplémentaire qui est le sens : Open Long ou Open Short.

Et je ne vois rien sur le stats Futures.

Alros soit c'est un non sens, mais dans ce cas là je ne suis pas sur de comprendre pourquoi, soit l'info n'est pas donnée.

Si je comprend bien le foncitonnement d'un future :
à l'ouverture/création d'une nouvelle échéance les markets-makers crées des contrats au fur et à mesure de la demande. Ces première demandes sont soit de type Long soit de type Short (ais-je raison ?)
Ensuite le marché s'échange les contrats mis en circulation. Et là, effectivement, il est je pense impossible de savoir si l'échange qui vient d'avoir lieux et une vente de position ou une entrée en position car c'est les deux en même temps.
et que seul à la fin de vie du contrat permettrait de savoir combien il reste de long et de short.

Ou alors la notion de long et short n'existe pas dans la nature même du produit, donc stat inexistante ? (sur option on a le sens qui fait partie de la nature même du produit)

Donc est-ce que j'ai raison dans mon raisonnement et si non est-ce que quelqu'un à une idée du nombre de long/short future en OpenInterest ?

[Jim]

Si l'open interest est de 20000 sur un future ça veut dire qu'il y a 10000 contrats longs et 10000 contrats courts simultanément.
Quand un acheteur fermera une position avec un vendeur qui fermera une position, il n'y aura plus que 19998 contrats en open interest.
Maintenant si un acheteur ferme sa position en la vendant à un nouvel acheteur qui n'était pas short, l'open interest ne varie pas.

[falex]

Merci Jim

[meco215]

Salut, Jim.
Je pense que c'est un raisonnement erroné au sujet de OI ou du moins si je l'ai bien compris comme vous l'avez dit. Les contrats d'achat et de vente ne sont pas additionnés. Si un acheteur A achète un neuve contrat à terme et qu'un vendeur B le vend, l'intérêt en cours est 1 no 2. Par conséquent, si l'IO est de 20 000, cela signifie qu'il y a 20 000 acheteurs et 20 000 vendeurs. Ça fait 20 000 contrats en cours. S'il y a un vendeur qui a déjà un contrat qui l'achète et un acheteur qui a déjà un contrat qui vend le sien, seul l'IO est diminué de 1 et non de 2.

Vous avez raison, si un acheteur ferme sa position en la vendant à un nouvel acheteur qui n'était pas short, l'open interest ne varie pas.

Résumer :

Si un vendeur et un acheteur s'entendent, l'OI est augmenté de 1
Si un vendeur (acheteur) vend son contrat existant à un nouvel acheteur (vendeur), l'OI ne varie pas.
Si un vendeur (acheteur) vend son contrat existant à un acheteur (vendeur) qui a déjà un autre contrat ouvert, l'OI varie de 1

[falex]

Jim (ou un autre) est-ce que dans ninja ou sierra plus vos flux futures IB vous avez l'open-interest en live ?

J'ai trouvé un petit texte qui résume bien la méthode de calcul de l'OI :
Au démarrage du contrat l'OI est à 0.
Si un nouveau Long ACHETE un nouveau Short : +1
Si un nouveau Long VEND à un nouveau Short : -1

Si un nouveau Long ACHETE à un existant long : 0
Si un nouveau Short VEND à un existant Short : 0

Dis autrement l'OI est le nom bre de contrat crée, pas le nombre de contrat échangé (ça c'est le volume).

[Jim]

My bad, en effet ça fait bien un OI de 10000.

Sur mon flux barchart, j'ai les données historiques des OI pour chaque contrat en fin de journée, mais pas de données intraday.

[falex]

Si ça se trouve CME, EUREX et EURONEXT ne les publient (OI et Volume) qu'en fin de journée.

Je me demande si j'ai pas lu, une fois, un truc sur le fait que le volume et l'OI échangé en OTC sont rajouté à la close quotidienne des contrats ...

Et le volume ? idem c'est pas de l'intraday ?
Car finalement l'info qui m’intéresse c'est le volume en live et non plus l'opeInterest.

[falex]

Arf, je viens de me rappeler qu'IG et PRT diffusen l'info du volume en intraday (info émanant des contrats futures).
Bon donc cet info : ok je l'ai.

[Jim]

Si ça se trouve CME, EUREX et EURONEXT ne les publient (OI et Volume) qu'en fin de journée.

Oui, et le CME les publie bien après la fermeture.

à mon humble avis même les exchanges ne savent pas l'OI en direct.

[Guipit]

la vache vous etes calés les mecs !!!

[Jim]

Arf, je viens de me rappeler qu'IG et PRT diffusen l'info du volume en intraday (info émanant des contrats futures).
Bon donc cet info : ok je l'ai.

Attention aux volumes indiqués par IG, ça ressemble aux volumes des futures, mais c'est assez approximatif.

Dans tes recherches sur les volumes, si tu trouves des données fiables (live ou fin de journée) sur la somme des volumes journaliers des actions qui composent les principaux indice, je suis intéressé. Dans ce domaine, il y a pléthore de données mais aucune ne m'a jamais satisfait.

[falex]

Ok je garde ça dans un coin de ma tête.

Après les volumes fourni par IG me satisfont pour ce que je veux en faire.

[falex]

Jim, le problème est que tu peux très bien échanger une action en OTC ou vient une bourse.
Donc un volume réel et 100% exhaustif me semble impossible à faire, non ?

[Jim]

Même quand tu fais de l'OTC sur actions, tu dois le déclarer aux autorités (FINRA). Il me semble que tu as 10 secondes pour le faire.
Donc en récupérant des chiffres comme ceux-ci tu as une bonne vision : http://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=FullVolumeSummary#

Par exemple, sur mon flux barchart " volumes actions " je vois des pics de volume plusieurs secondes après les gros mouvements de prix. Les volumes corrèlent bien avec les volumes attendus, mais le gros du volume lagge de plusieurs secondes.

A contrario, le flux PRT donne des volumes non représentatifs, mais le flux est très réactif. On dirait que ce sont les volumes d'un petit exchange en temps réel.

[falex]

ui je pense que PRT doits calculer en live les exchange qu'ils "detectent" via leur fournisseur de flux.

[falex]

Tjrs sur le sujet des Volume j'ai continué mes recherches.
J'ai commencé par rappeler IG qui doit me dire pour chaque indices d'où vient leur source. Une semaine plus tard toujours rien, faut que je les relance (et ça me gonfle).
Donc j'ai pris mon courage à deux main et je suis aller sur les site d'EUREX et d'EURONEXT pour voir si je trouvé les infos de volumes en ID sur le FDAX et le FCE.
Sur le FDAX : non Eurex est un peu old school et n'a pas d'info en live.
Par contre Euronext est plus moderne et propose "gratuitement" l'orderbook des échéances du FCE.
Et là j'ai vu DIeux, heu pardon l'illumination.

Sur FCE IG affiche le nombre de contrat Volume d'Euonext sur l'échéance la plus prohce (Oct19 quand j'écris ce message).
J'ai vérifié les chiffres depuis ce matin : ça colle à l'unité près.

Donc si Quelqu'un a accès à l'orderbook live UT1 d'EUREX et si il peut checker les valeurs entre le volume affiché par IG et le volume sur futres ce serait génial.