le market profile et volume profile

[clayton]

le market profile donne ma fois de bon signaux, on y voir des resistances et supports pertinents.
pour ce jour 10/07 je suis pour l'instant acheteur sur le crude oil

[Aher78]

Il est chouette ton graphe, clayton: compact, calme et sans bruit .

[Chouini l'ourson]

Bonjour Clayton,
Comme tu utilises ton graphique ?
Deja vu du market profile mais jamais vraiment saisi le concept.

[Trader#23]

je n utilise pas le market profile mais je ne scalpes qu avec le volume donc je peux essayer de te repondre chouini en attendant clayton, tu vois sur le graphe les zones ou il y a du volume, il y a plusieurs niveaux de droite a gauche car c est le volume sur je suppose different jours, et en gros ca te donne les niveaux de prix ou il y a le plus de volume, je te rappel peut etre que le marche fonctionne ainsi les acheteurs et vendeurs mais pas nous ni meme Burzum !! je parle des grosses mains, les institutionnels , donc tu peux identifier leur prises de position recentes et quand le prix revient dessus ben ils defendent leur positions et ca peut rebondir, c est la difference entre support/resistance et supply demand zone, desoles je sais pas en Francais mais tu as compris je l espere le concept

[Benoist Rousseau]

oui, mais le problème c'est que les grosses mains s'échangent de gré à gré leurs lots et cela ne figure pas dans le carnet d'ordre c'est réintégré à la fin de la séance pour les volumes. Mais tu ne les vois pas avec ce système. Il y a 15 ans oui, je les voyais, mais maintenant avec le trading haute fréquence, ils préfèrent donner un coup de téléphone pour échanger leurs 2500 lots

[Chouini l'ourson]

Ok, tu détermines les supports et les résistances en te basant sur le niveaux de prix ayant des gros volumes d'échange.

[Benoist Rousseau]

oui et comme par miracle ces niveaux sont sur les points pivots

[clayton]

En gros le market profile c 'est l 'inscription de lettre sur chaque niveau de prix, chaque lettre a une durée de 30 minutes, le tout te donne une bonne idée de la direction de prix. L'endroit où les lettres s accumulent plusieurs fois cela forme le Poc ( point de control) c 'est sur ces niveaux que les prix sont les plus travaillés (ventes/ achats). voila pour les grandes lignes, effectivement je m'en sert mais ce que j 'aime le plus c'est le volume profile et le vwap , on y trouve l'équivalent des points pivots qui sont très pertinents

[clayton]

pour répondre à chouini l'ourson oui le poc (gros volume d'échanges) donne de bons points de résistances et de supports

[clayton]

voici une absorption des vendeurs avec un pattern de hausse

[clayton]

une vue plus large

[Trader#23]

les gros investisseurs entre autres utilisent le vwap ( volume weighted average price) c 'est reviens a dire les points pivots

Clayton je te cite depuis une autre file, c est plus approprié ici, pourquoi tu compares les vwap avec les PP ?
Et les vwaps que tu trouves pertinents sont forcemment ceux du futures puisque basés sur le volume, c est bien ça ?

[clayton]

salut trader#23 je peux dire des Bêtises mais a mon avis j aurais du préciser le vwap de la veille qui correspond le plus au pont pivot de la veille, tout ce que je sais c est que les prix rebondissent dans la majeur des cas sur le vwap de la veille, j imagine qu il s'agit du point pivot de la veille. je ne me sert pas des points pivots mais après versifications je constate que les niveaux ne correspondent pas, tu fais bien de soulever le problème, cela à pour effet de rectifier directement mes propos , merci maintenat je vais laisser les pp visibles sur le graphes et voir leurs pertinences,

[clayton]

voici un graph

[clayton]

sur le graph les points signalés en vert il s'agit du vwap du jour précédent et du point pivot du jour précédent

[Guillaume de Russie]

Bonjour,
Tres interessant
Quels sont les logiciels / sites proposant cette vue des volumes échanges par niveau de prix? Par exemple celui de la capture d'ecran?
PRT sur compte CFD a risque limite ne le montre pas. J'imagine qu'un compte PRT sur Futures le montre via le carnet d'ordres?

[Benoist Rousseau]

Guillaume,

Les futures ont un carnet d’ordres, donc des volumes.
Les CFD à risque limité n’ont pas de carnet d’ordres, donc pas de volume, c’est normal.

Tous les logiciels le proposent du moment que tu as accès au volume.

En sachant tout de même que les gros ordres sur futures se font de gré à gré entre banques et le volume est réintégré à la fin de la séance par les places boursières. En cours de journée, il est secret, donc tu ne connais que ce que l’on veut te montrer.

[Guillaume de Russie]

Merci Benoist!
Je suis en train d’éplucher la file micro-structure-market-et-volume-profile-t4772-50.html qui je sens va répondre a beaucoup de questions, sujet passionnant, je ne suis pas encore couche je sens (22h10 ici)

[Benoist Rousseau]

Ça marchait super bien il y a 15 ans maintenant moins bien du fait justement des principaux ordres intégrés après la séance ce qui n’était pas le cas avant. Une méthode comme une autre maintenant.

[Guillaume de Russie]

L'info des volume par prix me parait intéressante pour voir ce qui est travaillé sur un historique donné, pour un indice donné. Donc pas de problème si reintegration des operations de gré a gré des institutionnels. Tu n'utilises pas cette vue dans ton analyse technique des indices (remarque, a force de les trader tu dois déjà bien les connaitre ce qui n'est pas mon cas)?